Marktphänomene - Seite 30
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Zunächst interessiert mich eine Frage: Wenn man ein Signal nimmt, von dem man im Voraus weiß, dass es aus einer Linearkombination einer endlichen Anzahl unbekannter Basisfunktionen besteht, ist es dann möglich, diese Basisfunktionen und die Koeffizienten dieser linearen Zerlegung zu finden?
Ich stimme zu, dass der Markt nicht linear ist. In verschiedenen Büchern und Artikeln werden mindestens drei verschiedene Methoden zur Berücksichtigung dieser Nichtlinearität beschrieben:
Darüber werde ich später nachdenken, wenn ich den Algorithmus zur Ermittlung der Basisfunktionen selbst aus dem Signal, das aus ihrer Linearkombination besteht, herausgefunden habe.
Falls jemand in dieser Richtung helfen möchte, hier ein einfaches Beispiel aus dem Link.
Ich werde es noch einmal wiederholen. Dieses Beispiel hat wenig mit dem Markt zu tun, der mehr als eine Basisfunktion hat und auf dem es nichtlineare Verzerrungen gibt. Betrachtet man jedoch den Suchalgorithmus für die Basisfunktionen, so kann die Nichtlinearität mit denselben Methoden berücksichtigt werden, die auch in der Spracherkennung verwendet werden.
... Wir müssen im Grunde nur wissen, wohin der Trend geht...
Zu wissen, "wohin der Trend geht", reicht nicht aus. Wir können es sehr gut wissen, zumindest jeden Tick, aber es wird von wenig Nutzen sein.
Wir müssen wissen, "wohin der Trend geht" (im Allgemeinen die Richtung der Position) und "wie lange er dorthin gehen wird"
. Alternativ reicht es, zu wissen: "wohin der Trend gehen wird" für einen "bestimmten Zeitraum".
Alle anderen Varianten führen zu unkontrolliertem Handel (Handel nach MA - unkontrollierter Handel, so dass wir entweder jeden Balken nach MA-Lesung umkehren und schrecklich auf den Spread verlieren, oder nie auf ein Ausstiegssignal warten)
Zu wissen, "wohin der Trend geht", reicht nicht aus. Wir können es sehr gut wissen, zumindest jeden Tick, aber es wird von wenig Nutzen sein.
Wir müssen wissen, "wohin der Trend geht" (im Allgemeinen die Richtung der Position) und "wie lange er dorthin gehen wird"
. Alternativ reicht es, zu wissen: "wohin der Trend gehen wird" für einen "bestimmten Zeitraum".
Alle anderen Varianten führen zu unkontrolliertem Handel (Handel nach MA - unkontrollierter Handel, so dass wir entweder jeden Balken umkehren und schreckliche Verluste beim Spread erleiden oder nie auf das Ausstiegssignal warten können)
Stimmt, aber bei mir ist es ein bisschen anders:
Es reicht nicht aus, zu wissen, "wohin der Trend geht", wir können es sehr gut wissen, sogar jeden Tick, aber es wird von wenig Nutzen sein.
Man muss wissen, "wohin der Trend geht" (die allgemeine Richtung der Position) und "wie die Preisveränderung sein wird, wenn er bis zum Ende geht " - Einstiegsbedingungen, wenn die Veränderung größer als ein bestimmter Wert ist.
Oder aber es reicht aus, es zu wissen: "wohin der Trend gehen wird" für eine "bestimmte Anzahl von Pips". - auch eine Zugangsbedingung.
Die Ausreise ist ein Verstoß gegen die Einreisebedingungen.
Zu wissen, "wohin der Trend geht", reicht nicht aus. Wir können es sehr gut wissen, zumindest jeden Tick, aber es wird von wenig Nutzen sein.
Wir müssen wissen, "wohin der Trend geht" (im Allgemeinen die Richtung der Position) und "wie lange er dorthin gehen wird"
. Alternativ reicht es, zu wissen: "wohin der Trend gehen wird" für einen "bestimmten Zeitraum".
Alle anderen Varianten führen zu unkontrolliertem Handel (Handel nach MA - unkontrollierter Handel, so dass wir entweder jeden Balken nach MA-Lesung umkehren und beim Spread schrecklich verlieren oder überhaupt nicht auf ein Ausstiegssignal warten)
Da bin ich anderer Meinung. Offenbar gibt es eine Fehlinterpretation des Trends. Ein Trend kann sich nicht bei jedem Balken umkehren - es handelt sich nicht um einen Trend. Ich gebe meine Definition lediglich als terminologische Referenz in dieser Diskussion an und erhebe nicht den Anspruch, absolut korrekt zu sein. Ein Trend ist eine stabile Bewegung in eine Richtung innerhalb eines Zeitraums (eines wesentlichen Teils eines Zeitraums) einer angewandten Handelsstrategie. D.h. der Trend umfasst per Definition eine ausreichende Zeitspanne, die von unten begrenzt, von oben aber unbegrenzt ist. Wenn ein Trend zu Beginn (und nicht in der Mitte oder am Ende) begonnen wird, bleibt mindestens eine halbe Handelsperiode Zeit, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Natürlich kann es zu unerwarteten Wendungen kommen, aber das wird in jedem TS mit beliebigen Grundfunktionen immer passieren. Wir brauchen den Ausstiegszeitpunkt nicht im Voraus zu wissen, wenn wir die Trendstärke ständig überwachen.
Das Preisniveau ist beim Handel von primärer Bedeutung. Sobald Sie in den Markt eingestiegen sind, gibt es einen Eröffnungskurs, und wenn wir uns in die profitable Richtung bewegen, spielt es keine Rolle, ob wir auf das Ausstiegssignal warten oder nicht. Es wäre ein Märchen, wenn es wahr wäre und wir jeden Moment mit Gewinn abschließen könnten, und je mehr Zeit verging.
Kehren wir zu den Basisfunktionen zurück. Sie haben seit einiger Zeit den Lärm auf dem Markt vergessen, den man besser nicht zu den Grundfunktionen zählt. Ich behaupte also, dass abzüglich des Rauschens die beste Basisfunktion für jeden Prognosehorizont eine Gerade wäre.
Ein Trend ist eine anhaltende Bewegung in eine Richtung innerhalb eines Zeitraums (eines wesentlichen Teils des Zeitraums) der verwendeten Handelsstrategie. Das heißt, ein Trend umfasst per Definition eine ausreichende Zeitspanne, die nach unten hin begrenzt, nach oben hin jedoch unbegrenzt ist. Wenn ein Trend zu Beginn (und nicht in der Mitte oder am Ende) begonnen wird, bleibt mindestens eine halbe Handelsperiode Zeit, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Natürlich kann es zu unerwarteten Wendungen kommen, aber das wird in jedem TS mit beliebigen Grundfunktionen immer passieren. Wir brauchen den Ausstiegszeitpunkt nicht im Voraus zu wissen, wenn wir die Trendstärke ständig überwachen.
Das Preisniveau ist beim Handel von primärer Bedeutung. Sobald Sie in den Markt eingestiegen sind, gibt es einen Eröffnungskurs, und wenn wir uns in die profitable Richtung bewegen, spielt es keine Rolle, ob wir auf das Ausstiegssignal warten oder nicht. Es wäre ein Märchen, wenn es wahr wäre und wir jeden Moment mit Gewinn abschließen könnten, und je mehr Zeit verging.
Kehren wir zu den Grundfunktionen zurück. Sie haben seit einiger Zeit den Lärm auf dem Markt vergessen, den man besser nicht zu den Grundfunktionen zählt. Ich behaupte also, dass abzüglich des Rauschens die beste Basisfunktion für jeden Prognosehorizont eine Gerade wäre.
Sehr vage und undefiniert. Außerdem gibt es einen versteckten Widerspruch - wenn Sie auf Trendtops einsteigen, werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass der Einstieg immer GEGEN den Trend erfolgt.
Außerdem sollte man nicht die absoluten Preiswerte verwenden und versuchen (wie Yusuf), ihre quantitative Veränderung in der Zukunft vorherzusagen - das ist unmöglich.
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Hängen Sie sich auch nicht an absolute Preiswerte und versuchen Sie nicht (wie Yusuf), eine quantitative Preisänderung in der Zukunft vorherzusagen - das ist unmöglich.
Sehr vage und unbestimmt. Darüber hinaus gibt es einen versteckten Widerspruch - wenn man an der Spitze des Trends einsteigt, dann stellt sich heraus, dass der Einstieg immer GEGEN den Trend erfolgt.
Darüber hinaus sollte man sich nicht an die absoluten Preiswerte binden und versuchen (wie Yusuf), deren quantitative Veränderung in der Zukunft vorherzusagen - das ist unmöglich.
An dem, was ich gesagt habe, ist nichts auszusetzen - definitiv und widerspruchslos.
Was ein "Trend-Top" ist, ist mir nicht klar. Der Anfang und das Ende sind klar. Der Eingang liegt immer im Trend.
Niemand sprach von absoluten Werten und der Bindung an diese. Das Preisniveau, der Eröffnungskurs - ja, es gibt ihn, er lässt sich nicht vermeiden. Es ist also nicht die Zeit, sondern der Preis, der im Vordergrund steht. Und es ist klar, dass wir beides relativ messen werden.