Auf der Suche nach Marktmustern - Seite 111
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was die Mittelwertbildung betrifft.
Nicht wirklich. Durch (Ordnung von MA - 1)/2. Dies gilt allerdings nur bis zum 1. Phasensprung.
Ich bin gerade dabei, den Indikator für FIR-Filter neu zu gestalten. Wenn ich fertig bin, werde ich ein paar Bilder von den Dummys machen. Wenn es funktioniert, ist der Umfang der Berechnungen erschreckend...
Zunächst einmal ein paar Bilder zum Vergleich.
So sehen AFR und IFR der MA5 aus.
Und das ist der Filter, den ich stattdessen zu verwenden gedenke.
Ich schlage vor, die logische und die zufällige Preiskomponente in der Phase der Berechnung der Indikatorlinie zu trennen. Die zufälligen Kursschwankungen sollten die reguläre Indikatorlinie nicht beeinflussen, während die regulären Kursbewegungen die zufällige Linie nicht beeinflussen sollten. Der Preis sollte in seiner Gesamtheit betrachtet werden, d. h. zufällige Schwankungen sollten nicht, wie üblich, außer Acht gelassen werden.
Es sieht so aus, als könnten Sie auf ein Bild nicht verzichten.
Die grüne Linie ist der Schlusskurs des Charts. Blau - reguläre Komponente, die in diesem Fall eindeutig um etwa 32 Balken extrapoliert wurde. Rot - zufällige Preisschwankungen, die sich um den Nullpunkt herum bewegen, theoretisch mit unbegrenzter Amplitude, aber die Praxis zeigt, dass es möglich ist, Linien zu ziehen, die sich nur sehr selten schneiden. Blaue Linie + rote Linie = Grün an jedem Punkt. Gleichzeitig ist der blaue Balken 32 Balken weiter vorne zu sehen. Meinen Sie nicht, dass Sie sich sehr anstrengen müssten, um hier zu verlieren? Es ist die einfachste Art, Muster zu erkennen und zu verwenden, so primitiv, dass es keine Schande ist, sie allen zu zeigen.
Ich sehe keinen Sinn darin, Abwärts- und Aufwärtsbewegungen voneinander zu trennen. Es ist nur eine andere grafische Darstellung der gleichen Sache, die sie komplizierter und weniger verständlich macht, zumindest für mich. Sie können das Koordinatensystem ändern und den Preis als Spirale oder als völlig schwarze Kugel im Vakuum darstellen, was wird sich dadurch ändern? Es ist noch unklar, was damit geschehen soll. Ich sehe auch nichts Gutes darin, die Zeit aus dem Diagramm auszuschließen. Wenn ich einen Handel eröffne, ist es mir irgendwie egal, ob ich ihn in einer Stunde oder in einem Jahr schließe. Das Timing muss also zumindest der Grund sein. Es gibt aber auch noch andere Gründe.
1-Warum ist die rote Linie eine Zufallskomponente und die blaue Linie eine logische Komponente (was ist an ihrer Konstruktion logisch) und wo ist die Grenze zwischen der Entscheidung, dass dies eine Zufallskomponente ist, und der Entscheidung, dass dies eine logische Komponente ist
2Welche Datentiefe ist für die Extrapolation in diesem Fall für 32 Balken im Voraus erforderlich (wie viele Balken der Vergangenheit benötige ich)?
Zuerst braucht man 32 Takte für ma 32 - 32 Takte + wie viele weitere Takte des gebauten ma braucht man, um den Ausgangspunkt zu erreichen
Nicht wirklich. Durch (Ordnung von MA - 1)/2. Dies gilt allerdings nur bis zum 1. Phasensprung.
direkt mit dem Preis zu winken, ohne einen Ausgleich zu schaffen, ist Zeitverschwendung
Nicht wirklich. In der Größenordnung von (MA - 1)/2. Dies gilt allerdings nur bis zum 1. Phasensprung.
Ich bin gerade dabei, den Indikator für FIR-Filter neu zu gestalten. Wenn ich fertig bin, werde ich ein paar Bilder von den Dummys machen. Wenn es funktioniert, ist der Umfang der Berechnungen erschreckend...
Zunächst einmal ein paar Bilder zum Vergleich.
So sehen AFR und IFR der MA5 aus.
Und dies ist ein Filter, den ich stattdessen zu verwenden gedenke.
Ich habe mich gefragt, ob man mit einer regelmäßigen Reihe von Arrays, z. B. von MA1 bis MA64, ähnliche Ergebnisse bei der Verlängerung von Linien in die Zukunft erzielen kann wie bei 64 ma, 32 ma, ....? oder haben Sie keine Chance, die gleiche Erwartung wie Sie zu erreichen, und es ist sinnlos, andere Filter zu verwenden?
1-Zweifel, dass es auch bei der Analyse zusätzlicher Paare eine Vorrangstellung geben wird. Selbst wenn es möglich ist, ein paar Pips im Preis und ein paar Farts in der Zeit vorweg zu nehmen, lohnt sich der Aufwand sicher nicht. Ich denke, dass es möglich ist, eine viel ernsthaftere Antizipation auf eine andere Art und Weise zu erhalten, ich arbeite gerade daran. 17 Paare mit Dollar werden von mir verwendet. Kreuze geben zudem nichts Nützliches her, wenn man sich wieder nicht auf den Schnickschnack einlässt, Gold und alles andere, was nicht mit Währungen zu tun hat, sollte man meiner Meinung nach auch besser ausklammern.
2- Grundsätzlich reichen für die EURUSD-Analyse nur EURUSD-Daten aus. Und wenn Sie nur EURUSD handeln, wozu brauchen Sie dann noch etwas anderes?
4-EURUSD=Ieur/Iusd. Wenn Sie den Iusd kennen, können Sie alle anderen Indizes berechnen.
1 - Sie sagen, dass die Antizipation bei den Daten eines Paares auftritt und man sich anstrengen muss, um sie zu nutzen, und dass alle Paare mit Dollar nur für die Bequemlichkeit der Währungsanalyse und für einige andere Dinge sind,
d.h. alle diese Preemptions werden unterschiedlich sein, d.h. der Preempting-Effekt wird für einige Paare unterschiedlich sein, und er wird für jedes Paar des Clusters anders sein, und manchmal wird der Preempting-Moment für einige von ihnen früher sein, so dass der Preempting-Moment für die Währung größer (früher) sein wird als für andere Paare ... Warum verwenden Sie nur Paare mit dem Dollar, um Indizes für andere Währungen zu erhalten, und erstellen keine Indizes für andere Giganten, indem Sie alle Paare in ihrem Cluster auch für diese Währungen verwenden, die Erwartung wird besser sein?
Übrigens, vielen Dank an Sie, dass die Mehrwährungsanalyse die zweite ist, die für weitere Berechnungen durchgeführt werden muss .... obwohl mein Gehirn selbst jetzt noch mit der Idee kämpft, dass Antizipation nur für die Analyse aller Paare möglich ist und dass die Antizipation eines Paares anhand seiner eigenen Daten unmöglich ist - nur ein Pop-up-Effekt ist möglich, der in der Mehrwährungsanalyse verwendet werden sollte... Ich dachte, alle Paare in einem Cluster und nicht nur sollten etwas gemeinsam haben, sie scheinen sich unterschiedlich zu bewegen, aber ich habe immer versucht, ein gemeinsames Koordinatensystem zu finden, in dem sich alle Paare in der Nähe der Normalitätsachse mit der gleichen Häufigkeit für alle bewegen (nicht einmal die Bewegungen der Paare, sondern die Bewegungen der Paareffekte)
3- und ich würde sehr gerne Ihre Antwort auf meinen vorherigen Beitrag hören
Es war interessant zu wissen, ob es möglich ist, mit einem normalen Satz von Stäben, z. B. von MA1 bis MA64, dasselbe Ergebnis bei der Verlängerung von Linien in die Zukunft zu erzielen, wie Sie es für 64m, für 32m, ...., getan haben. Oder gibt es keine Chance, mit einer Maske die gleiche Erwartung wie Sie zu erreichen, und es ist sinnlos, es zu versuchen?
Zunächst ist festzustellen, dass alle bekannten Extrapolationsmethoden die Extrapolation einer Kurve nur bis zu einem Viertel der Periode der höchstfrequenten Harmonischen der Kurve erlauben. Bei der Polynomextrapolation fliegt das Ergebnis in der Regel gegen + oder - unendlich. Meine Reichweite ist ungefähr die gleiche. Der Unterschied besteht darin, dass das Ergebnis nahtlos in die horizontale Linie übergeht (was den LPF betrifft). Dies bedeutet, dass der Einfluss der Vergangenheit vorbei ist. DIE DIGITALEN FILTER MÜSSEN NICHT DURCH FUNKTIONEN DRITTER EXTRAPOLIERT WERDEN. Wenn man ein wenig darüber nachdenkt, sind sie selbst hervorragende Extrapolatoren.
Schauen wir uns das Bild noch einmal an.
Rot eingekreist sind 2 Probleme der MA5. Die MA89 wird jeweils 44 Probleme haben. Die Frequenzen, die nicht durch den Filter gehen sollen, werden mit einem Faktor von bis zu 0,25 durchgelassen. Das ist eine ganze Menge. Außerdem springt die Phase in diesem Bereich und kann durch nichts kompensiert werden. Sie können versuchen, zu extrapolieren. Unter bestimmten Bedingungen (raten Sie mal, welche) können zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden.
1 - Sie sagen, die Antizipation ist mit den Daten von einem Paar erhalten und auf sie müssen Sie versuchen, zu verlieren, und alle Paare mit dem Dollar Sie nur für einfache Währungsanalyse und für einige andere Dinge,
d.h. alle diese Preemptions werden unterschiedlich sein, d.h. der Preempting-Effekt wird für einige Paare unterschiedlich sein, und er wird für jedes Paar des Clusters anders sein, und manchmal wird der Preempting-Moment für einige von ihnen früher sein, so dass der Preempting-Moment für die Währung größer (früher) sein wird als für andere Paare ... Warum verwenden Sie nur Paare mit dem Dollar, um Indizes für andere Währungen zu erhalten, und verwenden Sie nicht alle Paare in ihrem Cluster für diese Währungen auch, die Erwartung wird besser sein?
Ich verwende nur LINEAR-Operationen. Wenn ich etwas zerlege und dann wieder zusammensetze, erhalte ich das gleiche Ergebnis. Im Prinzip kann es also nichts Früheres oder Größeres als das geben, abgesehen von Stichproben- und Quantifizierungsfehlern, Spreads, Arbitrage-Situationen und allerlei anderem Blödsinn.
Wenn ich für den EURUSD ein Wachstum von 0,1 % berechne und er um 0,7 % fällt, weil gleichzeitig für den EURJPY ein Rückgang von 1,5 % prognostiziert wurde, könnte dies passieren. Ich kann nicht genauer sein, das passiert auch anderen. Man muss aufpassen, womit man handelt. Viele scheinbar perfekte Prognosen sind 2 Kopeken wert, weil sie auf der Analyse der falschen Daten beruhen.
Zunächst ist festzustellen, dass alle bekannten Extrapolationsmethoden es erlauben, die Kurve nicht weiter als ein Viertel der Periode der höchstfrequenten Harmonischen der Kurve zu extrapolieren. Die Polynomextrapolation führt das Ergebnis in der Regel auf + oder - unendlich. Meine Reichweite ist ungefähr die gleiche. Der Unterschied besteht darin, dass das Ergebnis gleichmäßig in die horizontale Linie übergeht (was den LPF betrifft). Dies bedeutet, dass der Einfluss der Vergangenheit vorbei ist. DIE DIGITALEN FILTER MÜSSEN NICHT DURCH FUNKTIONEN DRITTER EXTRAPOLIERT WERDEN. Wenn man ein wenig darüber nachdenkt, sind sie selbst hervorragende Extrapolatoren.
Schauen wir uns das Bild noch einmal an.
Die MA5 hat 2 rot eingekreiste Probleme. Die MA89 wird dementsprechend 44 Probleme haben. Frequenzen, die nicht durch den Filter gehen sollen, werden mit einem Faktor von bis zu 0,25 durchgelassen. Das ist eine ganze Menge. Außerdem springt die Phase in diesem Bereich und kann durch nichts kompensiert werden. Sie können versuchen, zu extrapolieren. Unter bestimmten Bedingungen (Sie können sich denken, unter welchen) können wir zufriedenstellende Ergebnisse erzielen.