Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 19
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Figar0:
... А почему ООS должен быть обязательно после периода обучения??
... Далее, сам период обучения, почему он должен быть непосредственно до текущего момента?
...Ich nehme zum Beispiel eine "synthetische" Trainingsphase, die aus Teilen von Bewegungen besteht, die ich in der Zukunft erwarte, oder einfach aus Teilen, die alle möglichen Verhaltensweisen abdecken.
Die Antwort auf diese beiden Fragen ist trivial: Es ist bequemer und gebräuchlicher, es gibt keine andere Rechtfertigung. Optimiertes Stückgut - bewegt, der Prozess ist logisch und formalisiert.
Und Ihre Variante erfordert erstens eine Klassifizierung "aller möglichen Verhaltensvarianten" und deren gewichtete Auswahl, und zweitens eine bequeme, wiederholbare Methodik und Software dafür.
Das heißt, ich kann die Konstruktivität eines solchen Ansatzes erkennen, kann ihm aber nicht folgen. Und selbst ein kleiner Fehler in den Andockdaten kann zum gegenteiligen Ergebnis führen.
lasso:
Dann stellt sich die Frage: Was sind die grundlegenden Unterschiede zwischen dem OB(sample) und Ihrem "klassischen OOS"?
Für die besonders Begabten: Der Unterschied besteht darin, dass bei einer Übungsprobe jeder Dummkopf die Ergebnisse anpassen kann, während man bei OOS nur einen Gewinn aus etwas Lohnenswertem herausquetschen kann.
Und Ihre Variante erfordert erstens eine Klassifizierung "aller möglichen Verhaltensvarianten" und deren gewichtete Auswahl, und zweitens - eine bequeme wiederholbare Methodik und Software dafür.
Das heißt, ich kann die Konstruktivität eines solchen Ansatzes erkennen, aber ich kann ihm nicht folgen. Und selbst ein kleiner Fehler in den Andockdaten kann zum gegenteiligen Ergebnis führen.
Oh hallo)
Ich bin es gewohnt, manche Dinge nicht zu verkomplizieren. Das alles lässt sich bis zur Unmöglichkeit vereinfachen.
Sehen Sie. Angenommen, wir haben einen EA, der mit Uhren handelt. Wir nehmen die letzten beiden Wochenkerzen und fügen entsprechend ihres Musters den Filter und den Zähler in den EA ein und fügen alles an den Anfang des Starts an, d.h. wir erlauben dem EA zu handeln, wenn wir einen "Anschein" der letzten beiden Wochenkerzen haben und der Zähler gerade ist, und am Ende der Woche minimieren wir den Handel. Wenn der Zähler ungerade ist, handeln wir mit der Ähnlichkeit von Leuchtern. Hier ist es die erwartete "Bewegungsvielfalt" und hier ist es ein MS über einen Trainingszeitraum verteilt). All dies innerhalb des Terminaltesters und mit minimalen Änderungen des EA.
Dies ist natürlich ein sehr vereinfachtes Beispiel, aber jeder, der intelligent ist, kann es nachvollziehen. Probieren Sie etwas Ähnliches in aller Ruhe aus. Das macht Sinn.
Sie denken richtig. Es ist nur ein kleiner Weg zu unserem Verständnis.
Ihr "klassisches OOS" ist eine Illusion.
Eigentlich gibt es nur zwei Zeiträume (Strahlen) und einen Punkt, der sie auf der Zeitachse trennt.
- Vergangenheit und Zukunft
- Probe und OOS, OB und TV.
Wir können den Punkt (oder den "aktuellen Moment") praktisch nach links (in die Vergangenheit) verschieben, wie wir wollen. Nach rechts (in die Zukunft) können wir nicht, da es keine Daten gibt.
Wenn Sie kein Blatt vor den Mund nehmen, sind Sie dann einverstanden?
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Dann stellt sich die Frage: Was sind die grundlegenden Unterschiede zwischen OB(sample) und Ihrem "klassischen OOS"?
Die Tatsache, dass Ihr TS die OOS nicht gesehen hat? Diese Antwort kenne ich.
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Es handelt sich immer noch um dieselbe Musterfläche, von der ein Stück "abgeschnitten" und mit einem großen Namen versehen wurde - OOS.
Was gibt es an dieser Antwort nicht zu erhellen? Es ist etwas verworren, je mehr Sie sagen, desto weniger verstehe ich..... )
Nichts für ungut, ein alter Witz. Zwei Gewerbetreibende treffen sich, lassen sie sich programmieren:
1: - Wer ist ein Narr?
2: Ein Narr ist jemand, der sagt, dass andere Menschen nichts verstehen! Haben Sie es?
1: - Nein, das verstehe ich nicht...
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Das bin ich auch, ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst.)
Nichts für ungut, ........
Das bin ich auch, ich verstehe kein Wort von Ihrer Argumentation)
Ich stimme zu.
Ich habe schon lange bemerkt, dass ich meine "konzeptionellen" Gedanken nicht an die Leute herantragen kann. )) Machen Sie sich nur nicht darüber lustig.
Aber es gibt auch diejenigen, die sofort verstehen. (Ich kenne zwei ganz sicher.)
Für die Hochbegabten: Der Unterschied besteht darin, dass bei einer Trainingsstichprobe jeder Dummkopf die Ergebnisse anpassen kann, während man bei OOS nur einen Gewinn aus etwas Lohnenswertem herausquetschen kann.
Ein robuster TS soll auch ohne Optimierung rentabel sein
Sie ist niemandem etwas schuldig. Und der Markt ist niemandem etwas schuldig. Aus diesem Grund können in der krankhaften Phantasie derjenigen, die mit der Volatilität von Finanzinstrumenten nicht vertraut sind, Vorstellungen von robusten Trauben entstehen, die ohne jegliche Bedingungen Gewinne abwerfen.
Um es milde auszudrücken: "Perpetuum mobile"-Ideen sollten Sie nicht vorschlagen.
Theoretisch sollte ein robuster TS auch ohne Optimierung einen Gewinn aufweisen, eine Optimierung sollte die Rentabilität nur geringfügig erhöhen. Wenn die Rentabilität und der Drawdown stark von der Variation der Parameter abhängen, wird er beim ersten "Sprung" verlieren.
Höchstwahrscheinlich müssen Sie nur einen begrenzten Satz robuster Parameter kennen, aber die Grenzen dieses mehrdimensionalen Satzes werden sich immer mit dem Markt ändern - denn der Markt ist keine Sinuskurve...
Tatsächlich müssen sich die Mengen nicht überschneiden
Für die Hochbegabten: Der Unterschied besteht darin, dass bei einer Trainingsstichprobe jeder Dummkopf die Ergebnisse anpassen kann, während man bei OOS nur einen Gewinn aus etwas Lohnenswertem herausquetschen kann.
Dann die Frage: Was sind die grundlegenden Unterschiede zwischen OB(sample) und Ihrem "klassischen OOS"?
Die Tatsache, dass Ihr TS die OOS nicht gesehen hat? Diese Antwort kenne ich.
Lesen Sie die Antworten aufmerksam und Sie werden die Zahl der besonders begabten Menschen in unserem Team erhöhen. ;-))
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Wir unterscheiden uns nur im Ansatz, Methoden.....
Ich werde versuchen, es später noch einmal zu erklären....
Ich werde versuchen, es später noch einmal zu erklären....
Vielmehr müssen Sie nur einen begrenzten Satz robuster Parameter kennen, aber der Umfang dieses mehrdimensionalen Satzes wird sich immer mit dem Markt ändern - denn der Markt ist keine Sinuskurve...
Tatsächlich müssen sich die Mengen nicht überschneiden