Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 15
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Wo ist die Grenze zwischen passenden und echten Mustern?
Wenn wir den Markt betrachten, sehen wir, dass eventuell vorhandene Muster nicht parametrisch konstant sein können. Jedes System hat einen Grad an Passung und einen Grad an Regelmäßigkeit von einem oder mehreren Ereignissen.
Die Regelmäßigkeiten selbst bleiben dabei irgendwie auf der Strecke. Je detaillierter der TS die Regelmäßigkeiten beschreibt, je spezifischer die Muster sind, nach denen wir suchen, und je weniger sicher ist, dass sich das Muster mit der Genauigkeit unserer Beschreibung wiederholt, desto größer ist die Chance, dass es im schlechten Sinne des Wortes passt.
Hier ist ein Beispiel für TS, EURUSD (übrigens nicht nur), Tages-Chart, vorherige Kerze nach unten wir kaufen, vorherige Kerze nach oben wir verkaufen, das System ist umgekehrt. Es ist nicht so, dass das System nicht sinkt, aber es steigt seit der Einführung des Euro ohne nennenswerte Unterbrechungen kontinuierlich an. Und warum? Der Grund dafür ist, dass die Regelmäßigkeit, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen, die Grundlage eines jeden Handels ist und keine Ausbildung erfordert. Es lohnt sich, dem System 1-2 Parameter hinzuzufügen, z.B. die Mindestgröße der Vorkerze, wir erhalten ein Wachstum in der Trainingsperiode und eine Verschlechterung des OOS.
Und die direkte Auswahl des Aufbaus scheint mir zweitrangig und nicht so wichtig zu sein.
Ja, um herauszufinden, was das Verteidigungsministerium ist. Und dann testen Sie, was Sie aus ihm herausholen können
Meistens ja. Besonders praktisch bei Lot=0,1, um sofort mit der Streuung zu vergleichen. Es können auch andere Kriterien für die Vorauswahl verwendet werden. Wenn z. B. PF<1,5 ist, kann MM die Situation natürlich korrigieren, aber MM ist eine zusätzliche Anpassung, und je kleiner sie ist, desto ruhiger ist sie)))) Obwohl es Geschmackssache sein kann, was passt :)
Meistens ja. Besonders praktisch bei Lot=0,1, um sofort mit der Streuung zu vergleichen. Es können auch andere Kriterien für die Vorauswahl verwendet werden. Wenn zum Beispiel PF<1.5 MM kann natürlich helfen, aber MM ist eine zusätzliche Einstellung, und je weniger es ist, desto ruhiger ist es)))) Obwohl es vielleicht Geschmackssache ist, was man einstellt :)
Bei vielen PF-Geschäften ist die Tatsache, dass der PF klein ist, nicht sehr wichtig.
Was ist, wenn der Wert kleiner als 1 ist, aber die Anzahl der Geschäfte sehr groß ist? Oder 1,01 und ein paar Pips? :)
Verwenden Sie Regularisierungsalgorithmen und Sie werden zufrieden sein. :))
Und wenn Sie das näher ausführen könnten...
und wenn Sie das näher ausführen könnten...
Ich vermute, es ist wieder etwas nervenaufreibend.
Ja, Sie haben Recht - es gibt bereits einen Thread über Normalisierung - https://www.mql5.com/ru/forum/131347 :-)))
Ja, Sie haben Recht - es gibt bereits einen Thread über Normalisierung - https://www.mql5.com/ru/forum/131347 :-) ))
Ich glaube nicht, dass Sie das gemeint haben.
Können Sie das näher erläutern...
Regularisierungsalgorithmen sind Algorithmen, die den Overlearning-Effekt von NS verhindern. Wenn Sie danach googeln, können Sie eine ausreichende Anzahl von implementierten und funktionierenden Systemen finden.
Mit diesen Algorithmen verschwindet also das Thema "die Grenze zwischen Anpassung und Regelmäßigkeit" einfach.
Die Frage der Netzarchitektur bleibt jedoch offen.
Und verwechseln Sie nicht Normalisierung und Regularisierung.
Bei der Normalisierung geht es darum, unterschiedlich skalierte Daten auf den gleichen Maßstab zu bringen.
Und schließlich funktionieren nicht alle Arten von NS auf den Finanzmärkten gut.