Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 11
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Vorübergehend tauchen in forexfactory.com, es ist interessant und ohne Überschwemmung. Zum Beispiel dieses Thema: Ko-Integration im Devisenhandel.
P.S. Es gibt auch einen Link zu einem Blog über Kointegration #Regression. Stimmt, der Link ist defekt.
Leider gibt es auf ForexFactory praktisch nichts zu diesem Thema.
Von hier aus:
Aufgearbeitetes Material zu Regressionen, Korrelationen und vieles mehr mit Beispielen, Diagrammen und Excel-Dateien finden Sie unter den dortigen Links.
Die beiden obigen Diagramme zeigen, dass man die Korrelation über große Zeiträume nicht zählen sollte. Wir sollten BP QC erstellen und analysieren, und von dort aus wird die Kointegration herauskommen. D.h. eine einfache Umstellung der Synthetik.
Nein, nein, da ist etwas dran. Vielleicht ist das alles Unsinn, aber es ist interessant zu lesen:
c0d3: Seems that not many people even know what cointegration means. I didn't either about a year back, since then i have developed co-integration analysis in Matlab for forex or NYSE. I have gone as far as writing a script to run cointegration on the whole 9,000,000 combination of stocks on NYSE, in about 8hrs. Similar to a hedge fund? My reseach shows, hedge funds do global analysis in about 4hrs. Forex is easier since there are limited number of time series. If you are serious about developing co-integration analysis software, buy a student version of Matlab, and download this free toolbox specific for cointegration http://www.spatial-econometrics.com/. They have a complete set of econometric analysis functions, and at first it is going to be confusing, but study ADF and CADF functions, that should give you a huge start i didn't have. It took me a while to understand how to interpret the results. My mistake is: doing analysis on high frequency data, and never actually trading the research of cointegration pairs. I might go back to it a lil later, but co-integration does exist between currency pairs, and it is not necessary USDCHF and EURUSD, you will be surprised which pairs have mean-reversion. If you are interested i can sell you the code that i have developed, it does everything for analysis for entry & exit conditions, as this strategy is exactly the same as a hedge correlation strategy, except the analysis is a bit different.
Aus meiner Sicht ist das Ganze einfach Unsinn. Ausdehnung des Marktes auf Formeln, ohne dass dies in irgendeiner Weise gerechtfertigt wäre. Es gibt keine Untersuchungen zur Handelbarkeit. Es werden nur verschiedene Varianten des "Ziehens" gezeigt.
Beachten Sie, dass das Hauptproblem, nämlich der Unterschied zwischen einem echten Markt und einem Zufallsmarkt, überhaupt nicht angesprochen wird. Der verhängnisvolle Einfluss der Portfoliotheorien und derKorrelations-Dispersions-Regressions-Analyse ist überall spürbar. Und je mehr Seiten, Matrixalgebra, Integralzeichen und Modelle (GARCH und dergleichen), desto cooler.
Dabei ist es eigentlich ganz einfach. Ich bin nicht auf eine mathematische Definition der Kointegration gestoßen. Ich werde versuchen, eine zu geben...
Das untere Fenster zeigt die Synthetik mit den Gewichten aus dem oberen Fenster. Zwischen den vertikalen blauen Linien befindet sich das synthetische Konstruktionsintervall, hinter den Linien ist das OOS.
Mit der Aussage, dass der Kunststoff seine Eigenschaften nicht so schnell verlieren darf, meinte ich, dass er sich im OOS ähnlich wie im Bauintervall verhalten sollte. Siehe:
Die waagerechten gestrichelten Linien darunter sind die OOS-Werte der Synthetik im Build-Intervall. Also, was wir sehen. Je weiter rechts (nach links - wenn wir in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft handeln würden) vom Darstellungsintervall, desto stärker werden die synthetischen Eigenschaften (horizontaler Kanal). Wir können sehen, dass auf der rechten Grenze des Kanals, der Preis der synthetischen ging über die -SCO Ebene (wir könnten eine andere Ebene). Warum nicht gleich den Kunststoff kaufen? Wir kaufen es. Wir warten darauf, dass die Synthetik "zusammenbricht" - der Preis wird auf Null sinken (rotes kleines Dreieck). Verlassen Sie die Position. Das war's, wir verwenden diesen Kunststoff nicht mehr. Auf jeder Stange werden wir einen neuen Kunststoff haben. Das Video, das ich oben erwähnt habe, zeigt alles in Dynamik...
Und nun zur klaren Definition der Kointegration, die aus irgendeinem Grund nirgends zu finden ist. Siehe den Kunststoff auf der Baustelle (herangezoomt):
Die lokalen Extrema sind durch weiße und grüne Linien verbunden. Die Extrema sind wie folgt miteinander verbunden:
1. Einstellung des Wertes von N - der Mindestabstand eines Extremums vom synthetischen Nullpunkt (der Mitte des Kanals).
2. Alle übereinstimmenden Extrema sind so zu verbinden, dass benachbarte Extrema auf der gegenüberliegenden Seite von Null liegen.
Die Ko-Integration mehrerer ZI ist der Gewinn, der durch den Handel mit den synthetischen Produkten dieser ZI im Intervall ihrer Errichtung hätte erzielt werden können. Vorausgesetzt, dass der Umfang des Handels nicht weniger als 2*N beträgt.
D.h. in unserem Fall ist die Kointegration gleich der Summe der Knie der weißen (grünen - größeren N) Kurve.
Dann besteht der unmittelbare Wunsch, ein synthetisches Modell mit der maximalen Kointegration zu erhalten. Aber ist das richtig? Oben sehen Sie einen Kunststoff, der eine minimale Varianz aufweist. Ein solcher Kunststoff nutzt, wie oben dargestellt, die Vorteile der Marktbeziehungen. Würde eine Synthese der maximalen Kointegration Marktverflechtungen nutzen? Ich weiß es nicht genau.
Das mathematische Problem, ein synthetisches Modell mit maximaler Kointegration zu finden, gehört zur Klasse der Optimierung. Sie wird mit numerischen Methoden gelöst.
Ein einfaches Beispiel für GRÖSSERE Gewinne?
Fügen Sie jedoch FI-Charts nach OOS hinzu - Sie werden sehen, dass es einen GRÖßEREN Gewinn zu machen gibt...
Verwenden Sie die Idee, die in der Zeitschrift http://forum.leprecontrading.com/viewforum.php?f=92&sid=d2bc9794e202988999bcda23ebf96700 "mt4 Quasi-Arbitrage" beschrieben wird, nach dem Satz von Indikatoren auf dem Screenshot zu urteilen?