Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 2
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Alles kann in der Geschichte geschaffen werden.
Es ist keine Geschichte im Spiel.
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827
Danke für den Link!
Dort gibt der Autor die Methode über eine einseitige lineare multivariate Regression an.
Der Autor zeigt die Ergebnisse auch in einem Video.
Ich poste hier ebenfalls eines meiner Ergebnisse.
Es heißt viel kürzer als der Sub, nämlich Portfolio-Investing. Die Pioniere haben Sie offensichtlich nicht verstanden. Sie können noch so sehr versuchen, den Namen zu ändern, aber das Wesentliche wird sich nicht ändern. Alles kann in der Geschichte geschaffen werden.
Oben hat ein Video gebracht. Zwischen den vertikalen blauen Linien sind die Gewichtungsfaktoren angegeben. Deshalb gibt es einen so großen Kanal auf dieser Intraline-Konstruktion. Hinter den Kulissen ist Out of Sample.
Portfolioinvestitionen und die Suche nach Marktkorrelationen haben viel gemeinsam, aber ich trenne sie.
P.S. Von hier aus:
Der Matrix-Methode ist es egal, wie die ursprünglichen BPs beschaffen sind. Wenn es sich um SB (random walks) handelt, findet Recycle auch im letzten Fenster Abhängigkeiten. Obwohl es natürlich keine Abhängigkeiten gibt, da SB ein reines Martingal ist. Genau das wäre es - das Diagramm zu strecken, um es an die Formeln anzupassen.
ZS: Ich habe eine Frage an Sie: Ist es möglich, ein synthetisches Instrument zu erstellen, das immer in einem Kanal liegt, der größer ist als die Summe der Spreads der Instrumente in diesem synthetischen Instrument?
Das ist möglich.
Sie können.
Ich bin nicht am Paarhandel interessiert. Interessiert an Methoden zur Erstellung marktneutraler Portfolios und optimaler Portfolios für marktneutrale Strategien. Sowie andere Ansichten über Multi-Fee-Analyse und Handel.
Ich möchte noch hinzufügen, dass es letztendlich auf einen Sonderfall des Pair-Trading hinausläuft :) -
Um ein wenig festes Eigenkapital zu erhalten, müssten Sie 1 Währung gegen einen Korb oder einen Korb gegen einen Korb berechnen... und so... die ganze Gruppe von Währungen bei jedem Balken neu zu berechnen ist nicht praktisch...
Haben Sie bei Ihren Nachforschungen versucht, das Verhalten des gesamten Währungskorbs zu berücksichtigen, den Ihre Gruppe von Majors bildet? Ein Korb (von Währungen) ist ein "finanzieller Organismus" (die erste Definition, die mir einfällt), der nach seinen eigenen Gesetzen "lebt"? In diesem Zusammenhang beziehe ich mich auf den Umfang des Eigenkapitals dieses Korbes.