Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 9

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lea:
Und warum sollten sie unsicher sein? Wenn der Kointegrationsvektor berechnet wird - d.h. eine stationäre Linearkombination von Preisen erhalten wird - sollte der resultierende Prozess gehandelt werden.

Unbeweglich, aber übertrieben. Der Spread zwischen Aktien übersteigt nur selten die Kosten (Spreads auf offene Positionen + Swaps). Ich würde mir wünschen, dass die "Streuungsamplitude" des Prozesses größer ist.

Dieser Kointegrationsvektor gilt theoretisch, auch wenn wir nichts über die Geschichte der Paare wissen. Die einzige Annahme, die hier ausgenutzt wird, ist die praktische Unmöglichkeit der klassischen Arbitrage für uns kleine Leute. Das ist im Wesentlichen das, was Sie vorschlagen, nicht Statarbitrage.

Sie haben eine Art staatliches Schiedsverfahren erfunden und versuchen nun, es zu untergraben. Wenn das Geheimnis nicht so geheim ist, geben Sie mir ein paar Beispiele, wie man es rückgängig machen kann.

Ich habe nichts erfunden, der Begriff existiert schon seit langem. Statar Arbitrage ist der Handel mit der Differenz zwischen gut korrelierten Prozessen, die bedingt in einen Kanal passen. Kurz gesagt: Kanalhandel.

Die herkömmliche Arbitrage von drei Schleifenpaaren, die durch einen exakten Kointegrationsvektor verbunden sind, ist ebenfalls ein Kanalhandel, aber ein sehr enger. Aber wenn dieser Vektor (Volumen) leicht verändert (gelockert) wird, können wir hoffen, dass der Kanal breiter wird. Der daraus resultierende Prozess kann sich als "leicht unstetig" erweisen, aber nur leicht. Hier ist es schon interessanter zu handeln (das sind nur meine Träume).

 
Mathemat:

Ich habe mir nichts ausgedacht, den Begriff gibt es schon seit langem. Star Arbitrage ist der Handel mit der Differenz zwischen gut korrelierten Prozessen, die bedingt gut in einen Kanal passen. Kurz gesagt, der Handel mit dem Kanal.

Gewöhnliche Arbitrage von drei Schleifenpaaren, die durch einen präzisen Kointegrationsvektor verbunden sind, ist ebenfalls Kanalhandel, aber sehr eng. Aber wenn dieser Vektor (Volumen) leicht verändert (gelockert) wird, dann können wir hoffen, dass der Kanal breiter wird. Der daraus resultierende Prozess kann sich als "leicht unstetig" erweisen, aber nur leicht. Das ist für den Handel interessanter (das sind nur meine Träume).


Ich meine in etwa das Gleiche, nur mit anderen Worten.

Es ist klar, dass Sie nach etwas wie diesem suchen

Ich versuche nur, der Öffentlichkeit klarzumachen: Wir bauen Kunststoffe, die ständig im Kanal liegen.)

hrenfx, betrachtet Ihr Recycler auch invertierte Paare?


ZS: Ich sage nicht, dass Sie derjenige sind, der die statistische Arbitrage erfunden hat, ich sage nur, dass die Entdeckung den Mathematikern gehört.
 
Mathemat:

Die normale Arbitrage von drei Schleifenpaaren, die durch einen exakten Kointegrationsvektor miteinander verbunden sind, ist ebenfalls der Handel mit einem Kanal, allerdings einem sehr engen. Wenn dieser Vektor (Volumen) leicht verändert (gelockert) wird, dann können wir hoffen, dass der Kanal breiter wird. Der daraus resultierende Prozess kann sich als "leicht unstetig" erweisen, aber nur leicht. Das ist für den Handel interessanter (das sind nur meine Träume).

Im Falle von Devisen ist es jedoch besser, keine Schleifenpaare zu lösen, sondern eine lineare Kombination von nicht geschleiften Paaren zu bilden. Zum Beispiel die großen Paare, wie von hrenfx vorgeschlagen. Denn beim Lösen wird der Kanal nicht "breiter", sondern geschwungener, wenn ich mich nicht irre.
 

drei Paare - die Essenz eines Crossover-Schlosses - bringen Sie NICHT weiter... ohne eine ordnungsgemäße Partieverwaltung :) aber es gibt keinen Grund für solche Komplikationen...

es ist besser, mit zwei Füßen zu arbeiten :) auch wenn viele Paare in die Analyse einbezogen werden...

Das war's schon:

wir sehen die Instrumente aus dem Pool, die sich bis zum maximalen Abstand voneinander entfernt haben - und handeln sie ... (dieses Mal waren die äußersten MSH1 (rosa) und YMH1 (blau)

als Ergebnis - erhalten wir, wenn sie konvergieren Plus++++

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So ist es geschehen. Dies ist ein weiterer Eintrag von gestern Abend! Dieser Aufstrich ist klassisch perfekt gelungen! Siehe das Bild!




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Beispiel von Leonid... Ich hoffe, er hat nichts dagegen :)

 

es hat funktioniert... Ich habe Dren bereits gesagt, er solle das Verhalten aller Paare einzeln über seinen Stated Spread stellen... habe aber noch keine Antwort erhalten :)

aber ich wollte ihm vorschlagen, sich vor extremen Instrumenten in Acht zu nehmen, denn sie schaffen eine Arbitrage-Situation, die sich ausnutzen lässt. .... während des OOS

 

Aber wenn man die Crosses herausnimmt, was bleibt dann vom EUR/USD/GBP-System übrig? Am Ende haben wir zwei triviale Sperren in beiden Paaren, die überhaupt keinen Nutzen haben.

Was zum Teufel wird jetzt passieren? So wie der kointegrierende Vektor des Systems EURUSD + GBPUSD + EURGBP in Wirklichkeit ein verschleiertes Paar von Schlössern von zwei großen Dollar-Währungen ist?

 
Aleksander:

...

es ist korrekter, mit Two Feet zu arbeiten :) auch wenn viele Paare in die Analyse einbezogen werden...

Two Feet ist nicht für Währungen, Rohstoffe, Aktien, Anleihen, Index-Futures ... Paarhandel in Kurzform. Im Devisenhandel wird der Paarhandel nicht funktionieren.
 
Mathemat:

Aber wenn man die Crosses herausnimmt, was bleibt dann vom EUR/USD/GBP-System übrig? Am Ende haben wir zwei triviale Sperren in beiden Paaren, die überhaupt keinen Nutzen haben.

Was zum Teufel wird jetzt passieren? So wie der kointegrierende Vektor des Systems EURUSD + GBPUSD + EURGBP in Wirklichkeit ein verschleiertes Paar von Schlössern von zwei großen Dollar-Währungen ist?

Ja, wenn man die Lose richtig auswählt, wird es ein volles Los :) - Sie können es an Orten verwenden, an denen das Verlieren von Losen "verboten" ist :)

 
goldtrader:
Beim Handel mit zwei Beinen geht es nicht nur um Währungen, Rohstoffe, Aktien, Anleihen, Futures auf Indizes ... Kurz gesagt, Paarhandel. Im Devisenhandel wird der Paarhandel nicht funktionieren.

Warum? Welchen Unterschied macht es, welche Instrumente im Pairwise.... enthalten sind? - Sie können die Wetten verschiedener Buchmacher nutzen :)

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hier ist ein Beispiel Zwei Währungspaare - Test auf mt5 - Lot konstant 0.01

 
Aleksander:

Hier ein Beispiel Zwei Währungspaare - Test auf MT5 - Lotkonstante 0.01

Im Prüfgerät BEAUTY :)))

Und in der Realität?

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