Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 8
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Es ist möglich, einen Kunststoff zu erstellen, der stärker schwankt als die Gesamtkosten. Für solche Strategien ist jedoch die Geschwindigkeit des Datenempfangs und der Auftragsausführung wichtig.
Sie meinen synthetische Werte wie (eurusd/gbpusd)-eurgbp?
Ja, genau so. Natürlich müssen Sie aus asc und Bid Synthetics korrekt nachrechnen.
Begründen.
Solche Strategien sind eine der besten Möglichkeiten, um an der Börse Geld zu verdienen. Deshalb sind sie auch für technisch fortgeschrittene Teilnehmer interessant. Händler mit MT (mit langsamem Internet usw.) werden nicht in der Lage sein, mit ihnen zu konkurrieren.
Wenn Sie mir nicht glauben, probieren Sie es einfach aus :)
Ja, wie zum Beispiel dieses hier. Natürlich müssen Sie aus asc und Bid Synthetics korrekt nachrechnen.
Solche Strategien sind eine der echten Möglichkeiten, an der Börse Geld zu verdienen. Deshalb sind sie auch für technisch fortgeschrittene Teilnehmer interessant. Der MT-Händler (mit langsamem Internet usw.) wird nicht in der Lage sein, mit ihnen zu konkurrieren.
Die Plattform hat damit nichts zu tun, die Diskussion dreht sich um die Marktanalyse, wie im Titel des Threads beschrieben.
Das von Ihnen angeführte Beispiel ist ein triviales Hochfrequenzgeschäft (basierend auf nahezu starren funktionalen Beziehungen), das mit kurzfristigen Marktineffizienzen handelt und deshalb permanente Liquiditätsprobleme hat: die Gewinne wachsen linear. Solche Strategien sind bei den Wettbewerbsführern zu beobachten. Ich bin mit solchen Strategien auf dem höchst liquiden Markt (FOREX) nicht vertraut.
Stat Arbitrage erfordert nicht unbedingt Hochfrequenzhandel. Je länger das Build-Intervall für einen synthetischen Wert ist, desto länger wird der Handel berechnet.
Ich habe mir etwas Neues ausgedacht, ich stimme MT zu, es ist unwahrscheinlich, dass es funktioniert, es gibt eine Arbitrage-Engine in der Codebasis, sie ist gut implementiert, aber sie funktioniert in der Praxis nicht.
Das ist neu, Sie haben den Dreh noch nicht raus. Insbesondere kann es sich um Statarbitrage handeln, aber auch um Devisenarbitrage und nicht um zwei Finanzinstrumente. Star Arbitrage erfordert keine besonders gute Ausführung, da die Ziele hier keine Pips sind.
Das Hauptproblem liegt nicht in der Auswahl der Instrumente (das ist trivial - z. B. alle Paare mit GBP, EUR und USD), sondern in der richtigen "Auflockerung" ihrer perfekt ausgewogenen Kombination ("Kointegrationsvektor"). Schon jetzt sehe ich zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten für eine solche Entflechtung. Dies muss jedoch mit Bedacht geschehen, und nur ein Teil der entstehenden Systeme kann als staatlich willkürlich bezeichnet werden.Die Plattform hat damit nichts zu tun, es geht um die Marktanalyse im Titel des Themas.
Sie können versuchen, Währungen zu arbitrieren, indem Sie Aufträge per Telefon erteilen. Ich kann sogar erraten, was dabei herauskommen wird :)
Ich bin mit solchen Strategien auf dem höchst liquiden Markt (FOREX) nicht vertraut.
Auf dem Devisenmarkt stehen diese Strategien natürlich nur einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern zur Verfügung (und sie haben keine Probleme mit der Liquidität, da der Devisenmarkt - wie Sie sagten - der liquideste Markt ist).
Stat Arbitrage erfordert nicht unbedingt Hochfrequenzhandel
Ich stimme zu. Aber ich würde (eurusd/gbpusd)-eurgbp-Stat Arbitrage nicht nennen.
Je länger das Konstruktionsintervall für den synthetischen ist, desto weiter ist das zu handelnde Ziel entfernt.
Und umso geringer ist der erzielte Gewinn. Das liegt nicht an der längeren Laufzeit der Angebote, sondern daran, dass die agileren Teilnehmer bereits die profitabelsten Aufträge erhalten haben :)
Das wichtigste Problem liegt nicht in der Auswahl der Instrumente (was trivial ist - z. B. alle Paare, die GBP, EUR und USD umfassen), sondern in der richtigen "Auflockerung" ihrer perfekt ausgewogenen Kombination ("Kointegrationsvektor"). Schon jetzt sehe ich zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten für eine solche Entflechtung. Dies muss jedoch mit Bedacht geschehen, und nur ein Teil der entstehenden Systeme kann als staatlich willkürlich bezeichnet werden.
Das ist neu, Sie haben den Dreh noch nicht raus. Insbesondere kann es sich um Statarbitrage handeln, aber auch um Devisenarbitrage und nicht um zwei Finanzinstrumente. Star Arbitrage erfordert keine besonders gute Ausführung, da die Ziele hier keine Pips sind.
Das Hauptproblem liegt nicht in der Auswahl der Instrumente (das ist trivial - z.B. alle Paare, die GBP, EUR und USD enthalten), sondern in der richtigen "Auflockerung" ihrer idealerweise ausgewogenen Kombination ("kointegrierender Vektor"). Schon jetzt sehe ich zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten für eine solche Entflechtung. Dies muss jedoch mit Bedacht geschehen, und nur ein Teil der entstehenden Systeme kann als staatlich willkürlich bezeichnet werden.Auf dem Devisenmarkt stehen diese Strategien natürlich nur einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern zur Verfügung (und sie haben keine Liquiditätsprobleme, da der Devisenmarkt, wie Sie sagten, der liquideste Markt ist).
Mit reiner Arbitrage zwischen verschiedenen ECN-Forex-Plattformen zum Zeitpunkt der Meldung bin ich nicht vom Hörensagen vertraut. Die Liquidität ist dort gering.
Ich stimme zu. Aber ich würde (eurusd/gbpusd)-eurgbp nicht als Statarbitrage bezeichnen.
Diese Situation ist oben beschrieben.
Und je kleiner der Gewinn. Nicht wegen der längeren Angebote, sondern wegen der Tatsache, dass flinkere Teilnehmer bereits die schmackhaftesten Aufträge ergattert haben :)
Das Wichtigste für uns ist, die synthetische Eigenschaft (horizontaler Kanal) zumindest leicht rechts von ihrem Konstruktionsintervall zu halten - bei Out of Sample.