Die klassische Analyse "funktioniert nicht"? - Seite 6
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Die Belastung bei VictorArt ist übrigens durchaus akzeptabel. Der Höchstwert liegt bei 20 %, und das liegt an den Einbrüchen.
...Sollten sich die Handelstechniken nicht nach dem richten, was sich ständig ändert? Muss man immer kaufen, wenn das Krokodil sein Maul öffnet, und verkaufen, wenn es seine Zunge durch die fest zusammengepressten Lippen herausstreckt? Das bezweifle ich stark. Das Problem mit den "Klassikern" ist, dass sie sehr statisch sind, denn zu der Zeit, als diese Indikatoren erstellt wurden, waren die Märkte ganz anders ...
Das Einzige, was im Moment für CTA spricht, ist, dass es zwar keine erwiesenermaßen gewinnbringenden Taktiken und Techniken gibt, aber alles hat seine Daseinsberechtigung.
Handelstechniken von "Klassikern" ändern sich nicht, werden nur verbessert, wenn nötig oder möglich. Sie werden entweder angewandt oder nicht. Sie wählen die für die jeweilige Situation geeignete Lösung. Aber das ist nur eine persönliche Sichtweise.
Die Ladung von VictorArt ist übrigens durchaus akzeptabel. Höchstens 20 %, und das nur wegen der Einbrüche.
Ich behaupte nicht, dass sie kritisch ist. Tatsache ist jedoch, dass sie zugenommen hat. Unter ungünstigen Umständen wird der Bauer einfach schneller ins Defizit geraten. Dies muss berücksichtigt werden....))))
полагаете о результатах деятельности вашего "советника" здесь еще не все наслышаны?
Und warum gefallen Ihnen die Ergebnisse nicht?
Der Adaptive EA wurde vor 5 Monaten veröffentlicht und der Code hat sich seitdem nicht geändert - er funktioniert immer noch.
Ich will damit sagen, dass es durchaus formalisierte Strategien gibt, die funktionieren, ohne dass sie zu sehr romantisiert werden, wie diese: "Das Tolle an einer Handelsstrategie ist, dass sie immer 'auf der Suche' ist, also... schwer fassbar" :)
Ein menschlicher Händler stellt immer ein zusätzliches Risiko dar, und zwar in Form des "menschlichen Faktors". Ich habe bereits aufgehört, den Leuten mein Geld anzuvertrauen - früher oder später werden sie sowieso ausverkaufen.
Тсссс!!!.....)))) У него в последний торговый интервал прирост составил +32%. Он в пафосе ))))). Правда такой прирост образовался засчёт увеличения нагрузки депо, а соответсвенно увеличения риска, хотя анонсировался низкий риск и плавность эквити......)))))
Von einem geringen Risiko war nie die Rede - das ist ein Mythos.
Glattes Eigenkapital - ja, wir versuchen, es so weit wie möglich glatt zu halten.
Der Anstieg ist auf den Übergang zur "Rentabilitätssteigerung" zurückzuführen - diese wurde im Vorfeld angekündigt, d.h. Sie haben hier Ursache und Wirkung verwechselt. Der Anstieg der Einzahlungslast ist eine Folge des Anstiegs der Anzahl der Trades über einen bestimmten Zeitraum, der durch die Hinzufügung von 3 zusätzlichen adaptiven Handelsrobotern entstanden ist.
Von einem geringen Risiko war nie die Rede - das ist ein Mythos.
Glattheit des Eigenkapitals - ja, wir versuchen, es so glatt wie möglich zu halten.
Der Anstieg ist auf den Übergang zur Aufgabe "Steigerung der Rentabilität" zurückzuführen - dies wurde im Vorfeld angekündigt, d.h. Sie haben hier Ursache und Wirkung verwechselt. Der Anstieg der Einzahlungslast ist eine Folge des Anstiegs der Anzahl der Trades im Laufe des Zeitraums, der auf die Hinzufügung von 3 zusätzlichen adaptiven Handelsrobotern zurückzuführen ist.
Ich weiß nicht, was die Ursache für den Anstieg des Risikos ist - das müssen Sie selbst entscheiden. Aber die Tatsache, dass sie zugenommen hat, ist eine Tatsache. Und das ist nicht gut. Wenn das Risiko gleich bliebe, würde unser Gewinn nicht +32%, sondern etwa +10% betragen. Und auch das ist nicht gut. Wenn wir unseren Gewinn bei gleichem Risiko auf 32 % steigern könnten, wäre das großartig. Und eine Veränderung des Eigenkapitals um 6% ist alles andere als glatt.....))))
Ну я уж там не знаю за счёт чего увеличился риск - это вам виднее. Но то что он повысился это факт. И это не есть гуууд. Если б риск остался на том же уровне, то прибыль была бы не +32%, а где-то +10%. И это тоже не есть гуууд. Вот если бы при том же самом риске прибыль увеличилась бы до 32% - то это было бы супер. Да и изменение эквити в 6% - это далеко не плавность.....))))
Ljonja, störe den Professor nicht, lass ihn noch ein Dutzend aufhängen und ...beruhige dichПрирост образовался из-за перехода к решению задачи "увеличение прибыльности"
soweit ich mich erinnere, von der Aufgabe "Stetige Ableitung"?
...wegen der Hinzufügung von 3 zusätzlichen adaptiven Handelsrobotern.
gestehen, bei wem Sie es gekauft haben :)
Да и изменение эквити в 6% - это далеко не плавность.....))))
Der Zweck des Depots ist die Arbeit, nicht das Herumliegen für die Schönheit.
Aktien gelten als "reibungslos", wenn die Anleger nicht massenhaft investierte Gelder abziehen, d. h. nicht nervös werden.
Wenn zum Beispiel eine Einlage innerhalb eines Tages um 50 % sinkt, werden sich einige Anleger beeilen, ihr Guthaben abzuheben, um nicht alles zu verlieren.
Wenn es keine Entnahmen gibt, werden die Gelder der Anleger rational eingesetzt, und es kann davon ausgegangen werden, dass die Glätte der Kurve allen passt.
Es ist absurd, nur der Glätte der Kurve nachzujagen, denn es ist offensichtlich, dass es ohne Drawdowns keinen Gewinn gibt.
насколько я помню, от задачи "стабильный слив"?