Die klassische Analyse "funktioniert nicht"? - Seite 8
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Откуда такая классификация прогрессивности взялась? Разворот в сторону от развития имеющегося, ввиду непонимания процессов - прогресс?!
Im Gegenteil, im Hinblick auf das Verständnis
Und dann scheinen Sie Selbstgespräche zu führen.
Sie hätten genauso gut eines der bestehenden CTAs "benzokrivopil" nennen können, wenn Sie eine entsprechende Anzahl von Jahren früher geboren worden wären
Helen, ist es möglich, einen Handel aus der Historie zu zeigen, oder nur einen virtuellen auf aktuellen Daten mit Begründung auf der Grundlage von CTA. Zum Beispiel: Es lohnt sich, den Aussie jetzt mehr zu kaufen, weil Demark dies, RSI das...? Vielleicht ist es zu viel verlangt, aber ich versuche nicht, Geheimnisse zu lüften, welche Geheimnisse in der klassischen Analyse, wenn alles in Büchern steht? Ich möchte nur verstehen, ob BTA beteiligt ist? Da Sie einen solchen Thread gestartet haben, können Sie vielleicht Zeit für ein kleines Beispiel finden, das Ihre Argumente veranschaulicht.
Ja, das dürfen Sie, im Allgemeinen.
Paar - Pfund. М30. Der Grund für die Eröffnung eines Verkaufsgeschäfts: Der Preis befindet sich auf der Trendlinie (der Einfachheit halber habe ich die Punkte zum Zeichnen belassen), in der Nähe des ersten Pivot-Niveaus, in der Nähe des 30-Tage-Durchschnitts (blau), überkauft durch JPSX und RSI (21), abweichend von 4H (RSI, OsMA des Standards).), 4H "Ägypten" nach unten, 1H "Ägypten" Preis hinter MA90, und das Licht MA nicht nach oben gezogen (mögliche Rebound). Ein weiterer Faktor persönlicher Beobachtungen: sehr oft macht ein starker Spieler bei diesem Paar Stopps oberhalb des vorherigen Hochs (147,212) und natürlich, wenn er den Gewinn fixiert, verlässt er das Paar, d.h. er hört auf, daran zu arbeiten (bis zur nächsten ähnlichen Situation). Der Faktor "Marktgewohnheit": die Nähe der häufigen Umkehrzeit in Asien (etwa 5:00 Uhr Moskauer Zeit), wenn in der ersten Hälfte der asiatische Markt die Richtung des Vortages unterstützt hat.
Das Risiko wurde als gerechtfertigt angesehen. Entscheidung, ein zusätzliches Geschäft zu tätigen: Verkauf von 147,08 (vorzeitig eröffnet) mit demselben Lot wie das vorherige vor dem Pivot (Versicherung), das erste Geschäft bis zum Nachrichtenblock über Europa aufschieben (wenn Asien umgekehrt ist, wird es sich oft vor dieser Zeit bewegen). Das Geschäft wird von TP abgeschlossen.
Das scheint alles zu sein...
Jeder Expert Advisor, der auf der Grundlage eines klassischen Indikators (egal welchen) erstellt wurde, wird nach der Optimierung für einen bestimmten Zeitrahmen positive Ergebnisse liefern. Dann führen wir einen Forward-Test auf einem anderen Zeitrahmen mit besseren Parametern durch: Indikatorparameter, TP und SL, die Anzahl der gleichzeitig geöffneten Positionen usw. Als Ergebnis erhalten wir einen Verlust oder mehr oder weniger positive Ergebnisse. Wir setzen die positiven Ergebnisse für den realen Handel. Nach einiger Zeit stellen wir fest, dass das System zu versagen beginnt. Dann sagen wir einen klugen Satz: "Der Markt hat sich verändert.
Die Optimierung von Expert Advisors wird von vielen Menschen als "Anpassung der Geschichte" bezeichnet. Victor, nennt die Optimierung eine Anpassung an die Marktbedingungen. Die Essenz ändert sich nicht durch den Namen. Wir suchen nach den besten positiven Ergebnissen gemäß unseren Bewertungskriterien. Bei der Durchführung von Forward-Tests werden die Marktbedingungen künstlich verändert und die Korrelation mit dem Optimierungszeitraum aufgehoben, so dass die erzielten positiven Ergebnisse eine neue Anpassung an den Markt darstellen. Dann setzen wir den Expert Advisor auf das Konto und unterbrechen die Verbindung mit der vorherigen Testperiode wieder künstlich. Wir zwingen den Expert Advisor erneut, sich an neue Bedingungen anzupassen, haben aber keine Möglichkeit, das beste Ergebnis zu wählen.
Zum Beispiel eröffnen wir eine Position durch das Signal des Indikators, setzen SL und TP. Wir steigen mit einem Handel in den Markt ein. Wir warten, wann der SL oder TP ausgelöst wird. Während dieser Zeit kann der Indikator mehr als ein Signal zum Einstieg geben. Das Geschäft ist abgeschlossen, wir warten auf ein neues Signal des Indikators, usw. Bei der Optimierung stellen wir positive Ergebnisse solcher Maßnahmen fest.
Aber wird es auch in Zukunft funktionieren? Wir führen einen Vorwärtstest mit dem verlängerten Zeitrahmen durch. Die Beziehung ist nicht zerbrochen. Wir vergleichen die erzielten Ergebnisse mit den Optimierungsergebnissen. Die Bewertungskriterien sind unterschiedlich. Zum Beispiel (Рt - Ro) / Pt, wobei Pt der Gewinn während des Tests, Ro der Gewinn während der Optimierung und Pt der maximale Drawdown während des Tests ist.
Aktivieren Sie nun den Expert Advisor korrekt, d.h. führen Sie vor der Aktivierung des Expert Advisors einen Test durch, der den Zeitraum vom Startpunkt der Optimierung bis zum aktuellen Zeitpunkt umfasst. Wenn der letzte Handel zwangsweise geschlossen wurde, sollte der Expert Advisor bei einem Zusammenbruch der SL- oder TP-Levels mit der Arbeit beginnen.
Das ist alles. Jetzt müssen wir den EA nur noch so lange steuern, bis das Kriterium der Verlustbegrenzung erfüllt ist: Drawdown, kontinuierliche Anzahl von Verlustpositionen usw. Wenn das Kriterium erfüllt ist, ersetzen wir neue Parameter, die im Moment die besten Ergebnisse liefern. Wenn es keine gibt, dann hat sich der Markt verändert" :)
kharko, wollen Sie, dass ich Ihnen einen Berater nenne, der in keinem Zeitraum Geld verliert? Und nicht nur das, er bringt auch noch Geld ein, der Bastard :) Nur die guten alten Indizes und sonst nichts. Es wird nur das Wissen über einige Marktprozesse genutzt...
Nun, vielleicht ist es eine starke Aussage, dass in jeder Periode... Seit 1998 fahre ich jedes Jahr am 01.01. ein Rennen. Auch seit Juni...
Nur unter dem Schwur der Nichtverbreitung... Es gibt keinen anderen Weg...
kharko, хотите подарю советничка, который не сливает в любой период? Мало того, ещё и зарабатывает, подлец :) Только старые, добрые индюки и ничего более. Используется только знание некоторых рыночных процессов...
Ну, может сильно сказано, что не сливает и зарабатывает... Гоняла от 01.01. каждого года, начиная с 1998. С июня тоже...
Только под клятву нераспространения... Иначе никак...
Ich werde ein Geschenk nicht ablehnen.)
Ich verkaufe und vertreibe keine Berater. Ich mache sie auf Bestellung.
Советники не продаю и не распространяю. Делаю на заказ.
Sie machen es also umsonst? :))
wenn Sie nicht verkaufen... ))))
Sie machen es also umsonst? :))
wenn Sie nicht verkaufen... ))))
Was ist denn so schlimm daran? Manche Leute vermieten sogar ihre Berater! :)
Die Parameter scheinen nicht geschrieben worden zu sein. Paar: Pfund Yen, TF-M30. Was die Eröffnungspreise betrifft. In der Reihenfolge: 0,1 / 26 / 26 / 0 / 0 / 10 / 20 / 1 / 1 / 9800 / 27400 / 1440. Depo - 10.000,0. TP und SL sind für fünf Ziffern angegeben. Die Parameter der geheimen Indikatoren werden nicht optimiert, sondern im Allgemeinen "aus dem Nichts" gewählt.
Zu einem Geschenk würde ich nicht nein sagen.)
Reserviert. Schreiben Sie, ob der Expert Advisor Classic TA oder Classical Overdrive :), oder vielleicht eine "moderne" oder z.B. "barocke TA" verwendet ;).
(Ich bevorzuge "Empire" :) )
Als Option Zuschreibung an den "Klassiker" - das Datum der ersten Veröffentlichung des Algorithmus :).
Meine Herren und Damen, worüber streiten Sie sich? Definieren Sie zunächst die Begriffe.
Und der eigentliche Kern des Streits... Wenn Sie zum Beispiel Anfänger sind, starten Sie einen echten Gegner und starten einen echten Gegner).
ZS (bevor Sie beschuldigt werden, Ihre Beiträge zu datieren).
Es hat sich herausgestellt, dass NOT 13 und/oder NOT 8 kein Klassiker mehr ist.
Und Fourier mit "seiner" Zersetzung :) lebte viel früher.
Notus rex nova lex
:)