Wie kann ich überprüfen, ob eine "Optimierung" oder eine "Vorwärtsoptimierung" im Gange ist? - Seite 10
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Frage - wie stelle ich diese 12 Läufe zusammen oder was muss ich tun, um diese Läufe in ein solches Programm zu packen?
Wenn man das mit einem Standardprüfgerät in reiner MMS macht, ist das ziemlich zeitaufwändig. Der Benutzer muss die Daten im Tester manuell zurücksetzen, da wir nach jeder Rückwärtsoptimierung Standardvorwärtsläufe benötigen.
Dann sammeln wir Frames, filtern sie und fassen sie in einem Bericht zusammen.
Ich spreche davon, wie man die ERGEBNISSE eines Volking Forward analysiert. Und seine Ergebnisse sind die einzelnen Rückwärtsläufe, die nach der Rückwärtsoptimierung auftreten.
Ja, aber alle Ergebnisse für dieselbe Gruppe von Parametern sind in der Menge aller Ergebnisse des vollständigen LaufsN enthalten, und alle schönen ErgebnisseK sind in der Menge der schönen Ergebnisse des vollständigen Laufs enthalten, d. h.K⊂ NK. D.h. es wird kein Vorteil durch die Vorwärtsbewegung gewährt.
Der Vorteil liegt vielleicht in der Geschwindigkeit, mit der diese schönen Ergebnisse gefiltert werden. Aber es gibt auch keinen Vorteil, da die Optimierung an sich wiederholenden Chunks vorgenommen wird. Ja, es kann von Vorteil sein, Ergebnisse, die in einigen Segmenten zu wünschen übrig lassen, effizienter herauszufiltern. Dieser Vorteil kann darin bestehen, dass die Häufigkeit des Handels und das Aktienwachstum in jedem Sektor berücksichtigt werden.
Es ist möglich, die schönen Ergebnisse ohne Fehler zu filtern, unter Berücksichtigung der Häufigkeit der Trades und des Aktienwachstums mit anderen Mitteln, zum Beispiel mit einem genetischen Algorithmus mit eigenen Kriterien (der die gesamte Geschichte der Trades des Laufs analysieren kann, um ihre Qualität zu bewerten). Was schneller ist. Übrigens, ein Verzicht auf die Vorwärtsprüfung in der Vergangenheit bietet keinerlei Garantien für die Zukunft. Sie wählen immer noch eines der schönen Ergebnisse, Sie haben kein anderes.
Darüber hinaus können die Daten zu den Geschäften nur während der Optimierung auf Ihrem Computer in Dateien oder in die Datenbank geschrieben werden. Bei der Optimierung in der Cloud können wir nur einen Standardbericht erhalten.
, d.h. die in der Cloud arbeitenden Testagenten liefern Daten
Dann sammeln wir die Bilder, filtern sie und fassen sie in einem Bericht zusammen.
Ich habe eine Frage - ich verwende den Auto-Optimierer zuerst, um das Rückwärtssegment zu optimieren, und dann einen Vorwärtslauf, der sowohl Rückwärts- als auch Vorwärtssegmente enthält.
Dies ist ein einziger Lauf, dessen Zweck die Kontrolle ist. Ich beurteile die Leistung des EA anhand der Ergebnisse von zwölf Durchläufen mit einer Rückwärtsverschiebung der Schritte.
Was muss ich tun, damit Ihr Programm in der Lage ist, die Saldenkurven aller zwölf dieser Läufe anzuzeigen? Das heißt, Sie erstellen einen Bericht über die einzelnen Backend-Läufe.
Was muss ich tun, damit Ihre Software die Bilanzkurven aller zwölf dieser Läufe anzeigen kann? Das heißt, Sie erstellen einen Bericht aus den einzelnen Backend-Läufen.
Mein Programm tut das nicht (und kann es auch nicht). Dies ist eine reine MQL-Variante für den 1. regulären Optimierungslauf mit oder ohne Vorlauf. Versuchen Sie, die Historie der Saldeninkremente für mehrere Läufe in einer oder mehreren Dateien zu sammeln und sie dann z. B. in Excel anzuzeigen.
Ich habe eine Frage - ich verwende den Auto-Optimierer, um zuerst die hintere Seite zu optimieren, und dann einen Vorwärtslauf, der sowohl die hintere als auch die vordere Seite enthält.
Es handelt sich um einen einzigen Lauf, dessen Zweck die Kontrolle ist. Ich beurteile die Leistung des EA anhand der Ergebnisse von zwölf Durchläufen mit einer Rückwärtsverschiebung der Schritte.
Was muss ich tun, damit Ihr Programm in der Lage ist, die Saldenkurven aller zwölf dieser Läufe anzuzeigen? D.h. einen Bericht über die einzelnen Backend-Läufe erstellen.
Ich speichere die Einstellungen, die ich für die Optimierung benötige, in der Standard-.set-Datei 2016-01-01-01.opt, 2016-02-01-01.opt, 2016-03-01.opt usw. Ich habe alle Dateien in das Verzeichnis Files des Terminals gelegt.
Ich kopiere die Eingabevariablen im Expert Advisor in die üblichen Duplikatvariablen, die im Expert Advisor anstelle der Eingabevariablen verwendet werden.
Wenn der EA dann am ersten Tick eines jeden Tages läuft, prüfe ich, ob es eine Datei für den aktuellen Tag gibt. Der 1. Februar wird als 2016-02-01.opt gefunden und gezählt. Alle Werte aus der Datei werden in die Arbeitsvariablen kopiert. Und der Expert Advisor verhält sich so, als ob Sie am 1. Februar die Eingabevariablen geändert hätten. So werden die für den aktuellen Plot benötigten Eingabevariablen während des gesamten Testzeitraums mehrmals ersetzt.
Als Ergebnis haben wir eine Bilanz- und Eigenkapitaltabelle für alle Terminabschnitte.
Bei dieser Methode werden auch die offenen Positionen zum Zeitpunkt einer Losänderung berücksichtigt. Positionen, die vor dem 1. Februar nach den Regeln vom 1. Januar eröffnet wurden, werden vom Expert Advisor nach den neuen Einstellungen reproduziert (was eigentlich korrekt ist).
Ich speichere die Einstellungen, die mir bei der Optimierung gefallen, in der Standard-.set-Datei 2016-01-01.opt, 2016-02-01.opt, 2016-03-01.opt usw. Ich habe alle Dateien in das Verzeichnis Files des Terminals gelegt.
Ich kopiere die Eingabevariablen im Expert Advisor in die üblichen Duplikatvariablen, die im Expert Advisor anstelle der Eingabevariablen verwendet werden.
Wenn der Advisor dann am ersten Tick eines jeden Tages läuft, prüfe ich, ob es eine Datei für den aktuellen Tag gibt. 1. Februar wird gefunden 2016-02-01.opt und zählt. Alle Werte aus der Datei werden in die Arbeitsvariablen kopiert. Und der Expert Advisor verhält sich so, als ob Sie am 1. Februar die Eingabevariablen geändert hätten. So werden die für den aktuellen Plot benötigten Eingabevariablen während des gesamten Testzeitraums mehrmals ersetzt.
Als Ergebnis haben wir eine Bilanz- und Eigenkapitaltabelle für alle Terminabschnitte.
Bei dieser Methode werden auch die offenen Positionen zum Zeitpunkt einer Losänderung berücksichtigt. Positionen, die vor dem 1. Februar nach den Regeln vom 1. Januar eröffnet wurden, werden vom Expert Advisor nach den neuen Einstellungen reproduziert (was eigentlich korrekt ist).
Nun, ja, das ist auch eine Option. Der Nachteil ist, dass man bis zum Ende des gesamten Prozesses warten muss, um das Gesamtbild zu sehen.
Manchmal breche ich den Prozess ab, wenn ich sehe, dass etwas schief gelaufen ist.
Außerdem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Geschichte der verschiedenen Werkzeuge nicht synchronisiert wird, mit zunehmender Geschichte - aber es ist ein seltenes Ereignis.
Ansonsten brauche ich mich nicht mit der Kombination von Diagrammen zu befassen.
Nun ja, auch das ist eine Möglichkeit. Der Nachteil ist, dass man bis zum Ende des gesamten Prozesses warten muss, um das Gesamtbild zu sehen.
Manchmal unterbreche ich den Prozess, wenn ich sehe, dass etwas schief gelaufen ist.
Darüber hinaus steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Geschichte der verschiedenen Werkzeuge nicht synchronisiert wird, mit zunehmender Geschichte - dieses Ereignis ist jedoch recht selten.
Andernfalls brauchen Sie sich nicht die Mühe zu machen, die Karten zu kombinieren.
Warum warten? Sie haben 2 Durchläufe des Vorwärtslaufs gemacht, 2 Dateien gespeichert - und starten den Test für 2 Monate (oder andere von Ihnen gewählte Zeiträume). Und Sie erhalten das Ergebnis für 2 Zeitrahmen.
Wenn ich zum Beispiel sehe, dass es einen starken Drawdown gibt, dann mache ich einen neuen Forward bis zum Tag nach dem Drawdown, zum Beispiel 2016-03-12.opt. Unter der Annahme, dass sich der Markt verändert hat und eine erneute Optimierung erforderlich ist.
Warum warten? Führen Sie 2 Vorwärtsdurchläufe durch, speichern Sie 2 Dateien - und lassen Sie den Test 2 Monate lang laufen (oder andere Zeiträume Ihrer Wahl). Und Sie erhalten Ergebnisse für 2 Abschnitte.
Ich kann nicht unterbrechen - Autotester läuft kontinuierlich, und wenn Sie nicht sehen können, die Zwischenergebnisse - ist nicht klar, zu stoppen oder nicht.
Und übrigens, mit einem allgemeinen Diagramm, wird es schwierig sein, die Situation durch Segmente 0 zu verstehen, sagen wir, dieser Monat ist profitabel oder nicht.
Ich kann nicht unterbrechen - der Autotester läuft ununterbrochen, und wenn man keine Zwischenergebnisse sehen kann, ist es nicht klar, ob man aufhören sollte oder nicht.
Ich mache es manuell, der Autotester hat es noch nicht herausgefunden. Für meine Methode - alles in Ordnung. Bei Ihnen scheint es so zu sein, dass etwas verbessert werden muss.
Übrigens wäre es mit einem allgemeinen Diagramm schwierig, die Situation nach Segment 0 zu verstehen, z. B. ob dieser Monat rentabel ist oder nicht.
Warum ist sie nicht sichtbar? Sie können es auf dem Diagramm im Tester sehen - fahren Sie einfach mit der Maus über die Kurve und Sie sehen das Datum des Geschäfts.
Ich mache das manuell, ich habe noch keinen Autotester erfunden. Für meine Methode ist das in Ordnung. Bei Ihnen sieht es so aus, als ob es noch etwas zu tun gäbe.
Warum ist sie nicht sichtbar? Sie können es auf dem Diagramm im Tester sehen - fahren Sie mit der Maus über die Kurve und Sie sehen das Datum des Geschäfts.