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Zu 2-3 Parametern: Man hofft, dass diese Parameter "fast ausreichen", wenn das System hauptsächlich in Trendabschnitte eintritt, denn bei Katastrophen wird die Zahl der Freiheitsgrade des Marktes wahrscheinlich deutlich abnehmen (er wird einfacher).
Und im Allgemeinen würde ich mich nicht auf die Anzahl der Freiheitsgrade konzentrieren. Wir sind nicht auf der Suche nach einer Funktion, die den Markt vollständig erklärt, sondern nur nach einer mehr oder weniger robusten TS auf dem Markt. Es kann sein, dass sie manchmal falsch ist (und das wird sie sicher sein!), aber wir können hoffen, dass 2-3 Parameter für die meisten Fälle ausreichen.
Alexey, glaubst du, dass die gleichen Aussagen für einen Unterraum des FP gelten wie für das gesamte FP?
Ein Satz von RP-Parametern sollte per Definition eine Eins-zu-eins-Entsprechung zwischen der Menge der Marktzustände und den Punkten des RP bieten. Wie sieht es mit einer Teilmenge dieser Menge aus? Was ist mit der Tatsache zu tun, dass eine Projektion auf einen Unterraum dazu führen kann, dass sich verschiedene Cluster in dieser Projektion überschneiden oder überhaupt bewegen?
Граничные параметры оптимальной зоны все равно так или иначе превращаются в скрытые параметры самой ТС - неважно, как они получены, стандартным подходом или кластеризацией контекста. Тем самым получается, что от параметризации ТС мы все равно никуда не убежали.
Насчет 2-3 параметров: есть надежда на то, что если система будет входить в-основном на трендовых участках, этих параметров будет "почти достаточно", т.к. в периоды катастроф число степеней свободы рынкета, вероятно, существенно снижается (он становится проще).
И вообще я бы не стал ориентироваться на число степеней сввободы. Мы ищем не функцию, целиком объясняющую рынкет, а всего лишь более-менее робастную ТС на нем. Пусть она иногда ошибается (и обязательно будет!), но можно надеяться, что 2-3 параметров хватит для большинства случаев.
Die Grenzen der optimalen Zone hängen von denselben Parametern ab, so dass wir keine neuen Parameter hinzufügen. Und das ist gut so.
Die Rolle der Gesamtzahl der Freiheitsgrade sollte nicht unterschätzt werden, denke ich. Wie Yury oben richtig bemerkte, ist es die Vollständigkeit des Parametersatzes, die bestimmt, ob wir es mit einem trägen "Körper" oder seinem viel flüssigeren "Schatten" zu tun haben.
Übrigens ein schönes Bild. Sofort drängt sich der Gedanke auf, ob wir nicht anhand der Position der Projektionen zu verschiedenen Zeiten versuchen können, die Form des Körpers zu rekonstruieren. Es scheint, dass dies auf das Tuckens-Theorem zurückgeht.
Natürlich kann ich Yury nicht zustimmen, was die Methodik betrifft :). Viele Menschen berechnen Parameter und zeichnen Diagramme und Schaubilder, auch im Forex-Bereich. Diese "Methodik" ist also weder neu noch "anders". Aber ich werde mehr argumentieren :), weder er noch ich haben neue Argumente. Darüber zu sprechen (über die "Methodik") in Bezug auf den Phasenraum ist wirklich viel bequemer, es war gut von Yury vorgeschlagen (es scheint, dass FP hat begonnen, hier zu Figur).
Ich werde nicht noch einmal auf den meines Erachtens grundlegendsten Unterschied eingehen, aber ich möchte noch einen weiteren Punkt anmerken. Auf der Suche nach einem Kompromiss mit den Anforderungen der Statistik bin ich auf die Verwendung der mittleren Gewinnfläche gekommen. Unabhängig von der lokalen Dichte der Punkte im FP haben wir immer eine Mittelung über eine bestimmte Anzahl von Geschäften. Wenn ihre Gesamtzahl groß genug ist, besteht die Hoffnung, von der durchschnittlichen Krankenhaustemperatur auf die durchschnittliche Raumtemperatur zu kommen. Dies ist natürlich nicht ausreichend für eine individuelle Behandlung, aber es könnte uns ermöglichen, zwischen einer Infektionsstation und einer chirurgischen Station zu unterscheiden.
An die Stelle des Kontexts ist der Höhepunkt getreten. :о) (von) grasn >>
Mythische "beste" Eingaben, wo sind sie?
Als Neuling frage ich - wenn ein FP verwendet wird, wer verhindert, dass jeder CP-Punkt (durch die Geschichte vom Ende zum Anfang :) mit einer akzeptablen Wartezeit und einem möglichen Einstieg in den Markt - Gewinn/Verlust, je nach dem Zeitpunkt der "Schließung", verglichen wird? Dann zeichnen Sie diese Bahnen in FPs und diskutieren über die Bedeutung und Nützlichkeit von Koordinaten, die Robustheit von Schätzungen usw.
Und so wächst "branchy" mehr und mehr. Wir diskutieren einige Eingaben... ohne etwas zu sehen. Angebliche Kürzungen.
"Netrebka" mit Screenshots ruht sich aus und lächelt nervös am Rande.
Die "Meister" zeichnen eher wissenschaftlich.
;)
Natürlich kann ich Yury nicht zustimmen, was die Methodik angeht :) . Viele Menschen berechnen Parameter und zeichnen Diagramme und Grafiken, auch im Forex-Bereich. Diese "Methodik" ist also weder neu noch "anders". Aber ich werde mehr argumentieren :)
Sie sind sehr gut in dem Teil über "kann nicht in irgendeiner Weise zustimmen" und "wird mehr argumentieren".
Trotzdem möchte ich es klarstellen. Das Berechnen von Parametern und das Zeichnen von Diagrammen ist überhaupt keine Methodik. Alexej nannte es "neu", "anders", "Paradigma", nicht ich. Und er bezog sich auf die Methodik der Verwendung von FP, nicht auf Diagramme oder Parameter. Aber auch FP ist nicht neu.
Aus meinem Beitrag auf Seite 17, 01.01.2010:
Der Phasenraum ist ein physikalischer Begriff mit einer klar definierten Bedeutung. Er bezieht sich auf ein Mittel zur Beschreibung von Systemen jeglicher Art. Wenn dieser Begriff Sie erschreckt hat, ist das nicht weiter schlimm, das wird mit der Zeit vergehen. Es gibt keine Komplexität in ihr. Es handelt sich lediglich um einen Raum von Parametern, deren Gesamtheit notwendig und ausreichend ist, um das Verhalten des Systems zu beschreiben.
Es ist also vor unserer Zeit, im 18. Jahrhundert.
Aber wenn es dir egal ist, wer was sagt, sondern du dich nur mit mir streiten willst, mit mir und nur mit mir ... das ist Liebe. :-)
Wir müssen dringend etwas tun. :-(
Мифические "лучшие" входы, где они?
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток? Затем нанести эти траектории в ФП и до хрипоты спорить о значимости и полезности координат, робастости оценок и пр...
А так "ветвистая" произростает всё больше. Обсуждаем некие входы.. не видя ничего. Якобы резы.
"Нетребка" со скринами отдыхает и нервно курит в сторонке.
"Мэтры" рисуют наукообразней.
;)
Ich habe bereits auf einer früheren Seite danach gefragt. "Die "Gurus" sagten: "Auf keinen Fall!
Я уже спросил об этом на предыдущей странице. "Мэтры" сказали: "Не катит!".
Eine kleine Anmerkung...
Nicht die idealen Einstiegspunkte, sondern die gesamte CR.
Und dann in FP, schauen Sie - und wo ist das "Ideal" gelandet.
;)
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток?
Dies ist ein sehr beliebtes System, bei dem der Ein- und Austritt durch das Öffnen und Schließen einer Bar erfolgt. Und wer hindert Sie daran, die FP-Parameter für dieses System zu berechnen, Bilder zu zeichnen und hier "zur Sache" zu sprechen?
Haben Sie eine komplizierte Beziehung zu offenen Türen?
Es gibt keine Einigung mit Juri:).
Hat Alexey "Parameter berechnen, Diagramme mit Graphen zeichnen" als neues Paradigma bezeichnet? Ich hatte den Eindruck, dass er etwas ganz anderes meinte.
Jurij, ich erkläre gleich, dass ich auf diesen logischen Zusammenhang reagiert habe, damit Sie meine Beweggründe nicht missverstehen.
Das neue Paradigma, wie Alexej
es nannte, ist nur eine weitere Methode..
.Die Anwendung des FP gemäß seiner Definition und Funktion ist imho der methodisch richtige Ansatz.
All dies wurde ohne die Verwendung der RP-Definition getan und hätte auch ohne dieses Konzept beschrieben werden können und wird auch beschrieben. Es gibt eine Vielzahl von Input-Output-Systemen, oben in diesem Beitrag ist ein weiteres ... Er ... diskutiert :) . Die Parametrisierung von FP wird von allen gemacht, nur ist es nicht jedem bewusst :). Aber Sie ignorieren hartnäckig das Wesentliche, finde ich. Und ich werde nicht bestreiten, was ich Ihnen erklären möchte, haben Sie selbst geschrieben: "Aber auch und FP ist nichts Neues". Nur "auch und" ist nicht klar, warum in diesem Satz. :)
Im Allgemeinen scheint es, dass ich auf die FP-Kombination allergisch reagiere. :) Das war, nachdem sich herausstellte, dass ich ein paar Seiten zuvor eine heftige und hitzige Diskussion nicht über die Entitäten der Ansätze, sondern über das Konzept des RP selbst geführt hatte.
Маленькое замечание..
Не идеальные точки входа, а весь ЦР.
А затем в ФП, смотрим - а где же "идеал" очутился.
;)
Es ist mir egal, ob es die gesamte Geschichte seit der Zeit von König Gorokh ist. Und die idealen Einstiegspunkte habe ich nicht als Knickpunkte von zz gemeint, sondern "wirklich ideal" unter Berücksichtigung der Anforderungen von MM.
Stellen Sie sich jeden Balken der Geschichte als einzelne Chromosomengene in GA vor. Und Algen! Studieren Sie FP, oder was auch immer Sie studieren wollen, Sie sind herzlich eingeladen, dies zu tun.
Вообще это весьма популярная система, вход-выход по открытию-закрытию бара. И кто вам мешает рассчитать для этой системы параметры ФП, нарисовать картинки и выступить здесь "по делу"?
У вас сложные отношения с открытыми дверями?
Nein. Die Beziehung ist in Ordnung. Nur der Wurm schießt wie Pilze aus dem Boden - vielleicht sind sie in der falschen "Steppe". :)
Im Allgemeinen scheine ich auf die FP-Kombination allergisch zu reagieren. :) Dies geschah, nachdem sich herausstellte, dass ich einige Seiten zuvor eine leidenschaftliche und hitzige Diskussion nicht über die Entitäten der Ansätze, sondern über das Konzept des RP selbst geführt hatte.
Und offenbar bin ich nicht der Einzige.
Und es ist interessant, die Ergebnisse zu kennen, die diese Behauptung ermöglichen
1404
Vielleicht sollte es so sein:
1) Bestimmen Sie die idealen Einstiegspunkte in der Historie unter Berücksichtigung von Spread, Gewinnmaximierung, Anzahl der Trades, Drawdown, etc. (100% sicher, es wird nicht so aussehen, als wäre es weit weg auf zz)
2) Bestimmen Sie mit Hilfe von Kohonen-Karten oder anderen Methoden die Beziehung zwischen den erzielten Ergebnissen und dem aktuellen Kontext (Gesamtindikatorwerte oder andere).
3) Handeln Sie anhand der gefundenen Muster.
Kein Ausweg (ich habe es selbst versucht)
Es gibt eine Vielzahl von Regelmäßigkeiten unterschiedlicher Dauer + Zufälligkeit, und jeder einzelne ideale Eintrittspunkt kann eine Ursache in einer oder mehreren Regelmäßigkeiten haben, die durch Zufälligkeit verdeckt werden. Durch die Hervorhebung des Kontexts erhalten wir nur eine Anpassung an diese zufällige Mischung, anstatt einzelne Muster und ihren Verwendungskontext hervorzuheben. Jedes Muster hat seinen eigenen Kontext, imho.
А идеальные точки входа, имел ввиду не как изломы зз, а "реальные идеальные" с учетом требований ММ.
Die Maitres sind also genauso "ideal", um tatsächlich einzutreten.
Aber in der Filiale, nicht auf dem Markt. ;)
Vergessen wir vorübergehend Strategien und TS und kehren wir zurück zum "Klimax-Kontext" (im Folgenden CC :)