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Die Hoffnung ist noch nicht erloschen. Ich habe in letzter Zeit versucht, das Kakerlaken-Thema zu beenden, das vor ein paar Monaten bei Uninhabitable ins Stocken geraten ist. Es ist viel Wasser geflossen, die Idee hat sich erheblich verändert, um von der unvernünftigen Parametrisierung wegzukommen, die Sie so erschreckt hat. Genauer gesagt, die ursprüngliche Idee bleibt die gleiche, trivial, aber es gibt eine "Bindung" in Form von Multicurrency, die technisch nicht so einfach zu tun ist, weil die Notwendigkeit für die Datensynchronisation. Aber ich hoffe, dass ich in der Lage sein werde, diese Probleme zu bewältigen.
Und Ihre Idee ist gut, sehr gut. Ich werde darüber nachdenken müssen, um einige knifflige Fragen zu stellen.
Nein, hier sind es die Echtzeit-Eingänge, die vor der Parametrierung eingestellt werden. Das ist genau der Punkt, um den es ging. Lesen Sie es noch einmal :). Ich mache gerade wieder da weiter, wo ich vor eineinhalb Jahren aufgehört habe. Ich versichere Ihnen, dass Sie meinen Ansatz schon damals kannten :) . Übrigens, und das ist die Frage, die ich anscheinend gestellt habe :).
Nun, da es zwei Parameter gibt, wird es natürlich eine Oberfläche geben. Und der Gewinn wird einfach als Durchschnitt durch eine bestimmte Anzahl von nächsten Punkten genommen.
In Ordnung, wir brauchen Echtzeit-Eingaben. Aber Sie haben es nicht mit einer Taschenlampe betreten, oder? Es gab doch eine Entscheidungsquelle, nicht wahr? Damit hat er implizit den Algorithmus zur Bestimmung von Punkten des Phasenraums festgelegt, mit dem seine Einteilung in Kontexte weiter ausgewertet wird. Es gibt immer noch ein Missverständnis zwischen uns. Ich vertrete die Auffassung, dass die Entscheidungspunkte für den Handel im Voraus festgelegt werden sollten (was Sie mit einer Reihe von Geschäften getan haben). Und die Parametrisierung des Phasenraums wird später und unabhängig auf der Grundlage der Anforderung der Clusterung der Punkte, die die Gewerke darstellen, gesucht. (Was die Anwendung von NS in diesem Ansatz betrifft, hatten Sie absolut Recht - es ist selbstverständlich, insbesondere für mehr als 2 Parameter). Genau dieses Programm ist umgesetzt worden. Glückwunsch, interessantes Ergebnis!
Das mit der Oberfläche habe ich nicht ganz verstanden. Sie haben es also wirklich über ein bestimmtes Gebiet gemittelt? Hatten Sie dafür eine ausreichende Geschäftsdichte? Was meinen Sie mit "am nächsten"?
Hier ist ein Beispiel für "meinen" Ansatz. Wir nehmen eine Reihe von Eingaben und zählen für jede Eingabe die Werte von zwei Parametern (unter Berücksichtigung des Kontexts). Wir erhalten einen zweidimensionalen Phasenraum (PS). Genauer gesagt, ein Querschnitt des Phasenraums durch eine Ebene, da das Hinzufügen neuer Zustandsparameter seine Dimensionalität erhöht, aber keine Neuberechnung der bereits berechneten Parameter erfordert. Genau das ist der Vorteil des Fixed-Entry-Ansatzes. Auf dieser Ebene konstruieren wir nun eine grobe Schätzung der Abhängigkeit des Profils von den Parametern, die in gewissem Sinne mit der Wiederherstellung der Wahrscheinlichkeitsdichte vergleichbar ist. Wir erhalten ein schönes Bild
Die blauen Punkte sind Einstiegspunkte und befinden sich auf der Nullebene, d. h. dort, wo sie unter die Oberfläche tauchen, wird die Gewinnschätzung positiv. Betrachten wir den Fall nun von oben
Wir können deutlich die Bereiche erkennen, die einen positiven Gewinn versprechen (d. h. die Bereiche, in denen die Punkte von der Oberfläche verdeckt werden). In diesem zweidimensionalen Fall können wir ihre Grenzen buchstäblich von Hand zeichnen. Für größere Dimensionen des Phasenraums kommen wir nicht mehr ohne Mathematik aus.
Es bleibt die Frage: Ist es eine Anprobe oder nicht? Wer weiß :). IMHO hängt alles von den Parametern ab. Ich mag diese speziellen nicht, sie sind meiner Meinung nach nicht invariant genug. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob die Schätzung des wahrscheinlichen Gewinns korrekt ist, sie ist ziemlich primitiv.
P.S. Falls es jemand nicht kapiert - es ist ein Köder für geeignete "Neulinge" :) .
Dabei handelt es sich nicht um eine Anpassung, sondern um eine Statistik, die zusätzliche Untersuchungen erfordert, die diese Parametrisierung verwerfen oder die Wahrscheinlichkeit erhöhen können, dass sie korrekt ist.
Im Wesentlichen handelt es sich um eine Definition der optimalen Zonenbreite, nur für 2 Parameter gleichzeitig. Je breiter die optimale Zone (im zweidimensionalen Fall, je genauer die Fläche), desto besser. Es ist jedoch besser, die Abhängigkeit nicht direkt auf den Gewinn, sondern auf einen komplexeren Indikator zu stützen, der auch die Glattheit des Eigenkapitals berücksichtigt, z. B. den FF. In diesem Fall müssen wir jedoch eine zusätzliche Bedingung für die Glaubwürdigkeit einführen - die Berücksichtigung der Parameter, wenn die Anzahl der Trades mindestens 100 beträgt.
Außerdem können wir zusätzlich die optimale Zone untersuchen. Ein guter Indikator ist die stetige Verbesserung des Systems in Bezug auf Gewinn/Risiko bei Verschärfung der Filterparameter. Wenn wir den PF als Grundlage für die Schätzung nehmen, sollte er zunehmen, aber die Anzahl der Geschäfte nimmt gleichzeitig ab. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass ein Teil der Geschäfte nacheinander ausgewählt wird. D.h. wenn wir z.B. 1000 Geschäfte haben, werden wir immer weniger davon haben, wenn die Filterung schwach ist, aber der FF für sie steigt. Dies ist ein wichtiger statistischer Indikator dafür, dass der Filter funktioniert und wirklich einen Zusammenhang herstellt. Wenn es mehr als einen Parameter gibt, muss jeder diese Eigenschaft haben. Aber wenn sie logischerweise ein Ganzes sind, müssen sie das nicht sein. imha
Schließlich werden bestimmte Filterparameter als Kompromiss zwischen hohem PF und Gesamtgewinn (tatsächliche Anzahl von Geschäften) gewählt. Die Systemleistung kann aber auch auf der Grundlage von Eigenkapital mit weniger starren Filterparametern überprüft werden. Es wird ein besserer Indikator sein, da es viel mehr Trades geben wird.
Мы совершенно чётко видим области, сулящие нам положительное МО прибыли (то есть области, где точки скрыты поверхностью). В данном двумерном случае мы можем нарисовать их границу буквально вручную. Для больших размерностей фазового пространства без математики обойтись уже не удастся.
Остаётся вопрос - подгонка это или нет? Фиг его знает :). ИМХО, всё зависит от параметров. Вот эти конкретные мне не нравятся, они по моему мнению недостаточно инвариантные. К тому же я не уверен в корректности оценки вероятного профита, она весьма примитивна.
Es handelt sich nicht um eine Anprobe. Aber wer weiß schon, was die Definition von "passend" ist.
Die Idee, die Ergebnisse zu kartieren, ist eine gute Idee und ein Instrument für die Analyse. Leider (oder vielleicht auch umgekehrt) wird sie nicht sehr häufig verwendet. Der nächste Schritt besteht darin, nachhaltige Gewinn- und Verlustbereiche zu ermitteln und diese Bereiche im Laufe der Zeit zu verfolgen. Wenn solche Gebiete gefunden werden und sie räumlich (Änderung der Parameter) und zeitlich stabil sind, begeben wir uns mutig in das Zentrum des Gebietes - und siehe da! ;) Es ist klar, dass es in der Praxis einige Feinheiten gibt, aber der Grundgedanke ist derselbe.
Ну хорошо, пусть реалтаймовые входы. Но ты же не от фонаря входил ? Ведь был же какой-то источник принятия решений ? Вот он и задал неявно алгоритм определения точек фазового пространства, по которым далее оценивается разделение его на контексты.
Warum implizit, ganz explizit. Dies ist eigentlich die Hauptaufgabe des Algorithmus. Ich zähle die Parameterwerte auf die gleiche Weise, in Echtzeit, aber sie haben nichts mit der Auswahl von Ein- und Ausstiegspunkten zu tun. Nachdem wir den Kontextfilter definiert haben, können wir den Handel mit diesen Parametern verbieten oder erlauben. Aber es wird unmöglich sein, Ein- und Ausstiegspunkte zu verschieben.
Ja, aber Sie haben argumentiert, dass es sich um perfekte Einträge handeln sollte. Ich habe immer wieder versucht, Ihnen zu erklären, dass dies der schwächste Punkt in IhrerVision ist. Denn wenn Sie Ihre Arbeit machen und dann versuchen, Ihre Inputs und Outputs in Echtzeit zu finden, werden Sie zu dem Punkt kommen, von dem ich ausgehe. Ich habe nie behauptet, dass es andersherum ist :).
Die Parametrisierung des Phasenraums wird anschließend und unabhängig von der Anforderung der Clusterung der repräsentativen Transaktionspunkte gesucht.
Haben Sie da nicht etwas verwechselt? Es scheint, dass wir bisher die Preisreihen parametrisiert haben und diese Parameter den Phasenraum bilden.
Ich habe nicht ganz verstanden, was es mit der Oberfläche auf sich hat. Das heißt, Sie haben es tatsächlich über ein bestimmtes Gebiet gemittelt? Hatten Sie dafür eine ausreichende Geschäftsdichte? Was meinen Sie mit "am nächsten"?
Hmm, wie soll man es sonst sagen. Jeder blaue Punkt ist ein Handel, er hat Koordinaten in dieser Phasenebene, (Xi, Yi). Für jeden Punkt der Phasenebene (X,Y) können wir den Abstand zu jedem blauen Punkt z.B. nach Euklid berechnen: (X-Xi)^2+(Y-Yi)^2. Jeder blaue Punkt steht für einen Gewinn, positiv oder negativ. Wir interessieren uns für die 10 blauen Punkte, die X und Y am nächsten liegen. Bilden Sie den Durchschnitt ihres Gewinns und erhalten Sie die Oberflächenkoordinate Z für jeden Punkt (X,Y). Das heißt, wir legen nicht den Mittelungsradius fest, sondern die Anzahl der berücksichtigten Nachbarn, wobei der Mittelungsradius beliebig sein kann.
Ich habe übrigens schon eine Variante der gewichteten Gauß'schen Summierung gemacht, ich muss noch verstehen, aus welchen Überlegungen heraus sigma normalisiert werden sollte :). In dicht besiedelten Gebieten sind die Ergebnisse jedoch recht ähnlich.
P.S. Noch einmal: Meine Geschäfte haben nicht nur nicht-ideale Gewinne, sondern es spricht nichts dagegen, dass einige von ihnen unrentabel sind.
... Но лучше сразу строить зависимость не от профита, а от более комплексного показателя, который учитывает еще и гладкость эквити - например ПФ. Тогда правда нужно вводить еще и дополнительное условие достоверности - учитывать параметры при которых число сделок не менее 100 например.
Im Prinzip habe ich getan, als eine Option, Durchschnittsbildung nicht den Gewinn, sondern das Vorzeichen des Gewinns (+1 oder -1). Dies kann als eine Art lokaler PF betrachtet werden. Aber im Allgemeinen ist der Gewinnwert bei starren Inputs und Outputs auch eine Funktion des Kontextes, so dass mir die aktuelle Variante vorzuziehen scheint. Aber die Anzahl der Punkte, die für die Mittelwertbildung für die obigen Bilder verwendet werden, ist genau 100 :).
Zur Kontrolle der Aktienqualität betrachte ich nun das Verhältnis zwischen maximalem Gewinn und maximalem Drawdown sowie die linearen Regressionsparameter nach Aktien (Steigung und RMS).
PF kann wahrscheinlich nützlich sein, um die optimale Zone zu untersuchen.
Schließlich werden bestimmte Filterparameter als Kompromiss zwischen hoher FF und Gesamtgewinn (tatsächliche Anzahl von Geschäften) ausgewählt. In diesem Fall kann die Leistung des Systems jedoch auch auf der Grundlage von Eigenkapital mit weniger starren Filterparametern überprüft werden. Es wird ein besserer Indikator sein, da es viel mehr Trades geben wird.
Dies ist ein seltsamer Trick. Ich halte den Rückgang der Handelsstatistiken bei verschärfter Filterung für ein ernstes Problem.
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.Auswahl von stabilen Gewinn- und Verlustbereichen und Verfolgung dieser Bereiche im Zeitablauf. Wenn solche Bereiche gefunden werden und sie sowohl räumlich (Änderung der Parameter) als auch zeitlich stabil sind, können wir den Mittelpunkt des Bereichs leicht finden - und gut! ;)
Ungefähr so sehe ich das auch, nur stelle ich klar, dass wir mit der Bewegung im Raum die Änderung der Parameter der Algorithmus-Einstellungstransaktion meinen müssen, nicht die Zustandsparameter. Es handelt sich also eher um eine Anpassung der Strategie an den Kontext. Es ist auch ein rutschiger Hang, Sie können gehen, aber sorgfältig die Korrektheit der Aktionen, imho.
Примерно так и я вижу, только уточню, что под перемещением в пространстве нужно подразумевать изменение параметров задающего сделки алгоритма, а не параметров состояния. То есть это скорее подстройка стратегии под контекст. Тоже скользкая дорожка, идти можно, но тщательно контролируя корректность действий, имхо.
Ich habe den Verdacht, dass ich nicht einmal die Hälfte der Terminologie verstehe, die geschrieben wird. Ich kann also weder ja noch nein sagen. Ich kann nur sagen, dass das, worüber ich gesprochen habe, nichts mit der Anpassung der Strategie an den Kontext zu tun hat (was auch immer dieser Kontext sein mag).
Подозреваю, что не понимаю и половины той терминологии, в которой написано. По этому, не могу сказать ни да, ни нет. Могу только сказать, что то о чем вел речь я не имеет отношения к подстройке стратегии под контекст (чем бы этот контекст не был).
Dann bin ich es, der sich hat hinreißen lassen. Offensichtlich meinten Sie, dass die Verformung der Oberfläche mit der Zeit zu einer Verschiebung der optimalen Zone führen kann.
Warum implizit, ganz explizit. Dies ist eigentlich die Hauptaufgabe des Algorithmus. Ich zähle die Parameterwerte auf dieselbe Weise, in Echtzeit, aber sie haben nichts mit der Auswahl von Ein- und Ausstiegspunkten zu tun. Nachdem wir den Kontextfilter definiert haben, können wir den Handel mit diesen Parametern verbieten oder erlauben. Aber es wird unmöglich sein, Ein- und Ausstiegspunkte zu verschieben.
Nun, das ist es, was ich meine. In der Phase der Erstellung von Kontexten sollten die Parameter nichts mit Ein- und Ausstiegspunkten zu tun haben. Beim Clustering können diese Werte jedoch bereits die Rolle eines Input-Output-Filters spielen. Und ein Umzug kam von vornherein nicht in Frage. Insbesondere in Ihrem Fall, wenn diese Punkte als Grundlage für die Clusterbildung herangezogen werden.
Ja, aber Sie haben argumentiert, dass sie perfekte Eingaben sein sollten. Ich habe immer wieder versucht, Ihnen zu erklären, dass dies der schwächste Punkt in IhrerVision ist. Denn wenn Sie Ihre Arbeit machen und dann versuchen, Ihre Inputs und Outputs in Echtzeit zu finden, werden Sie dort enden, wo ich angefangen habe. Ich habe nie behauptet, dass es andersherum ist :).
Wenn es nämlich um Gewinnmaximierung geht (was wir als Ausgangskriterium für die Konstruktion eines TS ansprachen), dann sind es die idealen Inputs, die zur Auswahl der optimalen (idealen) Parametrisierung des FP herangezogen werden sollten. Im Idealfall (:-) brauchen wir dann vielleicht gar keinen externen Handelsfilter, die FP-Parameter reichen aus. Wenn es sich aber um eine fertige E/A-Strategie handelt, dann ist es eine ganz andere Sache - die Optimierung der bestehenden Strategie durch die FP-Clustering-Methode. Wenn sich die Strategie lohnt, wird auch das Ergebnis gut sein. Und die Methodik ist die gleiche.
Man könnte also auch das Gegenteil sagen: Indem ich meine Arbeit mache, erreiche ich ein Ergebnis, indem ich den sehr subjektiven Schritt der Erstellung einer E/A-Strategie in der Wohnung umgehe.
Ich hoffe jedoch, dass Sie verstehen, dass diese Optionen nicht im Widerspruch zueinander stehen. Beides ist möglich, solange es zu Ergebnissen führt.
Sind Sie sicher, dass Sie nicht verwirrt sind? Bisher haben wir die Preisreihen parametrisiert und diese Parameter bilden den Phasenraum.
Wir sind dabei, den Prozess zu parametrisieren. Mit anderen Worten: Wir erstellen ein Modell des Prozesses, das natürlich einige Parameter haben wird. Dieses Modell sollte es uns ermöglichen, die notwendigen Zahlen zur Beschreibung des Prozesses abzulesen, wie z. B. MO. Oder der erwartete Gewinn. Und wenn wir die Punkte, die die Transaktionen darstellen, verwenden, um die Oberfläche des Gewinns und die anschließende Clusterung der RP zu konstruieren, dann widerspricht das weder dem, was ich vorher gesagt habe, noch dem, was ich danach gesagt habe. Und Sie haben sicherlich Recht - dies sind die Parameter, die das RP bilden.
Und was sind Ihre?
Ähm, wie soll ich es sonst sagen. Jeder blaue Punkt ist eine Transaktion und hat Koordinaten in dieser Phasenebene (Xi, Yi). Für jeden Punkt der Phasenebene (X,Y) können wir den Abstand zu jedem blauen Punkt z. B. nach Euklid berechnen: (X-Xi)^2+(Y-Yi)^2. Jeder blaue Punkt steht für einen Gewinn, positiv oder negativ. Wir interessieren uns für die 10 blauen Punkte, die X und Y am nächsten liegen. Bilden Sie den Durchschnitt ihres Gewinns und erhalten Sie die Oberflächenkoordinate Z für jeden Punkt (X,Y). Das heißt, wir legen nicht den Mittelungsradius fest, sondern die Anzahl der berücksichtigten Nachbarn, wobei der Mittelungsradius beliebig sein kann.
Ich habe übrigens schon eine Variante der gewichteten Gauß'schen Summierung gemacht, ich muss noch verstehen, aus welchen Überlegungen heraus sigma normalisiert werden sollte :). In dicht besiedelten Gebieten sind die Ergebnisse jedoch recht ähnlich.
P.S. Noch einmal: Meine Trades haben nicht nur einen nicht idealen Gewinn, sondern es spricht nichts dagegen, dass einige von ihnen unrentabel sind.
...
Hmm, ich dachte, ich hätte eine ungefähre Vorstellung davon, wovon du sprichst, aber mit diesem Beitrag hast du dieses Missverständnis komplett zerstört :). Aber ich möchte der Sache gerne auf den Grund gehen. Wie wäre es, wenn wir der Reihe nach und in kleinen Schritten beginnen? Als Beispiel dient ein Parameter.
Also, hier ist die Preisreihe, hier gehen Sie entlang und bei jedem Balken berechnen Sie den Parameter. Oder bei jeder Zecke?
Dann baut man aus diesen Werten einen Phasenraum auf. Sie sagten, dass die Phasenverläufe kontinuierlich sein müssen. Sie nehmen also ALLE Werte? Von jedem Balken (von jedem Tick) ?
Wenn nicht, wie bestimmen Sie, zu welchen Zeitpunkten Sie die Werte für die weitere Analyse nehmen? Und in welchem Sinne haben Sie dann von Kontinuität gesprochen?