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die Größe der Stichprobe einen Einfluss haben könnte?
Das Probenvolumen ist ausreichend.
Und dann gibt es noch den Zustand der "Saitengrenzspannung" - es gibt praktisch keine Abweichung.
Vielleicht ist das der Zustand, den Sie erfasst haben?
Wenn Sie die zweite Reihe integrieren, beträgt der letzte Wert etwa 20 % des letzten Preiswertes. Ich denke, wenn es praktisch keine Streuung gäbe, wäre der Beitrag dieser Reihe geringer.
Was sind die Daten?
eurusd, der gesamte Verlauf, den ich im Terminal hatte
Leute, ich werde hier ein wenig vom Thema abweichen, oder?
Ich bin in Feierlaune für den dritten Tag, ich möchte es herausfinden (ich habe bereits, was ich normalerweise nicht herausfinden kann, so bin ich gut zu gehen :)))
Kurz gesagt, nehmen wir an, wir haben irgendwie den genauen Algorithmus ermittelt, nach dem die Maklerfirma die Kurse (im weitesten Sinne) filtert. Kann diese bemerkenswerte Tatsache in einer realen Situation gewinnbringend genutzt werden? Mein Kopf ist schon kaputt...
Nein, nein, weichen Sie nicht vom Thema ab, alsu. Sie sollten besser das Forum durchsuchen, das Thema taucht regelmäßig auf.
Не-не, не надо не в тему, alsu. Поищи лучше на форуме, тема поднимается регулярно.
Ich kümmere mich lieber selbst darum, ich bin ja nicht umsonst zum Laden gelaufen :))
Nein, nein, weichen Sie nicht vom Thema ab, alsu. Sie sollten besser das Forum durchsuchen, das Thema taucht regelmäßig auf.
Das haben Sie gesagt. Aber jetzt, wo Sie es gesagt haben, lassen Sie uns vom Thema abschweifen. :-)))
Оба распределения скошены в сторону положительных значений.
Ist dies eine Folge des globalen Trends während des "Berichtszeitraums" oder gab es Rückgaben, die weder in die erste noch in die zweite Stichprobe fielen?
Das Wege-Easing-Modell erscheint mir vor allem deshalb interessant, weil es seinen Parametern eine gewisse "physikalische" Bedeutung zuweist, d.h. man kann versuchen, sie mit zusätzlichen Informationen zu modellieren. Aber es ist asymmetrisch in Bezug auf Auf- und Abwärtsbewegungen, ist das nicht verwirrend? Es scheint (inflationsbereinigt für Wertpapiere), dass die Märkte in dieser Hinsicht eher symmetrisch sind.
Разбиение по контексту в общем случае м.б. по реальным торговым моделям. Но тут дело вот в чем. Я пришел к разбиение по микроконтексту, который должен быть а) общей основой, кирпичиком для идентификаций/анализа/прогноза всего остального, а следовательно б) содержать в себе достаточную для этого информацию о рынке, и в) основан на относительно устоявшемся (квазистационарным) процессе.
Es scheint, dass wir hier den Mikrokontext mit dem Zustandsparameter identifizieren können, d.h. es deckt sich eher mit Yuris Ansatz.
Wir sehen, dass die Hypothese aufgestellt wird, dass die Einteilung in Kontexte durch ein bestimmtes Merkmal (oder eine Reihe von Merkmalen) es ermöglicht, die erwartete Auszahlung positiv zu gestalten. Und dann wird diese Hypothese im Echtzeithandel (oder seiner Nachahmung in der Geschichte) getestet.
Der zweite Ansatz, den ich in diesem Thread zu formulieren versucht habe, besteht darin, dass wir die Geschichte zunächst in Kontexte aufteilen und dabei einen vordefinierten Algorithmus zur Gewinnung von Handelssignalen verwenden. Dann teilen wir die sich ergebende Menge von Kontexten in zwei (oder mehr) Teilmengen (Arten von Kontexten) auf, von denen jede mit der einen oder anderen Handelstaktik (Strategie) verbunden ist. Dann versuchen wir, einen Algorithmus zur Erkennung von Kontexttypen in Echtzeit zu finden. Dies geschieht auf die gleiche Weise wie im ersten Fall, indem Hypothesen über die Auswirkung bestimmter Zustandsparameter auf das Ergebnis aufgestellt und diese getestet werden. In Bezug auf neuronale Netze bilden wir tatsächlich "gute" und "schlechte" Trainingsmuster. Obwohl NS natürlich nur eine der möglichen Herangehensweisen an diese Aufgabe ist.
In diesem Sinne fallen beim ersten Ansatz Auswahl- und Erkennungsvorgänge einfach zusammen.
Der erste Ansatz scheint weniger objektiv zu sein, d.h. der zweite ist besser geeignet, Risiken zu minimieren und den Gewinn zu maximieren. Zum einen wegen des gewinnorientierten Kontexttrennungsalgorithmus, zum anderen wegen der Möglichkeit, mathematische Optimierungsmethoden anzuwenden. Während die erste in ihrer reinen Form überhaupt nicht optimiert werden sollte. IMHO, natürlich.
In diesem Zusammenhang möchte ich jedoch auf die Annahme von Avals hinweisen, dass jeder Versuch, Kontexte aufgrund eines hohen Lärmpegels "objektiv" zu trennen, zum Scheitern verurteilt ist (oder zu einer Anpassung führt). Der Wortlaut scheint nicht mit dem des Autors übereinzustimmen, lassen Sie ihn korrigieren, wenn etwas falsch ist.
Glücklicherweise gibt es im zweiten Schema auch ein Element der Subjektivität, alle hoffen darauf :) . Andererseits besteht auch bei der ersten Variante die Versuchung der "Verbesserung" durch Optimierung oder Hinzufügen von Parametern (und erneuter Optimierung). Damit nähert sich dieser Ansatz dem zweiten an, zumindest in Bezug auf Rechen und Fallen.
P.S. Yury, sicher habe ich in diesem Beitrag versucht, die Leser ganz oder teilweise über Ihren Ansatz zu verwirren, vielleicht formulieren Sie es kurz selbst (wenn möglich, nicht zum Nachteil der Korrektheit)?
Пожалуй пока народ где-то ходит можно ещё пофилософствовать :)
Herzlich willkommen! )))
Es scheint, dass wir den Mikrokontext hier mit dem Zustandsparameter identifizieren können, d. h. er deckt sich eher mit Juris Ansatz.
Wir sehen, dass wir die Hypothese aufgestellt haben, dass die Einteilung in Kontexte durch ein bestimmtes Merkmal (oder ihre Mengen) es ermöglicht, die Gewinnerwartung (Gewinn) positiv zu machen. Und dann wird diese Hypothese im Echtzeithandel (oder seiner Nachahmung in der Geschichte) getestet.
Und das ist sie wirklich. Hier ist eine einfache Prüfung einer Reihe, die durch ein triviales ZZ gebildet wird.
Der zweite Ansatz, den ich versucht habe, in diesem Thema zu formulieren, besteht darin, dass wir die Geschichte zunächst in Zusammenhänge aufteilen und dabei einen vorab ausgewählten Algorithmus für die Gewinnung von Handelssignalen verwenden.
Das ist ein ganz eigenes Thema - ein sehr interessanter Ansatz! Nun zu mycrocontact hat es ... hat definitiv etwas damit zu tun!
Dann teilen wir die sich ergebende Menge von Kontexten in zwei (oder mehr) Teilmengen (Kontexttypen) auf, von denen jede mit einer bestimmten Handelstaktik (Strategie) verbunden ist. Dann versuchen wir, einen Algorithmus zur Erkennung von Kontexttypen in Echtzeit zu finden. Dies geschieht auf die gleiche Weise wie im ersten Fall, indem Hypothesen über die Auswirkung bestimmter Zustandsparameter auf das Ergebnis aufgestellt und diese getestet werden. In Bezug auf neuronale Netze bilden wir tatsächlich "gute" und "schlechte" Trainingsmuster. Obwohl NS natürlich nur einer von mehreren möglichen Ansätzen zur Lösung des Problems ist.
In diesem Sinne sind die Auswahl- und Erkennungsvorgänge beim ersten Ansatz einfach dieselben.
Ja. Die Methoden sind eine andere Sache. Die Hauptsache ist, wofür?
Der erste Ansatz erscheint weniger objektiv, d.h. der zweite eignet sich eher zur Risikominimierung und Gewinnmaximierung. Zum einen wegen des gewinnorientierten Kontexttrennungsalgorithmus, zum anderen wegen der Möglichkeit, mathematische Optimierungsmethoden anzuwenden. Während die erste in ihrer reinen Form überhaupt nicht optimiert werden sollte. IMHO, natürlich.
Das sollte ich natürlich nicht. Warum sollte ich? "Oder bin ich kein großer russischer Schriftsteller? ))) Ganz im Ernst: Die Grundlagen sollten per Definition keine "Variante" sein.
In diesem Zusammenhang möchte ich jedoch auf die Annahme von Avals hinweisen, dass jeder Versuch, Kontexte aufgrund eines hohen Lärmpegels "objektiv" zu trennen, zum Scheitern verurteilt ist (oder zu einer Anpassung führt). Der Wortlaut scheint nicht mit dem des Autors übereinzustimmen, lassen Sie ihn korrigieren, wenn etwas falsch ist.
Wir haben uns also darauf geeinigt, dass das Geld für uns ist. Was ist das für ein Lärm? Sie messen Ihre Gewinne einfach nach Ihrem Verständnis davon. Natürlich brauchen Sie sich nicht aufzuregen - es ist klar, was Sie vom Markt erwarten können.
Glücklicherweise hat das zweite Schema auch ein Element des Subjektivismus, alle Hoffnung liegt in ihm :) . Andererseits besteht auch bei der ersten Variante die Versuchung, sie durch Optimierung oder durch Hinzufügen von Parametern (und erneute Optimierung) zu "verbessern". Damit nähert sich dieser Ansatz dem zweiten an, zumindest in Bezug auf Rechen und Fallen.
Richtig. Das ist normal.
Так мы же договорились, что для нас деньги. Какой шум? Вы просто меряете свой профит сообразно вашему о нем представлению. Ессно, завираться не надо - понятно, что ждать от рынка.
Ich scheine es in meinem Bemühen um Kürze übertrieben zu haben. Ich verstehe Avals Annahme so, dass wir bei der Aufstellung "subjektiver" Hypothesen unser Verständnis der Funktionsweise des Marktes, d. h. externe Informationen, nutzen. Im Grunde genommen gehen wir über die TA hinaus (Sie sind der erste, der diesen Begriff verwendet :) ). Dies stellt einen zusätzlichen Filter dar, ohne dessen Anwendung wir nichts anderes als Lärm auf dem Markt sehen werden.
Bleiben wir bei der Idee der möglichen Koordinaten.
Mir scheint, wenn man sie verwendet, gibt es neun mögliche Bewertungen des Kontextes.
Null - ein eindeutiges "Unentschieden". ;)
"Phase"... ;)