Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 4
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Damit das Modell angemessen ist, muss der Preis zum vorhergesagten Wert zurückkehren, und nicht der vorhergesagte Wert zum Preis. Das heißt, wir brauchen eine mittlere Reversionseigenschaft für diesen "fairen")) Preis. In diesem Fall wird die Normalität der Residuen von selbst gegeben sein.
Das ist eine neue Idee, aber nicht sehr klar. Die Prognose wird erstellt, wenn der Preis nicht existiert. Und der Preis bewegt sich in dem Kanal aus dem Prognosefehler.
Und was bedeutet es, "den Lärm zu glätten"? Es würde wirklich funktionieren, wenn die Märkte Ihrer mit Rauschen durchsetzten Kurve folgen würden, aber die Märkte scheinen sich der Trendkomponente, an die Sie glauben, nicht bewusst zu sein.
Ich glaube nicht, dass extrapolierende Modelle auf den Markt anwendbar sind.
Wir können keine Dinge vorhersagen, die nicht aus der Vergangenheit stammen, wie z. B. Börsencrashs.
Und was bedeutet es, "den Lärm zu glätten"?
Nein, natürlich nicht. Ein Quotient ist eine Zufallsvariable, aber die mathematische Statistik ist auf ihn anwendbar, wenn der Quotient keine deterministische Komponente enthält. Wenn sie vorhanden ist, wird sie den Zufall ausblenden. Daher ist es notwendig, die deterministische Komponente zu identifizieren und dann das Residuum zu analysieren, in der Hoffnung, dass es keine deterministische Komponente hat.
Es würde wirklich funktionieren, wenn die Märkte Ihre Kurve mit Rauschen durchsetzt wären, aber es scheint, dass die Märkte die Trendkomponente, die Sie berücksichtigen, nicht kennen.
Das tun sie nicht. In meinen Prognosen glaube ich, dass die deterministische Komponente einen Schritt voraus sein wird. Aus diesem Grund erkenne ich keine Prognosen für mehrere Schritte im Voraus.
Wir nehmen einen Random-Walk-Graphen und sagen voraus, dass sich der Preis nicht ändern wird - d. h. wir sagen den letzten Wert voraus.
Reines zufälliges Umherwandern (ohne Abriss oder Hebelwirkung) wird nicht vorhergesagt - ich habe noch keinen Link dazu gehört, wenn Sie können.
ist eine Vorhersage möglich, nur die Vorhersage ist bedeutungslos, obwohl der Vorhersagefehler normalverteilt ist. Ich habe keinen Link zu der Tatsache, dass die Vorhersage bedeutungslos ist, aber sie stammt aus der Definition des Random Walk (gemeinsame Unabhängigkeit https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание)
Wir können keine Dinge vorhersagen, die sich nicht aus der Vergangenheit ableiten lassen, wie etwa Marktzusammenbrüche.
Sie können das nicht, aber andere Ökonometriker schon:
Wie man den Zusammenbruch der Finanzmärkte vorhersagen kann.Ausreichende Bedingungen für die Angemessenheit der Vorhersage sind noch nicht gefunden worden. Die notwendigen sind reichlich vorhanden. Wir greifen also willkürlich neue Bausteine auf, d.h. notwendige Bedingungen, in der Hoffnung, dass ihre Menge eines Tages ausreicht.
Dies scheint der eigentliche Sinn der Ökonometrie zu sein. Aber eigentlich handelt es sich nur um ein Spiel mit dem kugelförmigen Pferd im luftleeren Raum: ein völlig ausgehöhlter Sinn - aber eine Menge statistischer Tests, die dem Ganzen eine wissenschaftliche Qualität verleihen.
Ich verstehe nicht, wie man ein Modell ernst nehmen kann, das nur die letzten Werte berücksichtigt - und sei es nur für einige wenige Währungen. Hier sind "einige" ein oder zwei.
Ich bin keineswegs gegen die Ökonometrie mit ihrem mächtigen Klammerapparat. Aber lassen Sie es mit aussagekräftigen Modellen arbeiten - nicht mit irgendeinem verallgemeinerten (G)ARCH, ARIMA und anderem Regressionsunsinn!
faa, Sie machen in der Tat dasselbe wie Yusufhoja, denselben Rückschritt. Letzteres rechtfertigt sie jedoch in keiner Weise (sorry, da ist (18) auf unverständliche Weise abgeleitet), aber Sie haben eine Menge Rechtfertigung in Form von statistischen Tests.
Dies alles ist meine bescheidene und kleine Meinung, bitte nehmen Sie sie nicht zu ernst.
Чистое случайное блуждание (без сноса или левериджа) не прогнозируется - я не слышал, если можно, то ссылку.
Ich kenne die Verbindung nicht. Das steht in den Lehrbüchern von Terver. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass der Wiener-Prozess ein Martingal ist.
ist eine Vorhersage möglich, nur die Vorhersage ist bedeutungslos, obwohl der Vorhersagefehler normalverteilt ist.
Ich stimme völlig zu, aber ein Quotient ist keine zufällige Wanderung, man kann ihn mit dem bloßen Auge sehen, man kann ganz bestimmte Trends erkennen. Also extrapolieren wir sie. Und wir trauen der Extrapolation nur dann, wenn das Residuum stationär (Konstante und Varianz) und nicht zufällig verteilt ist.
Sie können das nicht, aber andere Ökonometriker schon:
Wie man den Zusammenbruch der Finanzmärkte vorhersagen kann.Danke für den Link. Auf den ersten Blick ist es interessant, aber nutzlos.
Ich versuche, einen Schritt voraus zu sein. Angenommen, mein TS kann nicht nur den Trend, sondern auch Ausreißer vorhersagen. Und? Werden Sie diese Informationen nutzen oder werden Sie den Markt verlassen? Das werde ich, denn es ist keine Stabilität. Diese Art von Vorhersage ist für Politiker im Rahmen von makroökonomischen Prognosen für die nächsten Jahre interessant. Ich bin es nicht.