Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 9
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Dem stimme ich zu! Ich selbst arbeite im Moment in diese Richtung.
Es ist ja nicht so, dass Sie mit mir gestritten hätten. Zumindest habe ich in Ihren Beiträgen nichts gefunden, dem ich nicht zustimme. Es ist nur so, dass mein Schreibstil so zu sein scheint, dass der Leser einzelne Wörter und sogar Sätze übersieht. Lasst uns besser werden!
Und hier ist einer aus einem benachbarten Thread:
Du hörst zu, du hörst auf die Matho-Liebhaber und wartest, wartest, wartest.
Was erwarten Sie, dass er tut? Holen Sie sich eine MA und bewundern Sie die MO. )))))))))
Wahrscheinlich ist mein Schreibstil so, dass der Leser einige Wörter oder sogar Sätze übersieht. Verbessern wir es!
Ein Trottel :-)
Sehen Sie sich das an:
Die Spitze der RPR-Wahrscheinlichkeitsdichte weist eine "dünne Struktur" auf! Sie können sehen, dass es keine EURUSD-Minutenbalken mit einer Amplitude von 1,2,4,5 und 8 Pips gibt. Ein Rätsel allerdings...
Vielleicht Fibonacci? Und auch bei 12 und 16 Punkten sind deutliche Ausfälle zu erkennen.
Können Sie dieses Bild näher erläutern? Sie suggeriert schlechte Ideen über Konsortien und andere unreine Maschinenkräfte.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann Ihnen ein "Stück" meiner Forschung, oder besser gesagt ein Konzept, vorstellen. Ich habe verstanden, dass dies auch die Erzeugung von Kunststoffen mit Eigenschaften umfasst, die der echten Serie nahe kommen. So kam ich "konzeptionell" zu dem Schluss (es ist schon lange her), dass solche Reihen relativ leicht durch das Produkt von Zufallsvariablen mit ND gebildet werden können, mit einigen Koeffizienten (wie soll ich es sagen - im allgemeinen Fall). Die einzige Feinheit besteht darin, dass sich die Varianz entsprechend einem "Trend" oder einer anderen "Form" oder "Formel" (wie Sie wollen) für die Zeitstichproben ändern muss. Nachfolgend eine sehr einfache Demonstration der Idee selbst, d. h. der Essenz (ohne die endgültigen Formeln, die noch überprüft werden müssen).
Ein bestimmter Teil von EURUSD, M15, (H+L)/2, 5000 Stichproben
Trivialer Algorithmus und grob gewählte Parameter für eine "ähnliche" Darstellung:
(B - Vektor mit dem ersten Element)
Synthetische Serien:
A sind "GliStogramme" der Logarithmen des Verhältnisses der Schrittweiten:
PS: Ich stelle nur fest, dass die Veränderung der Ausbreitung einen gewissen "Wellencharakter" hat
Sergei, geben Sie die gleichen Daten in logarithmischer Skala auf der vertikalen Achse an, denn die meisten Ihrer experimentellen Daten liegen bei "Null" und sind nicht aussagekräftig.
Die von Ihnen erwähnte Methode, den Vertrieb näher an den Markt zu bringen, habe ich auch angewandt. Ich habe sogar einen gebrochenen Wert für den Exponenten eingeführt (das hat Spaß gemacht).
joo писал(а) >>
Können Sie dieses Bild näher erläutern? Es führt zu schlechten Gedanken über Konsortien und andere unreine Maschinenkräfte.
Sergei, geben Sie bitte die gleichen Daten in logarithmischer Skala auf der vertikalen Achse an, denn die meisten Ihrer experimentellen Daten liegen bei "Null" und sind nicht aussagekräftig.
Was Ihre Methode der Annäherung der Verteilung an die des Marktes betrifft, so habe ich dies auch getan. Ich habe sogar einen gebrochenen Wert für den Exponenten eingegeben (das hat sich bewährt).
Ja, das ist lustig. Ich habe mich über den Exponenten von Hearst amüsiert.
Ich kann so viele Beweise anführen, wie ich will, um die Existenz statistisch signifikanter Abhängigkeiten zwischen Preiserhöhungen zu belegen. Mit anderen Worten, ich behaupte, dass es eine Beziehung zwischen der vorherigen Preisbewegung eines Instruments und seiner Bewegung im nächsten Schritt gibt.
Ich wette mit Ihnen um 5.000 Dollar, dass diese Aussage falsch ist.
Sergei, geben Sie die gleichen Daten auf einer logarithmischen Skala auf der vertikalen Achse an, da die meisten experimentellen Daten bei "Null" liegen und nicht aussagekräftig sind.
Was die Methode der Annäherung der Verteilung an die des Marktes betrifft, so habe ich dies auch getan. Ich habe sogar einen gebrochenen Wert des Exponenten eingegeben (was sich als lustig herausstellte).
Im Ernst, dies ist höchstwahrscheinlich eine Folge des digitalen Filters des jeweiligen DC. Es ist ihre Sache zu entscheiden, was "Lärm" usw. ist.Nein.
Ich bin darauf gestoßen, als ich die Hearst-Index-Spektren für HF-Signale untersuchte. Dann habe ich mir andere Märkte angeschaut und bin fündig geworden. Ja, es gibt sie auf den Märkten, die kontrolliert werden.
Dieser Effekt wird nirgends beschrieben. Ich vermute, dass dies auf die Unbeständigkeit der Volatilität zurückzuführen ist. Und ich ziehe Schlussfolgerungen: für Eurusd die stabilste Volatilität ist 10 min Zeitrahmen nach großen Kursbewegungen; der einzige praktische Gewinn ist in kleinen Stops, wenn Pipsing nach dem Stoß. Allerdings sind die Pips unrentabel und es gibt nichts zu holen.
1999-2001 (nicht mehr als m15 in Excel)
Aktualisierung. In Excel 2007 können Sie mit 1 Million Zeilen arbeiten! Dadurch werden die meisten Einschränkungen der Software beseitigt.