Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 7
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Sie sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, von der völligen Zufälligkeit zu Interdependenzen überzugehen,
Sie existieren sicherlich, aber wie manifestieren sie sich? Ich glaube nicht, dass das elementare Modell sehr kompliziert ist.
du bist so eine Herausforderung :o)
:)
Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich zumindest ein bisschen gelogen habe:
Und die Rückkopplungen sind negativ und multiplikativ.
Es ist eigentlich ein Wechselspiel. Lassen Sie mich das erklären.
Nehmen wir an, wir betrachten Devisenarbitrage. Für EURUSD beispielsweise bilden Arbitrageschleifen der "ersten Generation" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD usw. wirklich negative Rückkopplungsketten. Die zweite Generation für EURUSD ist EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD usw. Sie bilden Ketten von positiven Rückkopplungen.
Die Anzahl der Ketten nimmt in diesem Fall von Generation zu Generation zu. Für einen begrenzten Währungskorb ist es nicht schwierig, ihre Anzahl zu berechnen und sie als Koeffizienten zu verwenden,
Aber in der Praxis ist der Korb unbegrenzt, wenn auch natürlich nicht unendlich, d.h. die Koeffizienten müssen irgendwie schamanisiert werden (was nicht schlecht ist, lasst gute Schamanen gedeihen). :)
Nächste... man muss weiter genial denken und ein bisschen experimentieren.... :))
zy. Ich bin mir sicher, dass derselbe Grundsatz auch für Fonds gilt, auch wenn es dort keine expliziten Arbitrage-Interdependenzen gibt.
>> zzy. Ich habe ein ähnliches Schema für nur drei Generationen modelliert und erhielt Reihen von "Zitaten", die eindeutig Elliott-Wellen zeigen. Dies ist ein Hinweis auf das Vorhandensein von Teig im Modell. ;)
Warum machen sich die Leute so viel Mühe mit dem "Forex-Vertrieb" :) In meiner Erinnerung so viel Verwirrung über seine Abnormalität....
Denn allzu oft werden Konzepte, die nur für Normalverteilungen gelten, auf alles Mögliche angewandt, ohne dass darüber nachgedacht wird, ob sie das können. Bollinger-Bänder und Hüllkurven stammen aus der gleichen Serie. Und das, obwohl der Preis selbst im besten Fall ein Wiener Prozess ist und keineswegs quasi-normal (mit gleitendem Mittelwert und konstantem Nachkommawert). Aber der Preis ist nicht einmal ein Wiener Prozess, und doch ist er da.
Dies ist ein Kindergarten, um Himmels willen. Würfel, Ziegelsteine, Kugeln und andere geometrische Figuren werden nach dem Zufallsprinzip zusammengesetzt, in der Hoffnung, dass die entstehende Struktur stabil ist.
Ich habe in letzter Zeit den Eindruck, dass alle klassischen Indikatoren ohne jeglichen Kontext ihrer Verwendung gezielte Propaganda und Propaganda von Dummköpfen sind. Je weniger die Betroffenen denken, desto mehr Geld können sie bekommen. Und dann werden neue kommen. Der Kreislauf der Saugnäpfe in der Natur...
:)
Beginnen wir mit der Tatsache, dass ich ein wenig gelogen habe:
Die Verbindung ist tatsächlich alternierend. Lassen Sie mich das erklären.
Nehmen wir an, wir betrachten Devisenarbitrage. Für EURUSD beispielsweise bilden Arbitrageschleifen der "ersten Generation" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD usw. wirklich negative Rückkopplungsketten. Die zweite Generation für EURUSD ist EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD usw. Sie bilden Ketten von positiven Rückkopplungen.
Die Anzahl der Ketten nimmt in diesem Fall von Generation zu Generation zu. Für einen begrenzten Währungskorb ist es nicht schwierig, ihre Anzahl zu berechnen und sie als Koeffizienten zu verwenden,
Aber in der Praxis ist der Korb nicht unendlich, obwohl er natürlich nicht unendlich ist, d.h. die Koeffizienten müssen irgendwie schamanisiert werden (was nicht schlecht ist, lasst gute Schamanen gedeihen). :)
Nächste... man muss weiter genial denken und ein bisschen experimentieren.... :))
Ich persönlich sehe das Ganze in Form eines Fußballs,
Und natürlich mit der Qualifikation für die Euro 2012 (letzteres ist ein Witz), aber man muss innehalten und nachdenken, sonst wird es ein Chaos geben.
Nein, ich selbst habe in letzter Zeit immer mehr den Eindruck, dass all diese klassischen Indizien ohne den Kontext ihrer Verwendung gezielte Propaganda und Werbung für Trottel sind. Je weniger die Betroffenen denken, desto mehr Geld können sie bekommen. Und dann werden neue kommen. Kreislauf der Sauger in der Natur.
100%
Ich erhalte recht profitable Indikatoren durch einfache (na ja, ich lüge, nicht ganz einfach:) Kontextualisierung von Signalen. Die Rentabilität ist gering, aber stabil. Es ist durchaus möglich, Pakete solcher Signale zusammenzustellen und nach pseudowissenschaftlichen Statistiken die Rentabilität zu erhöhen. Und ohne Kontextualisierung ist es eta.... in die Gewinne von DC.
Also...
Dasselbe wie zwischen einer Ableitung und ihrer Funktion.
Ich danke Ihnen.
Sie kennen die Geschwindigkeitsverteilung. Was kommt als Nächstes? Wie verhält es sich mit der Preisverteilung?
Ich denke, jeder kann sehen, dass es nicht normal ist, und jeder versteht es, aber niemand kann verstehen, was es zum Beispiel bedeutet, eine solche Verteilung zu schaffen.
Ja, es scheint mir nicht so schwierig zu sein, sie nachzubauen. Nur diese Aufgabe reizt mich nicht, ich sehe kein Geld darin.
Nun, ich verstehe die Natur des Prozesses, und Gott sei Dank. Und warum brauche ich eine "durchschnittliche Krankenhaustemperatur"? Es ist eine andere Diagnose, eine individuelle Diagnose zu stellen ... :))
Daher gehe ich an dem Thema vorbei und wende mich direkt der Filterung (d. h. Kontextualisierung) von Signalen zu.
Warum sich die Leute so sehr mit "Forex-Distributionen" abmühen :) In meiner Erinnerung so viel Verwirrung über seine Nicht-Normalität....
Es gibt praktisch keinen mathematischen Apparat zur Interpretation nicht-stationärer Prozesse.
All diese Regressionen, MLE und andere Schätzer - sie werden alle aus bestimmten Fällen stationärer Verteilungen berechnet
Nun, das ist verständlich.
Es gibt praktisch keinen mathematischen Apparat zur Interpretation nicht-stationärer Prozesse.
All diese Regressionen, MLEs und anderen Schätzer werden aus bestimmten Fällen von stationären Prozessverteilungen berechnet
Ich glaube nicht, dass es eine gibt, die frei verfügbar ist. :)) Und im Bereich der Eigentumsrechte gibt es eine Menge Entwicklungen. Nur... Wohin würde ich mit einem solchen Werkzeug gehen, wenn ich eines hätte (nehmen wir an, dass ich es jetzt nicht habe:) ?
Richtig, Forex. Nun, geht es wirklich um den lächerlichen Nobelpreis?
// (schaut bescheiden auf den Boden, kratzt mit der rechten Hand an der Maschine und zieht mit der linken Fußspitze Kreise...) :
- Deshalb bin ich hier........
:))
Denn allzu oft werden Konzepte, die nur für Normalverteilungen gelten, auf alles Mögliche angewandt, ohne darüber nachzudenken, ob sie das können. Bollinger-Bänder und Hüllkurven stammen aus der gleichen Serie. Und das, obwohl der Preis selbst im besten Fall ein Wiener Prozess ist und keineswegs quasi-normal (mit gleitendem Mittelwert und konstantem Nachkommawert). Aber der Preis ist nicht einmal ein Wiener Prozess, und doch ist er da.
Dies ist ein Kindergarten, um Himmels willen. Würfel, Ziegelsteine, Kugeln und andere geometrische Figuren werden nach dem Zufallsprinzip zusammengesetzt, in der Hoffnung, dass die entstehende Struktur stabil ist.
In letzter Zeit habe ich den Eindruck, dass all diese klassischen Indikatoren ohne einen Kontext ihrer Verwendung - eine gezielte Propaganda und Förderung von Trotteln ist. Je weniger die Betroffenen denken, desto mehr Geld können sie bekommen. Und dann werden neue kommen. Kreislauf der Sauger in der Natur.
Sie kennen meine Einstellung zu dieser Suche. Und auch auf die Verwendung von JEDEM Indikator.
Aber es ist gut, dass Sie es gesagt haben und nicht ich (wieder einmal). Ich wäre wahrscheinlich verpflichtet gewesen, dies mit einer Erklärung zu bestätigen. Sonst wäre ich... Schuss.
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Meine Herren. Nicht hart zuschlagen, aber! Sie versuchen, in einem dunklen Raum eine schwarze Katze zu suchen, die es nicht gibt. Oder ein Paar Franken über einen Oktopus zu ziehen. Oder... Konfuzius hätte ausgereicht.
Denken Sie über die Art des fraglichen Prozesses nach und stellen Sie sich eine einfache Frage: Glaube ich, der Name-Broker, bei klarem Verstand wirklich, dass die historischen Preiszeitreihen (RoC - nicht der Punkt) sagen können, was die Bank von England oder die US-Notenbank tun wird? Oder ML? Oder GS? Ganz zu schweigen von so trivialen Dingen wie Statistiken über Verbrauchsindizes, Arbeitslosigkeit, Immobilien usw.
Sie erinnern mich an die frühen Christen - Credo quia absurdum! Ja! Es ist ansprechend, es ist romantisch. Aber was hat das mit dem realen Handel zu tun? Wenn Sie nach einem Modell suchen, muss es ein neuronales Netz sein. Aber auch das hat keinen Sinn, denn der Grund liegt nicht in den Zeitreihen. Und deshalb kann sich alles jederzeit ändern. Ja, ein neuronaler Ansatz kann eine gewisse Logik in den Handlungen des großen Mannes offenbaren. Aber es ist trotzdem nur vorübergehend.
In der Regel setzen Vorhersage des Preises als Grundlage der TS - der Weg nach nirgendwo. Sie können die Bereiche zwischen den Aktionen des großen Mannes simulieren/vorhersagen. Aber jede Aktion eines großen Mannes wird alle Prognosen zunichte machen. Es sind nicht die vergangenen Zeitreihen, die die meisten starken Marktbewegungen bestimmen. Alle Versuche (Ihre, andere) haben dies gut gezeigt.
Warum ist die allgemeine Auffassung, dass TA nicht funktioniert? Denn sie versuchen, den Preis vorherzusagen. Und die TA-Tools erfassen nur einen bestimmten Zustand des Marktes. Sie sagen gar nichts voraus. Dafür sind sie nicht gedacht. Ein Lineal kann die Länge nicht vorhersagen. Und ein Gewicht ist kein Gewicht. Dies sind alles analytische Daten. Und sie sind SEHR wertvoll.
Die prädiktiven Eigenschaften der TA können nur lokal für zusätzliche, kurzfristige Aktionen wie Einstiege/Ausstiege/Umkehrungen genutzt werden, die auf der Logik der durch die Analyse ermittelten Marktstimmung basieren. Ich sage 'Stimmung', weil ich den Begriff 'Kontext' selbst schon satt habe.
Ich meine, wenn du danach suchst... - Jedenfalls werde ich mich nicht wiederholen.