Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 11
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Dass die Volatilität autokorreliert ist, wurde von Robert Engle bewiesen, der übrigens im selben Jahr wie Granger (2003) den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften dafür erhielt. Vor allem für das ARCH-Modell, das genau auf der Autokorrelation der Varianz beruht. Sie wird häufig im Risikomanagement eingesetzt. Kurz gefasst http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
Ganz genau. Wenn Sie genug von dem lammfrommen Kaktus haben, sollten Sie ihn sich einmal genauer ansehen. Ich möchte nur hinzufügen, dass dies in einem engen Kreis weit verbreitet ist, nicht nur bei RM.
Ja, nun, Ehrlichkeit ist lösbar,
Wie sieht es mit der Verzerrung der Zinsen aus? Sie verlieren nichts, da Sie im Gegenzug Wissen darüber gewinnen, wie Sie den Markt schlagen können.
Neutron ____________________ verliert5.000 Dollar?
Ich beweise es.
Dass die Volatilität autokorreliert ist, wurde von Robert Engle bewiesen, der übrigens im selben Jahr wie Granger (2003) den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften dafür erhielt. Vor allem für das ARCH-Modell, das genau auf der Autokorrelation der Varianz beruht. Sie wird häufig im Risikomanagement eingesetzt. Kurz gefasst http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
Verstehe ich Sie richtig, dass das ARCH-Modell (für dessen Entwicklung er eine Auszeichnung erhalten hat) die hohe Korrelation zwischen Deviseninkrementen und die hohe Korrelation zwischen diesen Inkrementen und der Volatilität vollständig belegt?
Sehr interessant. Könnten Sie das bitte näher erläutern? ;)
PS: Sind Sie sicher, dass wir von der gleichen Sache sprechen?
)))!!! Oksana Dmitrieva sprach in Ekho über die Rentenreform... Sie sagte auch, dass die Verteilung der sozialen Gruppen nicht NORMAL ist. Sie sagte, das Verteidigungsministerium sei verlegt worden. Das hat sie auch gesagt.
Leute. Ist sie ansteckend?
Verstehe ich Sie richtig, dass das ARCH-Modell (für dessen Entwicklung er einen Preis erhalten hat) die hohe Korrelation zwischen Deviseninkrementen und die hohe Korrelation zwischen diesen Inkrementen und der Volatilität vollständig belegt?
Sehr interessant. Könnten Sie das bitte näher erläutern? ;)
Es handelt sich um eine Art Modell zur Schätzung der Fehlervarianz in Regressionsmodellen. :)
An Avals
Als Scherz, um die Atmosphäre aufzulockern.
Шутка о данных, испольуемых в эконометрических исследованиях:
Оценив множество регрессий профессор выяснил, что производство сои в стране определяется полулогарифмической производственной функцией. Сразу же после написания статьи он посетил офис чиновника, отвечающего за статистику по сое, и заметил плакатик следующего содержания: "Если нет данных, то используй полулогарифмическую функцию".
Oder hier:
Ein Mathematiker, theoretischer Ökonom und Ökonometriker wird gebeten, in einem dunklen Raum eine schwarze Katze zu finden (die es in Wirklichkeit nicht gibt)
- Ein Mathematiker wird bei der Suche nach einer nicht existierenden schwarzen Katze verrückt und landet in einer Anstalt.
- Dem Ökonometriker gelingt es nicht, die nicht existierende schwarze Katze zu fangen, aber nachdem er den Raum verlassen hat, verkündet er stolz, dass er ein Modell erstellen kann, das alle ihre Bewegungen mit äußerster Genauigkeit beschreibt.
- Der Ökonometriker betritt einen dunklen Raum, verbringt dort eine Stunde auf der Suche nach der nicht vorhandenen schwarzen Katze und ruft dann aus dem Inneren des Raumes, dass er sie am Genick erwischt hat.
zu lassen
Es handelt sich um eine Art Modell zur Schätzung der Fehlervarianz von Regressionsmodellen. :)
Dano hat sich nicht mehr damit beschäftigt (ich habe nie Geld damit verdient, ich musste mein eigenes Modell entwickeln :), aber es scheint viele Verwendungszwecke zu haben (nicht nur Bewertung) und in der Kurzform http://www.finrisk.ru/vol_arch.html (obwohl, ihr wisst ja, wie das ist :o)
Verstehe ich Sie richtig, dass das ARCH-Modell (für dessen Entwicklung er einen Preis erhalten hat) die hohe Korrelation zwischen Deviseninkrementen und die hohe Korrelation zwischen diesen Inkrementen und der Volatilität vollständig belegt?
Sehr interessant. Könnten Sie das bitte näher erläutern? ;)
PS: Sind Sie sicher, dass wir von der gleichen Sache sprechen?
Keine Autokorrelation der Volatilität. Die Modulo-Inkremente |Open-Close| sowie High-Low sind mit den vorherigen Werten korreliert.
Das weißt du selbst ;)
Wozu die Zerstreuung die Menschen gebracht hat. Es ist furchtbar! :)
Wer wird eine vergleichende Analyse der Renditenreihen und der Eurusd-Reihen durchführen?
Unmittelbar nach der Analyse werde ich bekannt geben, wie die synthetische Reihe zustande gekommen ist (nicht um zu locken, sondern nur um objektiv zu sein).
Die angehängte Datei ist 20000 Daten lang.
In meiner Eile habe ich vergessen, sie hochzuladen. :о)
PS-Reihen werden in Pips, d. h. ganzen Zahlen, angezeigt.
keine Autokorrelation der Volatilität. Die Inkremente modulo |Open-Close| sowie High-Low korrelieren mit früheren Werten.
Dann hat es einfach nichts mit dem genannten Preisträger zu tun. Es hat auch nichts mit dem hier diskutierten Thema zu tun (ich nehme an, Sergei meinte Inkremente der Form x(n)-x(n-1), ähnlich wie bei Modellen, einschließlich ARCH). Was Ihr Beispiel betrifft, so werde ich es mir ansehen, sobald ich Zeit habe. Übrigens, wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnten Sie das Material veröffentlichen, es ist wirklich interessant.