Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 8
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Andererseits hängt die Schätzung des s.c.o. für eine stark schwanzlastige Verteilung vom Stichprobenumfang ab, so dass es hier nicht so einfach ist.
Vollkommen richtig!
Ich habe eine Formel, die Gauß in die durch MOC erhaltene Verteilung einpasst, und bin mit der Tatsache konfrontiert, dass Gauß nicht auf eine einzige Art und Weise passt, sondern auf eine unendliche Art und Weise... Nimmt man nämlich dieselbe Verteilung, z. B. die Exponentialverteilung, so erhält man auf einer logarithmischen Skala eine dreieckförmige Verteilung. Wir nehmen 10 Punkte in der Nähe des Zentrums der Verteilung und schreiben dort einen Gauß ein (auf einer logarithmischen Skala ist es eine Parabel, denn wenn y=exp(-a*x^2), dann ist ln(y)=-a*x^2). Wir haben es aufgeschrieben und die Abweichung erhalten. Wir nehmen die gleiche Verteilung, aber jetzt haben wir 20 Punkte statt 10, wie im vorherigen Fall. Danach erhalten wir eine andere Parabel, d.h. eine andere Streuung... und so weiter und so fort bis ins Unendliche. Es stellt sich heraus, dass das Konzept der Gauß'schen Streuung für eine Nicht-Normalverteilung nicht definiert ist, so dass es falsch ist, die Streuung der Verteilung durch Hinzufügen einer Gauß'schen Streuung zu schätzen.
begemot61 schrieb >>
Wie können Sie die erste Differenzstatistik verwenden, ohne einen MO-Preis zu haben?
Sie kennen die Tarifverteilung. Was kommt als Nächstes? Wie verhält es sich mit der Preisverteilung?
Hier gibt es keinen Widerspruch. Wenn wir ein bestimmtes Instrument handeln, handeln wir schließlich mit dem PREIS, nicht mit dem Preis selbst... Verstehen Sie? - Nachdem wir eine Position eröffnet haben, warten wir darauf, dass sich der Preis um einen bestimmten Wert verändert, der durch den verwendeten Handelsalgorithmus bestimmt wird, und bei Erreichen des notwendigen Schrittes schließen wir die Position. Mit anderen Worten, wir handeln in Form von Preisschritten, nicht in absoluten Werten. Aus diesem Grund ist die Analyse der Serie der ersten Differenz (FFD) von TP sehr aufschlussreich, es ist in der Tat eine Analyse der möglichen Transaktionen (wenn FFD von der TF genommen wird, wo TS handelt).
Svinozavr schrieb(a) >>
Die Preisprognose in den Mittelpunkt eines TS zu stellen, ist im Allgemeinen ein Weg ins Nichts. Sie können die Plots zwischen den Aktionen eines Majors modellieren/vorhersagen. Aber jede ihrer - der großen - Aktionen wird alle Vorhersagen zunichte machen. Es sind nicht die vergangenen Zeitreihen, die die meisten starken Marktbewegungen bestimmen. Alle Versuche (Ihre, andere) haben dies gut gezeigt.
Warum ist die allgemeine Auffassung, dass TA nicht funktioniert? Denn sie versuchen, den Preis vorherzusagen. Und die TA-Tools erfassen nur einen bestimmten Zustand des Marktes. Sie sagen gar nichts voraus. Dafür sind sie nicht gedacht. Ein Lineal kann die Länge nicht vorhersagen. Und ein Gewicht ist kein Gewicht. Dies sind alles analytische Daten. Und sie sind SEHR wertvoll.
Die prognostischen Eigenschaften der TA können nur lokal für zusätzliche, kurzfristige Aktionen wie Einstiege/Ausstiege/Umkehrungen nach der Logik der Marktstimmung, die durch die Analyse bestimmt wird, genutzt werden. Ich sage 'Stimmung', weil mich der Begriff 'Kontext' schon langweilt.
Da bin ich anderer Meinung.
Ich kann so viele Beweise für die Existenz statistisch signifikanter Abhängigkeiten zwischen Preiserhöhungen anführen, wie ich will. Mit anderen Worten: Ich behaupte, dass es einen Zusammenhang zwischen der vorangegangenen Kursbewegung eines Instruments und seiner Bewegung auf der nächsten Stufe gibt. Hinzu kommt, dass die Rentabilität von TS, die auf der Ausnutzung dieser Abhängigkeiten beruht, fast nie die Provision der Maklerfirma übersteigt... Aber das ist nicht der Punkt, der Punkt ist, dass Sie im Wesentlichen sagen, dass es keine Beziehung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft in der Preis-VR gibt, und streng genommen ist das nicht so.
Andererseits haben Sie Recht, dass wir keinen Grund haben, etwas zu beachten, das nicht zuverlässig ausgenutzt werden kann. Aber wer kann schon sagen, dass es keine tieferen Abhängigkeiten in den Preis-GP gibt? Es gibt viel Raum für Forschung, und ich würde nicht zu viel auf TA geben.
pps Avals fragt sich, was man erhält, wenn man das eine von dem anderen abzieht? Es scheint mir eine wellenförmige Abschwächung zu sein.
Hier ist der Unterschied (realdan-NR):
1999-2001 (nicht mehr als m15 in Excel)
Im Übrigen war in diesem Bereich ein deutlicher Abwärtstrend zu verzeichnen. Das Wochenchart für diesen Zeitraum:
Betrachtet man die Differenz zwischen den positiven und negativen Inkrementen, so erhält man:
Der Abwärtstrend wurde auf Kosten einer großen Anzahl kleiner negativer Inkremente gebildet, aber die gegenläufigen Bewegungen waren zahlenmäßig führend im Bereich der großen Inkremente (mehr als 13p - etwa 2co)
die Differenz zwischen positiven und negativen Inkrementen
Wie kann das sein?
Wie ist das?
Nach Häufigkeit: (Anzahl der Inkremente=1) - (Anzahl der Inkremente=-1) usw.
Ich kann so viele Beweise für die Existenz statistisch signifikanter Abhängigkeiten zwischen Preiserhöhungen anführen, wie ich will. Mit anderen Worten, ich behaupte, dass es eine Beziehung zwischen der vorherigen Preisbewegung eines Instruments und seiner Bewegung im nächsten Schritt gibt. Hinzu kommt, dass die Rentabilität von TS, die auf der Ausnutzung dieser zugrundeliegenden Abhängigkeiten beruht, fast nie die Provision der Maklerfirma übersteigt... Aber das ist nicht der Punkt, der Punkt ist, dass Sie im Grunde sagen, dass es in der Preis-VR keine Beziehung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft gibt, und das ist streng genommen nicht wahr.
Ich behaupte nicht, dass es nicht so ist. Lesen (hervorgehoben und sogar unterstrichen):
Mankann die Zusammenhänge zwischen den Aktionen der Großen modellieren/vorhersagen, aber jede Aktion von ihnen - den Großen - macht alle Prognosen zunichte . Es sind nicht die vergangenen Zeitreihen, die die meisten starken Marktbewegungen bestimmen. Alle Versuche (Ihre, andere) haben dies gut gezeigt.
Andererseits haben Sie Recht, dass wir keinen Grund haben, uns mit etwas zu befassen, aus dem wir nicht zuverlässig Nutzen ziehen können. Wer kann jedoch sagen, dass es keine tieferen Abhängigkeiten bei den Preis-GP gibt? Es gibt viel Raum für Forschung, und ich würde nicht zu viel auf TA geben.
Wer will damit etwas sagen? Ich sage nur, dass TA funktioniert. Die meisten von ihnen verwenden sie in unangemessener Weise und verstehen nicht einmal, was diese Indizes anzeigen.
Die meisten Menschen ziehen den Karren vor die Lokomotive, d. h. die Prognose vor der Analyse (Kontextdefinition, verdammt!). Sie versuchen, die Preise durch die TA vorherzusagen und bauen darauf ihren TS auf. Dies ist ein unvermeidlicher Misserfolg.
Die TA sollte dort eingesetzt werden, wo sie funktioniert. Sie beschäftigt sich mit der Analyse des Ist-Zustandes und der kurzfristigen Prognose in diesem Um... Kontext.
Ich frage mich, wie viele Kakteen zerkaut wurden?
Wenn du lange am Ufer eines Flusses sitzt und Kakteen kaust, kannst du die Leichen deiner Kollegen, die schon früher damit angefangen haben, den Fluss hinuntertreiben sehen.
Avals писал(а) >>
Nach Häufigkeit: (Anzahl der Inkremente=1) - (Anzahl der Inkremente=-1) usw.
Ich hab's. Es ist cool, wie das mit den fünf Ziffern funktioniert:
Ich frage mich, wie viele Kakteen zerkaut wurden?
Wenn du lange am Flussufer sitzt und Kakteen kaust, kannst du die Leichen deiner Kollegen, die schon früher damit angefangen haben, den Fluss hinuntertreiben sehen.
Und hier ist einer aus einem benachbarten Thread:
Sie hören zu, Sie hören zu, Sie hören zu, Sie hören zu, Sie warten, Sie warten.
TA sollte dort eingesetzt werden, wo sie funktioniert. Und es funktioniert bei der Analyse des aktuellen Zustands und der kurzfristigen Vorhersage innerhalb dieses... Kontext.
Dem kann ich nur zustimmen! Ich selbst arbeite im Moment in diese Richtung.