Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 6
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EURUSD M15-Diagramm in Excel erstellt.
Zeile1 - basierend auf Open-Close-Daten. Zeile2 - Normalverteilung mit der gleichen Varianz und Mo
Warum sollte die gemessene Verteilung nahe an einer Normalverteilung liegen?
Warum verwenden so viele Leute hier die "Rendite"-Verteilung? Danach ist es fast unmöglich, sie zu benutzen. Was nützt es, wenn sie einer normalen und stationären Verteilung ähnelt?
Warum wird die Preisverteilung nicht verwendet? Das ist ja das Interessante an der Sache.
Was ist an dem Preis so interessant? Der Preis ist die Summe der Erträge. Die Summe der Normalverteilungen ist eine Normalverteilung.
In der Tat ist die Rendite näher an einer stabilen Verteilung als an einer Normalverteilung, aber die Regel funktioniert genau so: Die Summe der stabilen Verteilungen ist eine stabile Verteilung. Die Normalverteilung ist nur ein Spezialfall der stabilen Verteilung.
Ich habe folgende Idee: Gehen wir zurück zur Mathematik: Bei einer Transaktion müssen sich Käufer und Verkäufer einig sein, nehmen wir an, dass beide Parteien bei einer Gleichverteilung 1 zustimmen oder 0 nicht zustimmen, dann ergibt die Summe der beiden Gleichverteilungen eine Normalverteilung,
Aber während die Ticks gehandelt werden, gibt es keine Notwendigkeit, die Kurse zu verschieben, wenn zu diesem Preis gehandelt wird, d.h. ein Tick erscheint, wenn es keine Geschäfte gibt, so dass der Tick in seiner Wahrscheinlichkeit dem Geschäft entgegengesetzt ist und folglich das Gesetz der Tick-Verteilung der Normalverteilung entgegengesetzt ist.
ps, die übrigens oben auf dem Diagramm in Avals Beitrag über den Schnittpunkt von Funktionen zu sehen ist.
pps Avals , ich frage mich, was man erhält, wenn man das eine vom anderen abzieht? Es scheint mir eine wellenförmige Abschwächung zu sein.
Ich habe folgende Idee: Gehen wir zurück zur Mathematik: Bei einer Transaktion müssen sich Käufer und Verkäufer einig sein, nehmen wir an, dass beide Parteien bei einer Gleichverteilung 1 zustimmen oder 0 nicht zustimmen, dann ergibt die Summe der beiden Gleichverteilungen eine Normalverteilung,
Aber während die Ticks gehandelt werden, gibt es keine Notwendigkeit, die Kurse zu verschieben, wenn zu diesem Preis gehandelt wird, d.h. ein Tick erscheint, wenn es keine Geschäfte gibt, also ist der Tick entgegengesetzt zur Wahrscheinlichkeit des Geschäfts, d.h. das Gesetz der Tickverteilung ist entgegengesetzt zur Normalverteilung.
Wäre ich ein japanischer Geschäftsmann und Sie mein Angestellter, würde ich Ihnen allein für das Denken eine Prämie zahlen.
// Setzen Sie es auf Ihre Registerkarte. Wir werden uns im nächsten Leben rächen. :)
In dieser Logik fehlt jedoch noch etwas. Arbitrage wird nicht berücksichtigt, und zwar vergeblich. Ich habe den Eindruck, dass er es ist, der das Bild bestimmt.
Kein Papier kann sich bewegen, ohne dass die anderen Papiere darauf reagieren. Und die Rückkopplungen sind negativ und multiplikativ.
Daher auch die Bilder.
Wenn ich ein japanischer Geschäftsmann wäre und Sie wären mein Angestellter, würde ich Ihnen eine Prämie für die Tatsache geben, dass Sie mit dem Kopf wackeln.
// Setzen Sie es auf Ihre Registerkarte. Wir werden uns im nächsten Leben rächen. :)
In dieser Logik fehlt jedoch noch etwas. Die Schlichtung wurde aus gutem Grund außen vor gelassen. Ich denke, es ist die Arbitrage, die das Bild bestimmt.
Kein Stück Papier kann sich bewegen, ohne dass ein anderes Stück Papier darauf reagiert. Und die Rückkopplungen sind negativ und multiplikativ.
Daher auch die Bilder.
Sie sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, von der völligen Zufälligkeit zu Interdependenzen überzugehen,
Sie existieren sicherlich, aber wie manifestieren sie sich? Ich glaube nicht, dass das elementare Modell sehr kompliziert ist.
Nun, du stellst eine Menge Fragen :o)
Ich bin fast einverstanden, aber erklären Sie bitte, wie man eine Parabel auf die vorgeschlagene Weise erhält.
Was gibt es da zu erklären? Wenn Sie sich an die Gaußsche Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion erinnern, brauchen Sie sie nur zu logarithmieren und den Graphen des Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion zu betrachten. Es ist eine reine Parabel.
Die Preisreihen sind nicht stationär.
Das heißt, seine Erwartung ist nur in Sotschi bekannt. Dort verwenden sie nur die Preisverteilung. Nur über die Ergebnisse schreiben sie hier nicht, die Mistkerle.
// Treffen Sie die Reisevorbereitungen. Sie können uns später davon erzählen.
In anderen Städten und auf dem Land begnügen sie sich mit dem, was es kostet - das sind die ersten Unterschiede.
Mir gefällt der Begriff "Zufriedenheit". Nun, eigentlich könnte man in Moskau leben und sich mit der Wettervorhersage in Wladiwostok zufrieden geben. Aber was nützt es Ihnen?
Vor einiger Zeit gab es noch keine Analyse und keine stationären Rauschprozesse. Als der Bedarf entstand, wurde das Gerät für eine solche Analyse geschaffen. Genauer gesagt, für eine Reihe von Sonderfällen.
Wie kann man die erste Differenzstatistik verwenden, ohne MO-Preise zu haben?
Meiner Meinung nach ist der Preis identisch mit seiner ersten Differenz und kann vollständig wiedererlangt werden, also wird das verwendet, was für die Forschung günstig ist,
Ich glaube nicht, dass die Verteilung der kumulierten Summe (des Preises) irgendwelche nützlichen Informationen enthält.
Der Preis ist sicherlich aus den ersten Differenzen wiederherstellbar. Warum sollten Sie es rekonstruieren wollen, Sie kennen es doch schon.
Aber wie ist die Beziehung zwischen der ersten Differenzstatistik und der Preisreihenstatistik?
Der Preis ist sicherlich aus den ersten Differenzen wiederherstellbar. Warum sollten Sie es rekonstruieren wollen, Sie kennen es doch schon.
Aber wie ist die Beziehung zwischen der Statistik der ersten Differenz und der Preisreihenstatistik?
Dasselbe wie zwischen einer Ableitung und ihrer Funktion.
Was gibt es da zu erklären? Wenn Sie sich an die Gaußsche Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion erinnern, müssen Sie sie nur logarithmieren und sich den Graphen des Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ansehen. Es ist eine reine Parabel.
Warum man sich so sehr mit dem "Forex-Vertrieb" beschäftigt hat :) In meiner Erinnerung, so viel Verwirrung über seine Abnormalität....
Warum regen sich die Leute so sehr über die "Devisenverteilung" auf :) In meiner Erinnerung so viel Verwirrung über seine Abnormalität....
Ich denke, dass alle sehen, dass es nicht normal ist und alle verstehen es, aber was daraus folgt, kann niemand verstehen, zum Beispiel, wie man diese Art von Verteilung wiederherstellen kann, und von hier aus können wir zu den Filtern tanzen.