Erste heilige Kuh: "Wenn der Trend begonnen hat, wird er sich fortsetzen". - Seite 77
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Hier ist ein globaleres Bild. Ich kann die Trends und die Abstürze erkennen. Und es besteht der Eindruck, dass sie sich wiederholen werden.)
P.S. OK, ich habe Sie gelangweilt, tut mir leid, Sergey.
А индексы - по симметричной формуле с корнями считаешь?
P.S. Ладно, замучил я тебя, извини, Сергей.
Keine Unannehmlichkeiten ;)
Ja, mit Wurzeln, aber was ist mit symmetrisch gemeint? Die Ausgabe ist eine prozentuale oder relative (nicht absolute, d. h. nicht in Punkten ausgedrückte) Differenz.
Ну я имел в виду не ту формулу для индекса, которую рекомендуют обычно (как сумма со степенями), а очень даже симметричную. Где-то я ее видел, вроде даже тут. Ну что-то типа корня, скажем, 4-й степени из дроби, составленной из разных пар (если пары четыре).
Aber ein Signal ;)
Народ на тему флэт перекинулся...
Cигнал однако ;)
Die Katastrophe ist vorbei.
Wir können die nächste Ausgabe kaum erwarten.
Собственно говоря, это понятие из теории мартингалов (математических). Просто напомню, тем кто забыл или кто не в курсе. Важнейшее из свойств мартингала - это то что наилучшая оценка ожидаемого значения ряда - есть текущее значение. Т.е. E[x(i+1)]=E[x(i)]. Но, существует ещё суб- и супер-мартингалы. Это когда наилучшая оценка ожидаемого следующего значения не равна текущему. Т.е. E[x(i+1)]>E[x(i)] или E[x(i+1)]<E[x(i)] соответственно. Понятно, что если на мартингалах "зарабатывать" нельзя, то на суб- или супер-мартингале "зарабатывать" можно. Просто играя "всегда лонг" или "всегда шорт", в зависимости от. И да, "наилучшая оценка следующего значения" - это не обязательно среднее арифметическое, это может быть более сложная процедура, не важно какая, главное что бы в статистическом смысле это была "наилучшая оценка". Вообще, применение всяких индикаторов - есть попытка найти эту самую "наилучшую оценку". Проблема в том,что оценка (в виде индикатора) может быть не адекватной, или в результате может получаться мартингал - результаты известны. Да, кстати, следующее значение ряда, - это может быть не один котир, а какая то комбинация сведений о рынке.
Alles ja, aber es könnte noch mehr sein. E[x(i+1)]=E[x(i)] ist nicht nur ein Martingal.
E[x(i+1)]=E[x(i)] ist ein Flat, d. h. der Preis wird morgen derselbe sein wie heute. Es handelt sich um einen durchschnittlichen Umkehrprozess, der so schön zu handeln ist.
Oder es handelt sich um einen Random Walk, der sich nicht gewinnbringend handeln lässt.
Das heißt, der Markt kann als abwechselnd mit Perioden von Random Walk und Pseudo-Stationarität betrachtet werden. In diesem Fall gibt es immer E[x(i+1)]=E[x(i)] und keinen Trend. So lautet die Hypothese.
Alle ja, aber es könnte noch mehr sein. E[x(i+1)]=E[x(i)] ist nicht nur ein Martingal.
E[x(i+1)]=E[x(i)] ist ein Flat, d. h. der Preis wird morgen derselbe sein wie heute. Es handelt sich um einen durchschnittlichen Umkehrprozess, der so schön zu handeln ist.
Oder es handelt sich um einen Random Walk, der sich nicht gewinnbringend handeln lässt.
Das heißt, der Markt kann als abwechselnd mit Perioden von Random Walk und Pseudo-Stationarität betrachtet werden. In diesem Fall gibt es immer E[x(i+1)]=E[x(i)] und keinen Trend. So lautet die Hypothese.
Alle diese Theorien sind zutiefst theoretisch))) und praktisch unbrauchbar. Denn sie gehen von der besten Prognose aus: Die beste Preisprognose für morgen ist der Preis von heute. Der Beweis, dass dies die beste Vorhersage ist, kann nur erbracht werden, wenn wir a priori wissen, welche Art von Prozess und Verteilung wir vorhersagen, aber in der Praxis wissen wir das nicht. Wie können wir nachweisen, dass eine bestimmte Vorhersage-/Vorhersagemethode die beste Vorhersage (in Bezug auf den RMS) liefert, wenn wir nicht alle möglichen Methoden durchgehen, was unrealistisch ist? Und dann muss man nicht den Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft vorhersagen, um Geld zu verdienen.