Einstiegspunkt - Seite 7

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fate писал(а) >>

Je nach Grad der Punktnähe kann man z.B. einen Koeffizienten erhalten, der mehr helfen würde. Als ich von Hand testete, zeigten bei einem starken Trend (H4) von 20 EAs 6 EAs mit -6+6(Balken) Einstiegspunkte und umgekehrt, nicht einmal 2 deckten sich bei demselben Trend und es gibt nichts zu spekulieren, ich habe das überprüft und war davon überzeugt

Es gibt verschiedene Methoden der Expertenbewertung. Sie unterscheiden sich in ihrer Komplexität. Die einfachste Variante ist zum Beispiel, dass die Summe der Signale aller Experten genommen wird, und wenn die Kaufsignale überwiegen, kaufen wir. Es gibt eine Fuzzy-Logik-Methode, bei der die Ausgabe durch eine spezielle Faltung aller Expertensignale erhalten wird und jedem von ihnen eine Gewichtung zugewiesen wird (ein solcher Expert Advisor befindet sich auf der Codepage). Es gibt Methoden zur Kombination von Expert Advisors unter Verwendung von NS - assoziativen Maschinen (gut beschrieben von Haykin). Es gibt viele Methoden im Allgemeinen, lesen Sie Referenzen.

 
Mathemat >> :

Es ist immer noch elementare, aber völlig falsche Mathematik.

Wenn wir annehmen, dass die Signale von drei Expert Advisors unabhängig sind, dann ist die erforderliche Wahrscheinlichkeit 1 - (1-0,55)(1-0,65)(1-0,75) = 1 - 0,03975 = 0,960625.

Ich füge meine fünf Cent hinzu, wenn auch spät.

Die Wahrscheinlichkeit des Expert Advisors ist das Verhältnis von profitablen Geschäften zu allen Geschäften.

Das heißt, für die erste ist das Verhältnis von profitablen zu unprofitablen Geschäften 0,55 / (1 - 0,55) = 1,2222, für die zweite - 0,65 / (1 - 0,65) = 1,8571, für die dritte - 0,75 / (1 - 0,75) = 3,0000.

Multipliziert man diese Verhältnisse, erhält man - 1,2222 * 1,8571 * 3,0000 = 6,8095 - das endgültige Verhältnis von gewinnbringenden zu nicht gewinnbringenden Geschäften.

Wenn die Ausgabe y = x / (1 - x) ist, ist die Umkehrung nun x = y / (1 + y).

Daraus ergibt sich die Wahrscheinlichkeit der "vereinigten" EA - 6,8095 / (1 + 6,8095) = 0,8720. Das heißt, das endgültige Verhältnis von profitablen Geschäften zu allen Geschäften beträgt 0,8720. Es ist auch die Wahrscheinlichkeit des Expert Advisors.

P.S. Warum multiplizieren Sie (1,2222 * 1,8571 * 3,0000), ich weiß es nicht! Ich habe sogar anderthalb Stunden damit vergeudet, es programmatisch zu überprüfen. Es ergibt sich 0,8720 (im Durchschnitt).

 
FION >> :

Es gibt verschiedene Methoden der Expertenbewertung. Sie sind unterschiedlich komplex. Die einfachste Variante ist zum Beispiel, dass die Summe der Signale aller Experten genommen wird und wenn die Kaufsignale überwiegen, kaufen wir. Es gibt eine Methode der Fuzzy-Logik - der Output wird durch die Faltung von Expertensignalen gebildet und jedem Signal wird ein Gewicht zugewiesen (es gibt einen solchen Expert Advisor in der Codierungsdatenbank). Es gibt Methoden zur Kombination von Expert Advisors unter Verwendung von NS - assoziativen Maschinen (gut beschrieben von Haykin). Es gibt viele Methoden im Allgemeinen, lesen Sie Referenzen.

Bei Methoden ist allen klar, dass sie nicht notwendig sind und damit zu verstehen, aber die technische Frage dazu und dieses Thema habe ich bereits begonnen zu schreiben
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand sagen würde, wie ich sie am besten in einem EA zusammenfassen oder mit einem Diagramm verbinden kann, das ist alles, was ich brauche.


 

Ein Beispiel für eine einfache Summierung. Ich habe die Drehscheibe von jemand anderem genommen, ein Stück zur Bestimmung der Stärke des Trends herausgezogen und den Code verkleinert (der Originalcode verbraucht zu viel Speicher).

Zeigt in der oberen rechten Ecke die Aufwärts-/Abwärtsstärke in Prozent an. Wenn es mehr als 75 % sind, sind Sie dabei. Hier http://highwayfx.ucoz.ru/forum/3-8-1 gibt es am Ende der Seite auch eine Option mit Verlauf.

Dateien:
trendforce.mq4  8 kb
 
Figar0 >> :

Zum Beispiel ist ein Berater klassisch, der andere nach den Sternen, der dritte nach volkstümlichen Omen). Und die Anwendung verschiedener TA-Strategien auf dieselben Daten wird nicht funktionieren. Und wie man was zählt, ist eine große Frage.

Sie könnten zum Beispiel den MAI verwenden... ermöglicht es, Experten ganz unterschiedlicher Art zu kombinieren...

Neutron >> :

In erster Näherung kann man davon ausgehen, dass p nahezu linear mit der Anzahl der Indikatoren zunimmt (siehe obige Abbildung). Die Wahrscheinlichkeit, dass n Indikatoren gleichzeitig funktionieren, sinkt exponentiell mit der Zunahme der Anzahl der Indikatoren, und das bedeutet, dass die Häufigkeit der Durchführung von Geschäften ebenso schnell abnimmt. Es gibt also zwei konkurrierende Prozesse: die Rentabilität und die Häufigkeit des Handels.

- Sie können nicht davon ausgehen, dass p linear mit der Anzahl der verwendeten Indikatoren zunimmt... eher wie eine Parabel :)


- Wer sagt, dass alle Indikatoren gleichzeitig funktionieren müssen ... Nur die optimale Anzahl von Indikatoren (bei der Parabel ist es -b/2a)


Aber die Schlussfolgerung ist trotzdem enttäuschend: Je weniger Indikatoren beim Handel verwendet werden, desto besser. Das Optimum ist eins!


- Kombinieren Sie mehrere Indikatoren zu einem einzigen, und Sie werden glücklich sein!


 
fate писал(а) >>

Ich weiß, dass es sich nicht um eine einzige Methode handelt, aber ich interessiere mich für das technische Problem.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich sie in einem EA kombinieren oder mit einem Chart verbinden kann.

Hier ist eine einfache Variante

double Signal(int i){
       double val1 = iWPR(NULL,0,14, i);
       double val2 = iDeMarker(NULL,0,14, i);
       double val3 = iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE, i);
       double BBL = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER, i);
       double BBU = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER, i);
      // 
// ------------ buy       
       int BufferUP = 0;
       if( val1>=(-20))  BufferUP ++;
       if( val2>=0.7)    BufferUP ++;
       if( val3>=70)     BufferUP ++;
       if( BBU<=Close[ i]) BufferUP ++;
      
//--------------sell       
       int BufferDN = 0;
       if( val1<=(-80))  BufferDN ++;
       if( val2<=0.3)    BufferDN ++;
       if( val3<=30)     BufferDN ++;
       if( BBL>=Close[ i]) BufferDN ++;
       
       
       return( BufferUP- BufferDN);
}      
 

hat die Geschichte zurück

blau - UP
rot =Abwärts
weiß = Schulunterschied zwischen den Prozentsätzen von UP und Down

Dateien:
trendforce_2.mq4  9 kb
 
Vinsent_Vega >> :

- Sie können nicht davon ausgehen, dass p linear mit der Anzahl der verwendeten Indikatoren zunimmt... Eher eine Parabel :)

Woher kommt die Parabel, Vincent? Und wie verhält sie sich bei Werten nahe Null (die Wahrscheinlichkeit kann nicht negativ sein)?

 
Neutron >> :

Hallo Alexey.

Es ist einfacher, auf die Monte-Carlo-Art zu spielen.

Du bist wirklich etwas Besonderes, Sergej. Ich habe Ihre Schlussfolgerungen noch nicht verstanden, aber ich danke Ihnen für das Essen.

Aber eine Frage an Sie: Warum steigt die Wahrscheinlichkeit bei p=0,5 nicht?

 
Mathemat >> :

Woher kommt die Parabel, Vincent? Und wie verhält es sich bei Werten nahe Null (die Wahrscheinlichkeit kann nicht negativ sein)?

Nimm es nicht so ernst, Alexey... Ich formuliere nur annähernd meine praktischen Beobachtungen - wenn die Zahl der Experten (Indikatoren) wächst, steigt die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Vorhersage für eine gewisse Zeit (wenn auch nicht unbedingt)... und beginnt dann zu fallen... D.h. es gibt eine bestimmte optimale Anzahl von ihnen, die genutzt werden sollte...

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Grund der Beschwerde: