Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 66
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Es handelt sich um Gigabytes von unzureichenden Modellen... nicht über die Tatsache sprechen, dass der Markt von heute anders ist als der von morgen usw.
Nun, hier ist ein Gegenbeispiel... Wer sagt, dass sie unzureichend sind (außer denen, die Fehler haben)? Nun müssten Sie ein Beispiel für ein geeignetes Modell (seinen Algorithmus) nennen. Damit die Unzulänglichkeit der anderen deutlich wird.
Ihre Unzulänglichkeit ist offensichtlich, das heißt, das Modell ist unzureichend, und der Grund dafür ist eine fünfte Sache... Umso mehr bin ich mir sicher, dass die Serie zum Stillstand gebracht werden kann - man kann seine Fehler also nicht damit abtun, dass der Markt von heute nicht derselbe ist wie der von gestern.
Die Tatsache, dass Ihr Netz bei jeder Zählung neu trainiert wird, ist wahrscheinlich eher ein Fehler in der Vorverarbeitung als die Tatsache, dass sich der Markt verändert.
Ihre Unzulänglichkeit ist offensichtlich: Wenn das Modell nichts einbringt, bedeutet das, dass es unzulänglich ist, und der Grund dafür ist eine fünfte Sache... Umso mehr bin ich mir sicher, dass die Serie zum Stillstand gebracht werden kann - man kann seine Fehler also nicht damit abtun, dass der Markt von heute nicht derselbe ist wie der von gestern.
Die Tatsache, dass das Netz bei jeder Zählung neu trainiert wird, ist eher ein Fehler in der Vorverarbeitung als die Tatsache, dass sich der Markt verändert.
"Die Person fragte", ob Neutron oder Paralocus über das Modell nachdachte, das in diesem Fall von der NS verwendet wurde. Heute ist es in der Praxis so, morgen nicht mehr. Die Idee basiert auf der Behauptung, dass der Markt zu jedem Zeitpunkt anders ist als der vorherige. Warum kann sie dann überhaupt anhand der letzten Takte vorhergesagt werden? Wo ist der "Brocken", auf dem die Abhängigkeit zwischen vorhergehenden und nachfolgenden Werten erhalten bleibt? Bislang wurden die Experimente mit stündlichen Balken durchgeführt. Wenn ich Pentameter verwenden möchte, sollte ich dann alle Pentameter für die gleiche Anzahl von Stunden nehmen? Oder nur die letzte Anzahl X von Pentametern? Und wenn ich H4 verwenden möchte? Wird das System nicht funktionieren? Wenn es eine Autokorrelation zwischen 12, 13, 14 und 15 Stunden gibt, wird sie dann zwischen 12.05, 13.05, 14.05 und 15.05 liegen?
Wenn es keine konstanten Abhängigkeiten auf dem Markt gibt, muss es zumindest eine Faltidee geben... Wenn es beides nicht gibt oder geben kann, ist es wirklich besser, die Würfel rollen zu lassen und sich um den Verlustmanager zu kümmern.....
"Die Person fragte", wie viel Gedanken sich Neutron oder paralocus über das Modell gemacht haben, das in diesem Fall in der NS verwendet wurde. Die Praxis zeigt sich heute, sie zeigt sich nicht morgen. Die Idee basiert auf der Behauptung, dass der Markt zu jedem Zeitpunkt nicht derselbe ist wie zum vorherigen Zeitpunkt. Warum kann sie dann überhaupt anhand der letzten Takte vorhergesagt werden? Wo ist der "Brocken", auf dem die Abhängigkeit zwischen vorhergehenden und nachfolgenden Werten erhalten bleibt? Bislang wurden die Experimente mit stündlichen Balken durchgeführt. Wenn ich Pentameter verwenden möchte, sollte ich dann alle Pentameter für dieselbe Anzahl von Stunden nehmen? Oder nur die letzte Anzahl X von Pentametern? Und wenn ich H4 verwenden möchte? Wird das System nicht funktionieren? Wenn es eine Autokorrelation zwischen 12, 13, 14 und 15 Stunden gibt, wird sie dann zwischen 12.05, 13.05, 14.05 und 15.05 liegen?
Wenn es keine konstanten Abhängigkeiten auf dem Markt gibt, muss es zumindest eine Faltidee geben... Wenn es beides nicht gibt oder geben kann, ist es wirklich besser, die Würfel rollen zu lassen und sich um den Verlustmanager zu kümmern.....
Wenn Sie etwas wissen wollen, dann fragen Sie der Reihe nach, in der Form, wie Sie sie stellen, sehen sie wie rhetorische Fragen aus...
Wenn Sie etwas wissen wollen, müssen Sie es in der Reihenfolge fragen, in der Sie es fragen, es sieht rhetorisch aus...
Ich bin wahrscheinlich ein primitiver Mensch... Mir scheint, dass die Frage, worauf ich mich stütze, bevor ich mich in die monatelange Programmierung stürze, überhaupt nicht rhetorisch ist. Die Antwort könnte lauten: "Ich habe einmal gelesen, dass neuronale Netze ein vielversprechender Bereich für die Entwicklung der Telekommunikation sind. Ich beschloss, es zu versuchen. Durch wissenschaftliches Experimentieren habe ich herausgefunden, dass ich das Netz bei jedem Schritt neu trainieren und als Eingaben den Eröffnungs-/Schlusskurs verwenden sollte". Das wäre auch bei mir der Fall, nur dass ich mich in eine etwas andere Richtung bewege. Da ich Neutron und seine Vorliebe für mathematische "Kunstgriffe" kenne, bevor er irgendwelche Schlussfolgerungen zieht, dachte ich mir, dass er etwas zu berichten hat, da er diese Methode so leidenschaftlich verteidigt. Deshalb bin ich an dem theoretischen Teil interessiert. Ich bin neugierig, warum es in seinen Augen funktionieren sollte.
gpwr, dieser Thread ist nicht für solch "tiefgründige" Fragen gedacht. Sie lernen hier nur, wie man ein neuronales Netz erstellt - das ist alles.
Die Frage, was in den Input eingespeist werden soll, auf welchen Output trainiert werden soll und wie die Netzarchitektur aussehen soll, ist eine ganz andere Sache. An dieser Stelle sind Ihre "vertiefenden" Fragen sehr hilfreich.
Es gibt Transformationen, die zur Umwandlung in stationäre Daten verwendet werden können... Ich weiß mit Sicherheit, dass die Serie auf den stationären Handel umgestellt werden kann - Sie können Ihre Fehler also nicht darauf schieben, dass der Markt von heute nicht derselbe ist wie der von gestern.
Die Tatsache, dass das Netz bei jeder Zählung neu trainiert wird, ist eher ein Fehler in der Vorverarbeitung als die Tatsache, dass sich der Markt verändert.
Die Idee basiert auf der Feststellung, dass der Markt zu jedem Zeitpunkt nicht derselbe ist wie der vorherige. Warum kann man sie dann überhaupt anhand der letzten Takte vorhersagen? Wo befindet sich der "Chunk", in dem die Abhängigkeit zwischen dem vorherigen und dem nächsten Wert erhalten bleibt? Wenn es keine konstanten Abhängigkeiten auf dem Markt gibt, muss es zumindest eine Faltidee geben... Wenn es auch keine gibt oder geben kann, ist es wirklich besser, die Würfel rollen zu lassen und sich um den Verlustmanager zu kümmern.....
Wir müssen definieren, von welcher Art von Statirnarität wir sprechen.
In der Tat können wir eine normalverteilte SV mit null MO und einer Varianz gleich einer Konstante annehmen. Dies ist ein stationärer Prozess mit all seinen Parametern, aber man kann durch Integration dieses Prozesses im Prinzip nicht an BP verdienen! Es ist das Gesetz. Man kann gewinnen, aber man kann es statistisch nicht schlagen - Martingal. Dies ist also ein Beispiel für einen stationären Prozess, aber nicht der, den ich oben erwähnt habe.
Sie können mit BPs wie Markt-BPs nur dann Geld verdienen, wenn Sie Muster zwischen den Zählungen erkennen (es müssen nicht unbedingt Balken sein). Dies ist die einzige Voraussetzung. Es reicht jedoch nicht aus, solche Muster zu erkennen, diese Muster müssen stationär sein. Eine solche Anforderung ist natürlich und ergibt sich aus der Arbeitsbedingung einer abstrakten MTS. Diese Art von Stationarität hatte ich oben im Sinn und hielt sie für offensichtlich. Leider können wir nicht in vollem Umfang von Stationarität sprechen - der Markt ist im Prinzip nicht stationär, sonst könnte man auf einem solchen Markt Geld verdienen wie zwei Finger auf dem Bürgersteig! Man kann nur von Quasi-Stationarität sprechen (fast-Stationarität oder Stationarität, die in einer Zeit stattfindet, die größer ist als die, die für ihre Erfassung durch die Analyseeinheit erforderlich ist). Wenn wir also auf dieser Ebene des Verständnisses argumentieren können, dass solche Prozesse existieren, dann können wir uns tatsächlich auf AR-Modelle beschränken... Aber, wie Sie bereits erraten können, wiederholen sich diese Prozesse nicht und wir müssen jedes Mal im Voraus ein AR-Modell mit einer Nichtlinearität "vorbereiten", die dem entspricht, was auf dem Markt erwartet wird! Das ist Unsinn. Aus diesem Grund ist ein nichtlineares neuronales Netzwerk, das auf jedes Ereignis und nicht nur einmal im Monat (wie hier vorgeschlagen) trainiert wird, das am besten geeignete Instrument, um Ereignisse auf einem nahezu effizienten Markt rechtzeitig zu erkennen und zu schlagen.
Ich behaupte nicht, dass NS in der Lage ist, auf dem Markt Geld zu verdienen (der durchschnittliche Gewinn übersteigt die DC-Provision). Ich behaupte nur, dass NS heute das am besten geeignete Instrument ist, das die Grundlage für TS bilden sollte. Ich behaupte, die einzige Möglichkeit, sich in einem Umfeld ähnlicher Geräte einen Vorteil zu verschaffen, ist die Technik des Übertrainings bei jedem Ereignis. Es handelt sich um einen Versuch, die Potenziale, die im NS verborgen sind, so weit wie möglich auszuschöpfen, und infolgedessen auch um einen Versuch, die Ausschöpfung von Kotiermustern zu maximieren.
Die Frage, was eingespeist werden soll, auf welche Leistung es angerechnet werden soll und wie die Netzarchitektur aussehen soll, ist eine ganz andere Sache. Da wären Ihre "vertiefenden" Fragen sehr hilfreich.
Alexey, du hast immer Recht.
Es ist in der Tat kein Geheimnis, wie man einen NS richtig aufbaut und trainiert. Es handelt sich um einen Vermittler, den jeder Forscher, der etwas auf sich hält, kennen sollte. Das sind die Grundlagen!
Heiliges Wissen beginnt genau mit der Aufbereitung der Eingangsdaten und der Definition der Zielfunktion für den NS. Darauf soll hier aus prinzipiellen Gründen nicht eingegangen werden. In diesem Bereich des Wissens ist jeder ein Schöpfer und ein Künstler. Es bringt Geld und Vergnügen. Und es ist ganz sicher kein Stundenbarren! Die in diesem Thread nur als Anschauungsmaterial gezeigt werden, und eine Diskussion darüber, was besser ist - "Uhr oder 15 Minuten" - kann nur aus akademischem Interesse erfolgen.