eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 297
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Also dachte ich, was wäre, wenn der Abstand zwischen dem Eröffnungskurs der Order und dem TP in einige Stufen unterteilt wird (es spielt keine Rolle, zum Beispiel mit Fibo, aber vorzugsweise nicht in gleiche Teile). Das ist sinnvoll, wenn die Entfernung groß ist, aber so funktioniert es bei mir ungefähr. Jede Stufe entspricht einer Anzahl von Losen (natürlich in aufsteigender Reihenfolge; die Gewinnstufe sollte nicht mit steigenden Losen übereinstimmen). Bei der Eröffnung eines Auftrags geben wir die Mindestanzahl der Lose an. Dann überwachen wir diesen Auftrag und sehen, ob das Niveau in Richtung TP überschritten wird, wir fügen die angegebene Anzahl von Lots hinzu. Ich bin sicher, dass diese einfache Idee schon seit langem umgesetzt und genutzt wird. Vielleicht hat es jemand implementiert, bitte senden Sie mir den Code, denn meine Kenntnisse in MT sind wahrscheinlich nicht genug, um diese komplizierte Sache ohne Fehler zu implementieren. Und vielleicht ist auch jemand daran interessiert und nützlich. Oder erklären Sie zumindest, warum es nicht empfohlen wird, es zu verwenden.
Vielen Dank im Voraus. :о)
Natürlich ist es ein wenig falsch, aber insgesamt ist die Zuverlässigkeit sehr hoch.
Ja, das hört sich für mich so an :)
Dem stimme ich voll und ganz zu. Ich habe auch nach einem gesucht. Aber nachdem ich 40 davon durchgesehen hatte, konnte ich keine finden. Was Sie keineswegs widerlegt, denn wir bauen Kanäle unterschiedlich (ich allerdings schon lange nicht mehr). Im Gegenteil, ich freue mich und gratuliere Ihnen von Herzen.
Ich habe nichts dergleichen getan. Wenn ich das tue, werde ich die Losgröße an die Eintrittswahrscheinlichkeit des Glücks binden.
Dem stimme ich voll und ganz zu. Ich habe auch nach einem gesucht. Aber nachdem ich 40 davon durchgesehen hatte, konnte ich keine finden. Das widerlegt Sie nicht im Geringsten, denn wir bauen Kanäle unterschiedlich auf (ich habe das allerdings schon lange nicht mehr getan). Im Gegenteil, ich freue mich und gratuliere Ihnen von Herzen.
Danke, aber es ist noch zu früh für Glückwünsche. Ich bin noch nicht einmal mit den Recherchen fertig, da kommen mir jedes Mal neue Ideen. Und ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass die Kanalstudien sehr vielversprechend sind und, literarisch gesprochen, noch nicht alle Rätsel gelöst haben.
Ich habe für mich festgestellt, dass es illusorisch ist, irgendwelche Indikatoren zu verwenden. Aber diese Aussage ist überhaupt kein Argument, sondern eine Offenbarung.
Ich habe nichts dergleichen getan. Wenn ich das tue, werde ich die Losgröße an die Eintrittswahrscheinlichkeit des Glücks binden.
In ähnlicher Weise, aber nach meiner Hypothese, sollte die Wahrscheinlichkeit das kleinstmögliche Los bestimmen. Grob gesagt, ist Wahrscheinlichkeit gleich Wahrscheinlichkeit, aber bei manchen Geschäften wird die Wahrscheinlichkeit kaum 1,0 betragen. Sie sollte von der Anzahl der Lose abhängen. Es ist klar, dass dies auf unterschiedliche Weise geschehen kann, z. B. nach einer Analyse der Einlage, unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme und so weiter.
Es scheint, dass man durch die Festlegung einer Mindestanzahl von Losen deren Anzahl erhöhen kann, wenn man sich in Richtung Gewinn bewegt. Ich frage deshalb, weil ich es nicht selbst gemacht habe und nicht weiß, ob es helfen kann, etwas "zusätzlich" aus einem Geschäft zu ziehen oder nicht. Die Idee ist so einfach, dass sie wahrscheinlich schon von jemand anderem umgesetzt wurde.
PS: d.h. es widerspricht nicht der Definition des Loses durch die Wahrscheinlichkeit
Nun, es kommt darauf an, was Sie mit Indikator meinen. Ich zum Beispiel bin zu einer Trennung der Aufgaben von Indikatoren und Experten gekommen. Ein Indikator liefert vorgefertigte Signale, während ein Expert Advisor nur Handelstaktiken liefert. Ich arbeite derzeit an diesem Thema: "MQL4: Wie man Pfeile richtig platziert". Ich könnte einige Linien zeichnen, auf deren Grundlage die Signale erhalten werden, aber warum? Sie würden das Bild nur verschandeln.
Meine Idee ist die folgende. Nehmen wir an, es handelt sich um eine Counter-Trend-Strategie. Ordnen Sie 50% Umkehrwahrscheinlichkeit 0,1 Lot zu, 60% - 0,2 Lot, usw. Ich fasse zusammen. Angenommen, wir haben 2 Lose erhalten. Anhand des Einzahlungsbetrags und des festgelegten Risikoniveaus berechnen wir nun das maximal mögliche Gesamtlot. Wenn es 4 ist, dann wird es proportional geteilt. Wenn es 1 ist - ist es notwendig, Eingaben später zu beginnen und mit dem großen Intervall zu tun.
Versuchen Sie, alle "Marktaktivitäten" in parallelen Kanälen zu kapseln.
Nur auf dem Monatschart wird der Kanal schwarz hervorgehoben,
auf dem Wochenchart lila, auf dem Tageschart blau, auf dem 4-Stunden-Chart grün,
auf dem Stundenchart rot usw., und zwar bis auf die Minute genau.
Der schwarze Kanal (auf dem Monatschart) bleibt so lange bestehen, bis es keine starken Bewegungen mehr gibt, d.h. bis Sie ihn durchbrechen.Das heißt, bis man die Allzeithochs oder -tiefs durchbricht.
Und die farbigen Kanäle auf kürzeren Zeitrahmen gehen in ein Fahrwasser der höheren und man muss sie oft ändern, wenn man sie durchbricht, und je niedriger der Zeitrahmen ist, desto häufiger bildet man neue Kanäle.
Versuchen Sie es auf diese Art und Weise, ich denke, alles wird sich auf Anhieb ergeben :)
p.s. Für diejenigen, die es nicht wissen: Um einen Kanal zu erstellen, müssen Sie die Linie auswählen, Strg
mit der Maus gedrückt halten und die Linie parallel dazu trennen.
Mit freundlichen Grüßen,
Alex Niroba
Grob gesagt, meinte ich alle Dateien, die sich im "Indikatoren"-Zweig des MT-Navigator-Hierarchiefensters befinden, und alles, was dort als Ergebnis einer kreativen Tätigkeit erscheinen kann. Auch hier handelt es sich um meine persönliche Überzeugung und Erfahrung. Das bedeutet keineswegs, dass sie alle (bereits geschriebenen und noch zu schreibenden) schlecht sind. Ganz und gar nicht. Ich habe nur erkannt, dass es nicht die beste Lösung ist. Und das Beste kommt erst noch. So sieht es also aus - zumindest optimistisch und geheimnisvoll. :о)
Meine Idee ist die folgende. Nehmen wir an, es handelt sich um eine Counter-Trend-Strategie. Ordnen Sie 50% Umkehrwahrscheinlichkeit 0,1 Lot zu, 60% - 0,2 Lot, usw. Zusammenfassend kann gesagt werden. Angenommen, wir haben 2 Lose erhalten. Anhand des Einzahlungsbetrags und des festgelegten Risikoniveaus berechnen wir nun das maximal mögliche Gesamtlot. Wenn es 4 ist, dann wird es proportional geteilt. Wenn es 1 ist - ist es notwendig, Eingaben später zu beginnen und mit dem großen Intervall zu tun.
Ich verstehe nicht ganz, wenn es 50% der Umkehrung ist, weisen wir 0,1 Lot zu und wetten auf was? Ich meine, in welche Richtung wird es gehen? Und wenn es nur eine "Runde" ist, wie kommen wir dann auf so viele Wahrscheinlichkeiten? Und wenn 50 % - 0,1, 60 % - 0,2, dann bleibt sehr wenig übrig bis "usw.", wir kommen vielleicht nicht einmal über ein Los hinaus. Aber vielleicht ist das ja eine besondere Strategie.
an Alex Niroba
Versuchen Sie, die gesamte "Marktaktivität" in parallele Kanäle zu leiten.
Markieren Sie im Monatschart nur den Kanal in schwarz,
lila auf dem wöchentlichen Kanal, blau auf dem täglichen Kanal, grün auf dem 4-Stunden-Kanal,
auf dem Stundenchart - rot, usw. in absteigender Reihenfolge bis zu einer Minute; Sie können Ihre eigenen Farben verwenden.
Der schwarze Kanal (auf dem Monatschart) bleibt so lange bestehen, bis es zu starken Bewegungen kommt, d.h. bis die historischen Höchst- oder Tiefststände durchbrochen werden.
Alternativ dazu entwickeln sich farbige Kanäle auf kürzeren Perioden im Einklang mit Kanälen höherer Perioden, und Sie müssen sie oft ändern, wenn Sie durchbrechen, und je niedriger die Periode, desto häufiger werden Sie neue Kanäle bilden.
Versuchen Sie es auf diese Art und Weise, ich denke, alles wird sich auf Anhieb ergeben :)
p.s. Für diejenigen, die es nicht wissen: Um einen Kanal zu erstellen, müssen Sie die Zeile markieren, die Strg-Taste gedrückt halten
mit der Maus, um die Linie parallel dazu zu trennen.
Herzliche Grüße,
Alex Niroba
Danke für den Tipp, ich kenne dieses Geheimnis. Ich hatte schon viel Spaß damit. Es ist klar, dass die kleinen Kanäle in den großen Kanälen "sitzen" und, wie Sie bereits geschrieben haben, "den für sie vorgesehenen Schienen folgen" (ich kann nicht für die Richtigkeit des Zitats garantieren, aber ich denke, dass die Bedeutung auf jeden Fall richtig ist - bitte korrigieren Sie mich). In der Geschichte scheint das besonders offensichtlich zu sein. Das Problem ist, wie immer bei dem Versuch, auf diesen "Schienen" Vorhersagen zu treffen, was sein wird. Der Markt schenkt dieser Geometrie irgendwie wenig Beachtung (wenn man den "Schienen"-Vergleich anstellt, dann zu diesen Landwerken). Also beschloss ich, in großem Stil zu recherchieren und die Vorhersageaufgabe von der anderen Seite her anzugehen, im übertragenen Sinne, nicht von der Seite der Geometrie und der Indikatoren.
Im Allgemeinen stimme ich zu. Natürlich gibt es Nuancen, aber darum geht es in dieser Branche nicht :)
Vielleicht habe ich es mit der Visualisierung übertrieben :). Wir definieren einfach eine Gewichtungsfunktion für die Wahrscheinlichkeiten und verteilen die Gesamtposition entsprechend dieser Funktion. Die Funktion selbst kann irgendwie angenähert werden, zumindest durch ein Polynom, und die Koeffizienten können im Prüfgerät ausgewählt werden. Natürlich wird die Gewichtungsfunktion für verschiedene Strategien unterschiedlich sein.
Was ist für eine gute Strategie erforderlich?
1) Kanäle, um die Trendrichtung zu definieren;
2) Elliot-Formen, um die Wendepunkte zu definieren;
3) 23 Formeln, um die Genauigkeit Ihrer Vorhersage zu überprüfen;
4) Sie brauchen ein MM, um Ihre Position nicht zu überladen
und 5) ein Einstiegs-/Ausstiegssystem (Stop Loss und Take Profit).
s.e. und nichts extra :)))
Mit freundlichen Grüßen
Alex Niroba
Hmm, ich habe meine Antwort noch einmal gelesen und festgestellt, dass ich es geschafft habe, mit einer substanziellen Antwort davonzukommen :). Wir warten auf eine Umkehr und der Kurs erreicht ein Niveau, für das wir eine 50%ige Wahrscheinlichkeit der Umkehr einschätzen. Oder 53% :). Wir steigen sofort gegen den Trend ein, indem wir das Los auf dieses Niveau legen. Aber der Kurs läuft weiter gegen uns, und wenn er das Niveau erreicht, bei dem die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr nach unserer Einschätzung 60 % beträgt, fügen wir das Los hinzu, das dem Fall angemessen ist. Und so weiter. Nach, sagen wir, 99 %, werden wir nicht mehr hinzugezogen, sondern weisen lediglich auf die Falschheit unserer Schätzungen hin und warten auf das Auslösen von Stopps. Nun, oder nicht nur warten, und versuchen, bei der minimalen Pullback zu schließen. Oder die Verluste auf andere Weise zu minimieren, je nachdem, was wir im Sinn haben und was der Prüfer nachprüft.