Können Sie mir sagen, welche Handelssysteme jemand kennt? Ich habe genug von Metatrader! - Seite 11
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1 Falsch, es wird bereits an der Einführung eines Tumbler in MT gearbeitet. http://www.procapital.ru/showthread.php?t=13075&page=8
2. Verlässlichkeit ist in erster Linie der Ort, an dem das Geld aufbewahrt wird. Bank und DC haben einen völlig unterschiedlichen Grad an Zuverlässigkeit.
3 Ich will nicht streiten, ich habe nur versucht, Beispiele für erfolgreichere Lösungen für andere Plattformen zu geben. Und ich würde mir wünschen, dass die Banken und Börsen anfangen, MT zu nutzen. Ich denke, es wird Probleme geben, weil seriöse Finanzinstitute keine Software mit geschlossenem (und ihnen unbekanntem) Code zur Verwaltung ihrer Gelder verwenden werden.
Warum sollte ein geschlossener Code beängstigend sein!
Die Banken, und nicht nur sie, benutzen WINDWOS, das einen Geheimcode hat!
Seryoga (Prival), hier gibt es einige gut aussehende Kagi (oder Renko?). Ich bitte nicht um einen Link zu einem Makler. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie so schön sind. Es gibt einen Fehler im Algorithmus, der sie so schön macht.
seltsam, dass mein Beitrag gelöscht wurde ))). Dort gibt es eine Zeckenhistorie, damit alles korrekt aufgebaut wird.
Andere Plattformen sind keine Diskussion über VCs, d.h. sie können nicht unter das Verbot fallen. Dies sind neue Horizonte der Verbesserung für dieselbe MT. Bringen Sie sie hierher.
Es hat sich herausgestellt, dass man das nicht kann. Gelöscht. Und ich habe versucht zu schreiben. Schade.
Die Tick-Flow-Statistik, selbst wenn sie bernoullianisch wäre, würde es nicht mehr erlauben, eine solche Schönheit realistisch zu zeichnen (neu zu zeichnen). In Wirklichkeit ist sie nicht bernoullianisch, wobei die Häufigkeit der kleinsten Reihen wie <1,-1> im Vergleich zur Bernoullianischen stark überschätzt wird. Solch lange Reihen von "Balken" in der gleichen Richtung wie in Ihrer Zeichnung sind äußerst unwahrscheinlich.
Siehe hier. Es ist wirklich ein Renko dort. Aber der Indikator ist falsch, er ist überzogen. Realistisch gesehen wird es nicht so schön sein.
Die Tick-Flow-Statistiken, selbst wenn sie bernoullianisch wären, würden es nicht mehr erlauben, eine solche Schönheit realistisch zu zeichnen (neu zu zeichnen). In Wirklichkeit ist sie nicht bernoullianisch, wobei die Häufigkeit der kleinsten Reihen wie <1,-1> im Vergleich zur Bernoullianischen stark überschätzt wird. Solch lange Reihen von "Balken" in der gleichen Richtung wie in Ihrer Zeichnung sind äußerst unwahrscheinlich.
Siehe hier. Es ist wahr, es ist ein Renko. Aber der Indikator ist falsch, er ist überzogen. Realistisch gesehen wird es nicht so schön sein.
Sie irren sich. Sie kann nicht in MT implementiert werden. Bernalis hat damit nichts zu tun. Es gibt einen Strom von Zecken. Es sind sowohl historische als auch eingehende Daten verfügbar. Wenn ein Tick 10 Punkte nach oben (oder unten) überschritten hat, haben wir einen Balken gebildet und einen neuen begonnen. Solange die N Punkte nicht überschritten sind (in meinem Beispiel 10), wird der Takt nicht gestartet. Wenn es eine Lücke von 100 Pips gab, wird ein 100/N-Balken eröffnet. Wenn sich die Geschichte nicht ändert, wird sie auch nicht abprallen.
Sergey, analysieren Sie den Algorithmus des Renko-Indikators von Collector, er ist einfach. Dort auf der Historie werden die Reneko-Balken auf das Ende des Balkens auf dem Trading-Chart aufgebaut. Dies ist kein korrekter Algorithmus, da die Preisbewegung innerhalb eines Balkens als eine lineare Bewegung modelliert wird. Dies ist sehr selten der Fall.
Beispiel: Wenn Sie einen Tageskurs nehmen und der Renko 10 Pips beträgt, könnten Sie bei einem Trendtag Ende Oktober 2008 40 Renko-Balken in eine Richtung erhalten (unglaubliche Bewegung). Die Realität wird niemals so aussehen (eine Bewegung von 400 Pips ohne einen einzigen Rückschlag von mehr als 10 Pips kommt nicht vor). Lücken haben damit nichts zu tun.
Sergey, analysieren Sie den Algorithmus des Renko-Indikators von Collector, er ist ganz einfach. Die Renco-Balken in der Historie werden durch das Ende des Balkens im Trading-Chart gebildet. Dies ist kein korrekter Algorithmus, da die Preisbewegung innerhalb eines Balkens als linear modelliert wird. Dies ist sehr selten der Fall.
Beispiel: Wenn Sie eine Tageszeitung kaufen und der Renko 10 Pips beträgt, können Sie bei einem Trendtag Ende Oktober 2008 40 Renko-Balken in eine Richtung erhalten. Realistisch gesehen wird es nie so sein. Lücken haben damit nichts zu tun.
Alexej wieder. Dort werden die Zecken gespeichert. Ich nehme die Zecken und forme daraus alles. In MT kann ich das nicht, weil ich die Ticks aus den Balken rekonstruieren und linear oder nicht-linear modellieren muss, das spielt keine Rolle.
Die Basis ist nicht ein Daley (Balken), sondern Ticks. Alles baut sich richtig auf, wenn es um Zecken geht. Sehen Sie sich den Beitrag an
Natürlich stimme ich Ihnen zu, Sergey (ich habe nur auf die Fehlerhaftigkeit des Codabase-Indikator-Algorithmus hingewiesen). In MT habe ich die kleinstmögliche Diskretion der Geschichte - Minuten. Sie reichen völlig aus, um einen mehr oder weniger korrekten Renko zu erstellen. OK, ich sehe mir die Mail an, danke.
1 Falsch, es wird bereits an der Einführung eines Tumbler in MT gearbeitet. http://www.procapital.ru/showthread.php?t=13075&page=8
2. Verlässlichkeit ist in erster Linie der Ort, an dem das Geld aufbewahrt wird. Bank und DC haben einen völlig unterschiedlichen Grad an Zuverlässigkeit.
3 Ich will nicht streiten, ich habe nur versucht, Beispiele für erfolgreichere Lösungen für andere Plattformen zu geben. Und ich würde mir wünschen, dass die Banken und Börsen anfangen, MT zu nutzen. Ich denke, es wird Probleme geben, weil seriöse Finanzinstitute keine Software mit geschlossenem (und ihnen unbekanntem) Code zur Verwaltung ihrer Gelder verwenden werden.
1. 1. Einige ehrgeizige Unternehmen können alles betreiben (und fahren).
Aber die Frage, wie sie den Becher füllen können, bleibt für sie offen... ;)))))
(wir sprechen über Forex und ich schätze, die meisten CFDs)
2. Natürlich sind sie unterschiedlich... In diesem Zusammenhang ging es nur um Banken,
und ich habe gerade erwähnt, dass die Banken auch MTs einsetzen. Daher ist der Geldfluss unterschiedlich.
Wenn es Zweifel gibt: Wir benutzen eine Bank, es gibt keine Zweifel oder es besteht ein Risiko, dann wird gehandelt ... alles ist einfach ...
3. Seriöse und weniger seriöse Finanzinstitute sind eher bereit, ihre internen Vorschriften zu lesen,
Die seriösen und nicht so seriösen Finanzinstitute lesen eher ihre internen Regeln, die nicht einmal auf alles geschrieben sind, also nehmen wir es einfach als Axiom: nicht erlaubt, aber auch nicht verboten - im Garten!
Wir gehen zur Seite, und dann werden wir sehen...
Oder die Vorschrift, nur im Inland hergestellte Software zu verwenden, zum Beispiel.
Ports! Und nicht alle dürfen verwendet werden... Ich habe mal darüber gelesen...
*
Nun ja, und solche Faktoren wie Gewohnheit und "Arbeit für Software".
Fin.institution: es funktioniert und ist in Ordnung...
Auch Softwares haben keine Lust, sich aus dem Wartungstrog zu verabschieden. Für immer.
;) Solange die Bank steht und die Software dort funktioniert, ist der Hitrine-Entwickler glücklich und zufrieden...