Stochastischer Indikator. Eine merkwürdige Beobachtung. - Seite 15

Neuer Kommentar
 
mox писал(а) >>
VBAG schrieb(a) >>
Unipolarität des Indikators - kann behoben werden:
- Der Standardindikator verwendet High und Close, die durch Bid gebildet werden - das ist der Sinn der Sache. Das ist ein grober Fehler!!! Insbesondere für Stochastik!!! Und vor allem bei kleinen Zeiträumen!!!
Ich bin kein Programmierer, urteilen Sie nicht streng, ich habe die Standard-Stochastik für mich verbessert. Sie funktioniert einwandfrei:

stochastisch-stochastisch Ich kann nicht herausfinden, wie man überhaupt handeln, bereits gehen Nüsse!!!!!

die Antwort wurde bereits in diesem Thema gegeben, aber es lohnt sich, sie zu wiederholen

In diesem Fall ist die Ungleichheit viel größer: Bei den Umwelteinflüssen ist der Unterschied zwischen 0 und 100 um ein Vielfaches größer als der Unterschied zwischen Haii und Low, was zu einer Disproportion führt:

auf diese Weise gelöst ( MTF_Stoch_Env_v1.mq4):

ExtMapBuffer1[i] = iStochastic(NULL, 0, Stochastic_Kperiod, Stochastic_Dperiod, Stochastic_Slowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, y)+Stochastic_PlusUP;

d.h. wenn Stochastic_PlusUP auf z.B. 10000 eingestellt ist, ist der Unterschied zwischen 10100 und 10000 = 1%, was im Vergleich zum Unterschied zwischen 100 und 1 (99% oder hundertmal mehr?) praktisch keine Auswirkung auf die Gleichmäßigkeit der Hüllkurven hat und das Problem beseitigt

  
 

 Hilfe

	          




	          




          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Galaxy >>:
 Ну и сет файл в догонку 

 
 
 (Ich habe es im Code in ST geändert, so dass Sie es beim Speichern ändern müssen, damit der Experte funktioniert)
 
FÜR JANUAR :
 

 
SymbolEURUSD (Euro gegenüber US Dollar)
 
Zeitraum5 Minuten (M5) 2009.01.02 06:00 - 2009.02.05 10:25 (2009.01.01 - 2009.02.06)
 
ModellAlle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
 
ParameterMAGICMA=1960; LOT="LOTS:"; Lots=3; MaximumRisk=10; Leverage=500; DEP=0.65; DecreaseFactor=2; TakeProfit=17; StopLoss=150; taimtrend=5; INJUNCTIONS="PMA MACHINE K D P STOCHASTIC :"; K=15; D=3; P=3; J=3; PMA=30; OTHERS="; TrailingStop=5; UB=10; US=90; BUI=1; SELL=1; CloseB=1; CloseS=1; PRICE=0; PRICETREND=1; CODA=0; start=1; 
 

 






 






 
 Bars in der Geschichte 7858
 Modellierte Zecken 506847
 Qualität der Modellierung 90,00%.
 Diagrammabweichungsfehler 0
 Ersteinlage 1000,00
 Reingewinn 184706,84
 Gesamtgewinn 184706,84
 Gesamtverlust 0,00
 Rentabilität 
 Erwartete Auszahlung 3078,45
 Absolute Inanspruchnahme 799,20
 Maximale Inanspruchnahme 73000,00 (46,58%)
 Relative Absenkung 91,50% (2160,60)
 Handel insgesamt 60
 Short-Positionen (% Gewinne) 23 (100,00%)
 Long-Positionen (% Gewinn) 37 (100,00%)
 Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 60 (100,00%)
 Verlustgeschäfte (% von allen) 0 (0,00%)
 Größte
 profitables Geschäft 13000.00
 Deal Deal Verlust 0.00
 Durchschnitt
 Deal 3078,45 ist ein Gewinn
 Verlustgeschäft 0,00
 Maximale Anzahl
 Kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 60 (184706,84)
 Kontinuierliche Verluste (Verlust) 0 (0,00)
 Maximum
 Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Gewinne) 184706,84 (60)
 Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) 0,00 (0)
 Durchschnitt
 Dauergewinne 60
 Kontinuierlicher Verlust 0
 
 
PARAMETER AUF DAS MAXIMUM!!! 
 

 
(ENTSCHULDIGUNG, ICH HABE EINEN FEHLER IM CODE GEFUNDEN, DER JETZT KORRIGIERT UND DURCH DEN EXPERTEN ERSETZT WURDE)

	          



		          

			          

    Dateien:
  

      

          st.mq4
 4 kb      

      

          a6_2.mq4
 9 kb      

  




		          


		          
	          




          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
sllawa3 >> :
 
 SCHÖNE DREHSCHEIBE ... (ICH HABE SIE IM CODE IN ST UMBENANNT, ALSO WENN DU SIE SPEICHERST, BENENNE SIE UM, DAMIT DER EXPERTE FUNKTIONIERT)
 
FÜR JANUAR :
 

 
SymbolEURUSD (Euro gegenüber US Dollar)
 
Zeitraum5 Minuten (M5) 2009.01.02 06:00 - 2009.02.05 10:25 (2009.01.01 - 2009.02.06)
 
ModellAlle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
 
ParameterMAGICMA=1960; LOT="LOTS:"; Lots=3; MaximumRisk=10; Leverage=500; DEP=0.65; DecreaseFactor=2; TakeProfit=17; StopLoss=150; taimtrend=5; INJUNCTIONS="PMA MACHINE K D P STOCHASTIC :"; K=15; D=3; P=3; J=3; PMA=30; OTHER="; TrailingStop=5; UB=10; US=90; BUI=1; SELL=1; CloseB=1; CloseS=1; PRICE=0; PRICETREND=1; CODA=0; start=1; 
 

 






 






 
 
 
 
Slava, schreiben Sie bitte auf, was die folgenden Variablen bedeuten: CloseB=1; CloseS=1; PRICE=0; PRICETREND=1; CODA=0; start=1; . 
 
Ihre Ideen sind gut, aber man muss den Code studieren, um die Idee vollständig zu verstehen.

	          




		          
	          




          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Stells >> :
 
Slava, schreiben Sie bitte auf, was die folgenden Variablen bedeuten: CloseB=1; CloseS=1; PRICE=0; PRICETREND=1; CODA=0; start=1; . 
 
Ihre Ideen sind gut, aber um die Idee vollständig zu verstehen, muss ich den Code studieren.
 
 
KLOSE - CLOSE BUY UND SELL ( WENN DAS SIGNAL IN DAS GEGENTEIL UMSCHLÄGT ) . PREIS ( 1 ODER 0 ) MOD MINE UND MOD SIGNALLINIE ( TRENDLINIE ODER SIGNALLINIE ) . PREIS - WAHL DER TRENDLINIE (TRENDLINIE ODER SIGNALLINIE) ( CODE - SCHLIESSUNG TÄGLICH ERZWUNGEN ( AM ENDE EINES JEDEN TAGES 1 ODER 0 ) START - INITIALISIERUNG DES ADVISORS

	          




		          
	          




          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          Sllawa! Werfen Sie einen Blick auf diese Entwicklungen, Superstoch könnte helfen! Die Idee war, drei Bündel von 8 Stochastiks zu verwenden, aber die Frage ist, wie man das macht. Oder besser gesagt, ich kann verstehen, wie man damit im manuellen Modus handeln kann, aber ein Expert Advisor, der es verwendet, wird kaum funktionieren! Ich bin an Ihrer Meinung interessiert!
	          




		          
	          




          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
mox писал(а) >> 
 
Beitrag (edit) ist irgendwo verschwunden - neu getippt - oben auf dieser Seite

	          




	          




          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Paha >> :
 Sllawa! Schauen Sie sich diese Entwicklungen an, Superstoch könnte Ihnen helfen! Die Idee, drei Bündel von 8 Stochastiks zu verwenden, ist gut, aber es stellt sich die Frage, wie man sie verwendet. Ich glaube, ich kann verstehen, wie man damit im manuellen Modus handeln kann, aber ein Expert Advisor, der es benutzt, wird kaum Erfolg haben! Ich bin an Ihrer Meinung interessiert!
 
 
ICH VERSTEHE NICHT, WIE MAN IM MANUELLEN MODUS ZU HANDELN ... (WIE VIELE MENSCHEN SPRECHEN DIE GLEICHE WEISE WIE SIE TUN) ICH SEHE DIE NACHTEILE IN MEINEM EA ... MEIN HAUPTNACHTEIL IST EINE VERZÖGERUNG BEI DER TRENDUMKEHR UND ÄNDERUNG DER SIGNALRICHTUNG ... (WIE ICH OBEN GESCHRIEBEN HABE) (ALS FOLGE, DER DRAWDOWN) UND DAS ÜBERSPRINGEN VON ERÖFFNUNGSPOSITIONEN, WENN DAS STOPP-NIVEAU VON 10 BIS 90 AUF M1 IST (ODER VON 20 BIS 80, JE NACHDEM, WAS MAN WÄHREND DER OPTIMIERUNG WÄHLEN KANN), WEGEN DERER DIE TRADES NICHT SO HÄUFIG SIND, WIE ICH SIE GERNE HÄTTE... VIELLEICHT KANN DIES DURCH DIE ERÖFFNUNG MEHRERER POSITIONEN KORRIGIERT WERDEN (UNIDIREKTIONAL, MIT DER GLEICHEN EINSTIEGSBEDINGUNG, ABER GETRENNT DURCH LEVEL ODER DRAWDOWN-WERTE DER ERSTEN ERÖFFNUNG...) D.H., ES GIBT EIN PROBLEM MIT DER SCHLEPPNETZFISCHEREI ... (ZWAR LÖSBAR, ABER ZU VIEL AUFWAND ...)
 
 IM ALLGEMEINEN IST ES NOCH ROH... (OBWOHL ES MANCHMAL GUTE ERGEBNISSE ZEIGT UND ICH DENKE, ES IST EINE GUTE BASIS FÜR WEITERE VERBESSERUNGEN ...)
 
WENN ES UM SUPERSTOCK GEHT, BRAUCHEN WIR EINE GENAUE DEFINITION DES EINSTIEGS (UND DES AUSSTIEGS ... VORZUGSWEISE), UND ICH GLAUBE, DASS JEDES HANDELSSYSTEM ERFOLGREICH AUF DER GRUNDLAGE DIESER GUT DEFINIERTEN BEDINGUNGEN AUSGEFÜHRT WERDEN KANN...
 

 
 Z.B. einer der Nachbesserung (Eröffnung von Long-Offerten, wenn nach unten gehen bereits offen) (Test der letzten Woche (vor 18.00 Uhr am Freitag) wie immer an seinem Maximum, das heißt, nicht für reale) um 23 Uhr, bereits 103 000.
 
Bars in der Geschichte2351Berechnete Ticks86037Qualität der Modellierung90.00%
 
Diagrammabweichungsfehler0



 

 
Ersteinlage1000.00



 
Reingewinn75620.28Gesamtgewinn77659.68Totalverlust-2039.40
 
Rentabilität38.08Erwartete Auszahlung301.28

 
Absolute Absenkung804.60Maximale Absenkung30352.50 (51.93%)Relative Absenkung82.22% (903.60)
 

 
Handel insgesamt109
Short-Positionen (% Gewinn)213 (78.40%)Long-Positionen (% Gewinn)38 (100.00%)
 

Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) (81.67%)Verlustgeschäfte (% von allen) (18.33%)
 
Größteertragreicher Handel4500.00Verlustgeschäft-478.00
 
Durchschnittprofitables Geschäft378.83Verlustgeschäft-44.33
 
Maximale Anzahlkontinuierliche Gewinne (Gewinn)73 (64294.38)Kontinuierliche Verluste (Verlust)25 (-1255.20)
 
MaximumKontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege)64294.38 (73)Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste)-1255.20 (25)
 
Durchschnittlaufende Gewinne12Kontinuierlicher Verlust3
 

	          




		          
	          




          

        

        
        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
den Drawdown (unter 20 und über 80 ) abgedeckt... aber die tote Zone (20 - 80 auf m1 ) ist noch da... Haben Sie dazu eine Meinung?
 

 
DER TEST VON LETZTER WOCHE MIT DER ERFOLGREICHSTEN OPTIMIERUNG DER GESCHICHTE ( D.H. WIE MAN SAGT - AN DEN OHREN GEZOGEN ODER AN DIE GESCHICHTE ANGEPASST... )
 
Bars in der Historie 2415
 Modellierte Ticks 89824
 Modellierungsqualität 90.00%
 Chart-Mismatch-Fehler 0
 Anfängliche Einlage 1000.00
 Nettogewinn 477699.10
 Gesamtgewinn 477699.10
 Gesamtverlust 0.00
 Rentabilität 
 Gewinnerwartung 7024.99
 Absoluter Drawdown 805.60
 Maximaler Drawdown 188800.00 (50.01%)
 Relativer Drawdown 90.99% (15527.70)
 Total Trades 68
 Short Positionen (% Gewinner) 46 (100.00%)
 Long Positionen (% Gewinner) 22 (100.00%)
 Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 68 (100.00%)
 Verlustbringende Geschäfte (% von allen) 0 (0.00%)
 Größtes
 gewinnbringendes Geschäft 17100.00
 Verlustbringendes Geschäft 0.00
 Durchschnittliches
 gewinnbringendes Geschäft 7024.99
 Verlustbringendes Geschäft 0.00
 Maximale
 kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 68 (477699.10)
 kontinuierliche Verluste (Verlust) 0 (0.00)
 Maximum
 kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Gewinne) 477699.10 (68)
 kontinuierliche Verluste (Anzahl der Verluste) 0.00 (0)
 Durchschnitt
 kontinuierliche Gewinne 68
 kontinuierliche Verluste 0
 

	          




		          
	          




          

        




  



  

    

      

        
      

        
1...891011121314151617      
        
    

    

            
              Neuer Kommentar
            
    

    

  

    

      



          
          

            
Grund der Beschwerde: