Tics: Amplituden- und Verzögerungsverteilung - Seite 3
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Ich habe die Daten von http://ratedata.gaincapital.com/ für einige Wochen heruntergeladen und versucht, sie zu analysieren. Es ist eine interessante Geschichte!
Hier ist die zweite Aprilwoche, vom 9. bis 13. April 2007. Insgesamt 27516 Ticks, d.h. im Durchschnitt etwas weniger als 4 Ticks pro Minute. Und hier sind die Statistiken (die Zahl steht für die Differenz zwischen dem aktuellen Tick und dem vorherigen):
Mich interessiert vor allem das zweite Diagramm, das auf der ersten Seite des Threads gezeichnet wurde. Das Interessante an den Zecken ist, dass sie selbst der Schlüssel zu den Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind, die mit den Balken verbunden sind. Und die Amplitude der Ticks scheint hier wenig Einfluss zu haben: Sie ist fast immer gleich groß. Was zählt, sind die Schwankungen in der Latenzzeit ihres Eintreffens und die geringe Schiefe in der Häufigkeit von Ticks mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Seien Sie so nett und hören Sie nicht auf halbem Weg auf. Ich wollte mich schon seit langem mit Tics beschäftigen (ich hatte schon lange das Gefühl, dass der Hund dort wühlt), aber die Krankheit kam mir in die Quere.
aber es ist wirklich interessant, mit eigenen Augen zu sehen, was man annimmt und was offensichtlich erscheint.
Es ist also ein interessantes Thema, das es wert ist, vertieft zu werden - es wird für alle von Nutzen sein.
Auch wenn es keinen materiellen Ausweg geben wird, bin ich mir sicher.
Über die Mehrwährungsanalyse.
IMHO(DrawDaun - in my humble opinion naturally ... :)),
macht es wenig Sinn, verschiedene Paare in Betracht zu ziehen.
Fast immer, zumindest in allen Fällen, in denen ich versucht habe, es zu analysieren, wurde
aus anderen Paaren gekreuzt - zum Beispiel war EURJPY gleich EURUSD * USDJPY
Unterschiede von +-1 Pips konnten durch Zeitunterschiede der Notierungen erklärt werden.
Es ist richtiger, Währungen und nicht Paare zu betrachten.
Das heißt, es ist richtiger, die Werte der Währungen zu betrachten als die Verhältnisse ihrer Werte.
Wie man die Werte der Währungen berechnet und was dabei herauskommt, finden Sie im MIndex-Indikator
. Er sollte irgendwo in den Bibliotheken verfügbar sein, ich habe ihn hier gepostet.
IMHO sehr interessant für die Mehrwährungsanalyse ... :))
Wären Sie bitte so freundlich, es nicht auf halbem Weg zu verlassen?
P.S. Sie haben. Vorerst nur eine. Das habe ich getan: Auf dem zweiten Diagramm auf der ersten Seite des Zweigs habe ich einfach die Logarithmen der Tickverzögerungen berechnet, um die rasanten Unterschiede zu glätten. Hier ist der pseudozufällige Verzögerungslogarithmus für ein paar Wochen im April (1. und 2.):
Beide Prozesse wurden im Vergleich zu den Verzögerungszeiten selbst "homogener". Die Logarithmen der Verzögerungen sind nun Zahlen in den Intervallen von etwa 0 (Verzögerung = 1 Sekunde) bis 7 (Verzögerung größer als 1000 Sekunden). Tatsächlich sind die "Lags" in beiden Diagrammen tiefer und viel häufiger und erreichen in beiden Fällen ein natürliches Minimum (1 Sekunde). Verzögerungen von 0 Sekunden können hier nicht angezeigt werden, obwohl sie nicht unbedeutend sind - in der Größenordnung von 2-3 % der Gesamtzahl der Ticks. Könnte man jedoch die Verzögerungen mit einer Genauigkeit von mehr als einer Sekunde messen, so wären die Verzögerungen nie genau gleich Null. Und natürlich ist auch hier die mit den asiatischen Sitzungen verbundene Periodizität zu erkennen, wenn auch auf dem rechten Chart (Trendwoche) nicht so deutlich.
Ich vermute, dass die "Quasistationarität" des Logarithmus der Zeitverschiebung hier nicht zufällig auftauchte. Dies legt eine Analogie mit der Antipersistenz des Verzögerungsprozesses selbst nahe, ähnlich wie bei der Standardabweichung der Renditen, die von Peters beschrieben wird.
Ich interessiere mich mehr für das zweite Diagramm, das auf der ersten Seite des Threads gezeichnet wurde. Das Interessante an den Zecken ist, dass sie selbst der Schlüssel zu den Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind, die mit den Balken verbunden sind. Und die Amplitude der Ticks scheint hier wenig Einfluss zu haben: Sie ist fast immer gleich groß. Was zählt, sind die Schwankungen in der Latenzzeit ihres Eintreffens und die geringe Schiefe in der Häufigkeit von Ticks mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Die erste Abbildung am Anfang des Zweigs zeigt einen typischen Rauschexponenten. Genau dasselbe
Exponent erhält man, wenn man zum Beispiel die Anzahl der Punkte berechnet, die der Kurs in
5 Minuten und zeichnen dann ein Histogramm N aus der Anzahl der Punkte. Die zweite Abbildung zeigt
die Volatilität ändert sich im Laufe der Woche - ihre Variabilität ist nicht offensichtlich und ihre Schwankung
sind ebenfalls zufälliger Natur.
Die Tick-Merkmale hängen unter anderem stark von den "Eisen" ab, die von den Maklerunternehmen verwendet werden.
und ihre Software sind daher für verschiedene Maklerunternehmen unterschiedlich. Das Volumenmerkmal
zeigt, dass die Anzahl der Ticks in einem Balken bei verschiedenen Maklerunternehmen unterschiedlich ist, aber sie korrelieren
untereinander durch die Orientierung an indikativen Zitaten. Aufgrund der "Primärquelle" in Form von
Die indikativen Kurse korrelieren auch die Volumina mit dem Volatilitätsniveau. Wenn
es gibt viele Käufer und Verkäufer auf dem Markt, der Preis springt oft umher
Die indikativen Kurse und die Häkchen bewegen sich gemeinsam mit ihnen. Während der Ferien und zwischen den Sitzungen die Verkäufer-Käufer
Dementsprechend stehen die indikativen Kurse und die Zecken bewegen sich nur selten.
Es ist natürlich sinnlos, den Lärm zu analysieren. Auch wenn es etwas gibt
und Sie etwas finden, können Sie es nicht verwenden. Es ist profitabler, nach langfristigen Mustern zu suchen.