Tics: Amplituden- und Verzögerungsverteilung - Seite 5
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2 Mathematik
Meine Recherchen haben in etwa das Gleiche ergeben.
Dennoch kann man mit Ticks Geld verdienen, aber nicht auf dem Markt, der hier normalerweise impliziert wird.
ja
[Bearbeiten] Genauer gesagt, wenn die Notierungen vom Auftragsfluss abhängen
NorthernWind, ich habe eine Frage an Sie. Ich erinnere mich, dass Sie in http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942 die Möglichkeit angedeutet haben, die Verteilung in eine Gauß-Verteilung umzuwandeln. Haben Sie irgendwelche Ergebnisse in dieser Richtung? Ich spreche nicht so sehr von Zecken, sondern eher von Balken.
P.S. Hier wird sich Prival mit seinen Konfidenzintervallen wirklich entfalten...
NorthernWind, ich habe eine Frage an Sie. Ich erinnere mich, dass Sie auf http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942 die Möglichkeit angedeutet haben, die Verteilung in eine Gauß-Verteilung umzuwandeln. Haben Sie irgendwelche Ergebnisse in dieser Richtung? Ich spreche nicht so sehr von Zecken, sondern eher von Balken.
P.S. Hier wird sich Prival mit seinen Konfidenzintervallen wirklich entfalten...
Danke für Ihr Vertrauen in meine Grenzenlosigkeit :-). Ich habe große Angst zu scheitern, denn mein Wissen ist dürftig und meine Unwissenheit grenzenlos :-(( Es gibt irgendwo Material (von Tichonow, glaube ich), wie man eine Zufallsvariable mit ihrer p.d.f. hat und eine andere Zufallsvariable erhält, die mit der ersten zusammenhängt, aber eine andere p.d.f. hat. Wenn Sie das brauchen, kann ich es nachschlagen. Es gibt sogar Algorithmen, wie man das macht.
Ja, ich glaube an Sie, Prival: Ihre unverhohlene Vorsicht wird sich eines Tages in eine neue Qualität verwandeln. Bezüglich der Transformation von Verteilungen: Ich habe es getan, als ich in MQL4 eine Normalverteilung aus einer Gleichverteilung machte. Ich brauchte eine Funktion, die die Umkehrung der Integralfunktion der Normalverteilung war. Es stellte sich heraus, dass ich im Internet keinen Ausdruck finden konnte, der anständig funktioniert, etwa im Bereich von plus oder minus 5-6 Sigmas. Die "Wahrscheinlichkeitsbibliothek " von Strator hat mir dabei geholfen. Im Allgemeinen wäre es interessant, einige allgemeine Algorithmen zu untersuchen...
P.S. Angenommen, wir haben ein Histogramm der ursprünglichen Verteilung (der p.d.f. in analytischer Form ist unbekannt). Und wir wollen sie in eine andere mit einer bestimmten Funktion (hier - Gauß) umwandeln. Finden Sie einen numerischen Algorithmus, der eine Tabelle mit Transformationsfunktionswerten erzeugt.
Ja, ich glaube an Sie, Prival: Ihre unverhohlene Vorsicht wird sich eines Tages in eine neue Qualität verwandeln. Bezüglich der Transformation von Verteilungen: Ich habe es getan, als ich in MQL4 eine Normalverteilung aus einer Gleichverteilung machte. Ich brauchte eine Funktion, die die Umkehrung der Integralfunktion der Normalverteilung war. Es stellte sich heraus, dass ich im Internet keinen Ausdruck finden konnte, der anständig funktioniert, etwa im Bereich von plus oder minus 5-6 Sigmas. Die "Wahrscheinlichkeitsbibliothek " von Strator hat mir dabei geholfen. Im Allgemeinen wäre es interessant, einige allgemeine Algorithmen zu untersuchen...
Es wäre wünschenswert, hier Links zu veröffentlichen und Literatur über Rushen zu sammeln.
NorthernWind, ich habe eine Frage an Sie. Ich erinnere mich, dass Sie in http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942 die Möglichkeit angedeutet haben, die Verteilung in eine Gauß-Verteilung umzuwandeln. Haben Sie irgendwelche Ergebnisse in dieser Richtung? Ich spreche nicht so sehr von Zecken, sondern eher von Balken.
P.S. Hier wird sich Prival mit seinen Konfidenzintervallen wirklich entfalten...
Die Frage der Umwandlung einer Aufteilung in eine andere hat neben ihrem akademischen Wert auch eine praktische Bedeutung. Soweit ich weiß, wurde es vor allem im Zusammenhang mit der Konstruktion von Pseudozufallszahlengeneratoren für die Codierung und Verschlüsselung interessant. Dort müssen wir nach ihr suchen. Die einfachste Variante, einen gleichverteilten Wert in einen normalverteilten umzuwandeln, ist im Prinzip in Excel (als Funktion). Aber soweit ich weiß, ist das nicht das, was Sie brauchen. Leider habe ich keine Zeit dafür, deshalb werde ich Ihnen kurz meine Ergebnisse mitteilen. Für Bars - ich habe nichts Interessantes, wegen ihrer Heterogenität in der Zeit. Für Zecken gibt es ein Ergebnis, aber es ist innerhalb der Spanne und es ist spezifisch, nicht geeignet für DC-Kurse.
SZY: Und "plus oder minus 5-6 Sigmas" ist sehr gut, für die Praxis braucht man nicht mehr, wie mir scheint. Ich habe diese Frage jedoch nicht gründlich untersucht, so dass ich mich nicht für sie verbürgen kann.
Es tut mir leid, dass ich Ihre Neugierde nicht befriedigen kann, ich bin im Moment sehr beschäftigt.