Hilfe bei Fourier - Seite 7

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eugenk1 писал (а):
ANG3110, es tut mir leid, ich habe alle Ihre Beiträge gelesen, und ich habe den Eindruck, dass es so ist. Entweder verheimlichen Sie ernsthaft etwas (ich urteile nicht, Geld ist eine intime Angelegenheit), oder Sie haben eine Idee, brauchen Hilfe, wollen sich aber nicht bis zum Ende öffnen (das ist nicht gut), oder Sie sprechen von Zeiten in der Größenordnung von Monaten. Ich selbst habe damit begonnen, all dies zu beherrschen, indem ich die Fourier-Transformation angewendet habe. Und wurde ziemlich schnell desillusioniert.

Weder das eine, noch das andere, noch das dritte. Ich hatte gestern und heute einfach den Drang, ein bisschen zu schreiben. Ich hatte eigentlich nicht vor, viel zu diesem Thema zu sagen. Ich wurde vielmehr gebeten, etwas zu zeigen und zu erzählen, und ich habe mich darauf eingelassen. Ich weiß, was ich weiß und was ich im Moment nicht weiß. Vielleicht kann mir jemand helfen, aber erstens muss er zumindest verstehen, worüber ich schreibe, und zweitens muss er über gute Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet verfügen und vor allem einen guten Bezug zu mir und zum Kern des Themas haben. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, darüber zu sprechen, und wahrscheinlich ist es auch nicht mehr notwendig. Haben Sie etwas zu verbergen? Ich habe einfach nicht viel Zeit, und ich möchte sie nicht mit klugem Unsinn und leerem Gelehrtengeschwätz verschwenden, denn solche Amateure gibt es in den Foren zuhauf. Ich habe einige meiner früheren Arbeiten auf Spider ausgestellt und sie wurden gut bewertet. Ganz am Anfang des Threads hat jemand einen meiner frühen Rohcodes zitiert. Also - wie, wer, was, wahrnimmt und wovon er fasziniert oder enttäuscht ist, interessiert mich eigentlich nicht, für mich funktioniert das, was ich mache - meistens.
 
eugenk1 писал (а):
YraZ, entschuldigen Sie bitte, können Sie erklären, was auf dem Bild zu sehen ist? Um ehrlich zu sein, dachte ich immer, dass der Flat bei einer perfekt getimten Eröffnung (z. B. Kopf - Kauf, Zahl - Verkauf) mit einem Stopp, der größer als der Spread des Flats ist, perfekt funktioniert. Ja, es ist vielleicht nicht optimal in Bezug auf den Drawdown, aber es funktioniert...

Ich stimme zu - alles funktioniert,
es sei denn, Sie gehen nach unten und verkaufen wieder und kaufen nach oben.
Aber wenn wir uns in der Mitte befinden, können wir entweder kaufen oder verkaufen.

Auf dem Bild habe ich die mittleren Hauptebenen nach folgendem Prinzip gewählt

1+2 = 3
3 + 2 = 5
5 + 3 = 8
8 + 5 = 13
13 + 8 = 21
21 + 13 = 34
34 + 21 = 55
usw.
.... FIBO-Prinzip

etwas wie dies
zwischen den Mustern gibt es gestrichelte Linien - das scheint eine ausreichende Grundlage zu sein
Wenn Sie sich das Raster in Flat auf allen TFs ansehen, können Sie die Wellen - Umkehrungen visuell deutlich erkennen - mehr nicht
+ einige bekannte Händler "Geheimnisse" der Durchschnitte wie die 8. EMA, wenn die Kerze schließt unter dem -8., Candlestick-Analyse + EMA, die 3. EMA
zum Beispiel, wenn die Kerze vollständig außerhalb des 3. EMA geschlossen ist, ist es in der Regel ein guter Einstieg
und in der Wohnung und nicht nur das, es ist in der Regel ein Spike Eintrag


nur die Vorstellung einer Sinuswelle in der Zukunft ist sehr naheliegend
 
Wie kann ich eine Fourier-Reihe mit den Funktionen aus der Bibliothek #_lib_FFT.mq4 extrapolieren?
Es wäre interessant zu sehen, was die Linie in Zukunft zeigen wird.
Vielleicht kann jemand die Funktionen dieser Bibliothek aktualisieren, um die Linie in der Zukunft anzeigen zu können.
Dateien:
y_lib_fft.mq4  28 kb
 
Frankfurt:

Es wäre interessant zu beobachten, was die Linie für die Zukunft zeigt.

Es wird genau dasselbe angezeigt, was bereits gezeichnet ist.
 
Integer писал (а):
Frankfurt:

Es wäre interessant zu beobachten, was die Linie für die Zukunft zeigt.

Es wird genau dasselbe angezeigt wie das, was bereits gezeichnet ist.

Bei einem vollständigen fft wird wiederholt, was bereits gezeichnet wurde,
und im Falle der Kosinustransformation vom Ende her rückwärts gespiegelt.


 

Interessanterweise hat die Cosinus-basierte FFT eine Ableitung gleich Null für den letzten Balken, d.h. sie zeigt an, dass ein Preisknick (Maximum oder Minimum) auf dem letzten Balken auftritt, auch wenn es in Wirklichkeit keinen solchen Knick gibt. Die auf dem Sinus basierende FFT zeigt den Trend immer an seinem Höhepunkt an (die Ableitung hat ihren Höchstwert am letzten Balken). Eine Fourier-Reihe auf der Basis von Kosinus und Sinus ist für die Konstruktion eines gleitenden Durchschnitts besser geeignet.

Hier ist der Code des gleitenden Durchschnitts, der auf dem von Klot geschriebenen Code basiert, der die Kosinus-FFT verwendet.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       FFT_MA.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_width1 2
#property indicator_color1 Red
//Imorting library #_lib_FFT.ex4. It must be in the expert directory. 
#import "#_lib_FFT.ex4"
 void realfastfouriertransform(double& a[], int tnn, bool inversefft); 
#import
//Input parameters
 extern int n      =8;   // Sets the number of data points as 2^n.
 extern int hmax   =2;   // Max number of harmonics including dc.
//Global variables
 int N;                  //N is number of data points.
//Indicator buffer
 double FFTMA[];
int init()
{
   N=MathPow(2,n);
   if(hmax>N) hmax=N; 
   IndicatorBuffers(1);
   SetIndexBuffer(0,FFTMA);
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);
   IndicatorShortName("FFTMA");
   return(0);
}
int deinit(){return(0);}

int start()
{
   double data[];
   ArrayResize(data,N);
   for(int i=0;i<N;i++) data[i]=Close[i];
   realfastfouriertransform(data,N,false);
   if(hmax>0) for(i=hmax;i<N;i++) data[i]=0.0;
   realfastfouriertransform(data,N,true);
   ArrayInitialize(FFTMA,EMPTY_VALUE);
   for(i=0;i<N;i++)FFTMA[i]=data[i];
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

 
Bei hmax =2 gibt es eine einfache MA für eine bestimmte Periode, und es ist nicht ganz klar, warum eine vollständige FFT erforderlich ist.
 
ANG3110 писал (а):
Bei hmax =2 gibt es eine einfache MA für eine bestimmte Periode, und es ist nicht ganz klar, warum eine vollständige FFT erforderlich ist.

Nein, ich habe auch festgestellt, dass die vollständige FFT viel stabiler ist (weniger Neuberechnungen).
Im Allgemeinen sollten wir den folgenden Filter verwenden
if(hmax>0) for(i=hmax;i<N;i++) data[i]=0.0;
um einen intelligenten Filter zu erfinden. Wir brauchen es, um selektiv die notwendigen Obertöne zu belassen und die unnötigen zu eliminieren. Dann hat es vielleicht einen Sinn und eine gewisse Stabilität.

Außerdem verwendet NeuroshellDayTrader fünf oder sechs verschiedene Filter in FFTadon, leider habe ich keine Formeln, ich könnte sie nachbasteln.
Und wenn Sie die Frequenzen nicht nur nach oben, sondern auch nach unten begrenzen, können Sie ein bestimmtes Band von Schwingungen auswählen. Der Indikator sieht gut aus, er erinnert an eine Stochastik.
 
ANG3110 писал (а):
Bei hmax =2 gibt es eine einfache MA für eine bestimmte Periode, und es ist nicht ganz klar, warum eine vollständige FFT erforderlich ist.

Ehrlich gesagt befürworte ich die Anwendung der FFT (Voll- oder Kosinuskurve) für die Konstruktion gleitender Durchschnitte nicht, weil die FFT die Preisreihen nach Frequenzen 2*pi*k*l/N aufteilt, d. h. die Frequenzen sind im Voraus bekannt, obwohl die Preisreihen stärkere Oberschwingungen bei benachbarten Frequenzen haben können, die sich von 2*pi*k*l/N unterscheiden. Die FFT basiert auf der Anpassung einer trigonometrischen Reihe an eine reelle Reihe nach der Methode der kleinsten Quadrate. Auf diese Weise können beliebige orthogonale Funktionen (im einfachsten Fall orthogonale Polynome) angepasst werden. Der Vorteil der FFT besteht darin, dass die Amplituden der trigonometrischen Funktionen Stichproben des Frequenzgangs des Prozesses mit einem konstanten Schritt von 2*pi/N sind. Mit Hilfe der FFT ist es möglich, hochfrequente Oberschwingungen zu unterdrücken und so einen gleitenden Durchschnitt zu bilden. Eine solche Filterung ist jedoch viel komplizierter als eine digitale Filterung wie ein einfacher gleitender Durchschnitt oder ein FIR-Filter. Werfen Sie einen Blick auf meine gleitenden Durchschnittsindikatoren, die auf dem FIR-Filter basieren:

'FIR MA'.
AFIRMA".
 
klot писал (а):
ANG3110 schrieb (a):
Bei hmax =2 gibt es eine einfache MA, bei einer bestimmten Periode ist es nicht ganz klar, warum dann eine vollständige FFT?

Nee, das ist mir auch aufgefallen, volle FFT ist viel stabiler (weniger Redrawing).
Im Allgemeinen sollten wir den folgenden Filter verwenden
if(hmax>0) for(i=hmax;i<N;i++) data[i]=0.0;
um einen intelligenten Filter zu erfinden. Wir brauchen es, um selektiv die notwendigen Obertöne zu belassen und die unnötigen zu eliminieren. Dann hat es vielleicht einen Sinn und eine gewisse Stabilität.

Außerdem verwendet NeuroshellDayTrader fünf oder sechs verschiedene Filter in FFTadon, leider habe ich keine Formeln, ich könnte sie nachbasteln.
Und wenn Sie die Frequenzen nicht nur nach oben, sondern auch nach unten begrenzen, können Sie ein bestimmtes Band von Schwingungen auswählen. Der Indikator sieht gut aus, er erinnert an eine Stochastik.
Der Wert von Fourier liegt darin, dass er, wenn er richtig eingestellt ist, gut die Zeiten anzeigt, in denen Wendepunkte wahrscheinlich sind. Es ist nicht so schlimm, dass die Amplitudenkurve nicht übereinstimmt, im Gegenteil, es ist gut, dass die Phasenänderungsgeschwindigkeit berücksichtigt werden kann. Hier ist eine Zeichnung, die vor 2 Tagen unter Verwendung des Minimums von RMS erstellt wurde.
Sie zeigt, dass die Hauptschwingungen in der Folgezeit zeitlich mehr oder weniger zusammenfielen.

1234567891011121314...19
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