FOREX - Trends, Prognosen und Auswirkungen 2015(Fortsetzung) - Seite 408
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Ich verstehe nichts, ich habe große Zweifel daran, dass Sie und der Meister sich selbst verstehen.
Und Sie haben es erraten, es wird keinen Ballon geben.
18.10.2011 06:21 #98
donetz
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Während der Optionswoche ist es einfach nicht rentabel, wegzufliegen. Das heißt, wir sprechen nur über die Optionswoche - die letzte vor dem Verfall. Was außerhalb dieser Woche passiert, hat mit diesen Arschlöchern nichts zu tun. Der Preis eines Instruments zum Zeitpunkt des Verfalls sollte theoretisch die Auszahlung minimieren. Von hier an ist es kinderleicht.
Wie läuft die Handelswoche normalerweise ab? Wir gehen in die eine Richtung, dann in die andere, und irgendwo dazwischen schließen wir. Der Sinn solcher Bewegungen ist einfach - steigende Gewinne und sinkende Kosten zum Zeitpunkt des Verfalls. Die Idee, die theoretisch getestet werden kann, lautet wie folgt:
Nehmen wir an, dass die Bonzen, die den Markt beherrschen, Verkäufer von Optionen sind (sowohl Puts als auch Calls gleichzeitig). Diese Optionen werden während der Laufzeit des Optionskontrakts von Hedgern gekauft (sie sind diejenigen, die für die Liquidität der Optionen sorgen, die historisch gesehen niedrig ist). Um den Gewinn der Hedger zu maximieren, müssen sie sich auf dem Markt bemühen, die Optionen zu einem Preis zu schließen, der die Gesamtauszahlung für die Summe der Calls und Puts im Geld minimiert. Und dabei können Sie noch etwas Geld dazuverdienen. Man kann den Markt nicht lange manipulieren, aber kurzfristig schon. Deshalb ist es schwierig, in einer expirativen Woche zu arbeiten, denn sie ist stark manipuliert.
Zu Beginn der expiratorischen Woche berechnen wir den Mindestauszahlungspunkt und gehen davon aus, dass er sich im Laufe der Woche nicht ändern wird, da er durch die Käufe der Hedger seit langem angesammelt wurde und es keinen Grund gibt, ihnen mehr zu zahlen.
Dann ein Pullback in eine Richtung, zum Beispiel nach unten. Hier kaufen die ängstlichen Absicherer zusätzlich höherpreisige Puts, die nicht ausgeübt werden, d.h. sie verfallen ohne Geld. Dadurch erhöht sich der Gewinn der Optionsverkäufer um den Betrag der Prämie für diese zusätzlichen Puts, die in der Verfallswoche verkauft werden, und zusätzlich werden die Verkäufer billigere Calls kaufen (spekulative Käufer in dieser Situation), die ausgeübt werden, d.h. ins Geld gehen (d.h. mit einem Strike unter der Mindestauszahlung, um bei Verfall ins Geld zu gehen).
Danach ein Spurt in die entgegengesetzte Richtung - Verkauf von möglichst hochpreisigen Calls an Hedger, die beim Abwärtsspurt gekauft wurden, die Hedger steigen jeweils in Calls ein, die auch nicht ausgeführt werden. Sie können günstigere Puts mit einem Strike kaufen, der über dem Mindestauszahlungspunkt liegt, um zum Zeitpunkt der Ausführung im Geld zu sein.
Und der letzte Teil ist eine Rückkehr zum minimalen Auszahlungspunkt zum Zeitpunkt des Verfalls, bei dem die Hedger die minimalen In-the-money-Optionen in der Gesamtsumme ausbezahlt bekommen und die restlichen Optionen, die von den großen Jungs im Spurt gekauft wurden, mit Gewinn verfallen.
Das war's, das Spiel ist vorbei. Die Ausgaben werden minimiert, weil wir uns an dem Punkt mit der geringsten Auszahlung befinden; die Einnahmen werden maximiert: einerseits durch den spekulativen Wiederverkauf zusätzlicher billiger Optionen, die an den Rändern der Pulls in beide Richtungen gekauft wurden (in diesem Fall wurden billige Calls beim Pull nach unten gekauft und so viele davon, wie wir beim Pull nach oben verkaufen konnten, und der Rest wurde im Geld verbucht), andererseits durch den spekulativen Kauf weiterer Optionen an den Rändern (unterhalb der Calls, oberhalb der Puts) und deren Einnahme im Geld zum Verfallszeitpunkt.
Ab nächster Woche sieht die Sache anders aus, denn bis zur nächsten Verfallswoche hat man nichts mehr mit Optionen zu tun.
18.10.2011 06:21 #98
donetz
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Während der Optionswoche ist es einfach nicht rentabel, wegzufliegen. Das heißt, wir sprechen nur über die Optionswoche - die letzte vor dem Verfall. Was außerhalb dieser Woche passiert, hat mit diesen Arschlöchern nichts zu tun. Der Preis eines Instruments zum Zeitpunkt des Verfalls sollte theoretisch die Auszahlung minimieren. Von hier an ist es kinderleicht.
Wie läuft die Handelswoche normalerweise ab? Wir gehen in die eine Richtung, dann in die andere, und irgendwo dazwischen schließen wir. Der Sinn solcher Bewegungen ist einfach - steigende Gewinne und sinkende Kosten zum Zeitpunkt des Verfalls. Die Idee, die theoretisch getestet werden kann, lautet wie folgt:
Nehmen wir an, dass die Bonzen, die den Markt beherrschen, Verkäufer von Optionen sind (sowohl Puts als auch Calls gleichzeitig). Diese Optionen werden während der Laufzeit des Optionskontrakts von Hedgern gekauft (sie sind diejenigen, die für die Liquidität der Optionen sorgen, die historisch gesehen niedrig ist). Um den Gewinn der Hedger zu maximieren, müssen sie sich auf dem Markt bemühen, die Optionen zu einem Preis zu schließen, der die Gesamtauszahlung für die Summe der Calls und Puts im Geld minimiert. Und dabei können Sie noch etwas Geld dazuverdienen. Man kann den Markt nicht lange manipulieren, aber kurzfristig schon. Deshalb ist es schwierig, in einer expirativen Woche zu arbeiten, denn sie ist stark manipuliert.
Zu Beginn der expiratorischen Woche berechnen wir den Mindestauszahlungspunkt und gehen davon aus, dass er sich im Laufe der Woche nicht ändern wird, da er durch die Käufe der Hedger seit langem angesammelt wurde und es keinen Grund gibt, ihnen mehr zu zahlen.
Dann ein Pullback in eine Richtung, zum Beispiel nach unten. Hier kaufen die ängstlichen Absicherer zusätzlich höherpreisige Puts, die nicht ausgeübt werden, d.h. sie verfallen ohne Geld. Dadurch erhöht sich der Gewinn der Optionsverkäufer um den Betrag der Prämie für diese zusätzlichen Puts, die in der Verfallswoche verkauft werden, und zusätzlich werden die Verkäufer billigere Calls kaufen (spekulative Käufer in dieser Situation), die ausgeübt werden, d.h. ins Geld gehen (d.h. mit einem Strike unterhalb der Mindestauszahlung, um bei Verfall ins Geld zu gehen).
Danach ein Spurt in die entgegengesetzte Richtung - Verkauf von möglichst hochpreisigen Calls an Hedger, die beim Abwärtsspurt gekauft wurden, die Hedger steigen jeweils in Calls ein, die auch nicht ausgeführt werden. Sie können günstigere Puts mit einem Strike kaufen, der über dem Mindestauszahlungspunkt liegt, um zum Zeitpunkt der Ausführung im Geld zu sein.
Und der letzte Teil ist eine Rückkehr zum Mindestauszahlungspunkt zum Zeitpunkt des Verfalls, wo die Hedger den minimalen Gesamtbetrag im Geld ausgezahlt bekommen und die verbleibenden Optionen, die von den großen Jungs im Spurt gekauft wurden, mit Gewinn verfallen.
Das war's, das Spiel ist vorbei. Die Ausgaben werden minimiert, weil wir uns an dem Punkt mit der geringsten Auszahlung befinden; die Einnahmen werden maximiert: einerseits durch den spekulativen Wiederverkauf zusätzlicher billiger Optionen, die an den Rändern der Pulls in beide Richtungen gekauft wurden (in diesem Fall wurden billige Calls beim Pull nach unten gekauft und so viele davon, wie wir beim Pull nach oben verkaufen konnten, und der Rest wurde im Geld verbucht), andererseits durch den spekulativen Kauf weiterer Optionen an den Rändern (unterhalb der Calls, oberhalb der Puts) und deren Einnahme im Geld zum Verfallszeitpunkt.
Ab nächster Woche sieht die Sache anders aus, denn bis zur nächsten Verfallswoche hat man nichts mehr mit Optionen zu tun.
Oooh, lass uns gehen und noch mehr lernen.
Was genau gefiel nicht an der Frage, der Bezeichnung des Vermögenswertes "Währung"?
Definition einer Option als Recht, ohne Verpflichtung)
Eine Verpflichtung für den Verkäufer (die Börse), aber nicht für den Gewerbetreibenden.
Das ist richtig. Hier ist der gleiche "Punkt" für das Pfund bei 56)
Berechnen Sie sie selbst, oder beziehen Sie Ihre Statistiken von irgendwo anders?
Hier ist eine interessante Software zu diesem Thema - ATAS
Für den Verkäufer (die Börse) ist es eine Pflicht, für den Gewerbetreibenden jedoch nicht.
Kann ein Händler nicht auch ein Optionsverkäufer sein?)
Berechnen Sie sie selbst, oder beziehen Sie Ihre Statistiken von irgendwo anders?
Hier ist eine interessante Software zu diesem Thema http://orderflowtrading.ru/o-programme-atas/
Es handelt sich um ein uraltes Programm, in dem es nichts gibt, was nicht in Ninza steht.
Gestern wurde hier über den Euro geschimpft, aber der Gedanke, ihn niedriger zu kaufen, kam mir nicht in den Sinn...
Es ist besser, höher zu verkaufen:
Kann ein Händler nicht auch ein Optionsverkäufer sein?)
Es handelt sich um ein uraltes Programm, in dem es nichts gibt, was nicht in Ninza steht.
Der Händler kann das "Recht", d.h. das Produkt, weiterverkaufen - er macht es nicht geltend - das ist Sache der Börse.
Verfügt Nidza über eine Fußabdruck-Tabelle?