eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 265
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Ich versuche, stark zu sein. :о)
Wenn wir die genannten Objekte in statistische, phänomenologische und mikroskopische unterteilen, sind die erstgenannten meiner Meinung nach am wenigsten für die Evolution geeignet, da sie vollständig auf der Vergangenheit beruhen. Letztere sind wahrscheinlich die meisten. Meine letzten Beiträge sind genau das... träumt von einem solchen Modell. :)
Ich habe auch viel Zeit damit verbracht, ähnliche Statistiken zu sammeln, aber dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung dieser Statistiken zur Erstellung einer Strategie im Wesentlichen eine Anpassung der Geschichte ist, auch wenn sie korrekter ist als die Verwendung von Parametern im Tester. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie völlig nutzlos ist.
Philosophie sollte nicht in der Nähe der Praxis erlaubt sein. Warum kann man z. B. ein mikroskopisches Objekt nicht als statistisches Objekt betrachten? Und was phänomenologische Objekte sind, weiß ich nicht, aber ich habe den Verdacht, dass es sich um beliebige Objekte handeln kann, auch mikroskopische. Doch ich streite nicht, denn ich verstehe nicht.
Ich bin nicht einverstanden mit dem Sammeln von Statistiken. Wenn man das Problem richtig stellt, ist es nur die Statistik, die schließlich die Möglichkeit bietet, empirische Gesetze über mögliche Entwicklungen des Systems zu erhalten.
Es gibt eine Art Klassifizierung der Theorien. Im mikroskopischen Bereich werden die Gleichungen auf der Grundlage des Verständnisses der ersten Prinzipien niedergeschrieben (und dann werden die Daten an diese Theorie angepasst :). Phänomenologisch ist, wenn man eine hinreichend allgemeine Gleichung wählt, die Parameterwerte bestimmt, bei denen sie die Daten zufriedenstellend beschreibt, und dann feststellt: Wen interessiert schon, was da wirklich vor sich geht. Statistisch ist es, wenn für die Daten überhaupt keine Gleichungen gewählt werden, sondern einfach davon ausgegangen wird, dass alles wieder so sein wird wie immer. Dies sind keine kanonischen Definitionen, sondern meine eigenen freien Interpretationen :)
Scheint klar, aber irgendwie glitschig. :о)
Was wäre, wenn wir versuchen würden, den Preisbildungsprozess beispielsweise für das Währungspaar EUR/USD so vollständig wie möglich zu simulieren? Nehmen wir eine reale Tick-Historie, z. B. über ein Jahr, und berechnen wir auf bekannte Weise alle AR-Modell-Koeffizienten der Ordnung p für eine Reihe erster Differenzen:
X[i]=SUM(a[k]*X[i-k])+s, wobei k von 1 bis p geht, und konstruieren wir unsere Tick-Reihe durch Anpassen des entsprechenden stochastischen Terms s, der mit der realen Reihe integraler Merkmale(IC) wie Restverteilungsfunktionen (bei allen Zeitabständen!) übereinstimmt.) und ihre Korrelogramme. Dies wurde getan. Die entsprechenden ICs stimmten zufriedenstellend überein, und wir können sagen, dass es keine Möglichkeit gibt, zu unterscheiden, wo die Reihe von Ticks echt und wo sie künstlich ist (nun, fast unmöglich). Das Ergebnis der Modellierung ist auf dem Bild zu sehen:
Ein interessanter Punkt hat sich ergeben. Der Punkt ist, dass die Modellreihe der Residuen nicht zur Klasse der natürlichen Zahlen gehört und vorher gerundet werden muss (Punkte sind ja immer ganze Zahlen) und nur die Terme verwendet werden, die >1 sind. Es ist gleichbedeutend mit der Beeinflussung der anfänglichen Modellreihe mit einem Filter, der nur ganzzahlige Werte durchlässt und alle anderen (viele andere Dinge) ablehnt, einschließlich interessanter Zahlen mit einer Amplitude von weniger als 1 Punkt... Wenn Sie, wie ich, vorher ein gutes Bier getrunken haben, dann ist es nicht schwer zu erraten, dass die Informanten in Form eines Indikators das erschöpfte und daher unbrauchbare Material weitergeben, und das Interessanteste und Schmackhafteste liegt in der Verbreitung und ist für uns - die Endverbraucher - nicht verfügbar. Aber jemand handelt mit diesem Zeug. Was meinen Sie dazu?
Was ist, wenn wir versuchen, den Preisbildungsprozess so vollständig wie möglich zu simulieren, z. B. für das Paar EUR/USD?
....
Hallo Sergej. Das ist ein interessanter Gedanke, nur verstehe ich das "Warum?" nicht. Und sind Sie wirklich sicher, dass Sie jetzt wissen, wie der Preis zustande kommt?
Was machen Sie da? - Die Renco H-Strategie gewinnt langsam an Statistik auf dem Konto, und gleichzeitig wird der Code verfeinert... Alles, was gezählt werden kann - gezählt, so bleibt es nur, Bier zu trinken, und Ideen auf dem Forum zu pflanzen, in der Hoffnung auf eine Antwort.
So ist es, jetzt mache ich Feierabend und gehe auch Bier trinken. Die Statistiken haben nicht alle gesammelt, und das Experiment sollte kompetent sein, um zu setzen. Und das kann man nach einem Bier tun. Übrigens haben Sie geschrieben, dass Sie bei den Konstruktionen "aufgegeben" haben und Ihre derzeitige Strategie mehr Gewinnchancen bietet. Aber wahrscheinlich habe ich mich wieder geirrt. :о)))
Ich weiß nicht, wie es in der Realität aussieht, aber man hofft, dass der Tick das Ergebnis der Durchschnittsbildung einer bestimmten Anzahl von realen Geschäften ist. In diesem Sinne sollte es natürlich einen Teil der Spitzenwerte geben. Aber wenn es mehr kann, als genau diese Pips zu fangen, werde ich überrascht sein. Aber natürlich habe ich diese Zahlen nicht gesehen, und alles kann passieren.
Ist es möglich, nähere Angaben zur Art des stochastischen Mitglieds s zu machen? Zumindest die Biersorte :)
So sieht es also aus: "Es ist alles genial einfach!".
Die Rundung verursacht ein weißes Rauschen in Anführungszeichen, die plus oder minus sieben Punkte messen.
Die Ergebnisse der Berechnungen finden Sie hier
http://forum.fxclub.org/showthread.php?p=717988&posted=1#post717988
Ungefähr das Gleiche kann in Beiträgen gefunden werden, in denen ähnliche Berechnungen durchgeführt wurden.
Eigentlich ist es seltsam, dass Sie eine solche Frage stellen, denn Sie können mit Ihrem Modell berechnen, wie stark sich das weiße Rauschen in der Modellreihe auf die Vorhersage auswirkt, oder habe ich etwas falsch verstanden?