eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 244
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Wenn ein solch auffälliger Unterschied in den Ergebnissen auf den obigen Bildern nur durch die "Vorlieben des Managements der Maklerfirma" erklärt werden kann, dann können wir ihn nach einem echten Handelsmisserfolg genauso gut auf dasselbe zurückführen! So haben die Bösewichte beispielsweise die Filtermethode geändert oder aus objektiven Gründen einfach den Anbieter der Streaming-Daten gewechselt. Natürlich kann auch ich nichts garantieren - ich gebe nur meine Meinung wieder... Was ist, wenn es Ihnen gelingt, etwas zu finden, das bei den Angeboten aller Makler gleich ist (natürlich innerhalb einiger vernünftiger und verständlicher Grenzen, aber nicht wie in den Bildern oben)? Hier kann ich Ihnen ein Beispiel geben. Nimmt man mehrere Broker, deren Server die gleiche Serverzeit haben, so ist es eine absolut bekannte Tatsache, dass sich die Preise der O-H-L-C-Barren der Periode D1 um einen vernachlässigbar kleinen Wert unterscheiden werden. Und alle Berechnungen, die auf der Grundlage dieser Daten durchgeführt werden, kommen zu ähnlichen Ergebnissen, deren Unterschied eigentlich nur durch "Management Bias" erklärt werden kann. Das heißt, wenn Sie das System einmal bei einem Makler berechnet haben, können Sie ohne Neuberechnung bei einem anderen Makler mit annähernd denselben Ergebnissen arbeiten. Darin liegt wahrscheinlich mehr Konsistenz als in der Stabilität des MF des gewählten Brokers...
Ja, die Koinzidenz ist nicht schlecht. Das ist gut.
Und zur Differenz der Daten verschiedener Broker möchte ich mein IMHO sagen. :-)
1. Wenn die Strategie von einem Kursanbieter abhängt, ist es besser, sie aufzugeben. Dabei können die Daten durchaus unterschiedlich sein und dies sollte vom Handelsprogramm berücksichtigt werden. Wenn also eine Strategie bei verschiedenen Datenströmen unterschiedlich funktioniert und in beiden Fällen erfolgreich ist, dann handelt es sich um eine echte Strategie und die erforderliche Robustheit.
2. Der Unterschied zwischen den Ergebnissen von Kagi- und Renko-Konstruktionen bei Daten von zwei verschiedenen Brokern kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Sergey, sind Sie sicher, dass die Daten Ihres Maklers keine Lücken und damit verbundene Lücken aufweisen?
Wenn sie existieren, unterscheiden sich die Zickzacklinien nicht nur in ihrer Form, sondern auch in ihrer statistischen Struktur. Und dies wird sich unweigerlich auf die H-Volatilität auswirken.
3. Bisher hat sich noch niemand dazu geäußert, und das ist wichtig. Die Renko-Konstruktion hat nicht die Eindeutigkeit, die dem Kagi eigen ist. Bei einem Parameterwert von H=10 können also beispielsweise 10 Renko-Konstruktionen erstellt werden. Und sie werden sich voneinander unterscheiden. Ich habe in Pastuhov nichts darüber gesehen, aber ich verstehe dort nicht alle Einzelheiten, vielleicht habe ich etwas übersehen. Oder vielleicht ist es das, was er noch in seinem Ärmel hat. Diese Zweideutigkeit ändert nichts an der Gültigkeit der von ihm bewiesenen Theoreme, führt aber einen weiteren Freiheitsgrad ein und sollte zumindest in gewissem Maße untersucht werden, bevor Schlussfolgerungen über die Eignung von Renko für den Handel gezogen werden. Wenn ich Zeit habe, werde ich meine Ergebnisse heute ebenfalls veröffentlichen.
4. solandr, ich verstehe Ihre Besorgnis, dass Neutron auf eine schiefe Bahn geraten ist. :-)
Ich denke jedoch, dass Ihre Sorge unbegründet ist. Wir alle sind hier auf der Suche nach Gründen und Einsichten, nicht nach Schemata, die zu den Parametern passen. Das ist der Grund, warum diese Diskussion eine so quasi-wissenschaftliche Form hat, die für viele so unangenehm ist. Beteiligen Sie sich konstruktiv. Das von Ihnen angeführte Beispiel mit den Tagebüchern ist offensichtlich: Jede Integration von Ticks in einen Balken verwischt die Unterschiede. Und je größer der Taktabstand. Die Unterschiede sind übrigens die gleichen, aber im Verhältnis zur Größe des Balkens sind sie unbedeutend.
Die von Pastuchow eingeführte H-Volatilität ist ein nicht-triviales Merkmal des Marktes. Und wenn es sich tatsächlich um ein grundlegendes Merkmal handelt, wie der Autor behauptet, sollte es geringfügig auf Änderungen des Kursanbieters reagieren und über lange Zeiträume hinweg ausreichend stabil sein. Das wollen wir herausfinden - ist das wahr? Interessieren Sie sich nicht für die Antwort auf diese Frage?
Natürlich bin ich das. Deshalb versuche ich, mich nur konstruktiv an der Diskussion zu beteiligen und einige meiner Zweifel zu äußern, die sich aus meiner Erfahrung im Handel und im Schreiben von Experten ergeben. Und viele andere Forumsteilnehmer, die sich nicht an der Diskussion beteiligen, aber dennoch nützliche Informationen erhalten, sind ebenfalls an der Antwort auf diese Frage interessiert. In der Tat warten alle seit langem auf absehbare Ergebnisse von Online-Demotests. Ich hoffe, sie sind nicht zu weit weg?
PS: Es wird wahrscheinlich ein sehr ungewöhnliches Ereignis sein - die Tatsache, dass die Informationen in der offenen Dissertation ausreichen, um etwas Machbares zu schaffen und nicht nur in MathCad. Ich weiß nur aus eigener Erfahrung gut genug, was eine Doktorarbeit ist, und mache mir daher keine großen Illusionen über die zur Diskussion stehende Arbeit. Die Hauptaufgabe einer Diplomarbeit, die unbedingt erfüllt werden muss, ist die Erfüllung der formalen Anforderungen der VAK und NUR das ZWEITE ist die Möglichkeit, die darin gewonnenen Ergebnisse tatsächlich (praktisch) zu nutzen! Im WAC (und vor allem im Akademischen Rat) wird niemand von Ihnen verlangen, dass Sie die Idee im wirklichen Leben testen. Es gibt mehr als genug numerische Simulationen, die der wichtigste Beweis für die Möglichkeit der praktischen Anwendung der Ergebnisse der Diplomarbeit in der Praxis ist.
Es ist allerdings möglich, dass ich da zu skeptisch bin! Nun, Sie werden es zeigen können. Dies gilt umso mehr, als sich derzeit alles recht erfolgreich entwickelt.
Soweit ich weiß, geht es um den Vergleich zweier Werte mit unterschiedlichen Dimensionen (Punkte bzw. Ticks), aber so kann man sie nicht vergleichen... oder bin ich mir nur nicht sicher, was Sie meinen?
Sergey, vielleicht verstehe ich etwas nicht, aber Meter mit Metern oder Minuten mit Minuten zu vergleichen, wird kaum interessant sein, wenn man nicht ganz einfache Vergleiche in Betracht zieht. Zum Beispiel: "15 Minuten Verspätung ist weniger als 30 Minuten Verspätung". Normalerweise werden Vergleiche angestellt, einschließlich der Suche nach Mustern zwischen Messgrößen, die sich in ihrer Größenordnung unterscheiden.
an Solandr
Es ist nur so, dass ich aus eigener Erfahrung gut genug weiß, wie eine Doktorandenverteidigung abläuft, und ich mir daher keine großen Illusionen über die zur Diskussion stehende Arbeit mache.
Ich teile Ihren Standpunkt und mache mir keine Illusionen über die zur Diskussion stehende These. Die Meinung ist rein persönlich und beruht auf den Ergebnissen der Lektüre.
Ich kann nichts über Alexey Denisov und die von ihm verwendeten Fibonacci-Timeframes sagen, da ich ihn und seine Methode nicht kenne. Wenn Sie daran interessiert sind, ob es zu einem Pullback des Pfunds auf die Marke von 1,99 kommen wird, dann glaube ich, dass es dazu kommen wird. )Ich erwarte eine viel höhere Note, möglicherweise sogar über 2.1000. Ich muss zuschauen und zählen...(.
Die Zeichen stehen wahrscheinlich genau hier http://awakening1.narod.ru/foto.htm : )))
und Hieroglyphen, ja, durchaus möglich...
Ich stehe erst "am Anfang meiner Reise" und vieles ist mir noch nicht klar, aber ich bin zuversichtlich, dass sich Bewegungen (Trends) mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% von 100 "berechnen" und vorhersagen lassen. Und je mehr ich "in die Analyse eintauche", desto mehr wächst mein Vertrauen in diese Tatsache :)))
Es gibt keine Zufälle auf dem Markt, ALLE Bewegungen sind logisch!
Um eine wirklich funktionierende Strategie zu entwickeln, müssen Sie alle Details verstehen, ganz abgesehen von den Grundlagen. Die meiner Strategie innewohnenden Prinzipien, die ich "von Hand verstehe und anwende", lassen sich einem Programmierer nur sehr schwer in Worten erklären. Ich habe bereits Erfahrung damit, also ist es wahrscheinlich schneller, die Programmiersprache selbst zu lernen :))).
Was die Haltestellen betrifft, so ist das nicht so einfach... Meiner Meinung nach kann man nicht das gleiche Muster für alle Währungspaare verwenden, außerdem bin ich sicher, dass die "Stop-Loss-Skala" für verschiedene Zeitrahmen unterschiedlich sein sollte.
Um ehrlich zu sein, sehe ich keinen Sinn mehr darin... :)
:о)))
Es wird ein Spaß sein, das Rennen "OKA" gegen "BMW M6" zu beobachten :-)))
[img]Interbank FX, LLC
A/C No: 4947 Name: 2006 February 3, 21:01 (local time)
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
9958 2006/12 00:12 balance Transfer from #4947-5 14187.60
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Einzahlung/Abhebung: 13020.02 Kreditfazilität: 0.00 Closed Trade P/L: 2224.70
Open Trades:
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16481 2007/01/31 15:58 sell 1.92 gbpusd 1.9578 0.0000 0.0000 1.9675 0.00 30.24 -1862.40
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Floating P/L: -1832.16
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No Transactions
A/C Summary:
Closed Trade P/L: 2224.70 Floating P/L: -1832.16
Deposit/Withdrawal: 13020.02 Total Credit Facility: 0.00
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[/img]
Ich interessiere mich besonders für den offenen Handel? hat er Potenzial für eine positive Realisierung, natürlich innerhalb der Theorie?
immer danke...
SarkeeV nichts für ungut, aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob diese Trades in die Elliot-Wellen-Theorie passen oder nicht. Um eine eindeutige Antwort zu geben, muss man analysieren und der Sache auf den Grund gehen.
Leider beschäftige ich mich mit Forex nur in meiner Freizeit, und die ist sehr knapp bemessen.
Meine Arbeit nimmt den größten Teil meiner Zeit in Anspruch. Zu meinem großen Bedauern hat es nichts mit dem Devisenmarkt zu tun.
P.S. Ich habe eine Frage - ist gsb Ihr Spitzname? Vor ein paar Tagen bekam ich eine E-Mail aus St. Petersburg.
Wenn es von Ihnen kommt, ist das Angebot SEHR INTERESSANT, aber ich werde nicht in der Lage sein, physisch daran teilzunehmen.
Wenn nicht, tut es mir leid und sei nicht beleidigt, es bedeutet, dass ich die falsche Adresse habe :)
:о)))
grasn es wird Spaß machen, das Rennen "OKA" gegen "BMW" zu beobachten :-))
Man kann also auch einen Motor von Messerschmitt in den "OKA" einbauen. :о) Es war nur ein ehrlicher Scherz, ohne jegliche Andeutungen, und keine fanatische Behauptung irgendeiner Richtung (ich bin von Natur aus weit entfernt von Fanatismus). Außerdem kenne ich die Elliott-Wellen-Theorie nicht wirklich und auch nicht in ihrer Gesamtheit. Nur ein verkürztes Grundmodell mit Randbedingungen (Regeln und Bedingungen aus dem Programm winwave32) sowie meine eigene Forschung in dieser Richtung (ich stelle mir Elliott-Wellen in Form von Signalen mit anschließendem DSP vor). Die Welle selbst, die sich durch einen "zuverlässigen" Kanal ausbreitet, hat eine fraktale Struktur, die von der Quelle übernommen wurde. Nun, es gibt noch etwas Interessantes...
Außerdem dauert die Berechnung der Vorhersage bereits 3-7 Stunden, je nach der spezifischen Struktur der Reihe selbst. Und das ist eine ganze Menge...
Und dies sind meine Ergebnisse der Kagi- und Renko-Renditeberechnungen für EURUSD, alle Ticks 2006 und die Wiener Serie von 2200000 Ticks, die Sie zuvor vorgestellt haben. Im Vergleich dazu.
Bei Kagi können Sie den Unterschied zwischen der statistischen Struktur von realen und Modell-Tick-Konstruktionen sehen.
Für Renko ist dieser Unterschied wenn nicht problematisch, so doch nicht so bedeutend. Dennoch ist es gerade für Renko möglich, bei ziemlich großen H zu arbitrieren. Bei H=49 und 46 ist es möglich, sogar an einem Zufallsprozess zu verdienen. :-)))
Ich denke, dass die Ruckartigkeit der Rentabilität bei Renko durch die Mehrdeutigkeit der Konstruktionen verursacht wird, über die ich im vorherigen Beitrag geschrieben habe. Zur Bestätigung gebe ich H-Volatilitätsdaten für 20 Varianten von Reneko-Konstruktionen bei H=20 für Euro und Modell-Ticks an.
Sie können sehen, dass die H-Volatilität für die Modell-Ticks nicht sehr unterschiedlich für verschiedene Varianten ist. Für mehrere von ihnen liegt sie genau auf 2. Das Gleiche kann man von echten Zecken nicht behaupten. Der Unterschied ist hier signifikant. Abhängig von der Konstruktionsmethode ist es möglich, sowohl eine Nicht-Arbitrage-Variante Hvol=2 zu erhalten, als auch eine signifikante Differenz zu 2, d.h. die Möglichkeit, Gewinn zu machen.
Aber die Preisreihen sind ein und dieselben! Gibt es also eine Möglichkeit zur Arbitrage oder nicht?
Ich frage mich, ob jemand diese Frage beantworten kann?
Du, Juraj, sei vorsichtig mit deinen Witzen. Ich bin mir sicher, dass dieser Scherz von Ihnen als Beweis für die Möglichkeit, einen Wunder-TS zu bauen, der unter allen Bedingungen und sogar bei einem Zufallsprozess Gewinne erzielt, herangezogen werden wird. Was die Möglichkeit der Arbitrage bei großen H betrifft, so wäre ich hier äußerst vorsichtig. Schließlich kann das Fehlen von Statistiken zu Überraschungen führen.
Ich habe eine Anzahl meiner EURUSD-Ticks des letzten Jahres in zwei gleiche Teile geteilt und die Stabilität des Gesamtgewinns in Punkten bei einem Punkt Spread in Abhängigkeit von H geschätzt:
Zwei Stabilitätsinseln für die Renko-Bildung im Bereich von 15 und 33 Punkten Renko-Breaks fallen mir auf. Schon zu Beginn meiner Arbeit mit den Reneko-Partitionen habe ich mich über die Abhängigkeit der Renditen vom Ausgangspunkt, die von Ihnen erwähnte Unsicherheit, gewundert und bin zu beruhigenden Ergebnissen gekommen:
Man kann die sehr geringe Empfindlichkeit der Renco-Partitionierungsmethode gegenüber den Anfangsbedingungen feststellen! Wahrscheinlich aus diesem Grund hat Pastuchow diesem Punkt in seinem Werk keine Aufmerksamkeit geschenkt. Ich glaube, das ist die Antwort auf Ihre Frage:
Wenn Sie ein Optimist sind, kann ich sagen, dass es eine Arbitragemöglichkeit gibt! Und es ist keine Tatsache, dass EURUSD das optimale Paar dafür ist.