eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 238
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https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip
Und drucken Sie bitte den Wert aus, der direkt mit der Spanne verglichen werden kann, d.h.
nt-2H - das macht Ihre Ergebnisse ansehnlicher. Wir erwarten einen identischen Nullwert über den gesamten Bereich der H-Werte.
Und drucken Sie bitte den Wert aus, der direkt mit der Spanne verglichen werden kann, d.h.
nt-2H - damit das Ergebnis besser verdaulich wird. Wir erwarten einen identischen Nullwert über den gesamten Bereich der H-Werte.
OK, wird gemacht.
Sergey, du stellst die Aufgaben schneller, als ich Zeit habe, sie zu erledigen. :-))
Ich hoffe, dieser Reißverschluss unterscheidet sich von demjenigen, der zum Vergleich mit EURUSD 2006 Ticks gepostet wurde.
Denn für diesen Reißverschluss habe ich es parallel mit Zecken gemacht. Ich habe das erwartete Ergebnis erhalten.
Ich weiß nicht, ob die Genauigkeit bei Null zufriedenstellend ist, aber im gesamten Bereich schwankt Hvol um 2,0
In absoluten Werten ergab sich sko=0,0132, in relativen = 0,657%.
PS.
Ich habe mir diese Datei angeschaut. Das ist natürlich etwas anderes als diese Zecken. Aber leider nicht viel.
Diese Daten sind nicht geeignet. Der Candlestick wird über OHLC dargestellt. Aus diesen 4 Werten sind zu konstruieren
um ein Zickzack zu bilden, ist 2 erforderlich: Hoch und Niedrig. Die Konstruktion eines Zickzacks (ich nehme an, eines beliebigen Zickzacks) durch Öffnen oder Schließen hat
Die Konstruktion eines Zickzacks (ich nehme an, eines Open oder Close) ist nur als Programmierübung sinnvoll.
Um die Ergebnisse auf interessante und aussagekräftige Weise vergleichen zu können, sollten wir meiner Meinung nach
Minutien, die sich aus dem bereits erwähnten Wiener-Prozess mit 1 Million Ticks ergeben. Immerhin
die Protokolle des realen Prozesses haben einen direkten Bezug zu den Zecken. Wir müssen diese Beziehung aufrechterhalten
auch für das Wiener Modell. Und es ist wünschenswert, dass die Anzahl der Zecken in
in einer Kerze sollte auf die gleiche Weise verteilt werden wie bei echten Zecken.
Können Sie das tun?
Infolgedessen (weil es doppelt so viele echte Zecken wie Modellzecken gibt) wird es ein halbes Jahr lang mehr Minuten geben. Aber die Strukturqualität von Modellstäben wird dem realen Prozess viel besser entsprechen. Mir scheint, dass eine solche Verschärfung der Bedingungen des Experiments dessen Ergebnisse noch gewichtiger machen wird.
Noch eine Sache, Sergei,
Bleib wach!!!
Bleiben Sie wach!!!
:_)) Gut!
Ich habe bereits damit begonnen, für den arbitragefreien Fall entsprechende Minutentakte vorzubereiten.
Als erstes habe ich die Wiener Ticks angepasst, die für die Erstellung der Minutenbalken verwendet werden. Jetzt sind es zwei Millionen, und ihre Verteilungsfunktion (DP) passt besser zur Verteilung der Amplituden der ersten Differenz der Tick-Reihe des EURUSD 2006 (siehe Abb. (DP für einen Wiener-Prozess wurde zwangsweise mit 0,5 multipliziert, da die Anzahl der VP-Ticks jetzt doppelt so groß ist wie für EURUSD 2006)
Ein Archiv mit aktualisierten Wiener Zecken finden Sie hier:
http://www.filefactory.com/file/050ece/
Erstellen wir ein EURUSD 2006 Tick-Array FR nach der Anzahl der Ticks in einem Minutenbalken und schneiden wir die Nicht-Arbitrage-Tick-Serie in Stücke mit dem gleichen Längenverteilungsgesetz.
Die folgende Abbildung zeigt die FR der Anzahl der Ticks in einem 1-Minuten-Balken des EURUSD 2006 und die FR der Anzahl der Ticks in einem 1-Minuten-Balken der EP-Serie.
Wir können eine zufriedenstellende Koinzidenz der Verteilungen feststellen.
Wählen wir nun Segmente mit einer Länge von mindestens 1 Minute in der EP-Tick-Serie aus und bilden einminütige Balken. Das erste und das letzte Glied dieses Segments entsprechen den Eröffnungs- und Schlusskursen (Open & Close), und die Höchst- und Tiefstwerte des Segments sind die Hoch- und Tiefstwerte des Minutenbalkens. Für die sich daraus ergebende Reihe von EP mini werden wir die FRs auf der Grundlage der offenen Preise darstellen und die Verteilung der Amplituden mit der gleichen für die EURUSD-Reihe im Jahr 2006 vergleichen (siehe Abb.).
Der offensichtliche Unterschied zwischen den FRs lässt sich durch das Vorhandensein einer spürbaren negativen Korrelation zwischen den Stichproben in einer Reihe von EURUSD-Ticks erklären, die zum Effekt der negativen Rückkopplung führt, d. h. die Zeitreihe "versucht", den aktuellen Kurswert in größerem Umfang zu halten als die EP-Reihe. Etwas kann abgeschrieben werden, wenn es nicht genau den FR für Zecken entspricht (siehe oben).
Die arbitragefreie Minutenreihe, die aus den EP-Ticks generiert wird, können Sie hier entnehmen:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/USDRND1min.zip
Das Dateiformat ist wie folgt: Open High Low Close
Alexey, wenn es Ihnen nichts ausmacht, teilen Sie uns Ihre Gedanken mit (keine Vorhersagen, keine Behauptungen): Was passiert jetzt mit dem Pfund nach der Elliot-Wellentheorie oder ihren Anhängern? Ist eine Wiederholung des Niveaus von 1,99 möglich? Und ist im Allgemeinen ein Aufschwung möglich. Ich weiß, dass Vorhersagen ein undankbares Geschäft sind, aber für mich zählt nur die Meinung, nicht die Behauptung!!!
Ich bitte um Feedback von Anhängern der Elliot-Wellen-Theorie und um Rückkehr zum Thema, da dieser Thread seinem Namen schon lange nicht mehr gerecht wird. Ich respektiere, wirklich respektieren, Mathematiker, Statistiker und Programmierer (wahrscheinlich zukünftige Millionäre oder bereits:)), aber es ist immer noch trübe das Wasser.
...Der sichtbare Unterschied der FRs lässt sich durch das Vorhandensein einer spürbaren negativen Korrelation zwischen den Stichproben in einer Reihe von EURUSD-Ticks erklären, was zu einem negativen Rückkopplungseffekt führt, d. h. die Zeitreihe "versucht", den aktuellen Kurswert in größerem Umfang zu halten als die EP-Reihe. Einiges kann darauf zurückgeführt werden, dass die FR für Zecken nicht genau eingehalten wird, siehe oben....
Ich habe hier ein wenig darüber geschrieben
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=599756&postcount=60
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=594214&postcount=6
(später hinzugefügt) eine kurze Schlussfolgerung, die ich für mich selbst gezogen habe. Auf den ersten Blick scheint die Verteilung der Zecken
ist einer Normalverteilung sehr ähnlich. Dies ist jedoch eine trügerische Ähnlichkeit. Wenn Sie genau hinschauen
Betrachtet man den Mechanismus der Verteilung von Tics, so stellt sich heraus, dass, wenn er nicht durch
durch äußere Kräfte, wäre die Verteilung dreieckig, aber das ist sie nicht. Im Wesentlichen,
zwei Kräfte am Werk sind, eine davon tendiert dazu, die Zecken auf ihr vorheriges Niveau zurückzubringen, es sind entweder die Mechanismen der
Marktliquidität oder der Mechanismus der Tickbildung in einem bestimmten DTZ. Die andere Kraft, eine höhere
Ordnung, neigt dazu, dieses Niveau zu verändern. Daraus ergibt sich eine Verteilung, die eher wie folgt aussieht
auf die Cauchy-Verteilung.
Eine weitere Schlussfolgerung. In alten Büchern über mathematische Statistik, Anfang bis Mitte des letzten Jahrhunderts, findet man
dass ein Zufallsprozess (in diesem Fall die Tics) vollständig charakterisiert werden kann durch
durch seine Verbreitung. Als diese Behauptung nicht bestätigt wurde, wurde argumentiert, dass
kann durch eine bivariate Verteilung charakterisiert werden. In jüngster Zeit wird versucht, etwas zu behaupten
so etwas zu argumentieren, haben aufgehört. Worauf will ich hinaus? Ich sage, dass die Modellierung mit einer Normalverteilung
tics sind von Natur aus fehlerhaft, weil die Mechanismen unterschiedlich sind. Das äußere Zusammentreffen der Form der Kurven...
der Kurven erlaubt es uns nicht, diese beiden unterschiedlichen Prozesse zu identifizieren.
Ein kleines Selbstzitat.
Ich habe beschlossen, mein Herz zu öffnen und sozusagen der biologischen Wissenschaft zu helfen. Ich beschloss, meinen eigenen Beitrag zu leisten.
Unter Androhung körperlicher Gewalt sammelte ich in meinem Umfeld Geldscheine eines bestimmten Nennwerts ein
. Die Banknoten waren von unterschiedlichem Alter. Das gab mir die Gewissheit, dass sie nicht aus demselben Stapel
stammen. Nicht meine. Was soll ich noch sagen, die Menschen um mich herum sind eindeutig nicht reich.
Ich hoffe, sie sind ehrlich.
Nach der Methode von Dr. G. Rosenberg, einem Biologen, der von Prof. S. Ruderman
unterstützt wird, habe ich alle Zahlen aus den Notizen in einer Reihe abgeschrieben. Ich betrachtete die teure Zeichnung mit Interesse.
Man muss fleißig und äußerst aufmerksam sein. Ein weit verbreiteter Fehler,
man sollte Zahlen abschreiben, nicht Bezeichnungen, sonst wird das Bild zwar interessant, aber
über etwas anderes.
Die Zahlen von 0 bis 9 sollen gleichmäßig verteilt sein. Auf dem Histogramm (hier nicht dargestellt
) konnten keine Hinweise auf Normalität oder eine andere Regelmäßigkeit gefunden werden.
In der sich daraus ergebenden Serie (blau mit kleinen Kreisen) schlägt der edle Naturforscher vor, auf
die Größe der Wellen zu betrachten, sie zu zählen und zu dem Schluss zu kommen, wie er es einst tat, dass "...jede dritte Welle,
natürlich, im Durchschnitt etwas größer sein wird als ihre Nachbarn...". Die Art und Weise, wie die "Welle" selbst und
die "Wellengröße" definiert, blieb mir ein Rätsel. Natürlich verstehe ich, dass Wellen - die gleiche
ist eine völlig selbstverständliche Sache für Doktor der Biologie, aber dennoch würde ich gerne etwas Klarheit für bescheidene
Bewunderer des Talents.
Aber! Es war einfach, die Anzahl der Extrempunkte (im Sinne von Kendall Stewart) zu berechnen, auf
ein geglättetes arithmetisches Mittel mit einer Periode von 5 (rötlich auf dem Diagramm), sie stellte sich heraus, dass
genau 32 ist. Somit ist jeder dritte (genauer gesagt 3,09375) Punkt dieser geglätteten Reihe ein Extremum
. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse, glaube ich, dass Geometer aus der Sekte der PI Zahl Zeugen einfach
muss sofort erklären, gazavat zum Doktor der Biologie G.Rosenberg. Zumal der verdammte
vivisector versprochen hat, dass es nicht weniger als 4,5 Wellen pro erster Stufe und maximal 11
Wellen pro zweiter Stufe geben wird. Der Froschdonner aus der Nachbarschaft und feinsinnige Kenner des Mikroskops (
), mit dem man das Sexualleben von Amöben beurteilen kann, lehnt jedoch den Zusammenhang zwischen der Zahl 11 und den Perioden der Sonnenaktivität
entschieden ab. Die Heliobiologen sind alarmiert. Ein Stich in die Seele eines ganzen Wissenschaftszweigs -
"Dieses Beispiel scheint einen der typischen Fehler bei der Verwendung von
Statistiken in der Biologie recht überzeugend zu illustrieren - nämlich die Koinzidenz von Kurven als verbindlichen Beweis für einen kausalen Zusammenhang
einem Phänomen zu einem anderen zu nehmen." - sagt er ihnen.
Ändert man hingegen das Wort "Biologie" in dem Zitat in "Spekulation", kommt man auf
nicht einmal schlecht weg.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich in weiser Voraussicht beschlossen habe, keine Spenden an Biologen zu schicken. Die
war ein sehr praktisches Instrument für die Analyse, auch wenn sie ein wenig durchlöchert ist. Bis sie bereuen und
dringend telegrafieren, warum ihr Dr. Duremar einen gleitenden Durchschnittszeitraum von 5, und
nicht 6 oder gar 7, verwendet hat, werden sie kein Geld erhalten.
Hier will ich mich streng an das Beispiel des Dichters A.S. Puschkin halten. "Und um mich mit der Persönlichkeit von
Alexander Sergejewitsch (übrigens mein Lieblingsdichter in Russland) vertraut zu machen, empfehle ich die Lektüre von Puschkins
Briefwechsel mit Freunden. Und nicht so sehr, um darüber zu kichern, wie Puschkin Anna Kern beschrieb, sondern um sich über die
Tatsache zu freuen, dass Puschkin ein sehr, sehr sparsamer Mann war. Er heiratete seine Schwester, gab ihr aber keine Mitgift
. Obwohl er es versprochen hat. Dann korrespondierte er zwei Jahre lang mit dem glücklichen Ehemann seiner Schwester. Zunächst schrieb er an
höflich: "Ich habe keine Gelegenheit. Dann forderte er sie zu einem Duell heraus.
Kein Geld - lass uns schießen." (c) John Polikarpovich Mozgovoy
...Ich bitte die Befürworter der Elliott-Wellen-Theorie zu antworten und zum Thema zurückzukehren, da dieser Thread seinem Namen schon lange nicht mehr gerecht wird. Ich respektiere, wirklich respektieren, Mathematiker, Statistiker und Programmierer (wahrscheinlich zukünftige Millionäre oder bereits:)), aber es ist immer noch schlammig.
Das Richtige wäre, einen neuen Thread über VTE zu eröffnen, hier ist es sinnlos, es gab bereits Versuche.
Hallo Sergej!
Das funktioniert nicht gut für die neue Datei "Modelling Minutiae". Ich glaube, es hat mit der Qualität der Modellierung zu tun.
Hier sind zwei Bilder, die veranschaulichen, was tatsächlich zu Zweifeln führt.
и
Die erste zeigt die Abhängigkeiten der Anzahl der Zickzack-Knoten (oder Kagi-Gebäude) für echte TICs (usd) und für
des Modells Wiener Prozess (vnr), das Sie zuvor angegeben haben (dieselben 1 Millionen Ticks).
Die Kurven sind sehr schön und liegen nahe beieinander. :-)
Ich kann die analogen Kurven für die Balken des Minutencharts nicht zeigen, weil die Modell-Minutencharts ein solches Bild nicht liefern.
Stattdessen zeige ich Ihnen das Diagramm mit der roten Linie, die die Korrelation zwischen der Anzahl der Zickzack-Knoten für echte Ticks und
die Anzahl der Zickzack-Knoten der Modellzecken. Und mit der blauen Linie - das gleiche Verhältnis der Anzahl von Zickzack-Knoten, aber für winzige reale und
Modellgraphen.
Wie man sieht, tendiert das Verhältnis bei Ticks zu const, während es bei Minutiae zu star tendiert.
Dies ist ein grundlegender Unterschied im Verhalten der Modelldaten, dessen Ursache mir unbekannt ist.
Ich kann mit dem Auge erkennen, dass es eine SEHR große Anzahl von äußeren Balken auf dem modellierten Minutenchart gibt,
Ihre Größe ist SEHR groß (>100 Pips - fast nie auf echten 1-Minuten-Charts).
Daraus ergibt sich für reale Candlesticks ATR = 2,19, während für Modell-Candlesticks ATR = 3,96!
In Wirklichkeit werden etwa 350000 Balken aus 1969732 Ticks gewonnen,
und für den Modellprozess werden nur 106831 Balken von 2200000 erzeugten Ticks erhalten.
Ich denke, dass mit dem Prozess der Erstellung von Modellminuten selbst etwas nicht stimmt.
Ich poste hier eine Reihe von Ticks für EURCHF und EURGBP 2006 für die entsprechenden H-Builds.
http://www.filefactory.com/file/8aa7b3/
Das Archivvolumen beträgt 6,5 MB.
Wie versprochen, habe ich eine Zeitreihe von Ticks erstellt, die "vollständig" mit den Ticks des EURUSD 2006 identisch sind.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1tik.zip
Die folgenden Parameter sind identisch: FR für die ersten Differenzen und den Korrelationskoeffizienten zwischen den ersten Differenzen siehe Abbildung,
Standardabweichung (fast) und FAC (Korrelationskoeffizient für benachbarte Differenzen bei verschiedenen Verzögerungen) siehe Abb.
Auf der Grundlage dieser Ticks wurde eine Reihe von Minutien nach dem im obigen Beitrag beschriebenen Schema modelliert. Die FRs für die Serie von EURUSD1m 2006 und das Modell sind in der nachstehenden Abbildung dargestellt.
Ich denke, die FRs stimmen sehr gut überein.
Sie können das Archiv mit künstlichen Datenpunkten hier einsehen:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1min.zip
Sergey, ich möchte mich in diesem Fall nicht über die Signifikanz der Korrelationen zwischen ersten Differenzen, FR und anderen statistischen Aspekten äußern.
Ich möchte jedoch auf folgendes Detail hinweisen. Ich habe die H-Volatilität auf Modell-Ticks einer neuen Serie (d.h. 2200000 Ticks) berechnet.
Die Ergebnisse sind wie folgt. Abgesehen von H=1, für das Hvol=2,168 ist, passen die anderen Werte recht gut zu dem Wert von 2,0.
Max(Hvol-2)=0,088, Min(Hvol-2)=-0,018 - ohne Berücksichtigung dieses ersten Wertes.
Für die gesamte Serie (50 Punkte) beträgt sie sko = 0,0292 oder 1,45 %.
Das heißt, der Unterschied zur vorherigen Serie in 1 Million Ticks ist unbedeutend.
Andererseits entsprechen 2200000 Ticks pro 106831 Minutenbalken im Durchschnitt 20,6 Ticks pro Minute.
Dies entspricht keineswegs einem durchschnittlichen realen Datenfluss von 5,5 Ticks/Minute.
Dies und das, was ich zuvor geschrieben habe, lässt mich vermuten, dass es doch um den Prozess der Balkenbildung geht,
und nicht die Form der FRs, erste Unterschiede oder ähnliches.
Die Forschung muss natürlich weiterverfolgt werden. Ein Abbruch auf halbem Weg ist nicht seriös. Das ist keine große Sache!
Aber es ist besser, sich nicht von der Realität zu entfernen und sich nicht in Abstraktionen zu verlieren. Und die Realität ist eine Handelsstrategie,
was in diesem Fall mehr als einfach ist. Die Frage ist nur, ob sie echt ist! Das können Sie selbst herausfinden
der Untersuchung des Wiener-Prozesses.
Erläutern Sie dann übrigens, was ein Wiener Prozess ist und wie er sich von einem Markov-Prozess unterscheidet.
PS: Ich werde das Experiment mit neuen Minuten wiederholen, aber ich bleibe bei meinem IMHO.