Kann es mehr Bid als Ask in einem Tick geben?

 
Auf den ersten Blick scheint die Frage nicht richtig zu sein, oder besser gesagt, die Antwort ist offensichtlich. Und wenn Sie darüber nachdenken? Manchmal sehe ich solche Ticks in der Realität, ich betone - in der REALITÄT, und sie sind einmalig und sehr selten. Dann stellt sich die Frage: Was ist das? Fehler bei der Maklerfirma, ..... Und hier sind mögliche Varianten. Das ist für mich noch nicht offensichtlich.
 
Academic:
Auf den ersten Blick scheint die Frage nicht richtig zu sein, oder besser gesagt, die Antwort ist offensichtlich. Und wenn Sie darüber nachdenken? Manchmal sehe ich solche Tics auch in der Realität, ich betone in der REALITÄT, und sie sind einsam und sehr selten. Dann stellt sich die Frage: Was ist es? Fehler bei der Maklerfirma, ..... Und hier sind mögliche Varianten. Für mich ist es nicht offensichtlich, was.
Ich habe den Eindruck, dass dies bei einem Fonds (zumindest an der NYSE) möglich ist, wenn auch selten.
 
Interesting:
Ich glaube, ich habe gehört, dass dies bei einem Fonds (zumindest an der NYSE) möglich ist, wenn auch selten.
Was bedeutet das also im Wesentlichen?
 
Academic:
Was bedeutet das also im Wesentlichen?

gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:

1. ein Fehler beim Zitieren des Servers;

2. Unter Floating-Spread-Bedingungen war die Marktlage so, dass der Server/Spezialist (im Falle der NYSE) eine solche Notierung abgab.

Ohne genaue Daten ist es schwer zu sagen, was wirklich passiert ist. Wenn es sich um Währungen handelt, wäre es korrekter, es als Serverfehler zu betrachten.

PS

Wie für die Fonds, auf das Beispiel mindestens NYSE dort geschieht, wenn der Experte gibt einen Preis innerhalb der Spanne oder ein Zitat, in dem Bid mehr als das Angebot (die Wahrheit, die ich selbst nicht erfüllt haben, weil der Fonds nicht handeln).

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Interesting:

gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:

1. ein Fehler beim Zitieren des Servers;

2. Unter Floating-Spread-Bedingungen war die Marktlage so, dass der Server/Spezialist (im Falle der NYSE) eine solche Notierung abgab.

Ohne genaue Daten ist es schwer zu sagen, was wirklich passiert ist. Wenn es sich um Währungen handelt, wäre es korrekter, es als Serverfehler zu betrachten.

PS

Bei der NYSE zum Beispiel gibt es Fälle, in denen der Experte einen Kurs innerhalb der Spanne oder eine Notierung angibt, bei der der Geldkurs höher ist als der Briefkurs (ich selbst habe das aber noch nicht erlebt, da ich nicht mit Fonds handle).

Lassen wir Forex erst einmal beiseite. Lassen Sie uns nur über Währungen sprechen.

Sie meinen also, wenn das Gebot höher ist als die Nachfrage, ist das ein 100%iger Fehler? Wir sollten Maklerfirmen wie Küchen und dergleichen ablehnen, auch wenn sie sehr groß sind. Bleiben wir bei Maklerfirmen (in der russischen Terminologie) stehen, die in Form von Ticks zeigen, was wirklich passiert. Wenn es sich also nicht um einen Fehler handelt, was ist es dann oder kann es nicht sein?

Eine andere Frage - es gibt so etwas wie eine Transaktionszeit - also, sagen wir mal, zu einem Zeitpunkt, an dem jemand etwas gekauft/verkauft hat und es in den Kursen auftaucht. Wie viele Geschäfte können gleichzeitig mit einem einzigen Instrument getätigt werden? Die Frage ist in der Tat eine Frage des Rechts und der Atomizität - wenn jedes Geschäft den Preis ändert, können zwei Geschäfte nicht gleichzeitig EIN WERKZEUG sein. Oder können sie das?

 

Die Situation ist realistisch: 2 Händler drückten gleichzeitig die Taste und es erschienen 2 Aufträge, einer zum Kauf und einer zum Verkauf.

Auf der anderen Seite muss der Server solche Aufträge kollabieren lassen, d.h. sie auf Kosten der anderen ausführen.

 
Academic:

Lassen wir den Nicht-Forex erst einmal beiseite. Reden wir einfach über Währungen.

Sie meinen also, wenn das Gebot höher ist als die Nachfrage, ist es ein 100%iger Fehler? Wir lehnen Maklerunternehmen wie Küchen und dergleichen ab, auch wenn sie sehr groß sind. Lassen Sie uns auf Brokerage-Unternehmen (in der russischen Terminologie), die zeigen, wirklich passiert in Zecken zu stoppen. Wenn es sich also nicht um einen Fehler handelt, was ist es dann oder kann es nicht sein?

Eine andere Frage - es gibt so etwas wie eine Transaktionszeit - also, sagen wir mal, zu einem Zeitpunkt, an dem jemand etwas gekauft/verkauft hat und es in den Kursen auftaucht. Wie viele Geschäfte können gleichzeitig mit einem einzigen Instrument getätigt werden? Die Frage ist in der Tat eine Frage des Rechts und der Atomizität - wenn jedes Geschäft den Preis ändert, können zwei Geschäfte nicht gleichzeitig EIN WERKZEUG sein. Oder können sie das?

Es kann vorkommen, dass ein Makler Kurse von mehreren Liquiditätsanbietern erhält und keinen Gewinn aus dem Spread, sondern nur aus der Provision erzielt. In der Regel werden solche Differenzen gehandelt, bevor sie uns, die einfachen sterblichen Händler, erreichen.
 
komposter:

Die Situation ist realistisch: 2 Händler drückten gleichzeitig die Taste und es erschienen 2 Aufträge, einer zum Kauf und einer zum Verkauf.

Auf der anderen Seite muss der Server solche Aufträge kollabieren lassen, d.h. sie auf Kosten der anderen ausführen.

Tick ist genau der Moment der Zufriedenheit der beiden Seiten :)) Sie verstehen :)) Das heißt, nicht der Moment, in dem Sie die Taste drücken, ist wichtig, sondern die Tatsache, dass die Aufträge noch in der Warteschlange für die Ausführung stehen, d.h. nur ein Auftrag kann sich im Executor befinden :). :)) Nein, ich kann nicht... Ich lache mich kaputt..... das ist ein echter Augenöffner. ...aber... Oh, nun... Macht nichts.

In jedem Fall kann nur ein Haftbefehl bearbeitet werden. In Protokollen geschrieben werden sollte - als Zeit und Zahl und der Preis und andere Dinge, das heißt, fließt die Zeit Quanten, und sonst gibt es keine Garantie, dass in der Zeitschrift Trades werden nicht zwei Aufträge zur gleichen Zeit ausgeführt werden (eigentlich unterschiedliche Zeit, natürlich, aber wegen der Genauigkeit der, sagen wir, eine Sekunde kann zwei oder sogar mehr Aufträge durchgeführt werden), wie dann umgehen? Folglich gibt es ein Mindestmaß an Zeit. Was ist das?

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dimeon:
Dies kann der Fall sein, wenn ein Broker Kurse von mehreren Liquiditätsanbietern erhält und nicht von der Spanne, sondern nur von der Provision profitiert. In der Regel werden solche Differenzen gehandelt, bevor sie uns normalsterbliche Händler erreichen.

Hier nur ein Beispiel.

EDIT>l 10 2
Listenmaske: 0x10 von:0 bis:1
0x01320020#+2951 2007/03/27 20:32:23:000,Bid:117.890,Ask:117.910 0x10
0x01320020#+2953 2007/03/27 20:32:28:090,Bid:117.880,Ask:117.910 0x10
2 Datensätze von 0 bis 1. Insgesamt markiert:17006 Insgesamt mit dieser Kennzeichnung:9376.
EDIT>p 2945 2960
0x01320020#+2945 2007/03/27 20:31:44:587,Bid:117.880,Ask:117.910
0x01320020#+2946 2007/03/27 20:31:47:116,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2947 2007/03/27 20:32:02:291,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2948 2007/03/27 20:32:10:712,Bid:117.890,Ask:117.910
0x01320020#+2949 2007/03/27 20:32:16:657,Bid:117.880,Ask:117.910
0x01320020#+2950 2007/03/27 20:32:16:981,Bid:117.890,Ask:117.910
0x01320020#+2951 2007/03/27 20:32:23:000,Bid:117.890,Ask:117.910 <--0x10
0x01320020#+2952 2007/03/27 20:32:23:206,Bid:117.880,Ask:117.910
0x01320020#+2953 2007/03/27 20:32:28:090,Bid:117.880,Ask:117.910 <--0x10
0x01320020#+2954 2007/03/27 20:33:01:092,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2955 2007/03/27 20:33:01:164,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2956 2007/03/27 20:33:14:628,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2957 2007/03/27 20:33:15:160,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2958 2007/03/27 20:33:19:626,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2959 2007/03/27 20:33:25:214,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2960 2007/03/27 20:33:27:616,Bid:117.870,Ask:117.900
EDIT>.


Die Zeit ist anders und der Preis ist derselbe. Was ist das?

 
Academic:

Tick ist genau der Moment der Zufriedenheit für beide Seiten :)) Sie verstehen :))) Es ist also nicht der Zeitpunkt des Tastendrucks, der hier wichtig ist, sondern die Tatsache, dass die Aufträge noch in der Warteschlange für die Ausführung stehen, d.h. es kann nur einen Auftrag in der Exekutive geben :) :)) Nein, ich kann nicht... Ich lache mich kaputt..... das ist ein echter Augenöffner. ...aber... Oh, nun... Macht nichts.

In jedem Fall kann nur ein Haftbefehl bearbeitet werden. In Protokollen geschrieben werden sollte - als Zeit und Zahl und der Preis und andere Dinge, das heißt, fließt die Zeit Quanten, und sonst gibt es keine Garantie, dass in der Zeitschrift Trades werden nicht zwei Aufträge zur gleichen Zeit ausgeführt werden (eigentlich unterschiedliche Zeit, natürlich, aber wegen der Genauigkeit der, sagen wir, eine Sekunde kann zwei oder sogar mehr Aufträge durchgeführt werden), wie dann umgehen? Folglich gibt es ein Mindestmaß an Zeit. Was ist das?

Es gibt eine Stufe der Preisänderung und einen Markt der Gebote. Wenn ich zum Beispiel einen Verkaufsauftrag für 100 Lots erteile und den Markt nutze, um ihn zurückzuziehen (ich erteile eigentlich einen Limit-Auftrag zum aktuellen Preis), wenn kein solches Volumen gefunden wird ... In Currenex zum Beispiel bietet das System selbst Liquidität bis zu 1 Million, d.h. sie garantieren eine Ausführung ohne Slippage bis zu 10 Lots.
 
Grund der Beschwerde: