Marktprognose basierend auf makroökonomischen Indikatoren - Seite 47
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...... Ich bin sehr daran interessiert, herauszufinden, ob Abstürze vorhergesagt werden können.
Wenn Sie sich überhaupt für Wirtschaft interessieren würden, dann ... wüssten Sie, dass der wichtigste Aufkauf des schwindenden und sinkenden SP500 jetzt .... ist. SP500-Unternehmen selbst(!) ...
Nein... Eine Art Schweizer Bank dort, wie ein Besucher dieses Threads sagte :)
Übrigens kaufen die Unternehmen schon seit langem ihre eigenen Aktien. Es handelt sich um eine PR-Kampagne, mit der den Anlegern vermittelt werden soll, dass die Aktie billig ist und die Unternehmensleitung keine Zweifel an der Zukunft hat. Der Kauf von Aktien hat noch einen weiteren Grund. Unternehmen mit großen Geldreserven (Bargeld auf der Bank) legen dieses Geld an, wie wir unser eigenes Geld anlegen - wir wollen schneller wachsen als die Bankzinsen, die jetzt sehr niedrig sind. Diese Unternehmen investieren das Geld in andere Unternehmen. Aber das ist dumm. Das Unternehmen, in dem ich arbeite, hat zum Beispiel Geld in chirurgische Instrumente, Internetdienstleister und andere Branchen investiert, die nichts mit unserem Fachgebiet zu tun haben, ohne etwas über diese Branchen zu wissen. Am Ende hat mein Unternehmen dieses Geld verloren. Eines Tages kamen die Fonds-Investoren zu uns und sagten eine einfache Sache, die mich schockierte und mich die Gründe für viele Dinge verstehen ließ. Sie sagten: Wir Fonds investieren in Ihr Unternehmen, indem wir Ihre Aktien kaufen, weil wir glauben, dass Ihr Unternehmen erfolgreich sein und uns Gewinn bringen wird. Wenn wir unser Geld in chirurgische Instrumente investieren wollten, würden wir geeignete Unternehmen finden, die sich auf diese Branche spezialisiert haben, und ihre Aktien ohne Zwischenhändler kaufen. Verschwenden Sie nicht unser Geld mit Investitionen in Branchen, von denen Sie keine Ahnung haben. Investieren Sie das Geld in Ihr eigenes Unternehmen. Das haben wir seitdem getan: Wir haben unsere eigenen Aktien gekauft, oder wir haben Unternehmen gekauft, deren Geschäft unserem Geschäft hilft zu wachsen. Wie sich dies auf Rezessionen auswirkt, ist mir noch unklar.
Über die Einrichtung. Ich persönlich mag keine Regierungen. Ich glaube, dass Regierungen dazu da sind, unseren Willen zu begrenzen. Staatsgrenzen existieren, um die Existenz von Regierungen zu rechtfertigen. Das ist so, als würden Banden eine Stadt in Einflusszonen aufteilen, Steuern von den "Geschäftsleuten" (Drogendealern, Zuhältern,...) in diesen Zonen eintreiben und diese "Geschäftsleute" vor den Banden anderer Zonen schützen. Wenn eine Bande die Zonengrenzen überschreitet, kommt es zu Kriegen. In einer solchen Zone zu sitzen und zu argumentieren, dass meine Bande besser ist als deine, macht keinen Sinn. Diejenigen, die nicht verstehen, dass unsere Regierungen Banden sind, sind ihrer Bandenregierungen würdig. Wir sollten nicht zulassen, dass die Grenzen zwischen den Staaten unserem Denken Grenzen setzen.
Nein... Eine Art Schweizer Bank, wie ein Besucher dieses Threads berichtet :)
Übrigens kaufen die Unternehmen schon seit langem ihre Aktien. Es handelt sich um eine PR-Kampagne, mit der den Anlegern vermittelt werden soll, dass die Aktien billig sind und das Management keine Zweifel an der Zukunft hat. Der Kauf von Aktien hat noch einen weiteren Grund. Unternehmen mit großen Geldreserven (Bargeld auf der Bank) legen dieses Geld an, wie wir unser eigenes Geld anlegen - wir wollen schneller wachsen als die Bankzinsen, die jetzt sehr niedrig sind. Diese Unternehmen investieren das Geld in andere Unternehmen. Aber das ist dumm. Das Unternehmen, in dem ich arbeite, hat zum Beispiel Geld in chirurgische Instrumente, Internetdienstleister und andere Branchen investiert, die nichts mit unserem Fachgebiet zu tun haben, ohne etwas über diese Branchen zu wissen. Am Ende hat mein Unternehmen dieses Geld verloren. Eines Tages kamen die Fonds-Investoren zu uns und sagten eine einfache Sache, die mich schockierte und mich die Gründe für viele Dinge verstehen ließ. Sie sagten: Wir Fonds investieren in Ihr Unternehmen, indem wir Ihre Aktien kaufen, weil wir glauben, dass Ihr Unternehmen erfolgreich sein und uns Gewinn bringen wird. Wenn wir unser Geld in chirurgische Instrumente investieren wollten, würden wir geeignete Unternehmen finden, die sich auf diese Branche spezialisiert haben, und ihre Aktien ohne Zwischenhändler kaufen. Verschwenden Sie nicht unser Geld mit Investitionen in Branchen, von denen Sie keine Ahnung haben. Investieren Sie das Geld in Ihr eigenes Unternehmen. Das haben wir seitdem getan: Wir haben unsere eigenen Aktien gekauft, oder wir haben Unternehmen gekauft, deren Geschäft unserem Geschäft hilft zu wachsen. Wie sich dies auf Rezessionen auswirkt, ist mir noch unklar.
Über die Einrichtung. Ich persönlich mag keine Regierungen. Ich glaube, dass Regierungen dazu da sind, unseren Willen zu begrenzen. Staatsgrenzen existieren, um die Existenz von Regierungen zu rechtfertigen. Das ist so, als würden Banden eine Stadt in Einflusszonen aufteilen, Steuern von den "Geschäftsleuten" (Drogendealern, Zuhältern,...) in diesen Zonen eintreiben und diese "Geschäftsleute" vor den Banden anderer Zonen schützen. Wenn eine Bande die Zonengrenzen überschreitet, kommt es zu Kriegen. In einer solchen Zone zu sitzen und zu argumentieren, dass meine Bande besser ist als deine, macht keinen Sinn. Diejenigen, die nicht verstehen, dass unsere Regierungen Banden sind, sind ihrer Bandenregierungen würdig. Wir sollten nicht zulassen, dass die Grenzen zwischen den Staaten unserem Denken Grenzen setzen.
1985 war es möglich, die Struktur von relationalen Datenbanken automatisch zu generieren, indem wirtschaftliche Prozesse in der Sprache der Wirtschaftsindikatoren beschrieben wurden.
San Sanych, mit anderen Worten, bereits 1985 lernten die Wirtschaftswissenschaftler, Daten in Form einer Tabelle zu speichern? :)
Ich würde z. B. die Beschreibung von Prozessen in der Sprache der Indikatoren und die Auswahl aussagekräftiger Indikatoren näher erläutern. Na ja, oder so ähnlich...
San Sanych, mit anderen Worten, bereits 1985 lernten die Wirtschaftswissenschaftler, wie man Daten in Tabellenform speichert? :)
Ich würde z. B. die Beschreibung von Prozessen in der Sprache der Indikatoren und die Auswahl aussagekräftiger Indikatoren näher erläutern. Na ja, oder so ähnlich...
Es gab keine Tabelle, die 3. normale Codd-Form.
Das liegt alles in der Vergangenheit. Ich habe ihn gepostet, um das Problem der Identifizierung sinnvoller Beziehungen zwischen wirtschaftlichen Konzepten zu verdeutlichen. In Wirklichkeit sind die sinnvollen Zusammenhänge bei der Verwendung von Statistiken von grundlegender Bedeutung. Wenn wir nicht in der Lage sind, den Ergebnissen der statistischen Berechnungen einen wirtschaftlichen Inhalt zu geben, dann handelt es sich nur um ein Zahlenspiel.
AUDNZD, D1.
NS
Ausbildungsbeispiel - 2009-2014.
VORWÄRTS OHNE AUSBILDUNG - 2015-2016.
Summe aus zwei Variablen - AUD und NZD UnRate
Ich bezweifle, dass es möglich ist, auf der Grundlage eines so vagen Lehrers ein praktisch wertvolles Modell zu erstellen.
Nehmen wir ZZ als Lehrer - den primitivsten Lehrer. Aufwärts = 1, abwärts = 0.
Lernen Sie ein Modell, in dem diese 0en und 1en vorhergesagt werden. Ein Vorhersagefehler von etwa 40 % ist fast immer möglich.
Aber hat ein solches Ergebnis überhaupt einen praktischen Wert?
Nein.
Der Punkt ist, dass der Lehrer nicht klar definiert war. Wir haben 0 und 1 an einem PUNKT auf der ZZ markiert, nicht an der gesamten ZZ-Schulter. Daher ist unser Fehler von 40 % kein Fehler in der Definition des ZZ-Arms, sondern ein Fehler in den Strömen in diesem Arm, und diese Punkte werden in den Verbindungen durcheinander gebracht. Das Ergebnis ist ein 100%iger Fehler bei der Vorhersage der NC-Verbindung.
Deshalb.
Lehrer, Vorhersage und Verwendung müssen genau übereinstimmen. Und jede Ungenauigkeit in der Formulierung des Lehrers wird in der Praxis sofort zu zerstörerischen Depotergebnissen führen.
Weiter geht es mit der Datenkonvertierung. Wie ich bereits sagte, ist die beste Umwandlung meiner Meinung nach die normalisierte Schrittweite:
y[i] = (x[i] - x[i-1])/n[i]
wobei x[] die Eingangsreihe und n[] die Normierungswerte sind. Da die Häufigkeit vieler wirtschaftlicher Inputs mit der Zeit zunimmt, müssen auch die Normalisierungswerte mit der Zeit zunehmen, damit wir eine mehr oder weniger stationäre Reihe y[] erhalten. Eine einfache Methode zur Berechnung von n[] ist ein laufender Durchschnitt, z. B. der EMA, der absoluten Werte der Inkremente. Der EMA ist jedoch sehr ungleichmäßig und macht es schwierig, die vorhergesagten Werte von y[] zurück zu x[] zu berechnen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass wir einen unbekannten zukünftigen Wert von y_gdp[k] auf der Grundlage einer um ein Quartal verzögerten transformierten Eingabe, y[k-1], mit Hilfe eines linearen Modells vorhersagen
y_gdp[k] = a + b*y[k-1]
y_gdp ist die transformierte Reihe der ursprünglichen Reihe x_gdp, d. h.
y_gdp[k] = (x_gdp[k] - x_gdp[k-1])/n_gdp[k]
Aus dieser Gleichung lässt sich die nicht umgerechnete künftige BIP-Prognose für den k-ten Schritt ableiten
x_gdp[k] = y_gdp[k]*n_gdp[k] + x_gdp[k-1]
In dieser Gleichung kennen wir y_gdp[k] (Ausgang des Vorhersagemodells), x_gdp[k-1] kennen wir ebenfalls (früherer bekannter BIP-Wert) und n_gdp[k] kennen wir nicht (zukünftiger Normalisierungswert). Wir kennen jedoch den vorherigen Normalisierungswert n_gdp[k-1], der als laufender Durchschnitt der bekannten vergangenen Werte berechnet wird. Um n_gdp[k] zu erhalten, können wir zum Beispiel die bekannten früheren Werte n[k-1], n[k-2], ... extrapolieren. Aber die EMA ist ziemlich schwierig zu extrapolieren, da sie sehr ungleichmäßig ist. Wir können n[i] als einen glatten FIR-Filter der absoluten Inkremente |x[i] - x[i-1]| berechnen. Es kommt jedoch zu einer Gruppenverzögerung von Periode/2 und auch die ersten Periodenwerte von |x[i] - x[i-1]| werden nicht in die Modellierung einbezogen. Eine dritte Möglichkeit ist ein Hodrick-Prescott- oder Savitsky-Golay-Filter. Diese Filter sind glatt, gut extrapoliert und verzögerungsfrei, schauen aber in die Zukunft, d. h. ihre letzten Werte werden neu gezeichnet, wenn neue Daten eintreffen. Unten sind die absoluten Zuwächse des BIP (blaue Linie), der Hodrick-Prescott-Filter über die gesamte Geschichte (rote Linie), die Enden der Hodrick-Prescott-Filter über jedes vergangene Intervall 1..k mit k = 2..N (schwarze Linie), EMA (violette Linie) dargestellt.
Obwohl der Hodrick-Prescott-Filter überzeichnet ist (der Schwanz wedelt), hat er meines Erachtens nur geringe Auswirkungen auf die Genauigkeit der Vorhersagen der normalisierten BIP-Zuwächse, da sich diese Zuwächse (die blaue Linie) viel schneller und stärker verändern als die rote Linie. Die rote Linie zeigt im Wesentlichen den historischen Trend auf einer großen Skala unabhängig von kurzfristigen Schwankungen des BIP-Wachstums, einschließlich Rezessionen. Das Problem entsteht, wenn wir ein kleines Lambda dieses Filters wählen und er beginnt, die Größe der Hochfrequenzschwankungen zu verfolgen. Im Extremfall, in dem dieser Filter n[i] genau der blauen Linie |x[i] - x[i-1]| folgt, d. h. n[i] = |x[i] - x[i-1]|, führt die Normierung der BIP-Inkremente x[i] - x[i-1] durch einen solchen Filter zu einer binären Reihe y[i] = +/-1, und alle Informationen über die Inkrementgröße sind in den Normierungswerten von n[i] enthalten. In diesem Fall können wir auch ein Prognosemodell erstellen, das jedoch nur das Vorzeichen des BIP-Wachstums vorhersagt, was gut genug ist, um Rezessionen vorherzusagen (zwei aufeinander folgende Quartale mit negativem BIP-Wachstum).