Diskussion zum Artikel "Der selbstanpassenden Algorithmus (Teil IV): Zusätzliche Funktionen und Tests" - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Mit zunehmender Anzahl von Instrumenten nimmt der Equity Drawdown ab. In Abbildung 9 habe ich ein Beispiel dafür gezeigt, wie es funktioniert. Wenn Sie ein Instrument aus dem Jahr 2008 testen, werden die Drawdowns viel höher sein, dutzende Male, und das ist teilweise der Sinn des Algorithmus. Nachdem ich die aktuelle Version zu einer vollwertigen Version ausgebaut habe, plane ich, die Anzahl der gehandelten Instrumente auf bis zu hundert zu erweitern. Und es gibt eine Menge zu verbessern, eine Menge Mechanik kann verbessert werden. Ob es ein Overstayer ist oder nicht, ist nicht wichtig. Es ist viel wichtiger, dass man mit einem Modell die maximalen Drawdowns theoretisch berechnen und die weitere Arbeit prognostizieren kann.
Maxim, die Erhöhung der Instrumente kann Sie nur "täuschen", sie wird ein geglättetes Eigenkapital auf die bestehende Geschichte zeigen. Aber im wirklichen Leben wird die Synergie leicht zur Dissynergie, weil Sie sie in keiner Weise untersucht haben. Und Murphys Gesetz wird wirken, negative Einflüsse werden sich vervielfachen.
Maxim, die Zunahme der Instrumente kann Sie nur "täuschen", sie wird ein geglättetes Gleichgewicht in der bestehenden Geschichte zeigen. Aber im wirklichen Leben wird aus der Synergie leicht eine Dissynergie, weil Sie sie in keiner Weise untersucht haben. Und Murphys Gesetz wird wirken, negative Einflüsse werden sich vervielfachen.
Was wäre der Unterschied zwischen dem realen und dem Test?
Haben Sie die Testergebnisse zeitlich einander überlagert? Synchronisieren Sie Aktien/Freie Fonds/Balance im Laufe der Zeit, was werden Sie auch bei gleichzeitigen Tests auf dem Konto für das gesamte Portfolio der Instrumente erhalten?
Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Bekannter, der mit amerikanischen Aktien handelt, hat den Markt sehr erfolgreich segmentiert und ein Portfolio gebildet, das er am Ende des Jahres erfolgreich gehandelt hat, und zu Beginn des neuen Jahres bestand sein Portfolio fast ausschließlich aus den "Anführern des Falls". Ich erinnere mich nicht an die prozentualen Verluste.
Haben Sie die Testergebnisse zeitlich einander überlagert? Synchronisieren Sie Aktien/Freie Fonds/Balance nach Zeit. Was erhalten Sie, wenn Sie gleichzeitig Tests für das gesamte Portfolio von Instrumenten auf dem Konto durchführen?
Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Bekannter, der mit amerikanischen Aktien handelt, hat den Markt sehr erfolgreich segmentiert und ein Portfolio gebildet, das er am Ende des Jahres erfolgreich gehandelt hat, und zu Beginn des neuen Jahres bestand sein Portfolio fast ausschließlich aus den "Anführern des Falls". Ich erinnere mich nicht mehr an die prozentualen Verluste.
Es ist also ein Test von 28 Instrumenten auf einmal. Also ja, alle Aktien sind bereits überlagert.
Wir sprechen hier nicht von Korrelation, sondern nur von einem systemischen Effekt. Wenn Sie sicher sind, dass bei der Arbeit im "Haufen" alles berücksichtigt wird, dann - erfolgreiches Realen!
Es ist keine Korrelation, es ist nur ein systemischer Effekt. Wenn Sie sicher sind, dass alles berücksichtigt wird, wenn die Arbeit in der "Haufen", dann, - haben eine erfolgreiche real!
Es ist zu früh für diesen Roboter, um wirklich zu gehen, zuerst muss er die Rentabilität erhöhen und den Drawdown reduzieren.
Perfektionismus in einer Situation, wo es nur eine von drei Personen (Kunde, Kritiker, Implementierer) ist mehr schädlich in meiner Erfahrung. Vor der Umsetzung und bereits beim Erreichen des realen Ergebnisses werden zumindest negative (funktioniert nicht) oder positive (Gewinn, Erfahrung) Zwischenversionen nicht ganz zufriedenstellend erreicht. Wenn es eine technische Möglichkeit gibt und der Zeitaufwand minimal ist - auf Demo testen.
Perfektionismus in der Situation - eine von drei Personen (Kunde, Kritiker, Umsetzer) ist meiner Erfahrung nach eher schädlich. Vor der Umsetzung und bereits die Erlangung der realen Ergebnis zumindest negativ (funktioniert nicht) oder positiv (Gewinn, Erfahrung) nicht erreichen ganz zufriedenstellend Zwischenversionen. Wenn es eine technische Möglichkeit gibt und die Zeit minimal sein wird - auf Demo testen.
Der Roboter ist für reale Konten geschrieben und natürlich habe ich es auf Demo getestet, die Trades vollständig mit dem Tester übereinstimmen, wenn Sie in allen Ticks-Modus zu testen. Auch das System der Backups ist implementiert. Das heißt, im Falle eines Serverabsturzes, können Sie den Handel auf einen anderen Server übertragen, Sie müssen nur das automatische Kopieren implementieren. Dieses Wissen ist für mich ausreichend. Das heißt, wenn ich einen Algorithmus entwickle, stelle ich immer sicher, dass der Tester die Demo und real übereinstimmt. Wenn das nicht der Fall ist, suche ich nach den Gründen dafür. Was die Tatsache angeht, dass er die reale.... nicht erreichen wird. Ich bin nicht der erste Tag auf dem Markt, ich habe eine Menge von Dingen, die die realen erreicht hatte. Der letzte Roboter gehandelt auf reale für 2 Jahre, stabil, monatlich im plus. Aber! Es ist alles falsch. Ich möchte einen Algorithmus entwickeln, der mindestens so zuverlässig ist wie die Kalender-Spread-Strategien.
Und in den Kommentaren wünsche ich mir noch mehr Kritik wie: "Das funktioniert nicht für dich, weil dieser Mechanismus keinen Gewinn bringen kann, ich habe es überprüft, schau, die Mathematik spricht dagegen". Damit ich sehen kann, ob ich irgendwo falsch liege.
Der Roboter ist für echte Konten geschrieben und natürlich habe ich es auf Demo getestet, die Trades vollständig mit dem Tester übereinstimmen, wenn Sie in allen Ticks-Modus zu testen. Auch das System der Backups ist implementiert. Das heißt, im Falle eines Serverabsturzes, können Sie den Handel auf einen anderen Server übertragen, Sie müssen nur das automatische Kopieren implementieren. Dieses Wissen ist für mich ausreichend. Das heißt, wenn ich einen Algorithmus entwickle, stelle ich immer sicher, dass der Tester die Demo und real übereinstimmt. Wenn das nicht der Fall ist, suche ich nach den Gründen dafür. Was die Tatsache betrifft, dass er die reale.... nicht erreichen wird. Ich bin nicht der erste Tag auf dem Markt, ich habe eine Menge von Dingen, die die realen erreicht hatte. Der letzte Roboter gehandelt auf reale für 2 Jahre, stabil, monatlich im plus. Aber! Es ist alles falsch. Ich möchte einen Algorithmus zu entwickeln, die mindestens so zuverlässig wie Kalender-Spread-Strategien sein wird.
Und in den Kommentaren wünsche ich mir noch mehr Kritik wie:"Das funktioniert nicht für dich, weil dieser Mechanismus keinen Gewinn bringen kann, ich habe es überprüft, schau, die Mathematik spricht dagegen". Damit ich sehen kann, ob ich irgendwo falsch liege.
der Roboter ist für reale Konten geschrieben und natürlich habe ich es auf Demo getestet, die Trades vollständig mit dem Tester übereinstimmen, wenn Sie in allen Ticks-Modus zu testen.
Und auf die Kommentare, ich will immer noch mehr Kritik wie: "es wird nicht für Sie arbeiten, weil dieser Mechanismus kann nicht bringen Gewinn, ich habe es überprüft, schauen Sie, die Mathematik ist gegen sie". Damit ich sehen kann, ob ich irgendwo falsch liege.
Hier werde ich Ihnen helfen, Ihren Fehler zu erkennen.
Ich habe den Artikel nicht gelesen, ich weiß nicht einmal, worum es geht :) , sondern habe mir nur 10 Minuten lang die Diagramme und Statistiken angesehen.
Ich möchte zunächst ein paar Fragen stellen.
1. Auf welchem Server wurde getestet. Wenn es auf dem MetaQuotes-Demo-Server ist, dann gibt es Kurse mit sehr niedrigem Spread und ohne Kommission. Manchmal ist der Spread auf Null und sogar unter Null reduziert. Sie können es überprüfen.
2. Meinen Sie mit dem Modus "Alle Ticks" den Modus " Jeder Tick"? Wenn ja, handelt es sich um simulierte Ticks, nicht um echte.
Versuchen Sie, im Modus "Jeder Tick basiert auf echten Ticks" zu testen.
Aber das ist alles nichts.
Das Hauptproblem, das Sie haben, ist der maximale Drawdown. Wenn Sie ihn mit dem monatlichen Wachstum vergleichen, besteht ein sehr großer Unterschied zwischen ihnen. Und wenn Sie versuchen, die Rentabilität zu erhöhen, werden Sie einen Stop Out bekommen.
Wenn Brokerfirmen oder Investoren nach Händlern suchen, die ihre Gelder verwalten sollen, ist eine der wichtigsten Bedingungen normalerweise die folgende: Sie müssen über einen Zeitraum von drei Monaten einen monatlichen Gewinn von mindestens 5 % erzielen, wobei der maximale Drawdown nicht mehr als 10 % betragen darf.
Dies ist natürlich kein Standard für alle. Aber es ist ungefähr so.
Schauen Sie sich an, was Sie tun.