Kombinieren mehrerer Indikatoren in einem EA
Generell gilt: Das richtige Signal ist ein Signal, dessen Führung Gewinne in beliebiger Höhe bringt.
Dann kann die Kombination des "Rentabilitäts"-Bereichs mehrerer Indikatoren zur "Unrentabilität" des TS als Ganzes führen. Dies ist nicht dasselbe wie "3. eine falsche Kombination mehrerer guter Indikatoren wird die Systemleistung nicht verbessern". imho.
Das bedeutet, dass ein guter Indikator gegen einen anderen in demselben System arbeitet. Sein Signal muss invertiert werden, um das System zu verbessern, obwohl es nicht sicher ist, dass es dadurch besser wird.
А теперь серьёзно, пока - простая математика:
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Пример №1:
Есть 2 индикатора, каждый даёт 60% правильных сигналов. Результат применения
их обоих по системе "И" - это 36% правильных сигналов и 64% неправильных.
Соотношение (правильных\неправильных) = 36\64=0.562 (56,2%)
Ihre Berechnungen sind falsch)
Das Ergebnis der Anwendung dieser beiden Methoden auf das UND-System ist
36 % der richtigen Signale und 0,4*0,4 - 16 % der falschen Signale.In anderen Fällen findet kein Signal/Transaktion statt.
Verhältnis (richtig / falsch) = 36 / 16 = 2,25 (69,2% der profitablen Trades)
usw.
Die Schlussfolgerung: 1. Sie können einen Indikator mit weniger als 50 % korrekten Signalen nicht in einem Expert Advisor verwenden.
Aber das ist die Theorie; in der Praxis ist es viel schlimmer).
неправильная у Вас математика)
Результат применения их обоих по системе "И" - это
36% правильных сигналов и 0,4*0,4 - 16% неправильных.в остальных случаях сигнала/сделки не будет.
Соотношение (правильных\неправильных) = 36\16=2,25 (69,2% прибыльных сделок)
и т.д.
вывод: 1. Нельзя использовать в советнике индикатор с менее 50% правильных сигналов.
Но это таки теория, на практике всё значительно хуже))
Dies ist die richtige Mathematik.
Richie, Ihr Fehler in der Berechnung besteht darin, dass Sie bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit als a priori Wissen über das Signal verwenden (d.h. ob es richtig ist oder nicht), das in Wirklichkeit nur post hoc oder, wissenschaftlich gesprochen, a posteriori verfügbar sein kann. Das ist eine falsche Schlussfolgerung.
Swan, Sie haben ein gutes Argument. Das ist genau das, was die meisten Händler denken. Nur wenn jede der 2
Induktivitäten geben das richtige Signal, das Signal wird als richtig angesehen. Das bedeutet, dass das korrekte Signal bei 36 % liegen wird.
Falsch sind alle anderen, d.h. 100-36%=64%, nicht 16%. 16 % sind die "falschen", und sie sind es definitiv nicht
von denen man sich leiten lassen sollte. Und in der Praxis ist natürlich alles noch viel schlimmer.
Natürlich können Sie einen Indikator mit <50% nicht in einem EA verwenden, es sei denn, Sie invertieren ihn.
alsu, das ist es, was ich sage, es ist nur einfache Mathematik für jetzt.
Wenn wir "Korrektheit" in Wahrscheinlichkeit übersetzen - und dann ihre "Signale" multiplizieren, was sagt uns das?
;)
Die eine liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 %, die andere von 40 %.
Zusammen liegen sie bei 20 %.
:)))))
Aber - sagen Sie 0,5x0,6 = 0,30 richtig voraus.
Insgesamt um 30 % richtig vorhergesagt.
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Ist das nicht richtig?
Es fehlen nur noch 50%... :(
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Teddybär: Ich tippe auf einen Honigglasdeckel;
Hase: Ich tippe auf eine Karotte;
Wolf: Ihr seid alle dumm, ich tippe seit sechs Monaten auf einen Fuchsschwanz;
Specht: Nur Idioten tippen nicht auf Termiten;
Pinguin: Man kann nur auf Blutegel tippen, aber vor allem nicht auf Freitage;
Eule: Bürger, packen wir alles in eine schwarze Schachtel, rühren es um und tippen es gemeinsam.
Wolf: Du bist ein Idiot, Philip, wie kannst du meinen Lieblingsfuchsschwanz in eine Kiste mit Blutegeln stecken?
Bär: Nein, ich gebe meinen Glasdeckel niemandem.
Hase: Eine Karotte ist gut zum Raten, aber du solltest besser zwei unterschiedlich große Karotten nehmen,
Wenn sie sich überschneiden, muss man sie kaufen, wenn sie getrennt sind, muss man sie verkaufen.
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Jetzt mal im Ernst, für den Moment - einfache Mathematik:
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Beispiel 1:
Es gibt 2 Indikatoren, die jeweils 60 % korrekte Signale liefern. Das Ergebnis der Anwendung von
auf beide mit dem "UND"-System ist 36% richtige Signale und 64% falsche Signale.
Ratio (richtig/falsch) = 36\64=0.562 (56.2%)
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Beispiel #2:
Es gibt 2 Indikatoren, die jeweils 50 % richtige Signale liefern. Das Ergebnis der Anwendung von
auf beide mit Hilfe des "UND"-Systems sind 25% richtige Signale und 75% falsche Signale.
Verhältnis (richtig/falsch) = 25\75=0,333 (33,3%)
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Beispiel #3:
Es gibt 2 Indikatoren, die jeweils 40 % richtige Signale liefern. Das Ergebnis der Anwendung von
auf beide mit Hilfe des "UND"-Systems sind 16% richtige Signale und 84% falsche Signale.
Ratio (richtig/falsch) = 16\84=0,190 (19,0%)
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Daraus ergeben sich die Schlussfolgerungen:
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1. Kombinieren Sie einen guten Indikator nicht mit einem schlechten, das Hinzufügen eines schlechten bringt keine besseren Ergebnisse;
2. Sie sollten nicht mehrere schlechte Indikatoren in einem EA kombinieren, das macht es noch schlimmer;
3. Die falsche Kombination mehrerer guter Indikatoren wird den Betrieb des Systems nicht verbessern;