Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 185
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Was nennen Sie "überschießen"?
Nach meinem Verständnis bedeutet Over-Sitting, ohne SL zu arbeiten, wenn man nicht mit der Möglichkeit eines Stopps rechnet und nur auf den Schlusskurs im Plus wartet.
Einen solchen TS gibt es in der Liga nicht. Jeder TS hat einen SL.
SL ist immer da. Manchmal sind es 20K Pips und manchmal ist es gleich der Einzahlung.
Es gibt immer eine SL. Manchmal sind es 20.000 Punkte und manchmal ist es gleich eine Kaution.
Wie kann es "SL gleich Pfand" sein, Edouard, wenn es aufgestellt wird?!!!
Nehmen wir an, wir haben einen SL von 200K Pips. Wenn Sie eine kleine Einlage haben, kann es natürlich einen Stop-Out geben, aber dieser SL wird nicht für die Einlage berechnet!
Und der SL selbst wird auf der Grundlage historischer Daten berechnet. In den letzten zwei Jahren hatten wir einen Fall, in dem der Drawdown 20 K-Punkte betrug und der Preis dann zurückkehrte. Wie die Forschung gezeigt hat, wird die beste Handelsqualität erreicht, wenn der SL nicht ausgelöst wurde. Der SL sollte also höher angesetzt werden, was auch geschehen ist.
Sie zahlen $1 auf Ihr Konto ein und beschweren sich dann, dass das Mindestlos 0,01 einen Stop-Out verursacht hat. Deshalb werden der maximale Drawdown und die Warteschlange der kontinuierlichen SL in das Log geschrieben, so dass der Benutzer sehen kann, womit er rechnen sollte. Im Tester funktioniert jeder TS ohne Rebids, so dass Sie alles überprüfen können. Natürlich können die Systeme, die keinen SL haben (SAR- und RTS-Systeme) einen sehr großen Stop haben. Dies ist zu bedenken.
Bitte sagen Sie mir, wie die Bedingung von ChnTrendSAR für Stop und Pivot aussieht? Und wie funktioniert der Schleppnetzgewinn (wie ist der Zeitpunkt, zu dem das Schleppnetz den Preis einholt, wenn der Preis auf einen Verlust zusteuert)?
Es scheint ein sehr einfaches System zu sein! Ergibt sich das nicht aus dem Namen?
Wir haben einen Standard PriceChannel (Zeitraum in den Einstellungen).
Bei jeder Öffnung des Zeitrahmens (Zeitrahmen - in den Einstellungen) wird der gerade geschlossene Balken analysiert. Wenn der H-Balken die Grenze des Kanals berührt, ist dies ein Kaufsignal, wenn der L-Balken die Grenze berührt, ist dies ein Verkaufssignal.
Sobald das Signal erscheint, gehen wir in die Richtung des Signals. Legen Sie in den Einstellungen die maximale Anzahl offener Orders in einer Richtung fest (für große Bewegungen, wenn mehrere Bars hintereinander die Kanalgrenze berühren).
Wenn die maximale Anzahl von Aufträgen in unserer Richtung offen ist, achten wir nicht auf Signale zur Eröffnung weiterer Aufträge. Wir warten auf das gegenteilige Signal. Sobald das Signal erscheint, schließen wir alle offenen Aufträge und öffnen in Richtung des Signals.
Dies ist ein "sauberes System". Wir haben keinen SL, TP oder Breakeven.
Sie wird von Anfang an optimiert. Nachdem die Parameter ermittelt wurden, werden die Break-Even-Parameter (Auslöser und Pegel) durchgespielt. Wenn wir Parameter finden, die die Qualität des Handels verbessern, werden sie im System eingestellt.
Danach werden TP und SL bestimmt. TP wird zuerst gesucht - wenn TP-Level, das die Handelsqualität verbessert, im System eingestellt ist. Wenn es keinen solchen TP gibt, wird der minimale TP gesetzt, der in der Vergangenheit nicht beeinflusst wurde (für den Fall, dass er durch eine Bewegung beeinflusst wird).
Dann führen wir die Suche nach dem SL auf die gleiche Weise durch. Wenn wir das Niveau der SL finden, das die Handelsqualität verbessert, wird es im System eingestellt. Wenn es keine solche SL gibt, wird die minimale SL, die in der Vergangenheit nicht berührt wurde, festgelegt, und ihre Überschreitung bedeutet, dass das System versagt.
Es ist klar, dass die SL sehr groß sein kann, mehrere Tage reicht. Dementsprechend müssen wir ein solches Los und eine solche Einlage wählen, damit die Bedingung des akzeptablen Risikos erfüllt ist, wenn es beseitigt wird.
Es ist das einfachste System, das Sie sich vorstellen können! Sieht man das nicht schon am Namen?
Wir haben einen Standard PriceChannel (Zeitraum - in den Einstellungen).
Bei jedem geöffneten Zeitrahmen-Balken (Zeitrahmen - in den Einstellungen) analysieren wir nur den geschlossenen Balken. Wenn der H-Balken die Grenze des Kanals berührt, ist dies ein Kaufsignal, wenn der L-Balken die Grenze berührt, ist dies ein Verkaufssignal.
Sobald das Signal erscheint, gehen wir in die Richtung des Signals. Legen Sie in den Einstellungen die maximale Anzahl offener Orders in einer Richtung fest (für große Bewegungen, wenn mehrere Bars hintereinander die Kanalgrenze berühren).
Wenn die maximale Anzahl von Aufträgen in unserer Richtung offen ist, achten wir nicht auf Signale zur Eröffnung weiterer Aufträge. Wir warten auf das gegenteilige Signal. Sobald das Signal erscheint, schließen wir alle offenen Aufträge und öffnen in Richtung des Signals.
Dies ist ein "sauberes System". Wir haben keinen SL, TP oder Breakeven.
Sie wird von Anfang an optimiert. Nachdem die Parameter ermittelt wurden, werden die Break-Even-Parameter (Auslöser und Pegel) durchlaufen. Wenn wir Parameter finden, die die Qualität des Handels verbessern, werden sie im System eingestellt.
Danach werden TP und SL bestimmt. TP wird zuerst gesucht - wenn TP-Level, das die Handelsqualität verbessert, im System eingestellt ist. Wenn es keinen solchen TP gibt, wird der minimale TP gesetzt, der in der Vergangenheit nicht beeinflusst wurde (für den Fall, dass er durch eine Bewegung beeinflusst wird).
Dann führen wir die Suche nach dem SL auf die gleiche Weise durch. Wenn wir das Niveau der SL finden, das die Handelsqualität verbessert, wird es im System eingestellt. Wenn es keinen solchen SL gibt, wird der minimale SL, der in der Vergangenheit nicht getroffen wurde, festgelegt, und sein Knock-out bedeutet den Ausfall des Systems.
Natürlich kann der SL sehr groß sein, mehrere Tagesbereiche. Wir sollten also ein solches Los wählen und so einzahlen, dass die Bedingung eines akzeptablen Risikos erfüllt ist.
Das Stopp- und Umkehrsignal eines Trendsystems ist also ein Kontakt mit der gegenüberliegenden Begrenzung des Kanals?
Das Stopp- und Umkehrsignal für ein Trendfolgesystem ist also, wenn es den gegenüberliegenden Rand des Kanals berührt?
Ja
Ja
Und wie lang ist die maximale Zeit (oder der maximale Abstand), die der Trailing Edge benötigt, um den Preis zu erreichen, wenn sich der Preis auf die Verliererseite bewegt?
Wie lang ist die maximale Zeit (oder der maximale Abstand), die der Trailing Edge benötigt, um den Preis zu erreichen, wenn sich der Preis auf die Verliererseite bewegt?
Um weniger Parameter zu haben, setzen wir diese Zeit gleich mit der Kanalperiode. Das macht Sinn. Wenn der Kanal langsam ist und sich nur langsam verändert, sind auch die Trailing-Stops langsam. Für einen schnellen und häufig wechselnden Kanal wird es schnell sein.
Das Trailing (egal ob SL oder TP) endet immer höchstens bei dieser Anzahl von Bars.
Das Prinzip des Trailing habe ich bereits beschrieben: Es verlangsamt sich, wenn der Kurs "auf uns zukommt", und beschleunigt sich, wenn er sich "entfernt".
Dazu verschieben wir jedes Mal den Trailing-Balken auf einen zunehmenden Anteil des verbleibenden Kurses. Wenn wir zum Beispiel eine Periode von zehn haben, verringern wir beim ersten Mal den Anschlag um ein Zehntel. In der nächsten Periode senken wir sie um ein Neuntel. Dann ein Achtel, ein Siebtel... Die dritte, die zweite und schließlich schließen wir die Position einfach (indem wir einen ersten Teil des Stopps nachziehen). Wenn sich der Kurs während dieser Zeit nicht bewegt hat, sind die Trailing-Stops gleich, und zwar immer um ein Zehntel. Wenn sich der Kurs bewegt, werden die Trailing-Stops entsprechend der Bewegung angepasst. Und in jedem Fall wird es in der angegebenen Anzahl von Takten maximal beendet.
Um weniger Parameter zu haben, muss diese Zeit gleich der Kanalperiode sein. Das ist vernünftig. Bei einem langsamen, sich wenig verändernden Kanal wird die Nachlaufzeit langsam sein. Für einen schnellen, häufig wechselnden Kanal wird es schnell sein.
Trailing (egal ob SL oder TP) wird immer bei den meisten dieser Balken enden.
Das Prinzip des Trailing habe ich bereits beschrieben: Es verlangsamt sich, wenn sich der Kurs auf uns zubewegt, und beschleunigt sich, wenn er sich von uns wegbewegt.
Zu diesem Zweck wird das Schleppnetz jedes Mal auf einen größeren Teil des verbleibenden Preises verschoben. Angenommen, wir haben einen Zeitraum von zehn Jahren, dann verringern wir beim ersten Mal die Haltestelle um ein Zehntel. In der nächsten Periode senken wir sie um ein Neuntel. Dann ein Achtel, ein Siebtel... Die dritte, die zweite und schließlich schließen wir die Position einfach (indem wir einen ersten Teil des Stopps nachziehen). Wenn sich der Kurs in dieser Zeit nicht bewegt hat, sind die Trailing-Stops gleich, und zwar immer um ein Zehntel. Wenn sich der Kurs bewegt, werden die Trailing-Stops entsprechend der Bewegung angepasst. Und in jedem Fall endet er spätestens nach der angegebenen Anzahl von Takten.
Ist es richtig, dass die maximal verwendete TF des Kanals = H4 ist?
Und was sind die Zeiträume von Kanälen? Sie optimieren sie wahrscheinlich auch nach Zeiträumen von Kanälen, nicht wahr?
Nun, ich möchte wissen, wie lange (in Stunden) eine solche Verzögerung dauern kann.
Ist es richtig, dass der maximal genutzte Kanal TF = H4 ist?
Und was sind die Kanalperioden in diesem Fall? Sie führen wahrscheinlich auch eine Optimierung nach Kanalperioden durch?
Nun, ich möchte wissen, wie lange (in Stunden) eine solche Verzögerung dauern kann.
Ja, ich teste М15, H1 und H4 Zeitrahmen.
Die Zeitrahmen reichen von 3 bis 250.
Warum denken Sie, wie lange das Schleppen weitergehen kann? Lassen Sie es so lange weitergehen, wie es will!
Ja, ich teste die Zeitrahmen M15, H1 und H4.
Zeiträume - von 3 bis 250.
Warum sollten Sie sich Gedanken darüber machen, wie lange die Schlepperei dauern kann? Lassen Sie es so lange weitergehen, wie es will!
Die Zeiträume sollten einigen Zeitzyklen entsprechen - Handelssitzung, Tag, Woche, Monat,... und sonst nichts.