Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 308
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Berechnen Sie die Korrelationskoeffizienten der Gleichgewichtskurven und stellen Sie sie gegeneinander auf - Sie benötigen zwei TK mit negativer Korrelation.
Aus der Grafik ist ersichtlich, dass die gleichzeitige Verwendung von zwei FZ eine monoton ansteigende Gleichgewichtskurve ergibt.
Und auf diese Weise ist es möglicherweise nicht notwendig, das Problem des Wechsels zwischen den TS zu lösen - wenn Sie zwei TS so wählen, dass ihre Gesamtbilanzkurve monoton wächst. Der Verlust eines Teils des ersten wird durch den Gewinn des zweiten kompensiert.
Es kann zwar ein Satz von drei TS erforderlich sein, aber es wird komplizierter sein
Was meinen Sie mit "nein", wenn ich es wirklich benutze?
Ich habe Systeme sowohl für Real als auch für Cent. Wo ist "nicht anwendbar"?
Ich verstehe dich nicht, Peter.
Ich versteh das nicht... Warum eine so kleine Partie und eine so lange Wartezeit?
Mein Expert Advisor hat ein Zeitlimit für den Abschluss von Geschäften, bei dessen Überschreitung eindeutig festgestellt wird, dass das System nicht in Ordnung ist und aus dem Handel genommen werden sollte.
Das Los wird anhand des Satzes MM... berechnet.
Das ist genau die Frage, die "passendste" auszuwählen - und das ist es, was ich tue. Ja, ich gebe zu, dass das Problem eher intuitiv ist. Meiner Meinung nach ist das aber der Fall.
Erstellen Sie echte EAs in mehreren Instanzen, mit Variationen der Depotgröße und der Sets. Führen Sie es einmal aus und ändern Sie nichts. Auch eine Optimierung ist nicht sinnvoll. Derjenige, der sich am besten an die aktuelle Dynamik des jeweiligen Symbols anpasst, wird von Zeit zu Zeit die Nase vorn haben, und die Leute werden aufmerksam, beginnen Einstellungen zu studieren und zu analysieren, kopieren oder fügen Parameter zu ihren Algorithmen hinzu, fügen Statistiken hinzu...
Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe schon genug Zeit, um ohne Pfandabweichungen zu rechnen. Meinen Sie, dass ich auch nach der Höhe der Einlage optimieren sollte?
Sie können es tun. Ich kann Ihnen ein ausführbares Modul geben - führen Sie es aus...
Werden Sie es tun?
Berechnen Sie die Korrelationskoeffizienten der Gleichgewichtskurven und stellen Sie sie gegeneinander auf - Sie benötigen zwei TK mit negativer Korrelation.
Aus dem Diagramm geht hervor, dass der gleichzeitige Einsatz von zwei TS eine monoton ansteigende Gleichgewichtskurve ergibt.
Das ist eine interessante Idee. Es geht aber nicht darum, eine monoton steigende Kurve zu erhalten, sondern die stabilste, auch nicht monoton steigende TS.
Was nützt eine monotone Kurve, wenn sie jederzeit "zusammenbrechen" kann? Hier zeigen z.B. viele "Sechser" vor der Begrenzung ihrer Haltestellen - sehr schöne Kurven... Aber die Stabilität war sehr gering, jeden Moment konnte der erste SL alles zum Einsturz bringen.
Das Ziel ist es, einen stabilen TS zu finden, der für einige Zeit auf die gleiche Weise handelt wie jetzt. Auch wenn sie nicht so eintönig sind.
Und auf diese Weise ist es möglicherweise nicht notwendig, das Problem des Wechsels zwischen TKs zu lösen - wenn man zwei TKs so wählt, dass ihre Gesamtbilanzkurve monoton wächst. Der Verlust eines Teils des ersten wird durch den Gewinn des zweiten kompensiert.
Auch wenn Sie einen Satz von drei TS benötigen, wird es komplizierter.
Das ist sie nicht.
Eine Korrelation zwischen den Systemen erfordert ebenso eine Auswahl nach Stabilität. Sie haben Recht, zwei korrelierte Systeme ergeben eine schönere Kurve. Der Korrelationskoeffizient hat jedoch die Geschichte aufgegriffen, was nicht unbedingt der Fall ist, wenn er auf real gesetzt wird. Und damit sind wir im Grunde wieder beim ursprünglichen Problem - der Stabilitätsauswahl - angelangt.
Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihnen die Passwörter für alle drei Ligakonten geben, Trades auf Magiks auswählen, Bilanzkurven erstellen, Korrelationskoeffizienten berechnen...
Auf diese Weise muss das Problem des Wechsels zwischen den TS nicht gelöst werden, wenn man zwei TS so wählt, dass ihre Gesamtbilanzkurve monoton wächst. Der Verlust auf einem Abschnitt des ersten wird durch den Gewinn des zweiten kompensiert.
Auch wenn wir einen Satz von drei TS brauchen, wird es komplizierter sein.
Warum sollten sie "hängen"? Einige Bots, deren "sauberer" TS keine SL enthält und bei denen es in der Vergangenheit einen großen Drawdown gab, könnten "hängen".
In allen anderen Fällen hat jeder Bot eine maximal zulässige Wartezeit für einen Handel. Sobald sie überschritten wird, wird der TS sofort aus dem Handel genommen.
Das Problem ist nicht "Einfrieren", sondern dass mit einem großen SL Drawdown kann nicht vorübergehend, sondern dauerhaft sein - und in diesem Fall, wie ein TS gibt einen großen Verlust, und in der Regel funktioniert wie ein Martin ... Ich weiß nicht, warum die Liga nicht über solche Systeme verfügt.
Wenn der TS die Art des Handels ändert, ändert sich die Korrelation sofort.