Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 483
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Verstehe :) also hat die Wahrscheinlichkeit der Klassenzuordnung am Ausgang nichts mit der Wahrscheinlichkeit von Inkrementen zu tun... du siehst, auch hier kommen einige Leute durcheinander, für Anfänger ist das ein zweideutiger Punkt... Andererseits, wenn ein neuronales Netz Wahrscheinlichkeiten ausgibt (z.B. Softmax-Schicht), wozu brauchen wir sie dann, wenn die Klassenzugehörigkeit durch eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 0,5 bestimmt wird? Und dann können Sie wirklich versuchen, ein Regressionsmodell zu verwenden und alle Normalisierungen der Ausgabewerte loszuwerden... Übrigens verwende ich einen Random Forest, bei dem eine Normalisierung der Eingaben nicht erforderlich ist
Scheiße, ich male ihm ein Bild hier))))
x = Inkremente (erste Differenz)
Ziel = x > 0
Ziel = f(x)
Ziel = x > 0
lloss=0
Wahrscheinlichkeit=1
Ja, danke, ich weiß wirklich nicht, ob dies meine Hypothese bestätigt oder widerlegt, höchstwahrscheinlich tut es das :)
Wahrscheinlichkeiten, schauen Sie in den Code Ihrer Wälder, es ist nur der Prozentsatz der Bäume, die für die eine oder andere Klasse gestimmt haben.
So wird's gemacht :)
Ja, danke, ich weiß wirklich nicht, ob dies meine Hypothese bestätigt oder widerlegt, höchstwahrscheinlich tut es das :)
Ich habe die hier benutzt.
Sie verstehen nicht einmal den Code
48 Parallelen zu dem, was ich gefunden habe. Ich weiß es nicht mehr, ich habe gerade Arima mit den Daten geschlagen, die ich verwendet habe, und dann habe ich die Uhrzeit und die Wochentage wieder hinzugefügt.
Ich experimentiere jetzt damit, mich auf reines MO umzustellen, ohne die alten Forex-Gewohnheiten. Kein Charting der Gewinne, um das Muster zu bewerten, keine Wipes und andere Indikatoren. Stattdessen Regression (Gewinne pro Takt voraus), komplexe Kreuzvalidierungen und spezielle Muster. Ich schaffte es auf eurusd m5, das Modell auf 10000 Bars der Geschichte zu trainieren, erhalten r^2 von etwa 0,001, oder fast 52% Genauigkeit, und bleiben Sie mit der nicht-verschlechternden Ergebnis in der Zukunft. Bei einem Spread von Null sieht es gut aus, selbst ein Spread von 2 fünfstelligen Punkten würde einen Gewinn einbringen. Aber das ist nicht genug.
Und es besteht auch die starke Befürchtung, dass die Handelszentren ernsthaft damit begonnen haben, funktionierende EAs zu zerstören, und dass diese ganze Suche nach dem universellen Gral keinen Sinn macht. Es gibt ein Handelshaus, das schon seit ein paar Jahren funktionierende EAs zerstört, und selbst wenn der EA monatelang Gewinn gebracht hat, haben sie alle innerhalb einer Woche das Gleichgewicht verloren. Jetzt gibt es immer mehr seltsame Händler, und ich habe nur noch einen profitablen, dem ich vertraue. Es kommen unruhige Zeiten auf uns zu.
Und es besteht auch die starke Befürchtung, dass die Handelszentren ernsthaft damit beschäftigt sind, funktionierende EAs zu zerstören, und dass diese ganze Suche nach dem universellen Gral keinen Sinn macht. Ich habe ein Handelshaus, das schon seit einigen Jahren funktionierende EAs zerstört, und selbst wenn der EA monatelang Gewinn gebracht hat, haben sie alle innerhalb einer Woche ihr Gleichgewicht verloren. Jetzt gibt es immer mehr seltsame Händler, und ich habe nur noch einen profitablen, dem ich vertraue. Es kommen unruhige Zeiten auf uns zu.
Das war schon immer so und wird auch in Zukunft so sein, sie verderben den Handel, sie markieren... Wenn das System nicht durch Ausrutscher geschlagen werden kann, ziehen sie den Stift, das ist schon so oft passiert.
Aber es gibt einen Austausch.
Ich experimentiere jetzt damit, mich auf reines MO umzustellen, ohne die alten Forex-Gewohnheiten. Kein Charting der Gewinne, um das Muster zu bewerten, keine Wipes und andere Indikatoren. Stattdessen Regression (Gewinne pro Takt voraus), komplexe Kreuzvalidierungen und spezielle Muster. Ich schaffte es auf eurusd m5, das Modell auf 10000 Bars der Geschichte zu trainieren, erhalten r^2 von etwa 0,001, oder fast 52% Genauigkeit, und bleiben Sie mit der nicht-verschlechternden Ergebnis in der Zukunft. Bei einem Spread von Null sieht es gut aus, selbst ein Spread von 2 fünfstelligen Punkten würde einen Gewinn einbringen. Aber das ist nicht genug.
Und es besteht auch die starke Befürchtung, dass die Handelszentren ernsthaft an der Zerstörung von Fachberatern beteiligt sind und diese ganze Suche nach dem universellen Gral keinen Sinn macht. Es gibt ein Handelshaus, das schon seit ein paar Jahren funktionierende EAs zerstört, und selbst wenn der EA monatelang Gewinn gebracht hat, haben sie alle innerhalb einer Woche das Gleichgewicht verloren. Jetzt gibt es immer mehr seltsame Händler, und ich habe nur noch einen profitablen, dem ich vertraue. Es kommen unruhige Zeiten auf uns zu.
Ich bin noch nicht zu den Experimenten mit TS gekommen, aber die Ergebnisse von trainierten NS auf Stichproben sind beeindruckend. Nur eine 6 %ige Klassifizierungsfehlerquote von -(0,1). Ich glaube, ich habe in diesem Thread bereits genaue Zahlen genannt.
Aber es dauert lange und ist mühsam zu lernen - 23 Stunden reine Arbeitszeit, die Zwischenprüfungen und -einstellungen nicht mitgerechnet. Für 3 Monate Berufspraktikum reicht es aus, darüber hinaus wird nicht geprüft.
Imho ist MLP völlig ausreichend.
Ich bin nicht zu den TC-Experimenten gekommen, aber die Ergebnisse von trainierten NS auf Stichproben sind beeindruckend. Nur 6 % Klassifizierungsfehlerquote -(0,1). Ich glaube, ich habe in diesem Thread bereits genaue Zahlen genannt.
Aber es dauert lange und ist mühsam zu lernen - 23 Stunden reine Arbeitszeit, die Zwischenprüfungen und Anpassungen nicht mitgerechnet. Für 3 Monate Berufspraktikum reicht es aus, darüber hinaus wird nicht geprüft.
Imho ist MLP völlig ausreichend.
Wie viele Schichten/Neuronen gibt es in den Backups? Deshalb bin ich zu Scaffolding gewechselt, weil der klassische NS langsam ist.
Sie lernen mit Backprop? Wie viele Schichten/Neuronen? Deshalb bin ich zu Scaffolding gewechselt, weil klassisches NS langsam ist.
51 Neuronen. Configuration -15,20,15,10,5,1. Ja, BP-Training mit simuliertem Glühen.
Sie haben die Ergebnisse sicherlich schon gesehen. Ich kann das wiederholen, wenn jemand Lust hat, es zu sehen.
Im Allgemeinen, wenn sogar einmal alle 3 Monate zu trainieren, dann 23 Stunden - igitt, im Vergleich zu kratzen die Rüben mit dem üblichen TC auf die Logik.
Außerdem habe ich einen langsamen Computer, auf einem modernen Computer wird es mindestens 2 Mal schneller sein.
Ich sehe, die Arbeit boomt... Gut gemacht!!!
Vizard, ein großes Lob für das mir gewidmete Video!!!! Ich verstehe wirklich nicht, wofür sie da sind, aber er tut sein Bestes und ich kann ihm nicht genug danken :-)
Ich bin zurück mit dem Problem der Umstellung auf MT5. Ich habe zwei Fragen zur Tagesordnung.
1. Wenn ich den Indikator für mt5 verwenden möchte, werde ich versuchen, ihn als Referenz zu verwenden und ich werde auch die Ergebnisse sehen.
2. Wie kann die Berechnung des Indikators nach der Aktualisierung aller benachbarten Indikatoren erfolgen? Oder verzögern Sie die Berechnung zumindest um 30 Sekunden....
Ich verstehe diese OnTimer-Funktion nicht.
Ich danke Ihnen!