Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3368
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wenn die MA-Periode von der ATR gesteuert wird (oder umgekehrt), aber es ist notwendig, beide Formeln offenzulegen und Ihr Gehirn nicht mit Optimierungen zu erschrecken
Nun, ja, das ist die "Idee" einiger Genossen, sich der Optimierung zu entledigen. Kennen Sie die Antwort auf die Frage "Wie baut man ein selbstanpassendes System mit Hilfe von Mashka und erschreckt sein Gehirn nicht mit Optimierungen? - Bitte sagen Sie es mir. Wie wir sehen, wissen es viele Leute, schweigen aber aus irgendeinem Grund.
Natürlich, was sonst würde ein solches "adaptives System" nicht auslaufen)).
Optimieren wofür?
An was anpassen?
Es gibt immer irgendwelche Diskussionen, als ob es nichts gäbe. Und vor allem ist nicht klar, welches Problem wir mit Hilfe von Optimierung oder Anpassung lösen wollen.
Wenn das Problem nicht spezifiziert wird, dann ist das alles nur leeres Geschwätz.
Und das Problem ist genau dasselbe: ein nicht-stationärer Markt. Deshalb ist alles Gerede über die Optimierung oder Anpassung verschiedener Mashka, sogar mit ATRs, nur leeres Geschwätz, und über irgendwelche Indikatoren und selbst die ausgefeiltesten Filter und so weiter und so fort....
Es gibt zwei Ansätze für nicht-stationäre Märkte, zu denen auch finanzielle Zeitreihen gehören:
1. Modellierung der Nicht-Stationarität mit vorheriger Zerstörung ihrer eklatantesten Erscheinungsformen, z. B. der Trends - das sind GARCHs
2. Suche nach Mustern in der Geschichte unter Verwendung von MOE. Wenn ein gewisser Aufwand für die Vorverarbeitung betrieben wird, ergeben solche Muster einen zukünftigen Klassifizierungsfehler von weniger als 20%.
Alle.
Einfach, und weitere 100500 Varianten können erfunden werden. Welche davon werden auf dem Markt funktionieren?
Hier geht es um Wissenschaft, wo die Formeln präzise sind und man nur die Eingabeparameter ändern muss. Wir haben keine Wissenschaft, wir haben keine Formeln, die den Markt beschreiben.
Ich spreche nicht von einer Wunderformel, die den gesamten Markt beschreibt. Ich sage nur, dass in einem nicht-stationären Umfeld ein System mit dynamischen Parametern besser ist als ein System mit statischen Parametern!
Das war's!
Ganz einfach, und Sie können sich noch 100500 weitere Varianten ausdenken. Welche davon wird auf dem Markt funktionieren?
Das Mashko- und APAC-Beispiel ist ein abstraktes, einfaches Beispiel, um meinen Standpunkt zu verdeutlichen, und kein Leitfaden für das, worüber ich rede.
Irgendwo ist Oleg Avtomat leise traurig
)
Übrigens begann sein Thread mit einem Link zu einem Buch mit einer anderen normalen Variante der Modellierung von Nicht-Stationarität. Dort wurde sie als zufälliger Wechsel zwischen mehreren stationären Reihen dargestellt. Eine andere Sache ist, dass seine Selbstreferenz keinen Bezug zum Inhalt des Buches hatte) Er leugnete sogar dessen grundlegenden mathematischen Apparat - den Theoretiker).
Der Automat fluchte viel, machte aber weiter, als ich ihm sagte, dass seine PI/PID-Regler leicht durch Mashki ersetzt werden können, und wenn die Ofentemperatur durch einen äußeren Einfluss beeinflusst wird, der dem EURUSD-Chart entspricht, wird er nicht in der Lage sein, die Wärme der Spiralen mit Hilfe von Reglern so zu regulieren, dass der äußere Einfluss ausgelöscht wird und ein stationäres Rad der Ofentemperatur entsteht (um einen Gewinn zu erzielen). Der Ofen wird entweder auf Ladentemperatur abkühlen oder die Spiralen ausbrennen und die Ziegelwände versengen.
"Deshalb ist es so gekommen, wie es gekommen ist..." Eduard Streng.
))
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Übrigens begann sein Thread mit einem Link zu einem Buch mit einer anderen normalen Variante der Modellierung von Nicht-Stationarität. Dort wurde sie als ein zufälliger Wechsel zwischen mehreren stationären Reihen dargestellt. Eine andere Sache ist, dass seine Auswahl nicht die geringste Beziehung zum Inhalt des Buches hatte) Er leugnete sogar dessen grundlegenden mathematischen Apparat - den Theoretiker).
Frage: und ob es modelliert werden sollte.
Es gibt ein Theorem, das grob gesagt besagt, dass jedes Modell, das ein Objekt vorhersagt, immer äquivalent zu einem Modell ist, das dieses Objekt beschreibt. Es stellt sich heraus, dass wir neben dem Wunsch auch immer ein Modell des Marktes erstellen.
Es gibt ein Theorem, das grob gesagt besagt, dass jedes Modell, das ein Objekt vorhersagt, immer äquivalent zu einem Modell ist, das das Objekt beschreibt. Es stellt sich heraus, dass wir neben dem Wunsch auch immer ein Modell des Marktes erstellen.
Die Modellierung kann auf verschiedene Weise erfolgen))))