Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 59
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Die Grundlage des gepaarten Handels ist die Kointegration, und wir können keine Korrelation verwenden. Die Kointegration kann sogar visuell geschätzt werden - sie ist flach. D.h. die Tendenz des Kotyrs, zum Beispiel zum Durchschnitt zurückzukehren. Zurzeit sind eurusd und usdchf kointegriert. Es ist in dem eurchf-Kreuz zu sehen. Aber die Flachheit liegt in einem sehr engen Bereich.
Die Ko-Integration beruht auf der Eigenschaft, dass die Rendite umso wahrscheinlicher ist, je größer die Abweichung ist. Der wirtschaftliche Sinn besteht darin, dass einige Teilnehmer Gründe haben, für die Konvergenz zu handeln. Ich versuche, vor ihnen aufzuspringen. Wir müssen also die Gründe verstehen, warum die Instrumente jetzt kointegriert sind, anstatt alles in eine Wohnung zu packen.
Die Korrelation der Notierungen ist gegeben, die Kointegration hingegen nicht. Die Korrelation wird im Paarhandel verwendet.
Die Korrelation der Notierungen ist gegeben, die Kointegration nicht. Der Paarhandel nutzt die Korrelation.
Entschuldigung, aber das ist Unsinn, was im Wiki über Korrelation steht.
Richtig, heißt es weiter:
"Wie Sie sehen, bestätigt sich das Hauptprinzip der Technischen Analyse, das darin besteht, abweichende Werte auf ihre Durchschnitte zurückzuführen, auch für die Verhältnisse zweier Vermögenswerte. "
was im Wesentlichen die Eigenschaft der Kointegration ist.
Entschuldigung, aber das ist der Blödsinn, der im Wiki über Korrelation steht.
Richtig, heißt es weiter:
"Wie Sie sehen, bestätigt sich das Hauptprinzip der Technischen Analyse, das darin besteht, abweichende Werte auf ihre Durchschnitte zurückzuführen, auch für die Verhältnisse zweier Vermögenswerte. "
was im Wesentlichen die Eigenschaft der Kointegration ist.
es gibt keine Ko-Integration in den Zitaten.
Woher kommt sie? Woraus ergibt sich das?
Ich habe von der Anforderung der Normalität der Verteilung korrelierter Variablen gehört, aber die Anforderung der Stationarität - wo steht sie geschrieben und wer fordert sie?
Korrelation der Kurse ist vorhanden, Kointegration nicht. Im Paarhandel wird die Korrelation verwendet.
Beim Paarhandel werden Nudeln verwendet, na und?
Ich möchte Ihre Meinung ("die Korrelation zweier Zitate ist nichts anderes als eine Überschwemmung") nicht unter dem Gesichtspunkt der strengen Mathematik bestreiten. Aus der Sicht der praktischen Anwendung der Korrelation ergibt sich jedoch folgendes Bild: Nehmen Siez.B. eurusd und usdchf Kurse, messen Sie die Korrelation zwischen ihnen mit Hilfe des Skripts. Das Ergebnis liegt nahe bei -1 (die inverse Korrelation ist sehr hoch). Betrachten wir es visuell und sehen wir, ob es wirklich wahr ist - fast ein Spiegelbild. Wir können sie auch mit zwei anderen Zitaten vergleichen, bei denen die Korrelation sehr gering ist. Wir betrachten diese Paare visuell und stellen fest, dass es keine phasengleiche Bewegung gibt. Diese Experimente bestätigen, dass die Korrelation für praktische Zwecke genutzt werden kann, um den Grad der gleichphasigen Bewegung zweier Symbole abzuschätzen, wenn es darum geht, geeignete Währungen für den gepaarten Handel auszuwählen.
Visuell ist kein Kriterium, denn man sieht die Vergangenheit und stellt die Zukunft dar. Wie sieht es dort aus?
Selbst wenn man sich auf die Kointegration stützt, für die es eine gewisse theoretische Grundlage gibt, gibt es immer noch Schwierigkeiten.
Es gibt keine Ko-Integration in den Zitaten.
es gibt keine Kointegration in den Zitaten.
In den Büchern.
Machen Sie sich mit der Mathematik vertraut - die für die Korrelation untersuchten Reihen müssen normalverteilt sein. Um den Unterschied zwischen Normalität und Stationarität zu erörtern, lesen Sie, was Sie in dem anderen Thread geschrieben haben. Es wurde Ihnen sogar ein Beispiel für nicht-stationäre Reihen mit einer Normalverteilung und umgekehrt gegeben.
es gibt keine Kointegration in Anführungszeichen.
Nehmen Sie die Differenz zwischen eurusd/gbpusd und eurgbp und Sie werden die Kointegration sehen. Das heißt aber nicht, dass man damit Geld verdienen kann, denn es fallen Gemeinkosten an.
In den meisten Fällen ist die Kointegration jedoch vorübergehend (z. B. Saisonabhängigkeit).
Unabhängig davon, wie man es betrachtet, versuchen Mean-Reversion-Systeme für den Paarhandel und statistische Arbitrage, die Kointegration zu nutzen