Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3262

[mytarmailS]

mytarmailS #:

Lächerliche MO-Strategie aus diesem Beitrag #32440

Strategien können die unansehnlichsten sein, wichtig ist nur, dass der durchschnittliche Saldozuwachs größer als Null ist.

Erzeugen Sie 100 bedingte Strategien mit einem Durchschnitt über Null.

f <- function() cumsum(rnorm(500,mean = 0.01))
s <- sapply(1:100,\(x) f())

Der Gewinn der einzelnen Strategien liegt unter Null und die Strategien selbst sehen schrecklich aus.

par(mfrow=c(4,4),mar=c(2,2,2,2))
for(i in 1:16){
          plot(s[,i], main=paste("стратегия номер",i),t="l") 
          abline(h=0,col=4,lty=2)}

aber zusammen erzeugen diese Strategien stabile Gewinne.

sc <- rowMeans(s)
layout(1)
plot(sc,t="l", main="все стратегии")

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So ist das... wenn man alles ein wenig überdenkt und die Qualität aufgibt (ein guter TS) , kann man zur Quantität übergehen und dadurch zur Qualität kommen.

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Die einzige Frage ist, wie man Strategien mit Nicht-Null-Erwartungen auswählt.

Alles andere ist lösbar

[mytarmailS]

СанСаныч Фоменко #:

Ein Niveau wird zu einem Niveau, wenn es zu Ende ist und es in der Zukunft ein anderes Niveau geben wird, auf dem Handelsentscheidungen getroffen werden, d.h. ein Niveau hat keine Vorhersagekraft.

Aber in Wirklichkeit ist es noch schlimmer.

Der Aufbau von TS auf Niveaus in der Phase des Trainings und des Testens kann hervorragende Ergebnisse liefern, da wir auf vorgefertigten Niveaus unterrichten, und wenn wir mit dem Zählen des Prädiktors beginnen, wird es kein Niveau geben - siehe oben. Daher kann der Vorhersagefehler auf verschiedenen dort ALE OOS hervorragende Ergebnisse liefern, aber wenn wir anfangen, Schritt für Schritt außerhalb der Trainingsdateien zu jagen, indem wir Prädiktoren berechnen, wird der Klassifikationsfehler willkürlich sein.

mit einem der oben genannten Punkte nicht einverstanden sind

[JRandomTrader]

mytarmailS #:
Niemand hat jemals einen erfolgreichen Algorithmus für Stochastik und andere Kurvenbälle entwickelt.

Das ist sehr umstritten. Zumindest meine Roboter widerlegen es. Aber es gibt eine Besonderheit und eine Ergänzung zu "Stochastik und anderen Kurvenbällen".

mytarmailS #:
aber zusammen generieren diese Strategien stabile Gewinne

Dem stimme ich zu, so funktionieren sie auch bei mir.

Aber es wäre besser, das alles in ein separates Thema zu packen, das gehört hier nicht hin. Und ich auch, ich bin noch nicht reif genug für MO, und es gibt keinen Anreiz - es funktioniert ganz gut so wie es ist.

[mytarmailS]

JRandomTrader #:

Dem stimme ich zu, so funktionieren sie für mich.

Und es kann gar nicht anders gehen, das ist reine Mathematik.

[Roman Kutemov]

mytarmailS #:

Die Strategien können sehr unansehnlich sein, wichtig ist nur, dass der durchschnittliche Saldozuwachs größer als Null ist.

100 bedingte Strategien mit einem Durchschnittswert über Null erzeugen

der Gewinn der einzelnen Strategien liegt unter Null und die Strategien selbst sehen schrecklich aus

aber zusammen erzielen diese Strategien stabile Gewinne

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So ist das... wenn man alles ein wenig überdenkt und auf Qualität verzichtet (ein guter TS) , kann man zu Quantität übergehen und dadurch zu Qualität kommen.

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Die Frage ist nur, wie man Strategien auswählt, bei denen die Erwartungen nicht gleich Null sind.

Alles andere ist lösbar.

Warum funktioniert dann die Liga der Handelssysteme nicht sehr gut?

https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page404

Vielleicht sollten wir die Diskussion zum Thema Handel mit mehreren Systemen dorthin verlagern ?!!!

[Maxim Kuznetsov]

Roman Kutemov #:
Warum funktioniert die Liga der Handelssysteme dann nicht sehr gut?

h ttps://www.mql5.com/ru/forum/272032/page404

Vielleicht sollten wir die Diskussion zum Thema Handel mit mehreren Systemen dorthin verschieben?!!!

sozusagen als Anregung :-)

[Roman Kutemov]

Maxim Kuznetsov #:
eine Art von Hinweisen :-)

Worauf? )

Er hat sogar die Experimente vorerst eingefroren.

[JRandomTrader]

Roman Kutemov #:
Warum funktioniert dann die Liga der Handelssysteme nicht sehr gut?

Die Hauptbedingung ist dort nicht erfüllt - alle Systeme müssen profitabel sein.

[Maxim Kuznetsov]

Roman Kutemov #:
Worauf?)

Er hat sogar die Experimente vorerst eingefroren.

dass eine allgemein gute Idee (Gruppenwachstum/-rückgang typischer Algorithmen wie Marktindikation und "Drift" ihrer optimalen Parameter) durch einen Optimierer getötet wurde.

und die Summe der Strategien oder eine Auswahl von Strategien kein Plus ergibt. "Es gibt Fässer mit Weinstein und Honig: egal wie man sie zusammensetzt und auswählt, sie werden nicht besser; selbst wenn man die einzelnen mischt, kann man den Honig nicht trennen".

[Roman Kutemov]

JRandomTrader #:

Die wichtigste Bedingung ist dort nicht erfüllt - alle Systeme müssen rentabel sein.

Ich denke, das ist nicht der Punkt.

Sie sollten nicht alle profitabel sein, sonst ist es offensichtlich.