Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3267

[Alexandr Sokolov]

mytarmailS #:
R-Code

Ich werde es herausfinden.

... oder sagen Sie mir wenigstens das Prinzip.

[mytarmailS]

Alexandr Sokolov #:
Ich werde es herausfinden

... oder sagen Sie mir wenigstens das Prinzip

#  install.packages("quantmod")
library(quantmod)


#  Ето реальные тики которые мы заргужаем откудо то
real_tiks <- cumsum(rnorm(10000))
#  plot(real_tiks,t="l")
dft <- diff(real_tiks) #  ретурны



#  генерируем случайные тики из характеристик ретурнов реальных тиков
fake_tiks <- rnorm(n = 10000, mean = mean(dft), sd = sd(dft))
fake_tiks <- cumsum(fake_tiks)



#  создаем временной вектор чтобы создать обьект xts
times <- seq(as.POSIXct("2016-01-01 00:00:00"), length = length(fake_tiks), by = "sec")
xts_fake_tiks <- xts(fake_tiks, order.by = times)


# из тиков  создаю  м1
ohlc_m1 <- to_period(xts_fake_tiks, period = "minutes", k = 1)
#  head(ohlc_m1)
chart_Series(ohlc_m1)

für jede Funktion gibt es eine Hilfe "Fragezeichen + Funktionsname" in der Konsole.

?cumsum

Es gibt auch spezielle Pakete für die Simulation von Zeitreihen

https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html

https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html

[Alexandr Sokolov]

mytarmailS #:

für jede Funktion gibt es eine Hilfe in der Konsole "Fragezeichen + Funktionsname".

Es gibt auch spezielle Pakete für die Simulation von Zeitreihen

https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html

https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html

Dankeschön

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

für jede Funktion gibt es eine Hilfe in der Konsole "Fragezeichen + Funktionsname".

falsch, Sie machen eine Normalverteilung, aber im Vordergrund ist es eine Schwanzverteilung

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Falsch, du machst eine Normalverteilung, und der Forex ist schwanzlos.

Ich zeigte eine einfache Methode, die meisten korrekten Simulationen in speziellen Paketen, es ist alles viel komplizierter als nur die Wiederholung der Verteilung.

[sibirqk]

Maxim Dmitrievsky #:

Falsch, du machst eine Normalverteilung, und der Forex ist schwanzlos.

++

Wenn Sie bereits eine heruntergeladene Reihe von Ticks haben, würde ich das tun, was fxsaber hier irgendwo vorgeschlagen hat, nämlich eine neue Reihe von Ticks mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % nach oben oder unten erstellen. Und ich würde 100500 solcher unterschiedlichen Proben machen.
.

Es wäre ein SB, mit einer Volatilität wie die ursprünglichen Ticks.

[Maxim Dmitrievsky]

sibirqk #:

++

Wenn es bereits ein heruntergeladenes Tick-Array gibt, würde ich tun, was fxsaber hier irgendwo vorgeschlagen hat, nämlich ein neues Tick-Array mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % nach oben oder unten generieren. Und ich würde 100500 solche verschiedenen Proben machen.
.

Es wäre ein SB, mit einer Volatilität wie bei den ursprünglichen Ticks.

Ich habe es durch KDE (Kernel Density Estimation) gemacht, ich bekomme auch die Marktverteilung

[СанСаныч Фоменко]

Es ist ein großartiges Buch!

Es muss alle Probleme des Verteidigungsministeriums abdecken.

[Maxim Kuznetsov]

R ist bemerkenswert für sein Sammelsurium. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat es alles, alle Pakete für jede Gelegenheit.

Aber nach ein oder zwei Jahren ist es unnachahmlich - es wird unmöglich sein, die Beispiele in diesem Buch auszuführen.

[mytarmailS]

Maxim Kuznetsov #:

R ist wunderbar....

Alles andere ist nicht wahr)