Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3266

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Ich denke, es ist sinnvoll, die Spalten zu normalisieren, bevor man die Korrelation berechnet. Die Gründe dafür wurden bereits erläutert.
Maxim - ich dachte, Sie wollten die Normalisierung ausprobieren. Gab es irgendwelche Verbesserungen? Oder Verschlechterungen.
 
fxsaber #:

Es ist ja nicht so, dass es außer mir niemand gewusst hätte.


Pearson ist invariant für die Aktionen der Multiplikation und Addition.

Die Addition fühlte sich nicht richtig an, trotz der einfachen Formel. Und im Wiki wird ausdrücklich darauf hingewiesen.

Genauer gesagt, diese ursprüngliche Matrix

hat eine Einheits-Korrelationsmatrix (Zeilen mal Spalten).

Ja, das ist cool.

 
Forester #:
Ich denke, es ist sinnvoll, die Spalten zu normalisieren, bevor man die Korrelation berechnet. Die Gründe dafür wurden bereits erläutert.
Maxim - ich dachte, Sie wollten die Normalisierung ausprobieren. Gab es irgendwelche Verbesserungen? Oder Verschlechterungen.

Ohne Normalisierung ist dort alles mehr oder weniger in Ordnung.

 

Level Experiment.

1)

Wir nehmen einen Ausschnitt aus dem Chart des Euro 1m in der Größe von 100 Kerzen und zählen, wie oft der Preis des Hochs an der gleichen Stelle blieb, das heißt, wie viele Hochs zum gleichen Preis waren.

Führen Sie dies 500 Mal an 500 verschiedenen, sich nicht überschneidenden Abschnitten durch und fassen Sie die Statistiken zusammen.

2) Erzeugen Sie eine Zufallsreihe mit der gleichen Verteilung wie die Preise, mit dem gleichen Durchschnitt der realen Ticks, mit der gleichen Standardabweichung, erzeugen Sie eine Reihe von m1, sowie die Reihe hat die gleiche Anzahl von Dezimalstellen (karoch machte die maximale Identität).

Ich bezweifle, dass irgendjemand dieses Diagramm von dem echten unterscheiden wird.

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Lassen Sie uns ein Experiment durchführen.

   n_times  real simul
1        1 19506 24036
2        2  6575  4829
3        3  2373   959
4        4   873   141
5        5   375    32
6        6   154     3
7        7    70     0
8        8    35     0
9        9    18     0
10      10    11     0
11      11     3     0
12      12     5     0
13      13     0     0
14      14     1     0
15      15     0     0
16      16     1     0
17      17     0     0
18      18     0     0
19      19     0     0
20      20     0     0

Dies ist die absolute Summe der Prellungen für alle Experimente.

Die Tabelle zeigt, dass der Preis bei den Simulationsdaten fast nie 5-6 Mal denselben Preis trifft, aber der reale Preis kann viel öfters treffen.

Sie kann also in Richtung der Existenz von Niveaus interpretiert werden.

 
mytarmailS Anzahl von Dezimalstellen (karoch machte die maximale Identität).

Ich bezweifle, dass jemand dieses Diagramm von der realen unterscheiden wird.

============================================

Machen wir ein Experiment

Dies ist die absolute Summe der Abpraller für alle Experimente.

Die Tabelle zeigt, dass der Preis bei den Simulationsdaten fast nie 5-6 Mal denselben Preis trifft, aber der reale Preis kann viel öfter treffen.

Sie kann also in Richtung der Existenz von Niveaus interpretiert werden.

Bei realen Währungskursen besteht eine (nicht sehr große, aber doch vorhandene) Abhängigkeit von den Preisniveaus. Die Datenanalyse wurde begonnen, aber traditionell für die Branche eilten wir zu Experimenten.

ZY. in der Regel, in jedem Preise gibt es auch, aber noch schwächer, durch Währungen induziert

 
Maxim Kuznetsov #:

Bei den realen Währungskursen gibt es eine (nicht sehr große, aber doch vorhandene) Abhängigkeit vom Preisniveau. Wir begannen mit der Analyse der Daten, aber traditionell für die Branche stürzten wir uns auf Experimente.

ZY. Im Allgemeinen haben alle Preise auch eine, wenn auch noch schwächere, induzierte Abhängigkeit von den Währungen.

Das Experiment ist das Kriterium der Wahrheit...

Und das Experiment hat gezeigt, dass es kein Zufall ist, wenn der Preis dreimal oder öfter ein bestimmtes Niveau erreicht, denn der Zufall hat eine völlig andere Statistik für ein ähnliches Ereignis.

Was ist "durch Währungen induziert"?)))

 
mytarmailS Anzahl von Dezimalstellen (karoch machte die maximale Identität).

Ich bezweifle, dass jemand dieses Diagramm von der realen unterscheiden wird.

============================================

Machen wir ein Experiment

Dies ist die absolute Summe der Abpraller für alle Experimente.

Die Tabelle zeigt, dass der Preis bei den Simulationsdaten fast nie 5-6 Mal denselben Preis trifft, aber der reale Preis kann viel öfter treffen.

Dies kann also als das Vorhandensein von Niveaus interpretiert werden.

Können Sie sich den Code ansehen, der das Diagramm erzeugt?
 
Alexandr Sokolov #:
Können wir den Code sehen, der das Diagramm erzeugt?
Der Code ist in R
 
mytarmailS #:
Experimentieren ist das Kriterium der Wahrheit...

Und das Experiment hat gezeigt, dass es sich nicht um einen Zufall handelt, wenn der Preis dreimal oder öfter ein bestimmtes Niveau erreicht, denn der Zufall hat eine völlig andere Statistik für ein ähnliches Ereignis.
.

Was ist"Währungsmanipulation" ?)))

Sie sind alle miteinander verbunden. Währungen treffen und alle Derivate, Wertpapiere, Aktien wiederholen die Bewegung auf die eine oder andere Weise. Währungen sind stärker und wirken sich direkt auf alle aus, und der umgekehrte Effekt ergibt sich aus dem Gesamtaggregat.

Ganz bildlich: EURUSD erreicht ein Niveau, ein Händler sieht einen schwachen Kanal bei AAPL und versucht, etwas zu tun. Er hat also einen Vorsprung, der nichts mit dem Apple-Geschäft zu tun hat, sondern mit einer signifikanten Veränderung von Angebot und Nachfrage bei der Aktie und der Stimmung der Anleger. Es ist draußen, es ist draußen, es ist draußen.

 
Maxim Kuznetsov #:

sie sind alle miteinander verbunden. Währungen treffen und alle Derivate, Wertpapiere, Aktien wiederholen die Bewegung auf die eine oder andere Weise. Währungen sind stärker und wirken sich auf jeden Einzelnen direkt aus, während der umgekehrte Effekt vom Gesamtaggregat ausgeht.

Ganz bildlich: EURUSD erreicht ein Niveau, ein Händler sieht einen schwachen Kanal bei AAPL und versucht, etwas zu tun. Er hat also einen Vorsprung, der nichts mit dem Apple-Geschäft zu tun hat, sondern mit einer erheblichen Veränderung von Angebot und Nachfrage bei der Aktie und der Stimmung der Anleger. Es ist draußen, es ist draußen, es ist draußen.

Ich stimme zu.

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