Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3219

[mytarmailS]

СанСаныч Фоменко #:

Es gibt eine arima .sim, in der die arima-Parameter modelliert werden.

Für andere Funktionen fallen mir keine ein. Kennen Sie andere? Für MO-Funktionen? Wenn sie nicht in den Paketen in R enthalten sind, müssen Sie das nicht machen, aber wenn sie es sind, können Sie es fertig machen.

Es gibt eine Menge Dinge, Google kann helfen.

Für mein TC ist die Simulation nicht relevant, daher will ich mich mit diesem Thema gar nicht erst beschäftigen

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS #:
Wir haben kein Problem mit der Datenknappheit

Die Renaissance hatte ein Problem mit neuen Instrumenten, die noch keine lange Geschichte haben. 6.000 Instrumente sind eine Herausforderung).

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy #:

Die Renaissance hatte ein Problem mit neuen Instrumenten mit wenig Geschichte. 6.000 Instrumente sind eine Herausforderung).

So schwierig ist das nicht... mit ihren Möglichkeiten sind 6.000 Instrumente wie ein Urlaub.

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:
Es gibt eine Menge Dinge, bei denen Google helfen kann.

Für meine TK-Simulation ist das nicht relevant, daher will ich mich mit diesem Thema gar nicht erst beschäftigen.

Ich brauche es auch nicht.

Aber statt zu googeln habe ich ein bisschen nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es in R überhaupt nicht relevant ist.

Wenn die Parameter einer Funktion, ist es möglich, ein Optimum zu finden.

Wenn die Eingabedaten, ist es möglich, wenn das Datenmodell bekannt ist. Dann ändern wir die Parameter des Datenmodells durch Anwenden. Wenn das Datenmodell nicht bekannt ist, dann ist das alles Unsinn.

Wieder eine Menge Blödsinn auf der Branche. Es wäre besser, wenn du R gelernt hättest, ohne dumm zu sein.

[mytarmailS]

СанСаныч Фоменко #:
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Was hat das mit der Anwendung zu tun???

Was ist, wenn wir die Kovarianzstruktur und die Konnektivität von 5 Paaren ermitteln und dann eine Simulation solcher Reihen mit der gleichen Regelmäßigkeit erstellen müssen?

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:

Was hat das mit der Sache zu tun ?

Was ist, wenn wir die Kovarianzstruktur und die Konnektivität von 5 Paaren ermitteln und dann eine Simulation solcher Reihen mit der gleichen Regelmäßigkeit erstellen müssen?

Sie sollten mit der Regelmäßigkeit beginnen, oder besser gesagt, zuerst ein Histogramm zeichnen. Dann simulieren Sie den Zufallswert zumindest nach Augenmaß und nähern das Histogramm dem Ausgangswert an. Ohne die Regelmäßigkeit jeder Reihe ist es unmöglich, etwas mit dem Ergebnis zu vergleichen, es ist unmöglich, die Frage zu beantworten, wie sehr das Ergebnis den Ausgangsdaten "ähnelt".

[mytarmailS]

СанСаныч Фоменко #:

Sie sollten mit einem Muster beginnen, oder besser gesagt, zuerst ein Histogramm zeichnen. Und nach und nach den Zufallswert zumindest nach Augenmaß modellieren, um das Histogramm näher an das Original zu bringen. Ohne die Regelmäßigkeit jeder Reihe ist es unmöglich, etwas mit dem Ergebnis zu vergleichen, es ist unmöglich, die Frage zu beantworten, wie sehr das Ergebnis den Ausgangsdaten "ähnelt".

Sie brauchen keine Näherungen und Histogramme.... Man braucht auch keinen Schnickschnack...

Hier ist ein Beispiel für die Simulation von kointegrierten Reihen

https://quant.stackexchange.com/questions/3930/how-to-simulate-cointegrated-prices

[Maxim Dmitrievsky]

Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, die Binärdatei zu öffnen, Sie können die Zecken über den Export in csv-Format erhalten. Es gibt auch eine Menge fehlender Felder, die Sie korrekt ausfüllen müssen

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, die Binärdatei zu öffnen, Sie können die Daten per Export im csv-Format abrufen. Es gibt auch eine Menge fehlender Felder, die Sie korrekt ausfüllen müssen

#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211"

input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);
  
  if (Size > 0)
  {
    const int Handle = FileOpen(inFileName + ".csv", FILE_WRITE | FILE_ANSI);
    
    if (Handle != INVALID_HANDLE)
    {
      for (int i = 0; i < Size; i++)
        FileWriteString(Handle, (string)Ticks[i].time + "." + IntegerToString(Ticks[i].time_msc % 1000, 3, '0') + " " +
                                DoubleToString(Ticks[i].bid, 5) + " " + DoubleToString(Ticks[i].ask, 5) + "\n");
      
      FileClose(Handle);
    }
  }
}

CSV: Zeit Gebot Nachfrage.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

CSV: time bid ask.

Danke, MKL im Allgemeinen schon vergessen 😀 Ich werde es heute Abend versuchen.

Neulich habe ich angefangen etwas zu schreiben, am Ende alle Variablen ohne Typ und ohne Semikolon