Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2991

 
Valeriy Yastremskiy #:

Und was ist der Unterschied zwischen Tsos und Mo? Nun, Signalverarbeitung durch diskrete Logik mit Gewichtung und Rückkopplung, ein paar Schichten können auf Triggern implementiert werden. Der Punkt des Arguments ist nicht klar. Natürlich wird Tsos in den traditionellen Varianten der 80er Jahre nicht funktionieren. Aber heutzutage wird MO auch für die Verarbeitung von physikalischen Prozessen verwendet, und wieso ist es keine digitale Signalverarbeitung?

BINGO

 
Wir sollten das Thema verbieten, bis zu einem Monat Verbot für die Erwähnung des Themas.
 
mytarmailS #:

DSP ist ein großer Bereich der digitalen Informationsverarbeitung....

Und Sie haben darüber in Ihrem eigenen, sehr engen Verständnis geschrieben


Das ist so, als würden Sie schreiben, dass die Datenwissenschaft mit Signalen arbeitet, die durch stationäre...... beschrieben werden.





Zur Klarstellung: Ein Signal ist KEIN Radiogramm eines Oszilloskops, sondern jede Information in digitaler Form.

Stationäre und quasi-stationäre Zufallsprozesse. Es sind ihre Realisierungen, die aus Sicht der Mathematik als Signale bezeichnet werden. Aus der Sicht eines Händlers handelt es sich um eine ewige Ebene, d. h. ein ewiges Paradies für Händler, die mit der Rückkehr zum Mittelwert handeln.

Die Schwierigkeit beim Handel ergibt sich aus der Nähe der Kurse zum SB. Der SB ist KEIN Signal. Es gibt ein braunes Rauschen, das wie ein SB aussieht, aber KEIN SB ist.

Ich habe mir ein paar bürgerliche Bibeln auf COC angesehen. Alle schreiben zunächst, dass "ein Signal eine beliebige Folge von Zahlen ist", aber wenn es um mathematische Besonderheiten geht, stellt sich heraus, dass das Signal genau das ist, was ich geschrieben habe. Zum Beispiel kann man den ACF nur für diesen Fall durch Faltung definieren.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Wir sollten das Thema verbieten, bis zu einem Monat Verbot für die Erwähnung es.

Am Wochenende können Sie ein wenig tun) Und von Montag Verbot)

 

Kann ich die Ergebnisse sehen, bevor ich sterbe?

https://perraudin.info/gsp.php

Nathanaël Perraudin
  • perraudin.info
Nathanaël Perraudin Ph.D. is a Senior Data Scientist at the Swiss Data Science Center, an institute part of EPFL and ETHZ in Switzerland. He works on different domains of data science with a particular focus on deep learning and generative models.
 
nevar #:

Kann ich die Ergebnisse sehen, bevor ich sterbe?

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Was haben Sie mit dieser Website zu tun?

 
Aleksey Nikolayev #:

Wenn sie das in ihrem eigenen Thread tun würden, ohne diesen zu überladen, gäbe es keine Fragen. Das gilt übrigens auch für Sie.

Als ich nach dem Buch über Spektralanalyse fragte, wusste ich nicht, dass es mit DSP zu tun hat.

Und ich habe unter den ersten vorgeschlagenen Optionen in der Suchmaschine des Forums keinen aktuellen Thread über DSP gefunden.

Von der ganzen Diskussion über DSP habe ich nur verstanden, dass sie nur für statische Gesetze aus der Physik gut ist, die der Markt nicht besitzt.

Ich kann in diesem Streit nicht Partei ergreifen, weil ich das Wesen und die Besonderheiten der Spektralanalyse noch nicht verstehe - aber dieses Buch wurde mir von meinem Lehrer Dzhun Iosif Vladimirovich empfohlen, der mich in Mathe-Modellierung unterrichtet. Er ist Wissenschaftler und hat sogar seine eigene Theorie der nichtklassischen Fehler entwickelt, aber ich habe sie noch nicht studiert. Also, das Programm, das für dieses Fach vorgesehen ist, wird mir ganz einfach gegeben, Wort für Wort, und wir kamen ins Gespräch, und als Ergebnis hat er mir dieses Buch empfohlen - ich glaube nicht, dass er etwas Unnützes empfehlen wird, obwohl er streng und anspruchsvoll ist (alte sowjetische Schule eben), aber er ist dabei wohlwollend

* Und er sagte mir, ich solle dieses Buch lesen und kein anderes - ich kann mich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern, warum ich es lesen sollte.
 
nevar #:

Kann ich die Ergebnisse sehen, bevor ich sterbe?

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Sobald die Darstellung der Signaltheorie mathematisch sinnvoll wird, erscheinen sofort Stationarität (im weitesten Sinne) und Energiespektrum. Und Unsinn wie "ein Signal ist eine beliebige Menge von Zahlen" kommt natürlich nicht vor.

Der Artikel auf der verlinkten Seite versucht eine Art Verallgemeinerung des Konzepts der Stationarität. Unabhängig davon, wie nützlich es für DSP ist, macht es für Preise nicht viel Sinn. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Stationarität des Preises eines Vermögenswerts oder des Preises eines Portfolios von Vermögenswerten das ewige Paradies eines Händlers ist, da sie eine ewige Ebenheit bedeutet, auf der man für immer handeln kann, wie eine Rückkehr zum Mittelwert.

Dies ist das Ende der Diskussion über COCs in diesem Thema.

 
Alexandr Sokolov #:
Und ich habe unter den ersten vorgeschlagenen Optionen in der Suchmaschine im Forum keinen aktuellen Thread über DSP gefunden

Nichts hindert Sie daran, einen neuen Thread über DSP zu eröffnen und alles darin zu diskutieren.

 
Aleksey Nikolayev #:

Hier ist übrigens ein tolles Beispiel von....

Good riddance...

Welche Methode halten Sie für erfolgversprechend?