Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 46
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Hier ist mein digitaler Filter
Hallo clahn04,
Haben Sie jemals einen statistischen Test für die Methode der digitalen Filter durchgeführt? Ich frage mich nur, wie die Ergebnisse aussehen würden.
Wie definieren Sie also das Rauschen? Bei Fourier/Goertzel ist es einfach, aber bei MESA?
Kennen Sie das?
Das adaptive N-Zyklus-Goertzel-System der diskreten Fourier-Transformation
Irgendwelche Kommentare?
KrzysztofKrzysztof,
Ich habe keine mechanische Strategie kodiert, von der Richcap spricht. Ich habe vor Monaten eine Menge Zeit mit der ATCF-Methode verbracht.
Ich benutze Mesa nicht, um das Rauschen zu definieren. Um ehrlich zu sein, "definiere" ich das Rauschen nicht per se. Was ich mit Rauschen meine, ist der Preis der Filterung (wie bei den typischen Tiefpassfiltern, Jurik usw.).
cl
Hallo Clahn04,
So habe ich den Zyklusindikator für den M30-Chart des EURUSD erstellt.
Nachdem ich die Spectrum-Analyse durchgeführt habe, sehe ich, dass der größte Peak bei 42 liegt. Ich werde also 41 und 43 für P1 und P2 und 25 und 66 für D1 und D2 verwenden.
Der Indikator befindet sich im Anhang.
Auf dem M30-Chart kommt es dann oft vor, dass sich der Kurs im Vergleich zum Zyklusindikator umgekehrt verhält. Was hat das zu bedeuten? Habe ich etwas falsch gemacht?
Eines der Probleme mit Mesa ist, dass man je nach Anzahl der Balken, die man wählt, unterschiedliche Spektren erhält. Wenn ich einen Test mit 2000 Balken durchführe, wird er sich drastisch von einem Test mit 5000 Balken unterscheiden. Sie müssen also entweder die Daten entrauschen, bevor Sie das Spektrum ausführen, oder das Spektrum über mehrere Stichprobengrößen/Zeitrahmen laufen lassen, um gemeinsame harmonische Zyklen zu erhalten.
Wenn Ihr Zyklus harmonisch ist, wird er sich durchsetzen. Ich würde Ihnen jedoch empfehlen, den Bandpass zu erweitern. 41-43 ist kein Spielraum für Fehler, was mir sagt, dass du etwas Wichtiges abschneidest, und deshalb ist es invertiert. Versuchen Sie es mit 40 und 44 und lassen Sie die anderen Zahlen gleich ;-)
cl
Hallo Clahn04,
So erstelle ich den Zyklusindikator für den M30-Chart von EURUSD.
Nachdem ich die Spectrum-Analyse durchgeführt habe, sehe ich, dass der größte Peak bei 42 liegt. Ich werde also 41 und 43 für P1 und P2 und 25 und 66 für D1 und D2 verwenden.
Der Indikator befindet sich im Anhang.
Auf dem M30-Chart kommt es dann oft vor, dass sich das Kursverhalten im Vergleich zum Zyklusindikator umkehrt. Was hat das zu bedeuten? Habe ich etwas falsch gemacht?toll, dass es lebendig wird
Hallo!
Es ist toll, dass dieser Thread am Leben erhalten wird. Ich glaube, ich bin mit CSSA auf TRADE2WIN fertig
also kann ich auch etwas beitragen. Ich habe jetzt eine doppelte Umgebung Neuroshell + MT4
und alle Indikatoren für digitale Filter auch für NS. So wird es einfach sein, Strategie oder Indikatoren selbst mit Genetic Optimizer.in nächsten Beitrag zeigen w einige NOXA CSSA Zyklen für EURUSD30 min so können wir mit MESA vergleichen. Ich habe auch fortgeschrittene Fourier-Indikatoren, so dass wir mit ihnen als auch vergleichen können. Aber vielleicht vergleicht jemand mit Goertzel-Zyklen? Ich habe diesen Indikator nicht für NS, der neueste Goertzel für MT4 ist im Codebreaker-Thread bei ForexFactory
Krzysztof
Rauschunterdrückung und Detrend
Um ein gutes Spektrum zu erhalten, müssen Sie es entrauschen und enttrenden. Es gibt viele verschiedene Methoden des Detrendings, parametrische und nicht parametrische. Die einfachste ist die Log-Differenz. Andere Hodrick-Prescot-Filter
Krzysztof
HP-Filter
HP-Filter MT4 Indikatoren sind auch bei Codebreaker Thread. Die Frage ist, was DFG
MESA mit den Eingabedaten macht. Nimmt er sie als Rohdaten oder macht er ein Detrending
intern. Ich weiß es nicht, aber es ist leicht zu überprüfen. Wenn Sie SPECTRA installiert haben
(advanced MESA, SSA usw.) unter Linux installiert haben, dann vergleichen Sie einfach das Spektrum,
oder mit einem anderen MESA, bei dem Sie sicher sind, was es macht.
Krzysztof
Eines der Probleme mit Mesa ist, dass man je nach Anzahl der Takte, die man wählt, unterschiedliche Spektren erhält. Wenn ich einen Test mit 2000 Balken durchführe, wird er drastisch anders ausfallen als einer mit 5000 Balken.
Ja, das stimmt. Das ist wahr.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob ein längeres Zeitfenster besser ist. Es hängt davon ab, was Ihr Ziel ist.
Wenn Sie die vorherrschenden Zyklen über einen langen Zeitraum finden wollen, ist es in Ordnung, ein langes Fenster zu haben und MESA mit einer bestimmten Ordnung zu verwenden (mein MESA-Analysator lässt Sie die Ordnung der Autoregression wählen, in der Fin-Ware-Software ist sie, glaube ich, auf 150 festgelegt).
Aber diese Zyklen sind nicht immer vorhanden. Man braucht also ein Werkzeug, um den Zyklus zu erfassen, sobald er auftritt. Mit einem langen Beobachtungsfenster ist dies unmöglich. Man muss also das Zeitfenster verkürzen und einen geeigneten Spektrumanalysator verwenden (vielleicht passt ein einfacher Oszillator), um ein Handelssystem auszulösen.
Wie entrauschen Sie die Daten?
Wenn Ihr Zyklus harmonisch ist, wird er durchkommen. Ich würde Ihnen jedoch empfehlen, den Bandpass zu erweitern. 41-43 ist kein Spielraum für Fehler, was mir sagt, dass du etwas Wichtiges abschneidest, und deshalb ist es invertiert. Versuchen Sie es mit 40 und 44 und lassen Sie die anderen Zahlen gleich ;-)
clJa, ich stimme zu. Bedenken Sie auch, dass, wenn P1 und D1 zu nahe beieinander liegen, der Filter sehr lang werden kann und mehr Fehler bei Frequenzen in der Nähe derjenigen, die Sie erhalten wollen, eingeführt werden können.
Eines der Probleme mit Mesa ist, dass man je nach Anzahl der Balken, die man wählt, unterschiedliche Spektren erhält. Wenn ich einen Test mit 2000 Balken durchführe, wird er sich drastisch von einem Test mit 5000 Balken unterscheiden. Sie müssen also entweder die Daten entrauschen, bevor Sie das Spektrum ausführen, oder das Spektrum über mehrere Stichprobengrößen/Zeitrahmen laufen lassen, um gemeinsame harmonische Zyklen zu erhalten.
Wenn Ihr Zyklus seine Oberschwingung hat, wird sie durchkommen. Ich würde Sie ermutigen, den Bandpass jedoch zu erweitern. 41-43 ist kein Spielraum für Fehler, was mir sagt, dass du etwas Wichtiges abschneidest, und dass es deshalb invertiert ist. Versuchen Sie es mit 40 und 44 und lassen Sie die anderen Zahlen gleich ;-)
clDas ist wirklich toll!! :-)) Mit den 40 und 44 funktioniert es gut :-)
Wie wählen wir die Täler für D1 und D2? Sollten sie so niedrig wie möglich sein? Wenn es eine Spitze neben der Spitze gibt, die wir verwenden, um P1 und P2 zu definieren, müssen wir dann das Tal zwischen ihnen nehmen?
Haben Sie ein Beispiel dafür, welche Werte wir für Methode 2 verwenden könnten?
Wie wählen wir die beiden Spitzen im Inneren und die beiden Spitzen in der Reihenfolge. Gibt es einige ideale Konfigurationen?
HP-Filter MT4-Indikatoren sind auch im Codebreaker-Thread zu finden. Frage ist, was DFG
MESA geht mit den Eingabedaten um. Es nimmt sie als Rohdaten auf oder führt intern ein Detrending
intern. Ich weiß es nicht, aber es ist leicht zu überprüfen. Wenn Sie SPECTRA installiert haben
(advanced MESA, SSA usw.) unter Linux installiert haben, dann vergleichen Sie einfach das Spektrum,
oder mit einem anderen MESA, bei dem Sie sicher sind, was es macht.
KrzysztofDie erste Operation in der MESA-Analyse besteht in der Tat darin, die Autokorrelation der Zeitreihe zu berechnen, nachdem der Mittelwert von der Reihe selbst abgezogen wurde. Das bedeutet nicht, dass sie detrendiert ist, sondern nur, dass sie null-zentriert ist. Vielleicht hilft eine Detrend-Vorverarbeitung, bessere Analysen zu erhalten, wer weiß?
Aber was meinen Sie mit "entrauschen"? Mir ist klar, dass es eine Menge Entrauschungsalgorithmen gibt. Aber wofür?
Geht es um die Entfernung unerwünschter hoher Frequenzen? Geht es um die Entfernung eines bekannten Bandes mit einem unerwünschten Signal?
MESA sollte gaußförmiges weißes Rauschen beseitigen. Tatsache ist, dass Marktzeitreihen bekanntermaßen nicht von dieser Art von Rauschen beeinträchtigt werden.
Auch hier ist eines der Probleme, was wir mit Rauschen meinen.
Ich werde so bald wie möglich einen Blick auf Codebreaker 3d werfen.