Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 288
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Auch hier möchte ich etwas hinzufügen und definieren. Wir sagen den Preis eines Vermögenswerts voraus. Zumindest versuchen wir das, egal wie wir es sehen oder verarbeiten. Wie auch immer wir das Ziel aufbauen, der Sinn der Arbeit auf dem Markt ist es, den Preis vorherzusagen. Die Frage ist, warum sich der Preis ändert?????? Wer würde uns eine Antwort geben oder eine Vermutung äußern? Ich würde gerne wissen, was Sie denken, und dann werde ich Ihnen die richtige Antwort geben. Na ja... los geht's. Raten Sie mal. Was ist der Grund für die Preisänderung?????
Sagen Sie die Preisänderung voraus, indem Sie angeben, um wie viel sich der Preis in N Sekunden/Minuten/Stunden in der Zukunft bewegt, oder besser gesagt, die zukünftige Rendite(R =(P(t)-P(t+n))/P(t)) oder LogRendite.
Der Preis ändert sich aufgrund des Drucks von Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage, die aus vielen Gründen entstehen, vom banalen Umtausch großer Währungsmengen aufgrund des internationalen Handels, der Kreditvergabe an Länder, der Absicherung von Währungsrisiken bis hin zu Arbitrage und Spekulation auf Insider- und Nachrichteninformationen, die sich aus Marktaktivitäten, Wetter, Mode und Sonnenaktivität ergeben.
Hier ist eine Liste der Prädiktoren und Zielvariablen, die Faktoren, verschoben durch die entsprechende Anzahl von Balken
$ AUDUSD : num 0.722 0.722 0.722 0.721 0.72 ...
$ CHFJPY : num 120 120 120 119 119 ...
$ USDCAD : num 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 ...
$ GBPCHF : num 1.47 1.47 1.47 1.48 1.47 ...
$ EURGBP : num 0.739 0.74 0.739 0.737 0.739 ...
$ USDJPY : num 119 119 119 119 119 ...
$ GBPUSD : num 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 ...
$ EURUSD : num 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 ...
$ EURCHF : num 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 ...
$ USDCHF : num 0.995 0.995 0.994 0.998 0.998 ...
$ GBPJPY : num 176 176 176 176 175 ...
$ EURJPY : num 130 130 130 130 130 ...
$ EURCAD : num 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 ...
$ d1_AUDUSD : num 0.010401 0.000505 -0.001818 -0.003433 -0.008583 ...
$ d1_CHFJPY : num -0.01497 0.00444 -0.00186 -0.02309 -0.00823 ...
$ d1_USDCAD : num 0.008585 0.003389 -0.012832 0.000136 0.002982 ...
$ d1_GBPCHF : num -0.000685 0.001746 0.000651 0.024858 -0.009416 ...
$ d1_EURGBP : num 0.0031 0.00161 -0.00194 -0.01042 0.01003 ...
$ d1_USDJPY : num -0.02035 0.00201 -0.00654 0.00558 -0.00933 ...
$ d1_GBPUSD : num 0.00707 0.00355 0.00439 0.00204 -0.00697 ...
$ d1_EURUSD : num 0.01916 0.0093 0.00404 -0.01876 0.00905 ...
$ d1_EURCHF : num 0.0116 0.01463 -0.00732 0.04675 0.01089 ...
$ d1_USDCHF : num -0.01705 -0.00415 -0.00933 0.05219 -0.00553 ...
$ d1_GBPJPY : num -0.00779 0.00362 -0.00101 0.00484 -0.01057 ...
$ d1_EURJPY : num -0.00941 0.00844 -0.0045 -0.00668 -0.00417 ...
$ d1_EURCAD : num 0.02362 0.01077 -0.01055 -0.01408 0.00971 ...
$ d2_AUDUSD : num 0.000909 -0.001313 -0.001313 -0.012017 -0.012017 ...
$ d2_CHFJPY : num -0.02594 0.00258 0.00258 -0.03132 -0.03132 ...
$ d2_USDCAD : num 0.01387 -0.00944 -0.00944 0.00312 0.00312 ...
$ d2_GBPCHF : num 0.0103 0.0024 0.0024 0.0154 0.0154 ...
$ d2_EURGBP : num -0.000776 -0.000332 -0.000332 -0.000388 -0.000388 ...
$ d2_USDJPY : num -0.01857 -0.00453 -0.00453 -0.00375 -0.00375 ...
$ d2_GBPUSD : num 0.00771 0.00794 0.00794 -0.00493 -0.00493 ...
$ d2_EURUSD : num 0.0123 0.0133 0.0133 -0.0097 -0.0097 ...
$ d2_EURCHF : num 0.03676 0.00732 0.00732 0.05764 0.05764 ...
$ d2_USDCHF : num 0.00599 -0.01348 -0.01348 0.04666 0.04666 ...
$ d2_GBPJPY : num -0.00616 0.0026 0.0026 -0.00572 -0.00572 ...
$ d2_EURJPY : num -0.01205 0.00394 0.00394 -0.01085 -0.01085 ...
$ d2_EURCAD : num 0.023928 0.000221 0.000221 -0.004371 -0.004371 ...
$ d4_AUDUSD : num -0.000404 -0.000404 -0.000404 -0.029385 -0.029385 ...
$ d4_CHFJPY : num -0.0234 -0.0234 -0.0234 -0.0327 -0.0327 ...
$ d4_USDCAD : num 0.00443 0.00443 0.00443 0.00122 0.00122 ...
$ d4_GBPCHF : num 0.0127 0.0127 0.0127 0.0255 0.0255 ...
$ d4_EURGBP : num -0.00111 -0.00111 -0.00111 -0.01496 -0.01496 ...
$ d4_USDJPY : num -0.0231 -0.0231 -0.0231 0.0175 0.0175 ...
$ d4_GBPUSD : num 0.0156 0.0156 0.0156 -0.0157 -0.0157 ...
$ d4_EURUSD : num 0.0256 0.0256 0.0256 -0.0601 -0.0601 ...
$ d4_EURCHF : num 0.0441 0.0441 0.0441 0.0277 0.0277 ...
$ d4_USDCHF : num -0.00749 -0.00749 -0.00749 0.09459 0.09459 ...
$ d4_GBPJPY : num -0.0035602 -0.0035602 -0.0035602 0.0000957 0.0000957 ...
$ d4_EURJPY : num -0.00811 -0.00811 -0.00811 -0.02169 -0.02169 ...
$ d4_EURCAD : num 0.0241 0.0241 0.0241 -0.0445 -0.0445 ...
$ d1_AUDUSD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ...
$ d1_CHFJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 ...
$ d1_USDCAD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 ...
$ d1_GBPCHF_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 ...
$ d1_EURGBP_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 ...
$ d1_USDJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 ...
$ d1_GBPUSD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 ...
$ d1_EURUSD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 ...
$ d1_EURCHF_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 ...
$ d1_USDCHF_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 ...
$ d1_GBPJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 ...
$ d1_EURJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 ...
$ d1_EURCAD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 ...
$ d2_AUDUSD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...
$ d2_CHFJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...
$ d2_USDCAD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 ...
$ d2_GBPCHF_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ...
$ d2_EURGBP_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 ...
$ d2_USDJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 ...
$ d2_GBPUSD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...
$ d2_EURUSD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...
$ d2_EURCHF_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ d2_USDCHF_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 ...
$ d2_GBPJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 ...
$ d2_EURJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 ...
$ d2_EURCAD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...
$ d4_AUDUSD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...
$ d4_CHFJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ d4_USDCAD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 ...
$ d4_GBPCHF_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ d4_EURGBP_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ d4_USDJPY_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ d4_GBPUSD_f: Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...
[list output truncated]
Von den aufgeführten Zielvariablen haben nur zwei Zielvariablen d4_EURUSD_f und d4_USDCHF_f Prädiktoren, die eine Vorhersagekraft für diese Zielvariablen haben. Alle anderen Zielvariablen können durch die aufgeführten Prädiktoren nicht 4 Schritte vorausgesagt werden.
Die Vorhersage von 1 Schritt im Voraus und 2 Schritten im Voraus sieht viel besser aus
Ein Aufwärtstrend ist die Zuversicht der überwiegenden Mehrheit der Marktteilnehmer in einen Rückgang, der durch einen Handel...
Die Unterstützung ist der Bereich, in dem die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer Leerverkäufe tätigte, der Kurs aber nicht fiel, sondern stieg. Wenn der Kurs wieder in die gleiche Spanne zurückkehrt, werden die verbleibenden Short-Positionen aggressiv bei einem Stand von etwa Null geschlossen und somit eine Mini-Aufwärtsrallye ausgelöst.
Es folgt eine Liste der Prädiktoren und Zielvariablen, die um die entsprechende Anzahl von Balken verschoben werden..........................
..........................Die Vorhersage von 1 Schritt und 2 Schritten im Voraus sieht viel besser aus
Wie viel besser? Was sind die Ergebnisse?
Wie viel besser? Wie sind die Ergebnisse im Allgemeinen?
Es gibt eine abstrakte Maßnahme:
= 1 ist 100%ige Vorhersagekraft
Wenn > 10, dann hat der Prädiktor meiner Meinung nach keine Vorhersagekraft.
Für die aufgelisteten 4-Stufen-Ziele haben die Prädiktoren einen Wert von 7 bis 9. Für eine 1-Schritt-Vorhersage gibt es Prädiktoren mit einem Maß von knapp über zwei.
PS.
In diesem Thread habe ich wiederholt dazu aufgerufen, sich speziell mit der Vorhersagefähigkeit von Prädiktoren zu befassen. Vergessen wir nicht: "Müll rein, Müll raus". Und daran kann kein Modell etwas ändern.
Es gibt eine abstrakte Maßnahme:
Wie genau ist die Genauigkeit der MO bei der OOS?
warum diese Abstraktionen...
Wie genau ist die Genauigkeit der MO bei der OOS?
warum diese Abstraktionen...
Eine Klasse wird vorhergesagt. Der Vorhersagefehler liegt zwischen 25 und 30 %, und er ist im Training und außerhalb der Stichprobe derselbe.
PS
Ich habe das alles schon viele, viele Male geschrieben.
Vergessen wir nicht: "Müll rein, Müll raus". Und daran kann kein Modell etwas ändern.
Manchmal ist eine Kombination aus unsinnigen Prädiktoren und dem richtigen Modell plötzlich besser als die Prädiktoren für sich allein.
Hier ist ein Beispiel für die Trainingsdaten des MO-Wettbewerbs numer.ai -https://api.numer.ai/competitions/current/dataset(Tabelle numerai_training_data.csv im Archiv). Es gibt dort 50 Prädiktoren, und alle Methoden, die ich ausprobiert habe, um sie zu bewerten, sagen, dass das Quatsch ist. Durch das Ausprobieren verschiedener Kombinationen und Modelle ist es jedoch möglich, eine Vorhersagegenauigkeit von über 50 % bei Training und Validierung zu erreichen.
Manchmal ist eine Kombination aus unbrauchbaren Prädiktoren und dem richtigen Modell plötzlich besser als diese Prädiktoren allein.
Hier sind zum Beispiel die Trainingsdaten aus dem MO-Wettbewerb numer.ai -https://api.numer.ai/competitions/current/dataset(Tabelle numerai_training_data.csv im Archiv). Es gibt dort 50 Prädiktoren, und alle Methoden, die ich ausprobiert habe, um sie zu bewerten, sagen, dass das Quatsch ist. Durch das Ausprobieren verschiedener Kombinationen und Modelle ist es jedoch möglich, eine Vorhersagegenauigkeit von über 50 % bei Training und Validierung zu erreichen.
1. Zu Beginn müssen Sie zwei getrennte Dateien erstellen: eine für Training, Test und Validierung und eine für die Validierung des erstellten Modells. Der Fehler sollte bei allen vier Proben etwa gleich groß sein.
2. Natürlich besteht unsere gesamte Tätigkeit darin, den ursprünglichen Quotienten zu manipulieren und einen neuen, vom Original abgeleiteten Vorläufer zu erhalten, der Vorhersagekraft besitzt. Ich diskutiere nicht darüber, woher der ursprüngliche Satz von Prädiktoren stammt - das ist ein Problem für sich.