Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2142

[mytarmailS]

Evgeniy Chumakov:

Lassen Sie dieses ZZ durch die NS laufen.

Was soll ich vorhersagen? Zeitnormalisiert oder preisnormalisiert?

[mytarmailS]

Evgeniy Chumakov:

Vorzugsweise Preis, Zeit als zusätzliche Zeile (unabhängig davon, ob sie die Prognose beeinflusst oder nicht)

Im Allgemeinen wird die NS etwas Interessantes aus diesen beiden Serien enthüllen oder auch nicht.

Bedeutung der Zeichen

Prognosen nach der vertikalen Linie

Vorhersage der blauen Linie

[mytarmailS]

Evgeniy Chumakov:

d. h. die Zeitreihe hat keinen Einfluss auf die Vorhersage?

Und die Zeitreihe vorhersagen

blaue Vorhersage - ist die Vorhersage nun gut oder nicht?

Haben Sie sich dieses Mal in der Richtung der Reihe geirrt?

es sagt AFIGUELL voraus!!!

Aber wenn wir eine Reihe von Höchst- und Tiefstwerten angeben, brauchen wir dann Zeit, um zu verstehen, dass auf den Höchstwert ein Tiefpunkt folgt?

[mytarmailS]

Zeit

[mytarmailS]

Evgeniy Chumakov:

Können Sie eine Datei wie die von mir gepostete erstellen, aber mit einer Prognosespalte versehen?

Wie haben Sie die Normalisierung vorgenommen?

Hier ist der gesamte Code, vom Lesen der Datei über das Training des Modells bis hin zum Schreiben...

dt <- read.table(file = "C:\\......\\EURUSD_zz_step_100.txt",sep = ",",header = F)

x1 <- dt$V4
x2 <- dt$V5  #  time

X <- cbind(  hank(x1,10) , hank(x2,10) )
Y <- c(diff(x1),0)

tr <- 100:5000
ts <- 5001:length(x1)

rf <- randomForest(Y[tr]~., X[tr,] ,ntree=100)
pr <- predict(rf,X[ts,])

DT <- tail(dt,length(PR1))
dt2 <- cbind(DT,PR1,PR2)
dt2<- dt2[,-6]

write.csv2(dt2,file = "C:\\.....\\Desktop\\ddd.csv")

Ist es so kompliziert ...

[mytarmailS]

Evgeniy Chumakov:

Nun ja, hier war es noch einfacher https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494

habe es )))) akzeptiert )

[mytarmailS]

Evgeniy Chumakov:

Etwas in Ihrer Datei stimmt nicht mit der vorhergesagten Zeile überein (Werte + -)

Zeigen Sie mir ein Bild.

[Vladimir Perervenko]

mytarmailS:

Vladimir, weißt du, was ZZ an dem TTR-Paket stört?

zieht manchmal solche Unzulänglichkeiten nach sich.

Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto unzureichender erscheint es mir.

Es handelt sich um eine normale, angemessene ZZ. Aber zu zeichnen ZZ auf EURUSD mit einem Knie von 9 Pips - ? Solche Artefakte habe ich schon lange nicht mehr gehabt.

пример
zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F) 

1. Prüfen Sie die Klasse HL. Es muss entweder matrix oder xts sein. Was sind die Punkte am Ende des Namens? d$X.HIGH.

2. Ich hatte schon lange kein Knie mehr, das kleiner als 25 pt (4 Ziffern) auf diesem Symbol war. Spielen Sie mit der Größe des Knies.

[mytarmailS]

Vladimir Perervenko:

Eine normale, angemessene ZZ. Aber um eine ZZ auf EURUSD mit einem Knie von 9 Pips zu bauen - ? Solche Artefakte habe ich schon lange nicht mehr gehabt.

1. Prüfen Sie die HL-Klasse. Es muss entweder matrix oder xts sein. Was sind die Punkte am Ende des Namens? d$X.HIGH.

2. Ich hatte schon lange kein Knie mehr, das kleiner als 25 pt (4 Ziffern) auf diesem Symbol war. Spielen Sie mit der Größe des Knies.

OK, ich werde es mir ansehen.

Und genau so nennt R-ka meine Variablen, wenn ich aus der tcht lese.

Evgeniy Chumakov:

Blaue Reihe, rote Vorhersage.

Nun, die Vorhersage war schon vorher bekannt.

Obwohl er unter Berücksichtigung der Tatsache hätte geschrieben werden sollen, dass...

[Valeriy Yastremskiy]

Vladimir Perervenko:

Besser als 144.

Möglich. Die Logik ist ungefähr ein paar Stunden, ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Quartal, ein Jahr, 10 Jahre.